Как применять индикатор индекса валюты: разбираемся на примере доллара США

Индикатор индекса валюты является результатом усреднения котировок нескольких пар, содержащих необходимую валюту в качестве базовой или котируемой. Сфера применения подобных индексов весьма обширная – от аналитики и спекуляций, до портфельных инвестиций, но обо всё по порядку.

Чтобы понимать, как использовать индикатор индекса, необходимо для начала ответить на вопрос - что же он из себя представляет. Если говорить на языке статистики – это средняя взвешенная величина, которая характеризует объективную стоимость валюты. Прежде чем переходить к стратегиям, разберёмся с теорией.

Классический индикатор индекса доллара – применение в торговле

Ведущая валюта в международных расчётах – доллар США. Очевидно, что он зависит от трендов в мировой экономике и политики ФРС, поэтому тенденция курса будет зависеть преимущественно от этих факторов. В тоже время, отдельные пары сильно зависят от национальных правительств и ликвидности, следовательно, попытка торговать на отдельной паре без учёта тренда на главной валюте в целом может обернуться потерями из-за высокой вероятности «случайностей». Данную проблему и решают индексы.

В настоящее время индикатор индекса доллара не обязательно устанавливать, так как почти все дилинговые центры предоставляют котировки финансового фьючерса на индекс доллара DXY, торговля которым впервые стала доступна 1985 году. Тем не менее, ниже представлен пример индикатора USDX на графике пары EURUSD:

Можно заметить, что значения отличаются от котировок финансового фьючерса DXY, но это нормально, и в данном случае важна лишь динамика и наличие истории. Итак, даже по представленному выше графику становится очевидным, как его можно использовать – прежде всего, для разметки зон поддержки/сопротивления:

Вертикальными линиями были отмечены ситуации, где рынок тестировал на прочность область поддержки доллара США. Так как индекс по определению сильнее чем отдельно взятая пара, то, учитывая несоответствие в уровнях, в данной ситуации разумно было предположить, что доллар недооценён к евро.

Как ещё можно применять индикатор индекса

Если рассмотренный выше метод универсален и может применяться даже внутри дня, то альтернативный вариант трактовки предпосылок разворота представляет собой исследование дивергенций, которые дают качественные сигналы только на крупных таймфреймах. Нагляднее ситуации чем представленный выше пример не придумать – в то время как евро обновляет новые максимумы, индекс доллара не выходит за границы поддержки:

Кроме этого, одной из самых надёжных стратегий является управление портфелем валютных пар. В данном случае индекс валюты может существенно упростить работу, так как заменяет сложные приёмы, построенные на корреляции, достаточно лишь покупать недооценённые пары и продавать переоценённые по отношению к индексу, разумеется, точки входа необходимо определять от уровней и зон.

Другой способ собрать портфель – работать на всех инструментах только по тренду на индексе, открывая позиции от локальных экстремумов. Преимущество такой торговли заключается в следующем - случайные колебания на отдельной паре не принимаются в расчёт, важна лишь динамика индекса, а значит и общий финансовый результат, стоп-лоссы задаются только виртуальные на индексе. Таким образом, трейдер себя защищает от убытков из-за новостей и прочих «информационных помех».

Недостатки у подобной тактики также имеются, в частности, во-первых, необходимы дополнительные скрипты и советники, которые бы «тралили» совокупную позицию, а во-вторых, не используется хеджирование, как в предыдущем варианте. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla