Индикатор Hull Moving Average — честная скользящая средняя

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 19154

Большинство из нас в том или ином виде используют в реальной торговле индикаторы семейства скользящих средних. Но главная проблема всех индикаторов, построенных на математике средних чисел – запаздывание. Эффективное решение этой проблемы, полученное в результате эксперимента, имеет название индикатор Hull Moving Average, или средняя скользящая Халла.

Трейдеры применяют индикаторы на базе средних для построения динамических линий поддержки/сопротивления и оценки силы ценовых импульсов. Именно в методике расчета кроется их главный минус: так как скользящие средние рассчитываются на основании прошлых цен (за некий период времени или количества баров), расчетная линия уменьшает ценовые колебания, но всегда будет отставать от реальной цены

Австралиец Алан Халл (Alan Hull), математик, финансист, аналитик и потомственный трейдер, член Ассоциации технической аналитики (оказывается, в Австралии такая есть!), автор популярных пособий «Активное инвестирование» и «Книга диаграмм», предложил усовершенствованный вариант скользящей средней, обеспечивающей сглаженные показатели при построении и почти полностью убирает отрицательный эффект запаздывания.

Кто такие «скользящие средние»?

Это один из старейших инструментов теханализа, который помогает выявить силу и направление существующих ценовых тенденций, чтобы обеспечить трейдеру условия оптимального открытия торговой позиции по тренду. Еще Билл Вильямс в своей классической "Теории торгового хаоса" утверждал, что умение пользоваться скользящими средними позволяет спекулянту закрывать в плюс не мене 60% позиций.

Традиционная MovingAverage (или MA) рассчитывается элементарно: в каждой точке линии цена представляет собой среднее значение цены за указанный временной период. За счет усреднения отсекаются случайные ценовые броски и чем больше период, тем линия будет более точной. Оптимальный период скользящей средней нужно отдельно подбирать для каждого торгового инструмента. Классическая средняя всегда довольно точно идет за рынком, потому что расчет ведется на исторических данных. Однако предсказатель из обычной средней весьма слабый - методика расчета MovingAverage не позволяет просчитать момент смены тренда.

Тут и приходит на помощь модифицированная средняя - индикатор Hull Moving Average.

Математика индикатора Hull Moving Average

Более гармоничное сглаживание в расчете данной скользящей средней обеспечивается дополнительным «усреднением» средней. Предлагаемый вариант индикатора решает проблему путем включения в механизм расчета не период, а значение корня квадратного, который извлекается из данных расчетного периода (фактических). Но ведь такая скользящая должна еще больше отставать от реальной цены! Но Алану Халлу удалось найти недостающий компонент, который эффективно компенсирует запаздывание.

Халл применил к рыночным ценовым расчетам метод весовых коэффициентов, где в ряду от 0 до 9 элементу 9 придается наибольшее значение. Процесс расчета начинается с определения значений обычной (простой) скользящей МА(10): как результате - начальное среднее значение 4,5 и это - серьезное отставание от реальной цены. Следующий этап: уменьшение периода средней вдвое (10/2=5) и применяем его к последним значениям в перечисленном ряду: 5, 6, 7, 8 и 9, после чего получаем новое среднее – 7. Затем это значение прибавляется к разнице этих двух средних, то есть к 2.5 (7 — 4.5), и получаем итоговую сумму - 7 + 2.5 = 9.5.

Если считать, что текущая цена рыночная цена равна 9, то полученная компенсация кажется преувеличенной. Однако автор считает такую сверхкоррекцию весьма удобной для снижения влияния случайных ценовых бросков. Изменение цены с помощью скользящей Халла можно предсказать с высокой точностью на 1-2 выбранных периода. Визуально линия скользящей обычно опережает значение реального среднего показателя.

В общем виде расчетная формула расчета значений индикатора Hull Moving Average выглядит так:

Индикатор Hull Moving Average: параметры и настройки настройка

Существует несколько вариантов применения модифицированной скользящей, но обычно рекомендуют применять ее в комплекте с индикатором-стрелочникам HMA Arrow, четко указывающий рекомендованную точку входа.

Индикатор Hull Moving Average устанавливается в терминал MetaTreder4 по обычной схеме,  на любую валютную пару и на любой таймфрейм. Рекомендованные настройки и оптимальная цветовая гамма указана на рисунке ниже:

Модифицированная средняя Хала хорошо работает на коротких и средних периодах, самые устойчивые результаты дают периоды больше 20. Оптимальными считаются такие значения основных параметров: HM_Period – 20; HMA_Method (сдвиг) – 3.

Иногда для более спокойной среднесрочной торговли с малыми рисками можно рекомендовать такую настройку: HMA_период – 55; HMA_сдвиг – 3. Правда, рекомендованные точки для входа будут появляться гораздо реже.

Настройки дополнительного индикатора HMA Arrow очень просты:

Плюсы и минусы применения индикатора Hull Moving Average в торговле

Для наглядности анализа на график с индикаторами Hull Moving Average и HMA Arrow добавлена простая скользящая средняя SMA (14) по ценам закрытия (линия черного цвета). Общий вид комплекта индикаторов в терминале:

Как можно видеть, сигналы для входа выглядят достаточно точными, особенно в сравнении с обычной средней. Но не стоит забывать об основном недостатке скользящей Халла: имеющаяся тенденция завышать значение средней цены приводит к тому, что линия не соответствует текущей средней цене. Она хорошо работает как фильтр  разворота, а, значит, ее сигналы на выход более достоверны, чем на вход Поэтому индикатор Hull Moving Average обязательно нужно комбинировать с вариантами осцилляторов или MACD. Но даже не применяя дополнительные стрелочные индикаторы, можно с высокой вероятностью считать сигналом на покупку ситуацию, если цена пересекают линию индикатора снизу вверх и на продажу – если цена проходит сверху вниз.

Самой эффективной считается авторская стратегия Hull_Moving_Average от Алана Халла, построенная на обычном наблюдении за рынком. Торговым сигналом считается поворот линии Хала: если происходит поворот вниз, то рекомендуется короткие позиции, поворот  вверх – длинные. Но при этом «пробой» ценой самой линии индикатора Hull Moving Average за рыночный сигнал не принимается.

И в качестве заключения …

В методику расчета индикатора Hull Moving Average заложен современный математический механизм, который значительно повышает плавность линии и точность рыночных сигналов. Линия средней HMA отлично отслеживает тенденцию и дает точные сигналы разворота. Заложенное в расчет превосходство среднего значения приводит к завышению текущей средней цены, но подобрав оптимальные параметры и дополнительные индикаторы, можно получить торговую стратегию с процентом прибыльных сделок больше 60%. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: