Адаптивные индикаторы Форекс: новое, сложное, прибыльное, но – не для всех

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 22316

Авторы системы AT&CF просто хотели привлечь внимание программистов и технических аналитиков к применению цифровых методов, и даже сами не ожидали, насколько удобно будет использовать адаптивные индикаторы Форекс для анализа финансовых рынков. Попробуем разобраться, насколько это применимо в реальной торговле.

Динамика биржевых цен с математической точки зрения описывается неаналитической функцией – ее график может быть гладким или ломаным, непрерывным или с разрывами. Базой спектрального анализа рынка является теория Фурье и его временного ряда. Согласно Фурье, любая нелогичная функция на конечном временном интервале может быть представлена бесконечной суммой синусоидальных функций, которые называются их частотными спектрами.

Предполагается, что любую динамическую кривую можно смоделировать рядом синусоид с достаточной степенью приближения. Разработанные на этой базе адаптивные индикаторы Форекс разбивают поток ценовых данных на синусоиды с разными параметрами циклов, которые, по сути, отражают цикличные фундаментальные и технические зависимости на финансовом рынке.

Проще говоря, спектральный анализ финансовых и торговых рынков — это программные приложения из теории сигналов, которая применяется в цифровых торговых системах. Считается, что аналогов этим инструментам нет, но их методы трактовки результатов аналогичны стандартным индикаторам Форекс и любители технического анализа уже давно применяют их в реальной торговле.

Основные понятия

Не будем нагружать читателя лишними математическими подробностями, скажем только, что поиски технологий, заложенных в адаптивные индикаторы Форекс, вызваны тем, что все технические инструменты используют для расчета исторические значения. Причем, как правило, после многократного усреднения, коррекции по объему и прочих «улучшений», катастрофически снижающих точность торговых сигналов. Тем не менее, ценовые котировки представляют собой обычный статистический массив, и если ценовой сигнал провести через преобразование Фурье, то можно оценить «частоту» рынка и длительность колебаний. По вероятности того, к какому циклу относятся текущие колебания, можно оценить фазу цикла (тип рынка: бычий, медвежий или флет) и принимать торговое решение.

Само собой ценовой момент, рассчитанный с помощью этого метода, с реальным «до минуты» никогда не совпадает, но момент окончания текущей тенденции можно определить однозначно.

Насколько это можно применять на практике?

С точки зрения теории Фурье ценовые спектры на дневных графиках можно разделить на несколько спектральных полос:

  • низкочастотные: по Фурье это диапазон частот от 0 до 4, с точки зрения цены − долгосрочные тренды более 60 дней;
  • среднечастотные: диапазон частот от 5 до 40, среднесрочные и краткосрочные циклы (импульсная коррекция) − 10-60 дней;
  • высокочастотные: диапазон частот от 41 до 130, с точки зрения рынка − рыночный шум, который занимает большую часть торгового времени (спектра), период цикла − менее 6 дней.

Теоретическая продолжительность частотного спектра Фурье – 130 периодов, для валютного рынка в расчет обычно принимают значение 120 или 24 торговые недели. Наибольший интерес в таком случае будет представлять полоса средних частот − период 16 дней, 16 циклов в год и пик 32 цикловой синусоиды 8 дневного периода. Все остальное будет считаться рыночным шумом.

Многочисленные практические тесты показали, что методы спектрального анализа показывают отличные результаты при техническом анализе всех видов рынков. Например, применение частотного анализа упрощает подбор комплекта скользящих средних или параметров осцилляторов, таких как RSI, MACD, Stochastic – это позволяет убрать из расчета «низкочастотные участки», неинтересные для торговли.

Система AT&CF

Единственной доступной для широкого круга торговой системой на адаптивных индикаторах Форекс является метод следования за тенденцией и рыночными циклами или AT&CF. Базовая система реализована авторами в виде МТС, которая генерирует множество торговых сигналов, но в целом все ее инструменты вполне применимы для ручной торговли. Разработчики провели множество тестов на различных активах, которые в целом показали блестящие результаты − доходность на уровне 500-690% и профит-фактор на уровне 15-17. Но сразу отметим – все доступные результаты тестов достаточно старые (2000-2007 гг.), сегодня рынки стали более спекулятивными, полностью игнорировать фундаментальное влияние не получается.

Торговая система представляет собой технические индикаторы Форекс для MT4(5), которые подключаются к терминалу обычным способом. Рассматриваемые ниже инструменты имеются в свободном доступе и приведены для примера логики основных торговых сигналов.

Из параметров настройки обычно доступны только количество баров для расчета и цветовые схемы. Для более тонкой настройки любопытные могут покопаться в программном коде. В базовый комплект входят

Трендовые индикаторы:

  • Две опорных трендовых линии: RFTL (Reference Fast Trend Line) − «быстрая», RSTL (Reference Slow Trend Line) − «медленная».
  • FATL (Fast Adaptive Trend Line): аналог быстрой скользящей средней − «быстрая» адаптивная трендовая линия, рассчитанная с использованием низкочастотного цифрового фильтра;
  • SATL (Slow Adaptive Trend Line): аналог длинной скользящей средней − «медленная» адаптивная трендовая линия, для которой используется цифровой фильтра низкой частоты второго порядка;

Наиболее понятными выглядят линии FATL и SATL – это статистические оценки линий краткосрочного и долгосрочного тренда, которые, в отличие от традиционных мувингов, не имеют никакого фазового запаздывания относительно текущих цен:

  • значение FATL(k) является матожиданием цены Сlose(k), где k − номер торгового периода;
  • значение SATL(k) является матожиданием FATL(k) для любого k на заданном временном интервале T.

 Осцилляторы;

  • RBCI (Range Bound Channel Index) − индекс канала, рассчитанный на базе полосового фильтра;

Полосовой фильтр выполняет одновременно удаляет рыночный «шум», формируемый низкочастотными составляющими спектра (тренда), и спекулятивный «шум», формируемый высокочастотными составляющими спектра.

  • оптимизированный индекс товарного канала PCCI (Perfect Commodity Channel Index) – нормированная составляющая колебаний валютного курса.

Этот аналог индекса CCI лучше отражает торговую ситуацию, потому что вместо скользящего среднего использует разницу между ценой закрытия периода и ее матожиданием.

  • темпы изменения адаптивных линий FTLM (Fast Trend Line Momentum) – для FATL и STLM (Slow Trend Line Momentum) – для SATL;

Аналоги классического Momentum – индикаторы Форекс FTLM и STLM показывают темп изменения (падения/роста) FATL и SATL и рассчитываются по такой же схеме, но используют не цены Close, а сглаженные в результате фильтрации трендовые значения. В результате их линии получаются более гладкими (без пиков и провалов) и «регулярными», что повышает точность прогноза.

Как правило, комплект дополняется адаптивным индикатором REI – осциллятор (перекупленность/перепроданность рынка).

 Основные торговые принципы

Применение адаптивных индикаторов Форекс и разработка МТС на их основе предполагает следующее:

  • торговля ведется только по базовой тенденции, определяемой линией SATL («медленной» адаптивной);
  • динамика рынка оценивается по индикаторам FTLM и STLM − характеристики «быстрого» и «медленного» тренда;
  • фаза рынка оценивается по тому, в какой области (нейтральная, перекупленность/перепроданность, локальные экстремумы) находится индекс рыночных циклов RBCI;
  • сигналы осцилляторов считаются вторичными, если трендовые индикаторы показывают сильную, четко выраженную тенденцию;
  • считать сигналы осцилляторов основными в случаях, когда трендовые индикаторы сигнализируют об отсутствии ярко выраженной тенденции;
  • для установки StopLossприменяются индексы RBCI, PCCI и значения волатильности «быстрых» адаптивной линии.

 

Основные трактовки адаптивных индикаторов Форекс:

Направление тренда определяется линией SATL: растет – на рынке бычий тренд, падает – медвежий, горизонтальная линия – рынок нейтральный.

 Для определения разворота используется следующая схема:

 Интерпретация опережающего индикатора STLM:

  • положительное значение – бычий тренд, отрицательное – медвежий;
  • локальный экстремум STLM всегда предшествует аналогичному max/min на индикаторе SATL;
  • появление max/minна линии STLM необходимое условие для формирования вершины или дна на линии SATL;

Для восходящего тренда:

  • если STLM и SATL одновременно растут – бычий тренд ускоряется;
  • горизонтальная, но положительная линия STLM при растущей линии SATL – стабильный восходящий тренд со средней скоростью;
  • чем больше абсолютное значение индикатора STLM, тем больший потенциал у бычьего тренда.

 Для медвежьего тренда рассуждаем аналогично:

  • если STLM и SATL одновременно падают – падение цены ускоряется;
  • горизонтальная, но отрицательная линия STLM при растущей SATL − стабильный нисходящий тренд;
  • чем больше абсолютное значение STLM, тем более сильным будет медвежий тренд.

 Координация сигналов с индикатором FATL:

  • обе линии тренда FATL (быстрая) и SATL (медленная) одновременно: растут – сильный бычий тренд, снижаются – медвежий;
  • линия FATL растет, линия SATL падает − бычья коррекция на нисходящем тренде или переход во флет;
  • линия FATL падает, линия SATL растет – медвежья коррекция на восходящем тренде или консолидация;
  • начало активного движения в одном направлении линий FATL и SATL одновременно – ждем разворота (или завершения коррекции) и далее цена должна двигаться в направлении линии индикатора SATL.

Трактовка сигналов адаптивного индикатора PCCI, который показывает степень отклонения цены от математического ожидания:

  • если он больше единицы, то ждем движения вниз (или как минимум, коррекции), конечно, при подтверждении сигнала другими индикаторами;
  • если значение индикатора меньше 1 – ждем аналогичного движения вверх.

В любом случае отклонение от нулевого значения должно привлечь внимание трейдера.

Основные схемы сигналов

Приведены наиболее распространенные ситуации, с авторской маркировкой. Подразумевается консервативная среднесрочная торговля с низким уровнем риска.

Сигналы в начальной фазе тренда (S6 и L6)

Начало медвежьего тренда – условия для сделки на продажу:

  • линия индикатора SATL – уже снижается;
  • линия индикатора STLM – еще выше нуля.
  • индикатор RBCI – в зоне перекупленности (выше 0.01).

Сделку открываем по цене закрытия периода, предшествующего появлению сигнала (или выше).

 Начало бычьего тренда – условия для сделки на покупку:

  • линия индикатора SATL – уже растет;
  • линия индикатора STLM – еще ниже нуля.
  • индикатор RBCI – в зоне перепроданности (ниже -0.01).

Сделку открываем по цене закрытия периода, предшествующего появлению сигнала (или ниже).

Сигналы на продолжение тренда после коррекции (S2A,S2B и L2A,LS2B)

Для продаж по тренду: S2A и S2B – сигналы продолжения медвежьей тенденции после промежуточной бычьей коррекции:

  •  нисходящий тренд сформировался и набрал силу (пересечение сверху вниз SATL и RSTL);
  • синхронизация движения индикаторов FATL, FTLM, RBCI в момент сигнала;
  • для схемы S2A индикатор STLM должен или падать, или двигаться горизонтально;
  • для схемы S2В индикатор STLM может расти, что указывает на сближение линий SATL и RSTL.
  • необходимо отсутствие перепроданного рынка PCCI;
  • сделка на продажу открывается по цене открытия следующего периода или выше.

 Для покупки по тренду: сигналы продолжения бычьего тренда после медвежьей коррекции.

  • восходящий тренд сформировался и набрал силу (пересечение снизу вверх SATL и RSTL);
  • синхронизация движения индикаторов FATL, FTLM, RBCI в момент сигнала;
  • для схемы L2A индикатор STLM должен или расти, или двигаться горизонтально;
  • для схемы L2В индикатор STLM должен падать (схождение линий SATL и RST);
  • нет перекупленности рынка PCCI;
  • сделка на покупку открывается по цене открытия следующего периода или ниже.

Сильные сигналы продолжения тренда (S3 и L3)

Для сделки на продажу по нисходящему тренду:

  • линия STLM движется ниже нуля;
  • линия FATL развернулась вниз;
  • сделка открывается по цене открытия предыдущего периода (или выше).

Торговый сигнал генерируется, если на среднесрочном (как минимум!) нисходящем тренде (или флете) − линия SATL горизонтальна или направлена вниз − PCCI формирует локальный maxв зоне перекупленности;

 Для сделки на покупку при наличии восходящего тренда:

  • линия STLM движется выше нуля;
  • линия FATL развернулась вверх;
  • сделка открывается по цене открытия предыдущего периода (или ниже).

Торговый сигнал формируется, если на среднесрочном бычьем тренде (или при консолидации) − линия SATL горизонтальна или направлена вверх − PCCI формирует локальный maxв зоне перепроданности.

Сигналы ускорения тренда (S8 и L8)

Условия для сделки на продажу:

Одновременный пробой сверху вниз линии индикатора FATL линиями тренда: «медленной»SATL и «быстрой» RFTL.

Сделка открывается по цене Open закрытого периода или выше.

Условия для сделки на покупку:

аналогичный пробой в направлении снизу вверх. Сделка открывается по цене Open закрытого периода или ниже.

Сигналы на завершении тренда (S5 и L5)

Сигналы последнего трендового броска после коррекции, после которого тренд разворачивается.

Для продаж:

  • линия SATL идет вниз (медвежий долгосрочный тренд), имеется факт пересечения сверху вниз линий SATL и RSTL;
  • индикаторы Форекс RBCI и PCCI в перекупленном состоянии.

Сделка открывается по цене Close предыдущего периода или выше.

 Для покупок:

  • линия SATL идет вверх (бычий долгосрочный тренд) после пересечения снизу вверх линий SATL и RSTL;
  • индикаторы RBCI и PCCI в перепроданном состоянии.

Сделка открывается по цене Closeпредыдущего периода или ниже.

Стандартные сигналы разворота (S1 и L1)

Условия для сделки на покупку:

  • первая медвежья коррекции на восходящем тренде;
  • рост цены на падающем STLM;
  • сближение линий SATLи RATL;
  • открываем сделку при развороте FTLM и RBCI вниз;
  • StopLoss– выше последнего локального максимума.

Возможна временная коррекция – следим за динамикой PCCI и при возможности – добавляем объема.

 Условия для сделки на продажу

  • перед сигналом должна быть первая бычья коррекции на нисходящем тренде;
  • падение цены на растущем STLM;
  • сближение линий SATLи RATL;
  • открываем сделку при развороте вверх индикаторов FTLM и RBCI вниз;
  • StopLoss– выше последнего локального минимума.

 

Сигналы двойной дивергенции индикаторов (S4 и L4)

Ситуация возможна при значениях индикатора FTLM, близких к нулю. Опережающий сигнал визуально выглядит как слабый разворот линии FTLM к линии FATL (снизу вверх – для продаж, сверху вниз – для покупок).

Для сделок на продажу:

  • должен быть медленный восходящий тренд с разнонаправленным движением линий RBCI (вниз) и FTLM (вверх);
  • сигналом является формирование минимума FTLM, при условии, что FATL и RBCI сохраняют направления.

Сделка открывается по цене Open или выше.

 Для покупок:

  • должен быть медленный медвежий тренд с разнонаправленным движением линий RBCI (вверх) и FTLM (вниз);
  • сигналом является формирование максимума FTLM, при условии, что FATL и RBCI сохраняют направления.

Сделка открывается по цене Open или ниже.

Сильные сигналы разворота (S7и L7)

Для входа против текущего бычьего тренда (продажа):

  • сильный пробой линией FATL линии SATL сверху вниз.
  • продаем на максимуме индикатора FATL после первой техническая коррекция нисходящего тренда вверх.

Сделку открываем по цене открытия или выше.

 Для входа против текущего медвежьего тренда (покупка):

  • сильный пробой линией FATL линии SATL снизу вверх;
  • продаем на минимуме индикатора FATL после первой техническая коррекция восходящего тренда вниз.

Сделку открываем по цене открытия или ниже.

Несколько практических замечаний

Данной системе индикаторов абсолютно все равно, какой вы ей предлагаете торговый актив – она все воспринимает как цифровой массив и не зависит от новостного фона, а потому фундаментальный анализ в данной системе не используется. Считается, что новостные всплески цены просто учитываются в текущем расчете значений индикатора.

Как бы не убеждали вас не применять адаптивные индикаторы Форекс совместно с классическими – не верьте. Именно симбиоз таких методов дает достаточно стабильные результаты.

Периоды ниже H1 вообще не рекомендуются, для валютных пар и кросс-активов лучше всего использовать H4-D1 и выше.

Если индикаторы STLM и FTLM одновременно двигаются в одном направлении, то против них сделку не открываем.

Если индикатор STLM четко движется вверх(вниз) – открывается только в его направлении.

На развороте «быстрых» индикаторов FTLM и RBCI можно добавляться к открытым позициям от крайних точек вниз(вверх).

Это далеко не все сигналы и правила, их гораздо больше, перед применением обязательно нужно тестировать на конкретном торговом активе, некоторые индикаторы Форекс (чаще всего, REI) можно исключить.

Рекомендаций по поводу манименджмента система не дает, это просто набор технических инструментов.

И в качестве заключения …

Адаптивные индикаторы Форекс − принципиально новый подход в рыночном анализе, который активно используется в торговых технологиях крупных игроков, а им важен, как минимум, среднесрочный прогноз. Система оптимально адаптируется под текущий рынок, абсолютно не запаздывает, не зависит от брокера и торговых условий. Правда не имеет параметров тонкой настройки, но даже при использовании стандартных рекомендаций комплект индикаторов показывает позитив на всех основных парах (наилучшие результаты показывает EUR/USD), таймфрейм – не менее H1, иначе получаем массу «ложных» сигналов.

Для любого инвестора важен прибыльный результат и подробно разбираться в деталях метода – необязательно. Обычным трейдерам, не искушенным в математике и методах цифровой фильтрации, рекомендуется не заморачиваться по поводу методики расчета, и уделять внимание не формулам, а их торговой интерпретации и практическим результатам. Отдельные адаптивные индикаторы Форекс можно использовать вместо стандартных, но наиболее разумным можно считать использование их в качестве автоматизированной аналитической системы, которая могла бы определять среди массы возможных сигналов наиболее вероятные.

Система AT&CF представляет интерес для любой категории инвесторов, готовых вкладывать в среднесрочные торговые стратегии. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: