Индикаторы фильтры – путь к стабильной торговой системе - DewinForex.com: Forex (Форекс) портал для трейдеров

Ни одна торговая система не в состоянии выдавать только лишь верные прогнозы, неизбежны и промахи. Если бездумно входить в рынок по всем предоставляемым сигналам, то эффективность торговой системы снизится. Поэтому трейдеры и используют разного рода фильтры, которые позволяют исключить из работы «неблагонадежные сигналы».

Под понятием «фильтр» подразумевается некое правило (условие), которое обязательно должно выполняться перед заключением сделки. Можно выделить несколько типов фильтров:

Индикаторы фильтры. Обычно при индикаторной торговле используется сразу несколько инструментов, в таком случае один индикатор служит основным генератором сигналов, а 2-3 выступают в роли сита, отсеивающего ложные сигналы.
Временные фильтры. Актуальны при торговле на новостях, когда именно время играет решающую роль.
Графический и свечной анализ подразумевает строгое соответствие ситуации на рынке определенному шаблону. Только в этом случае заключается сделка.
Комбинированные. Чаще всего в торговле используются и индикаторы, и графические паттерны, да и выход новостей тоже учитывается. Поэтому используются фильтры сразу нескольких типов.

Что же касается индикаторной торговли, то в этом случае в роли фильтра может выступать практически любой индикатор. Все зависит лишь от торговой системы и того, какой из инструментов выбран для основного поставщика сигналов, а какой – для отсеивания ложных.

Индикаторы фильтры как основа торговой системы

Роль таких инструментов заключается не только в том, чтобы отбросить несколько сигналов из общей массы. Инструменты этой категории могут использоваться и для общей оценки ситуации, выступая фундаментом торговой системы.

В качестве примера можно привести обычную скользящую среднюю, которая, несмотря на внешнюю простоту, во многих торговых системах используется для идентификации тренда. А набор MA может превратиться в самодостаточную торговую систему, достаточно вспомнить Аллигатор Билла Уильямса.

Еще одной категорией популярных фильтров можно назвать разнообразные осцилляторы. Тот же Stochastic разделяет все движение цены на зоны перепроданности/перекупленности и тоже задействуется как фильтр.

Довольно популярны разнообразные модификации встроенных в МТ4 индикаторов. Принцип работы тот же, но отображение информации немного отличается. Так, в индикаторе Trend Filter нет никаких разделений на зоны перепроданности/перекупленности, а классифицировать состояние рынка поможет цвет линии индикатора. Красный и зеленый цвет обозначают соответственно флет после нисходящего и восходящего трендов, а желтый говорит о тренде в направлении индикатора.

Индикаторы фильтры на все случаи жизни

В рамках одной статьи просто невозможно упомянуть о всех популярных фильтрах, поэтому внимание сосредоточено на нескольких универсальных инструментах. Они без проблем подойдут к любой торговой системе и только повысят ее эффективность.

Скользящие средние можно считать безоговорочными лидерами в рейтинге индикаторов фильтров. Как правило, они выступают в роли уровней поддержки/сопротивления и, учитывая положение цены относительно MA определяется и тренд. Период зависит от рабочего таймфрейма.

Стандартный ADX, встроенный в торговый терминал, может помочь отфильтровать участки, когда на рынке нет четко выраженного движения, MA в этом случае ничем не поможет. Зависимость простая – чем больше значение индикатора, тем более сильный тренд наблюдается. В качестве пограничной отметки принято значение ADX равное 25.

Помимо математических методов анализа рынка важна еще и психология, поэтому неплохо было бы добавить к списку фильтров еще и индикатор, отображающий настроения на рынке (соотношение быков/медведей). Конечно, мнение большинства не говорит о том, что цена двинется в нужном направлении, но учитывать эту составляющую нужно.

Помимо этого, нужно учитывать время выхода важной статистики, если торговля ведется на малом таймфрейме да еще и не на одной паре, то задачу индикаторы фильтры, дублирующие экономический календарь прямо в окне терминала. При спокойной торговле отслеживать новостной фон можно и в ручном режиме.

Построение торговой системы с использованием фильтров

Чаще всего в торговле трейдеры используют как индикаторы, так и инструменты графического анализа, поэтому в примере внимание уделено именно комбинированной торговой системе. Предполагается вход в рынок в направлении тренда после завершения коррекционного движения.

В качестве основного «генератора сигналов» планируется использовать уровни Фибоначчи и графические построения. Индикаторы будут играть лишь вспомогательную роль. Составляя правила входа в рынок нужно решить следующие задачи:

Определить, есть ли на данный момент трендовое движение на рынке, если есть, то установить его направление.
К стандартным уровням Фибоначчи нужно добавить фильтр, подтверждающий отбой цены и завершение коррекции.

Для решения первой задачи можно использовать индикаторы фильтры ADX и МА, а завершение коррекции подтвердит Stochastic. Работать по предложенной системе предлагается в следующем порядке:

Сначала идентифицируется наличие и направление тренда.
Затем на последнее сильное движение растягиваются уровни Фибоначчи.
Вблизи важных уровней (особенно важны 38,2% и 61,8%) нужно просто наблюдать за ценой и показаниями стохастика.

Для сделки на покупку необходимо, чтобы цена после сильного движения вверх скорректировалась до ближайшего уровня, а линии Stochastiса пересеклись в зоне перепроданности. Для коротких позиций правила обратные. Для того, чтобы вход в рынок получился снайперским, можно мониторить ситуацию на более мелких таймфреймах.

Подведение итогов

Не стоит рассматривать индикаторы фильтры как универсальное средство от всех неудач. Это инструмент – исключительно вспомогательный элемент, который, при грамотном использовании повысит КПД торговой системы. Если же в торговом алгоритме изначально кроется изъян, то индикаторы не помогут.

Также нужно понимать, что в роли фильтра может выступать абсолютно любой индикатор, все зависит лишь от того, как трейдер будет его использовать. Тот же индикатор Ichimoku может использоваться для идентификации тренда, а может выступать в роли полноценной торговой системы.

Не менее важно и количество фильтров, 1-3 индикаторов в любой торговой системе более чем достаточно. Иначе трейдер рискует просто запутаться в множестве противоречивых сигналов и эффективность торговли, скорее всего упадет. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla