Индикатор Envelopes – ваша прибыль в конверте

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 16174

Как и любой динамический процесс, финансовый рынок имеет понятие равновесного значения или оптимальной цены. Индикатор Envelopes на практике реализует идею возврата цены после любых сильных колебаний к некоторому сбалансированному значению. На его базе предлагается еще один вариант торговли на откатах.

Известно, что большую часть рыночного времени цена находится в относительном покое около некоторых сбалансированных уровней. Экстремальные всплески, порожденные чрезмерным интересом продавцов или покупателей, только временно выводят ее из состояния равновесия, после чего цена возвращается к наиболее реалистичным, экономически обоснованным значениям. Чем дальше цена уходит от базового тренда, тем большее число игроков закрывают позиции, фиксируя прибыль или убыток, возвращая тем самым цену к норме.

Технически индикатор Envelopes (или Огибающие Линии, или Конверт) образован двумя скользящими средними (простыми, экспоненциальными или иными), которые смещены относительно базовой скользящей средней на величину некоторого отклонения, одна - выше , другая – ниже.

Математика индикатора

Индикатор образует гибкий ценовой канал из параллельных линий, внутри которых цена (по идее) должна колебаться большую часть рыночного времени. В некоторых вариантах индикатора дополнительно прорисовывается и базовая скользящая средняя, от которой строится канал. Линии работают по принципу границ диапазона.

Важно: Коэффициент конверта настраивается в зависимости от средней волатильности инструмента с таким расчетом, чтобы 90-95% баров находились внутри построенного канала. Тогда канал максимально точно покажет равновесное состояние цены.

Установка и параметры индикатора Envelopes

На ценовой график MetaTrader 4(5) добавляется по стандартной схеме: выбираем «Envelopes» из  меню «Вставка»–«Индикаторы»–«Осцилляторы».  Основные параметры:

MA_Period –  период средней или количество баров для расчета;

MA_Shift – сглаживание линий;

MA_Method – метод расчета скользящей средней (по умолчанию – 0 «простая», 1- «экспоненциальная», 2- «средневзвешенная»).

Applied_Price – смещение от текущей цены;

Deviation – отклонение или коэффициент конверта.

Настройки цветовой схемы определяют толщину и цвет верхней и нижней границ конверта.

Уменьшение первого параметра MA_Period индикатора делает конверт более «быстрым», увеличение -  более плавным и «медленными»:

Важно: увеличение периода эффективно при таймфреймах больше Н1. Чем короче период – тем меньше параметр, иначе снижается количество баров, попадающих в канал.

Именно последний параметр индикатора Envelopes показывает, насколько далеко от средней цены будут находиться границы построенного вами канала.

Важно: Рекомендуется использовать значения отклонения не выше 0,1-2%. Значение больше 2% искажает реальное представление о волатильности, потому что в этом случае канал получается слишком широким.

Смещение линий конверта от текущей иногда помогает точнее попасть в тренд, особенно на подвижном рынке:

Для точной настройки индикатора Envelopes рекомендуется применять смещение, кратное значениям индикатора ATR (средний торговый диапазон) с таким же периодом усреднения, как для основной скользящей.

Параметр сглаживания делает границы индикатора более плавными:

Настройку индикатора Envelopes нужно проводить для каждого конкретного инструмента, учитывая периоды торговых сессий, меняющиеся рыночные условия, предпочитаемый период и тактику торговли.

Применение индикатора в торговой практике

После тщательной настройки коэффициента конверта верхняя граница канала используется как линия сопротивления, нижняя – как поддержка. Сигналы на покупку/продажу считаются достоверными только в случае пробития ценой границ конверта и при этом (желательно!) иметь подтверждение перелома тренда от дополнительного индикатора. Оптимальным торговым режимом считается работа внутри конверта: покупка – если цена касается нижнего мувинга,  продажа – если цена подходит к верхней скользящей.

Важно: чтобы исключить ложные сигналы, открываться нужно не в момент касания границы, а только после обратного пробоя и возврата в канал.

Можно использовать индикатор Envelopes в качестве фильтра (открываемся при пробитии реальной скользящей внутри канала) и для идентификации общего направления движения.

Также, как и при настройке обычной скользящей средней, использование конверта ставит трейдера перед выбором: или пропустить часть трендового движения, или бороться со множеством ложных сигналов.

Первую тактику используют в основном для среднесрочные и долгосрочные трендовики, вторая применяется скальперами (краткосрочная).

Индикатор  не сложен для понимания, сигналов выдает немного и все – стандартные.

Работа во флэте: При пробое верхней границы – продаем с целью достижения нижней границы, для покупки – аналогично до достижения верхней границы.

При работе по тренду: следим за откатами внутрь канала, но тщательно фильтруем ложные откаты и продолжаем держаться общего направления.

Пример использования индикатора в торговой системе

Можно получить стабильные результаты работая по связке Envelopes+MACD (или другим индикатором осцилляторного типа). Тактика примитивная – совмещаем выдаваемые индикаторами сигналы и открываемся при совпадении.

Если High закрытого бара превышает верхнюю границу индикатора Envelopes и в это же время MACD формирует минимум – открываем BUY, пытаясь поймать рынок на откате. Для SELL – рассуждаем в противоположном направлении.

И в качестве заключения…

Предлагаемый индикатор дает еще один вариант использования состояния ценовой перекупленности или перепроданности, помогая определять точки входа/выхода на коррекциях цены или переломе основного тренда.

Недостаток индикатора характерен для всех технических инструментов, построенных на базе расчета средних значений – запаздывание. Конверт скользящих средних не всегда успевает перестроиться под быструю смену текущей волатильности или при работе на спекулятивном рынке, что снижает точность его сигналов.

Зато индикатор хорошо зарекомендовал себя при работе в широком флете (тактика отбой от границ), но в случае появления сильного тренда надежный сигнал обычно запаздывает и можно потерять часть движения, как минимум, равную коэффициенту смещения.

Несмотря на то, что математически индикатор Envelopes представляет собой один из вариантов знаменитых Полос Боллинджера, по сравнению с классикой индикатор точнее отслеживает ценовой канал, чем и доказал свое право на жизнь. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: