Финансовый рынок – структура сложная, динамичная и нервная, поэтому правильная оценка текущей силы и скорости изменения цены повышают шансы на успех. Индикатор Momentum – биржевой технический индикатор, простой и надежный инструмент для анализа динамики цены за определенный временной период.

Предлагаемый инструмент относится к категории трендовых, но используется в качестве осциллятора. Простота и универсальность в сочетании с его «опережающими» свойствами сделали индикатор Momentum понятным и популярным, его стандартный вариант входит в базовый комплект большинства торговых терминалов и аналитических систем.

Важно: перед любым разворотом цены сначала замедляется и разворачивается индикатор, а потом уже – ценовой график.

Рост индикатора Моментум означает, что текущая тенденция «набирает скорость» (или усиливается). Если линия индикатора выравнивается - это значит, что скорость изменения совпадает с динамикой цен закрытия несколько баров назад (указанных в параметрах). Если линия приближается к линии уровня, то текущая тенденция «теряет темп» (или ослабевает), а после пересечения – скорость набирает уже противоположное ценовое направление.

Установка и параметры индикатора

Из встроенного набора индикатор Momentum выбирается по стандартной схеме. Располагается в дополнительном окне в подвале ценового графика с общей ценовой шкалой. Список параметров очень простой: период (количество баров для расчета - max 1000, по умолчанию -14 ), цвет основной линии и линии уровня. Для каждого отдельного инструмента оптимальное значение n для индикатора нужно тщательно подбирать и тестировать на истории.

Общий вид индикатора допускает различные варианты:

Математика индикатора

Математически индикатор Momentum – обычное отношение цены текущей к цене, которая была некоторое количество периодов назад. Если текущее значение Моментума получается положительным, то текущая цена превышает предыдущую (с большой вероятностью – на рынке бычий тренд). Если текущий Momentum отрицательный – тренд нисходящий. Перемену знака можно трактовать как сигнал к открытию позиции в направлении смены значения.

Стандартный расчет содержит только цену закрытия: M=(Pt- Pt-n)*100,, где М – значение индикатора, Рt – текущая цена закрытия, а Рt-n – цена закрытия за n периодов назад. Реже применяется формула ChandeMomentumOscillator (CMO):MCMO=(Pt-Pt-n), , но она менее точная.

Некоторые варианты индикатора позволяют устанавливать дополнительные условия для цены открытия/закрытия, значения пика/впадины и другие параметры для более точного построения графика.

Если ближайшие (недавние) значения индикатора мало отличаются от текущих, то линия получается более плоской, невзирая на то, что рынок следует за явным трендом. Это означает, что скорость изменения (ускорение) текущей тенденции снижается и Моментум сигнализирует об этом заранее.

Чем дольше рынок работает в состоянии флэта, тем ближе индикатор к своей средней линии и тем меньше его амплитуда его колебаний. Резкий всплеск амплитуды означает зарождение нового тренда.

Применение индикатора Momentum в торговой практике

Используются три метода: следования за трендом, пересечения нулевой линии и возникновение явления дивергенции (конвергенции).

Основные типы сигналов:

На покупку - линия индикатора Моментум формирует образует впадину с разворотом вверх. Сигнал появляется задолго до фактического разворота.

На продажу - линия образует вершину с последующим разворотом вниз – также появляется заранее.

Экстремально высокие/низкие значения означают активное продолжение текущего тренда.

Опережающий сигнал индикатора означает, что завершение бычьего движения характеризуется резким ростом цен (то есть большинство игроков считают, что он продолжится), а конец нисходящего тренда – сопровождается стремительным падением цен.

Важно: на графике индикатора Momentum также можно строить линии поддержки и сопротивления, так как стандартные настройки не подразумевают построения верхних/нижних предельных границ. Построенные линии уровней можно периодически усреднять после серьезных ценовых изменений.

 Сигнал индикатора для следования за трендом

Такие сигналы поступают в точкахпересечения базовой(нулевой) линии. Если линия пересекается в направлении снизу вверх – тренд бычий., если в направлении сверху вниз – медвежий.

Важно: против направления Моментума в позицию не входить!

Количество точек пересечения нулевой линии зависит от значения n в настройках индикатора. Меньшие значения приводят к тому, что Моментум будет быстрее реагировать на динамику цены, большие значения замедляют его реакцию, уменьшая количество «ложных» точек. Визуальный эффект сглаживания линии на более длинных периодах вызван не усреднением цен, как у стандартных осцилляторов, а логикой рыка – на возврат к более «давней» цене уйдет больше времени, чем к более «свежей». Увеличение наклона линии Моментума означает, что тенденция усиливается и пора ловить тренд. Если наклон уменьшается, то тренд слабеет или готовится к развороту.

Важно: нельзя открывать позицию, пока линия не наклонится в нужном направлении.

Сигнал индикатора для следования против тренда

Рассуждения основаны на использовании Моментума как индикатора состояния перекупленности или перепроданности. При достижении рынком вершины (впадины), линия выравнивается и начинает падать (или расти) задолго до формирования реального разворота. Строим линию, соединяющую пики Моментума параллельно базовой линии, и такую же линию для впадин – вот вам и предельные зоны. Стратегия - продажа на прорыве верхней зоны со стопом над свежими вершинами, покупка – на прорыве нижней зоны со стопом под свежими минимумами. Тейк-профит – по достижению противоположного уровня. Такие действия эффективны в периоды ожидания выхода из флэта.

Сигнал индикатора при возникновении дивергенции

Подразумевается использование дивергенции между линией индикатора Momentum и ценовым графиком. Также Момент возникновения противоположного расхождения можно использовать для закрытия позиций.

Важно: прежде чем открывать позицию, обязательно дождитесь четкого подтверждения дивергенции. Преждевременный вход принесет быстрые убытки.

И в качестве заключения …

Моментум можно использовать в одном окне вместе с различными индикаторами для повышения точности сигналов :

Наиболее эффективную комбинацию можно построить при использовании долгосрочного Моментума - для поиска тренда, комплекта средних скользящих - для открытия позиций на сильном Моментуме и краткосрочного стохастика RSI – для определения точки фиксации дохода при ослаблении Моментума.

Недостатком индикатора можно считать его быстрое (моментальное) изменение при резких спекулятивных бросках цены, ломающих математику расчета. Во время высокой волатильности сигналы индикатора становятся менее надежными. Объективности сигналам добавляет увеличение временных периодов его использования, что также снижает влияние проскальзывания и расширения спреда.

Моментум нельзя считать чисто трендовым индикатором или только осциллятором – этот простой инструмент содержит гораздо больше информации, чем та, что видна визуально, ведь не зря существует масса его модификаций с индикаторами различных типов.

Правильное использование основного эффекта от применения индикатора Momentum – информации о силе тенденции и предупреждение о смене направления еще до Момента факта разворота – даже если не принесет большой прибыли, то обязательно защитит ваш счет от убытков. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla