Ценовые индикаторы как основа прибыльной торговой системы

Далеко не все индикаторы одинаково полезны, некоторые трейдеры и вовсе пренебрежительно называют их «костылями», уверяя, что торговать лучше всего без таких помощников. Тем не менее, индикаторы пользуются популярностью, а значит не лишним будет познакомиться с ними поближе.

Все индикаторы можно разделить на такие классы как трендовые, осцилляторы и психологические. Справедливости ради, стоит отметить и пользовательские наработки, но они чаще всего попадают в одну из первых двух категорий. В категорию ценовые индикаторы можно занести большую часть стандартных и пользовательских алгоритмов, ведь их значения рассчитываются на основании движения ценового графика.

Особняком стоят только психологические индикаторы, отображающие, например, соотношение быков и медведей. Такие алгоритмы работают не с ценой, а со статистическими данными, поэтому и дают лишь приближенную картину о состоянии рынка. Кстати, непосредственно для заключения сделок они не используются.

Проверенные временем ценовые индикаторы

Только очень ленивый трейдер не слышал о таких индикаторах как скользящие средние (они же «машки» - Moving Average), Stochastic, Rsi, Ravi и ряде других алгоритмов. Их алгоритмы не изменялись уже много лет, но по-прежнему остаются актуальными. Разберем основные сигналы, генерируемые этими алгоритмами.

МА – усредняет цену за определенный промежуток времени (есть несколько способов усреднения – простой экспоненциальный и т. д.). В торговле используется для:

идентификации тренда (используется МА крупного периода);
определения момента зарождения нового тренда (пучок МА расходится после флета);
как границы канала, в котором и движется цена.

Stochastic – незаменим при поиске точки завершения коррекции, да и в горизонтальном канале неплохо работает. Основные генерируемые сигналы – выход из зон перепроданности/перекупленности, также довольно сильным сигналом является дивергенция.

RSI – сравнивает величину роста и падения цены в пределах указанного в настройках временного диапазона. Что же касается генерируемых сигналов, то основные – это дивергенция (сформировавшаяся в зоне перепроданности/перекупленности), выход линии за уровни 70 и 30. Также допускается строить линии поддержки/сопротивления непосредственно на графике и торговать на их пробой.

Как заглянуть в будущее?

Есть целая когорта ценовых индикаторов, которые называются опережающими. То есть они немного забегают вперед и показывают не то, что свершилось или происходит в данный момент, а вероятное развитие событий. Как пример можно рассмотреть пару несложных индикаторов – Momentum и ROC (сокращенно от Rate of Change).

Эти ценовые индикаторы позволяют измерить темп изменения цены и предугадать ее дальнейшее поведение. Вся разница между ними заключается в алгоритме. Если Momentum строится на основании разницы цен, то при вычислении значения ROC используется операция деления. Каждое значение индикатора вычисляется как отношение цены Close текущего бара к предыдущему. Визуально оба индикатора выглядят одинаково, отличается только шкала.

Основные типы сигналов:

сделки можно заключать в направлении пересечения линией индикатора уровня «0» (ROC) или «100» (Momentum);
дивергенции также являются мощным сигналом;
на самом индикаторе можно строить трендовые линии и торговать на их пробой.

Сам по себе сигнал любого индикатора нельзя расценивать как сигнал к немедленной покупке/продаже, а опережающие индикаторы в этом вопросе еще более ненадежны. Обязательно нужно дождаться подтверждения.

Несколько любопытных алгоритмов

Некоторые ценовые индикаторы могут рассматриваться как полноценная торговая система. Чаще всего в таких алгоритмах просто реализуются правила какой-либо ручной торговой системы или торговли по графическим паттернам, возможно одновременное использование нескольких простых индикаторов.

Например, алгоритм под названием GoodTrade сам вычерчивает на графике разметку для поиска волн Элиотта. Конечно, иногда приходится построения править вручную, но от большей части ручного труда он трейдера избавит. Для торговли с его помощью понадобится хотя бы минимальное знание волновой теории. Например, нужно знать, что основное движение разбивается на 5 волн, а коррекционное – на 3.

А вот WSS PLATINUM представляет собой классический случай компиляции нескольких простых алгоритмов (в данном случае использовано сразу 7 стандартных индикаторов). Для облегчения анализа результат представлен в виде текста по правой стороне экрана.

Вход в рынок желателен только в том случае, когда показания большей части индикаторов совпадают (в идеале – всех 7). Также индикатор сам идентифицирует направление тренда и его силу. Еще одним приятным дополнением стало отслеживание пробой линий поддержки/сопротивления, об этом WSS PLATINUM также сообщит в текстовом режиме.

Подведение итогов

Ценовые индикаторы – те алгоритмы, основой для которых выступает сам ценовой график. Большинство стандартных индикаторов МТ4 (да и пользовательских) подпадают под это условие. При соблюдении ряда условий они могут существенно улучшить результаты торговли.

При построении торговой системы на основе ценовых индикаторов рекомендуется:

использовать только те алгоритмы, принцип действия которых понятен;
не использовать одновременно больше 2-4 индикаторов (исключения встречаются, но редко);
при заключении сделки дождаться подтверждения сигнала. Подтверждением может выступать что угодно – пробой/ретест трендовой линии, свечная комбинация, графический паттерн, дивергенция и т. д.

При соблюдении этих условий сделки будут заключаться не очень часто, зато качество торговли существенно вырастет. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla