Комплексные индикаторы Форекс: преимущества и проблемы

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 8763

 

Любой технический индикатор предоставляет собой математическое преобразование параметров актива (цена+объем+время) для прогноза движения цены. Как правильно интегрировать в комплексные индикаторы Форекс несколько стандартных методик, чтобы провести многофакторный анализ и получить наиболее вероятный торговый сигнал?

Считается, что использование сложных расчетов повышает шансы на успех, в тоже время необоснованная информационная «нагрузка» рабочего терминала не дает результата. Бывает, что у новичка (или гуру-мошенника от Форекс) за графическими построениями на экране не видно цены. Одновременно анализировать сигналы нескольких инструментов чрезвычайно сложно, тем более, что неверно настроенные они вообще друг другу противоречат.

Все индикаторы преследуют две цели - повысить эффективность технического анализа и выполнить правильную трактовку результатов этого анализа. Чтобы оптимизировать расчеты, а также очистить экран терминала от множества графических построений и дополнительных данных, принято создавать комплексные индикаторы Форекс.

Основные требования к индикаторам

Сегодня такие инструменты – актуальный современный тренд для программистов и шанс на максимальное удобство для трейдера. Методически они могут быть просто информационными панелями, объединяющими результаты нескольких индикаторов, а могут выдавать математический результат общего расчета.

Прежде всего, комплексные индикаторы Форекс должны:

  • выполнять быстрый и точный расчет и правильно выводить информацию для анализа;
  • давать явные и однозначные торговые сигналы, не допускающие двойной трактовки;
  • быть универсальными (сигналы должны быть идентичны сигналам аналогичных индикаторов), и не терять точности при переходе на другой таймфрейм или торговый актив;
  • сигналы входящих в комплект индикаторов должны подтверждать друг друга;
  • содержать возможность тонкой настройки параметров, а оптимально - давать к программному коду.

Оптимальным сигналом любого комплексного индикатора будет ситуация, когда, большинство используемых в нем методик показывают одинаковый сигнал или оценивают вероятность некоторого направления от 70% и выше.

Предложим несколько вариантов комплексных индикаторов, которые можно найти в открытом доступе и с которыми приходилось сталкиваться на практике

Трендовые комплексные индикаторы Форекс

В процессе определения параметров тренда основная задача такого комплексного индикатора - уменьшить запаздывание из-за расчетов по истории. Вторая цель – с помощью фильтров убрать спекулятивные броски и выдать рекомендации наиболее близкие для усредненного движения. В качестве фильтров можно использовать как импульсные методики, как и обычные расчеты среднего.

Все трендовые методики делятся на те, которые:

  • сравнивают текущую цену с max/min за прошлый период и формируют каналы волатильности;
  • рассчитывают данные показателей индикатора по некому алгоритму и выполняют динамические графические построения;
  • вычисляют баланс покупатели/продавцы анализа торгового объема( или ценовых тиков).

Из практики: при использовании в комплексном индикаторе расчета нескольких скользящих средних (особенно одного типа) не рекомендуется устанавливать кратные значения периодов и кратные значения сдвига относительно текущей цены.

Примеры:

Ichimoku Kinko Hyo

Уникальный комплексный индикатор Форекс - знаменитый Ишимоку входит во все стандартные платформы. Всего один инструмент показывает среднесрочный и краткосрочный тренд, ценовой диапазон и точки перемены направления, строит динамические уровни поддержки/сопротивления, дает множество сигналов на вход с разной степенью надежности. Его популярность основана на оптимальном подборе параметров расчета, а на самом деле - это простые средние скользящие с разным сдвигом относительно текущей цены.

MAChannel_close

Представитель интересных трендовых каналов, в которые заложены нестандартные методики расчета. Границы представляют собой ценовой канал по историческим данным между точками пересечения нескольких скользящих средних, точнее – между двумя последовательными (соседними) - так называемый «трендовый канал средних».

Те, кто привык пользоваться вариантами индикатора PSAR видят в его точках смены конструкции аналогию с точками «разрыва» линии точек при смене тренда. Сам индикатор не дает торговых сигналов, но он уверенно идентифицирует среднесрочный тренд и приближение разворота. С проблемой диагностики затяжного флета этот индикатор справляется гораздо лучше, чем при использовании комбинаций скользящих средних

Осцилляторы

Оценивают вероятность разворота или продолжения тренда, показывают отклонение действующей цены от некоторого среднего параметра. В основном анализируется поведение в критических зонах перекупленности/перепроданности, пробой центральной линии имеют меньшее значение. Собственно, сам осциллятор направления тренда не покажет, поэтому активно комбинируется с трендовыми методиками расчета. Возможная перемена тренда традиционно выделяется цветом или графическими элементами.

На практике опережающие свойства этого типа индикаторов слишком преувеличены. Линии осцилляторов нервно реагируют на активное изменение цены, а во время спекулятивных бросков их вообще нельзя использовать. Применение нескольких методик с разными параметрами позволяет повысить точность сигналов перекупленности/перепроданности, убрать традиционно большое количество ложных сигналов и вовремя увидеть возможные ситуации дивергенции. Подбор параметров должен быть очень тщательным, лучше всего под каждый торговый актив отдельно.

Примеры:

Комбинированный Стохастик

Достаточно надежными выглядят комплекты однотипных индикаторов, такие как комбинированные осцилляторы, которые работают с данными одинаковыми методами, но, например, с разных таймфреймов. Имеем: главная линия - с параметрами %K=14, %D=3, замедление=3, метод LWMA, цены Close/Close, и дополнительная - (5; 1; 2; EMA; Close/Close). В окне индикатора сверху и снизу имеется 2%-ный зазор для оценки поведения линий на касании значений зон 0% и 100%. Анализируется поведение показания стандартного стохастика на разных таймфреймах: главная линия - долгосрочные, дополнительная - краткосрочные настроения трейдеров. Предварительные точки входа образуются на концах отката, то есть в местах возможной доливки в сторону текущего тренда. Используется на Н4, Н1, М30. На спекуляциях – не рекомендуется (врет!)

Индикатор Bollinger Squeeze

Более точным получается комплект осцилляторов с разными методиками расчета. Данный инструмент Squeeze, включает информацию пяти индикаторов: Stochastic(14;3;3), CCI(50), RSI(10), MACD(5;34;5), Momentum(14), вывод которых переключается при помощи переменной trigger Type во входных параметрах.Все параметры можно изменять под конкретную торговую систему. Торговые сигналы на тамфреймах от Н1 и выше почти не запаздывают.

Гибридный анализ

К комплексным индикаторам Форекс относят также гибридные, когда на данных стандартного расчета стоится дополнительный индикатор, например, МА к гистограмме осциллятора или StochasticRSI. В последнем случае удается максимально избавиться от недостатков: резкой реакции Stohastic даже на незначительные ценовые импульсы и «залипания» RSI около своих крайних уровней при сильном тренде.

Индикатор RSICrossing50+ATR

Об этом индикаторе хорошо отзываются любители бинарных опционов - его можно считать примером успешного анализа волатильности. Торговым сигналом пересечение линией RSI уровня 50.В точке входа индикатор рисует синюю стрелку для входа в BUY и красную – в SELL. Недостаток: стандартное запаздывание, поэтому рекомендуются опционы со сроком экспирации не менее 1 часа

Информационные индикаторы

Инструменты этого типа (индикаторы ордеров, времени, торговой свечи, торговых сессий, результатов торговли) визуализируют расчетную и любую иную информацию в виде справочных данных. Графические, тестовые, цифровые результаты мобильно располагаются на экране, выделяются цветом, подают звуковые сигналы и содержат прочие полезности. В результате масса нужной для трейдера информации систематизируется в удобном для восприятия виде, на экран выводятся только итоговые расчетные данные индикаторов.

Информационные монстры, такие как PerpetualProfitSoftware или iPanel можно использовать как глобальный расчетный центр, так как отображает актуальные данные множества стандартных индикаторов, направлений и таймфреймов и даже - дают рекомендации.

PerpetualProfitSoftware содержит анализ всего, что может пригодится: трех MovingAverage, MACD, RSI, CCI, ADX, Stochastic, Momentum, RVI, FOR, BULL/BEAR, ATR. Кроме этого: UP(вниз):DN(вверх): OS(перепроданность), OB(перекупленность), CS(пересечение) SW(флет) на таймфреймах М1, М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1.

Данные по горизонтали - состояние тренда на определенном таймфрейме. Данные по вертикали – динамика цены на различных периодах.

Недостатком можно считать то, что множество лишних данных отвлекает и дезориентирует, кроме того, может загромождать экран. В большинстве версий индикатора информация выдается только по одному активу, медленно обновляется и занимает технические ресурсы.

Пользоваться таким обилием информации трудно, но в настройках каждый параметр можно отключить. Выбор оптимального состава информации зависит от профессионализма трейдера и возможностей настройки индикатора.

Экстремальные варианты

Иногда в сети встречаются комплексные индикаторы Форекс, смысл которых достаточно глубоко «закопан». В результате таких экспериментов преимущества каждого составляющего теряются и все, что можно хоть приблизительно считать торговым сигналом, имеет слишком низкую надежность. Например, попытки применить графические паттерны на данных осциллятора :

Среди индикаторов, позаимствованных на фондовом рынке, можно отметить индикатор Brooky Rsi Ichimoku – этакий фильтр на фильтре, совмещающий чувствительность RSI и глобальный анализ Ишимоку. Данные для построения – обычные ценовые, а не данные осциллятора. Этот комплексный индикатор «разгружает» основной график и все линии строит в дополнительном окне. Линия RSI (зеленая) значительно повышает чувствительность индикатора на малых периодах.

Не забываем: рынок постоянно меняется и комплексные индикаторы Форекс особенно «страдают» от изменения динамики финансовых активов, а потому требуют постоянной настройки параметров под новые условия. Чем сложнее индикаторы в комплекте, тем чаще приходится корректировать.

Характерный пример: индикатор Power_fuse_edu, совмещающий модифицированный MACD (в виде точек)и динамический канал (вариант Полос Боллинжера). Индикатор достаточно надежно работал в прошлом году на таком сложном активе как фунт/доллар, на спекулятивной динамике 2016 года оказался непригоден и стабильно выдавал ложные сигналы.

И в качестве заключения …

Как говорится, слишком сложное – враг хорошего, в то же время успешные трейдеры, торгующие на чистом графике встречаются редко. Приведенный ниже пример выглядит перегруженным, но, тем не менее, работать по такой системе достаточно удобно.

Комплексные индикаторы Форекс, если они правильно настроены, помогут читать рынок, подскажут момент для входа и выхода из сделки и вовремя отреагируют на изменения. Для удобства их традиционно выносят на дополнительный экран, чтобы не мешали сопровождению сделок.

Не забываем: на нестандартном рынке (тонкие торги, новости, спекуляции) все недостатки индикаторов, входящих в комплексный расчет, обязательно проявляются и более того - усиливаются.

Моделируя для себя нестандартный индикатор, стоит учитывать, что с точки зрения математики скомпенсировать запаздывание гораздо проще, чем убрать некорректный сигнал на опережение. Большинство популярных индикаторов можно найти в открытом доступе – не ленитесь вникнуть в заложенную в них методику расчета, изучить основы программирования и настроить индикатор для себя Любой индикатор - только рекомендации, а насколько они надежны - решает трейдер. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: