Кластерные индикаторы: надёжный инструмент для оценки трендов

На финансовых рынках трейдеры покупают и продают активы за валюты, и если на товарной или фондовой бирже не возникает никаких проблем при оценке стоимости инструмента, то на форексе для этой цели были созданы специальные кластерные индикаторы.

Под кластером в данном случае следует понимать набор валютных пар, на базе которых рассчитывается динамика каждой отдельной валюты. Кластер можно представить в виде многоугольника, каждый угол которого соответствует отдельно взятой валюте, а стороны и диагонали образуют валютные пары. На следующем рисунке изображён пример одного из таких кластеров:

Если нас интересует объективная стоимость евро, придётся её рассчитать исходя из курсов трёх пар: EURUSD, EURGBP и EURJPY. Аналогичная операция проводится и для остальных трёх валют, при этом для более точных оценок в кластер можно добавить ещё несколько «углов» (подобный подход и реализован в индикаторах).

Таким образом, кластерные индикаторы отсеивают разную информационную шелуху и отображают только общую динамику курса конкретной валюты. В качестве условного примера можно привести спекуляции не решениях центробанков, ведь если доллар США подешевеет по отношению к швейцарскому франку на решении НБШ об увеличении основной ставки, это вовсе не означает, что доллар объективно стал слабее, напротив, в тоже самое время он мог укрепиться к евро и йене.

В этом плане кластеры напоминают индексы валют, но если для построения последних приходится подбирать оптимальный вес каждой пары в индексе (из-за разной стоимости одного пункта), то в кластерном анализе во внимание принимаются только относительные колебания курсов валют по отношению друг к другу (иначе говоря, динамика выражена в процентах).

Трендовые кластерные индикаторы

В сегодняшней публикации речь пойдёт про разработки одного пользователя с ресурса MQL5 под ником «Семён Семёныч», собственно они так и называются на сленге «индикаторы Семёныча». Можно было выбрать для описания и другие методы, но разработки именно этого программиста стали отправной точкой для создания более поздних модификаций кластеров и откровенного «плагиата».

Итак, на сегодняшний день существует два тренд-следящих индикатора, первый называется CCFp и показывает относительные отклонения восьми основных валют от линии баланса, а второй (CFP) при установке на график автоматически распознаёт валютную пару и выводит на график тенденцию только на этом инструменте:

Как отмечает автор, трендовые кластерные индикаторы не дают сигналов на покупку и продажу, они лишь оценивают баланс сил на рынке и могут использоваться трейдерами аналогично тому, как применяется CCI, т.е. если индикатор выше балансовой линии (нулевой уровень), ищем сигналы на покупку, если ниже, продаём актив. Настраиваются упомянутые индикаторы при помощи одних и тех же переменных:

MA Method – тип скользящей средней, при помощи которой устраняются шумы;
Price – тип цены, также задаётся при помощи цифр (0 – close, 1 – open, 2 – high, 3 – low, 4 - median, 5 – typical, 6 – Weightend);
Fast – период расчёта «быстрой» скользящей средней;
Slow – период расчёта «быстрой» скользящей средней.
Перечень тиккеров валют – здесь при помощи команды true/false можно выбрать список валют, входящих в кластер.

С другой стороны, если линия индикатора продолжительное время находится выше (ниже) нулевой отметки, подобное состояние уже можно трактовать как перекупленность (перепроданность) валюты, но если говорить честно, то заработать на этом очень сложно, так как придётся набирать позицию одновременно на всех парах кластера минимальными объёмами и без стоп-лоссов, поэтому в общем случае возможны следующие сценарии (на примере CCFp):

Индикатор валюты находится вблизи линии баланса – на рынке флет, рекомендуется воздержаться от заключения сделок;
Линия пересекла нулевую отметку снизу вверх – вероятно, зарождается сильный бычий тренд;
Линия пересекла нулевую отметку сверху вниз – высока вероятность начала мощного медвежьего тренда;
Индикатор находится выше балансовой линии и начинает снижаться – назрела коррекция, длинные позиции лучше закрыть;
Индикатор находится ниже балансовой линии и начинает расти – самое время зафиксировать прибыль по коротким позициям.

Сигнальные кластерные индикаторы

Следующие два индикатора CCp и Complex_pairs1 очень похожи на трендовые, но они быстрее реагируют на смену тенденций и поэтому могут применяться для поиска конкретных точек входа. Связано это с тем, что CCFp и CFP учитывают ситуацию на нескольких таймфреймах, а сигнальные модели исследуют рынок только на том графике, на который были установлены пользователем.

Аналогично трендовым алгоритмам, импульсные кластерные индикаторы могут отображать динамику как на одной паре (эта функция возложена на Complex_pairs1), так и на всём рынке (с этой задачей справляется CCp). Но здесь следует отметить, что Complex_pairs на самом деле является упрощённой версией CCp, так как отражает разницу между скоростями изменения стоимостей валют, входящих в конкретную пару, поэтому CCp намного информативнее:

В данном случае от предельных границ колебаний уже можно пробовать покупать и продавать весь портфель валютных пар, включённых в набор кластера. Единственный нюанс – границы диапазона придётся предварительно рассчитать при помощи статистических приёмов или просто «прикинуть» на глаз. Ещё одним надёжным сигналом на открытие ордера может стать пересечение линий, характерных для валют, входящих в пару. Рассмотрим пример на паре EURUSD:

Для объективной оценки ситуации (чтобы индикатор использовал в расчётах расширенный список пар) мы разрешили алгоритму учитывать тенденции на всех основных валютах, выбрав напротив каждого тиккера в настройках команду «true». Кстати, во избежание путаницы потребуется выполнить ещё одно действие - сделать прозрачными все линии кроме синей (тенденция EUR) и зелёной (динамика USD).

Можно заметить, как пара EURUSD склонна к росту тогда, когда синяя линия находится выше зелёной, если же наблюдается обратная ситуация, то в подавляющем большинстве случаев европейская валюта дешевеет по отношению к доллару. Вывод очевиден – пересечение линий следует использовать в качестве сигналов.

Также неплохие результаты в прогнозировании получаются на базе разметок трендовых линий и каналов на индикаторе CCp, а вот если покупать «недооценённые» пары по отношению ко всему кластеру (которые сильнее остальных отклонились от общей тенденции), как советуют некоторые трейдеры на форумах, можно надолго зависнуть в просадке.

Кластерные индикаторы и их особенности

Учитывая тот факт, что перечисленные индикаторы написаны на языке MQL4, необходимо принять во внимание несколько особенностей. Во-первых, в подвальном окне кластерные индикаторы могут отобразить максимум восемь линий (особенность движка), поэтому охватить весь рынок не получится и придётся ограничиться только основными валютами, во-вторых, во время сильных движений терминал зависает на несколько секунд, и последний нюанс – периодически придётся обновлять график для того, чтобы линии корректно отображались. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla