Футпринт – свечи с «3D эффектом»

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 11064

Объемы в торговле многие не используют совершенно, а зря. Дело в том, что именно эти данные помогают отличить ситуации, когда на рынке действительно ажиотаж и движение отражает настроения толпы, от манипуляций маркетмейкеров.

С вертикальными объемами сталкивались многие, в самом МТ4 есть несколько стандартных индикаторов отображающих такие данные. Если добавить сюда еще не один десяток пользовательских алгоритмов, то проблем с выбором точно возникнуть не должно.

Горизонтальные объемы – несколько более интересная информация. Если при работе с вертикальными вы получаете только общую информацию по уже сформировавшейся свечке, то горизонтальные отображают именно то, что происходило при ее формировании, то есть вы имеете возможность заглянуть чуть глубже, чем основная масса трейдеров и понять, как именно проходила борьбы быков и медведей.

О стандартных индикаторах объема Метатрейдера

Не то чтобы стандартные индикаторы МТ4 были плохими, нет. Просто они отображают информацию, которая не сильно поможет в трейдинге. Все с ними знакомы и методы работы с ними всем известны. Тем не менее, коротко упомянуть их все же стоит:

  • Volumes – строит гистограмму в отдельном окне. В зависимости от цвета каждый столбец гистограммы соответствует либо бычьему, либо медвежьему настроению на рынке. Тут нужно понимать, что реальные объемы он не показывает, а гистограмма строится на основании тиковых данных, то есть просто измеряется число изменений цены во время формирования свечи и в зависимости от этого определяется и цвет столбца, и его величина;

 

Важно! Бывают ситуации, когда на индикаторе Volumes медвежий столбец гистограммы соответствует бычьей свече и бычьему столбцу на индикаторе реальных объемов, это связано как раз с тем, что он учитывает только число изменений цены, а не количество проторгованных конрактов.

  • MFI (Money Flow Index) – внешне как 2 капли воды похож на индекс относительной силы. Если попытаться дать короткое объяснение смыслу этого индикатора, то получится что-то вроде сравнения положительных и отрицательных денежных потоков;

 

  • OBV (On Balance Volume) – также строится в виде ломаной линии и отображает общую тенденцию на рынке. Если линия растет, значит и график выбранной валютной пары демонстрирует рост. При расчете значений индикатора используются цены закрытия и данные по тиковому объему;

 

  • Accumulation/Distribution (накопление/распределение) – этот индикатор можно считать гибридом 2 известных алгоритмов: рассмотренного чуть выше балансового объема и индекса накопления/распределения, предложенного еще Ларри Уильямсом. В формуле участвует и тиковый объем, и разница между максимальными ценами свечи. На графике также отображается в виде ломаной линии.

 

Объединяет 4 рассмотренных алгоритма одно – все они при расчете своих значений используют именно тиковый, а не реальный объем. В принципе, его тоже можно использовать в торговле, просто он далеко не всегда достоверно отражает то, что происходит на рынке. Все-таки число изменений цены в единицу времени это не то же самое, что количество совершенных сделок. 

Где узнать реальные объемы?

Способов решения этого вопроса существует несколько. Я бы выделил следующие варианты:

  • завести счет у какого-нибудь западного брокера и получить доступ к реальным объемам с Чикагской биржи. По понятными причинам этот вариант подходит далеко не всем трейдерам – и требования к депозиту совсем другие, да и условия торговли могут отличаться не в лучшую для него сторону;
  • если вариант с регистрацией не подходит, то можете просто зайти на cmegroup.com (сайт Чикагской биржи) и посмотреть объемы там, правда, информация там дается с задержкой в целых 10 минут. Так что если ваш рабочий таймфрейм m5-m15, то этот способ для вас также вряд ли подойдет;

 

  • еще один онлайн способ работы с объемами – Cluster Delta. Если перейти на их сайт, то можно выбрать, валютную пару, рабочий временной интервал и т. д. Объемы будут отображаться реальные, а не тиковые;

 

Важно! В принципе, если финансы позволяют, то можно купить специальный индикатор для МТ4. Он просто устанавливается в терминал и будет подгружать прямо в него данные по реальным объемам. Минус такого подхода один – такие алгоритмы в свободном доступе отсутствуют.

  • установить какой-нибудь терминал, который позволяет нормально работать с объемами. Торговать можете через привычный Метатрейдер, а вот смотреть объемы и выполнять анализ – в новом терминале. Из самых навороченных я бы отметил ATAS – работать можно как с вертикальными, так и с горизонтальными объемами + доступны кластерные графики.

 

Из перечисленных способов самыми удобными для меня являются 2 последних. Cluster Delta хорош тем, что дает реальные объемы при этом вообще не нужно ничего устанавливать на свой ПК. Есть возможность переключаться между обычным графиком с вертикальными объемами, горизонтальными объемами и кластерным графиком.

Что такое футпринт и как его получить на примере работы с ATAS

Горизонтальные объемы, которые строятся по каждой свечке отображают важные ценовые уровни, именно на них происходит основная борьба покупателей и продавцов. Они находят на них временный компромисс – продавцы готовы продавать по этой цене, а покупатели открывать длинные позиции. Отсюда и резкое увеличение проторгованных объемов.

Футпринт же идет еще дальше. Если вы посмотрите на обычный горизонтальный объем, то увидите слева (или справа) от графика простую гистограмму. По ней, конечно, можно выделить уровни, но детальная информация по активности на каждой свече недоступна. При работе же с футпринтом на каждой свечке вы увидите распределение продавцов/покупателей. Это максимально детальная информация какую только можно получить о происходящем на рынке.

Теперь о том, как этот самый график можно увидеть (на примере терминала ATAS):

  • сперва нам понадобится демо-счет, с его созданием, думаю, проблем не возникнет;
  • после запуска терминала нас предупредят о том, что аккаунт наш неполноценный и имеет ряд ограничений. Не обращайте внимания на это. Терминал на привычный для вас МТ4 не похож абсолютно – просто темный экран без графиков и всего лишь с несколькими вкладками;

 

  • для того чтобы получить обычный график нужно валютной пары вам следует проделать следующее: перейти во вкладку Chart – All Instrument – FX – нужная валютная пара и выбрать срок экспирации в правой части окна;

 

  • после этого в отдельном окне открывается график выбранной валютной пары, здесь тоже можно добавлять любые индикаторы на него, выбрать не только «японские свечи» как вариант отображения информации, но и другие типы графика. В общем, все то же самое, что и в МТ4 + несколько новых возможностей.

 

Нас будет интересовать вкладка Clusters среди прочих вариантов отображения графика. После выбора этого варианта на каждой свече будет отображаться 2 столбца цифр, это и есть тот самый футпринт.

При этом если активность во время формирования свечи, то столбцы чисел могут выходить за ее пределы, это нормально. Такая картина просто говорит о том, что торги велись достаточно активно. Глядя на эти числа можно сразу представить себе, что именно происходило:

  • в левой колонке отображается общее число продавцов;
  • в правом столбце – покупатели;
  • помимо этого, в зависимости от того, кого было больше, каждая ячейка окрашивается в красный либо в зеленый цвет. Красный цвет соответствует случаю, когда покупателей было меньше, чем продавцов, зеленый – наоборот;
  • еще один важный момент – автоматически те ячейки, для которых характерен резкий всплеск активности, выделяются жирным шрифтом. Это удобно при анализе графика.

 

Кроме того, есть несколько вариантов отображения информации на самом футпринте. Можно сделать так, чтобы отображалась только дельта, то есть разница между покупателями и продавцами или только суммарный проторгованный объем. Так что настроить его можно под свои нужды.

В правой части экрана отображается суммарным объем. А если вы планируете всерьез работать с футпринтом, то я бы советовал добавить еще индикатор Delta (есть среди стандартных индикаторов платформы ATAS). Он будет выводить в виде гистограммы разницу между общим числом покупателей и продавцов по каждой свечке и давать эту информацию в отдельном окне.

Чем можем помочь футпринт?

Само по себе распределение продавцов и покупателей внутри свечи информация полезная, а что касается применения ее на практике, то тут многое зависит от того, дружит ли трейдер с логикой. Особо сложных паттернов и вычислений делать не придется, нужно просто понимать, что происходит на рынке.

Помните, что рынок всегда стремится к равновесию, то есть все те движения, которые вы можете наблюдать на графике – ничто иное как отражение такого поиска равновесного состояния. Как только удается найти некий компромисс между покупателями и продавцами, движение становится затухает, становится не таким активным.

Глядя на футпринт, можно лучше понять, что происходит и будет происходить на рынке:

  • если наблюдается дисбаланс между продавцами и покупателями, то цена будет двигаться для того, чтобы этот крен устранить;
  • уровни, на которых наблюдается резкая активизация торговли, могут использоваться как потенциальные уровни поддержки/сопротивления. Они могут немного отличаться от уровней, проведенный по ценам High/Low или по ценам закрытия.

 

Применение футпринта при анализе графика

Дополнительная информация, которую дает футпринт, я бы рекомендовал использовать в тех случаях, когда вы оцениваете перспективность входа по вашей ТС. Неплохо он работает в сочетании с теханализом. Например, при оценке пробоев трендовых линий или горизонтальных уровней поддержки/сопротивления.

Для примера разберем один из таких примеров оценки пробоя трендовой линии. Исходные условия показаны на скриншоте, нужно оценить, собирается цена пробить поддержку или это всего лишь уловка для наивных трейдеров.

Нас будет интересовать поведение цена непосредственно на свече, которая закрылась касанием поддержки и следующей за ней свечки (приходится анализировать 2 свечи потому что первая закрылась непосредственно на трендовой линии). Видим следующее:

  • на открытии первой свечи быки пробовали двинуть цену вверх, они обладали почти трехкратным преимуществом;
  • далее медведи перехватили инициативу, ближе к закрытию свечи видно, что продажи растут, быки пытаются сопротивляться;
  • на индикаторе объемов наблюдается резкий всплеск;
  • следующая свеча после пробоя также показывает доминирование медведей, но на фоне небольшого объема.

 

И следующий пример, в котором пробой оказался ложным, и это можно было предугадать заранее с помощью графика футпринта.

Видим следующее:

  • непосредственно в момент пробоя трендовой линии сильного ажиотажа на рынке не было, это уже должно заставить насторожиться. При этом на индикаторе объемов показывается всплеск активности;
  • очевидно, что ближе к верхней границе свечи активизируются и продавцы, и покупатели, причем продавцов больше. То есть они уверены в том, что цена вряд ли пойдет выше и продают по максимально выгодной цене. Большое число покупателей говорит о том, что быки пока что тоже рассчитывают на успех;

 

  • на протяжении следующих пары свечей наблюдаем все тоже топтание на месте. Ни продавцы, ни покупатели не могут переломить ситуацию в свою пользу. Все это говорит не в пользу истинности пробоя. Просто реальное сопротивление для цены находилось чуть выше, чем построенная трендовая линия. Нет того самого перекоса между числом покупателей и продавцов, а значит и стимула для движения цены.

 

Точно так же можно оценивать и пробой горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Да и в целом если ваша система дала сигнал, например, для покупки, то можно по футпринту оценить соотношение покупателей/продавцов.

Паттерны футпринта

В ряде паттернов будет использоваться обозначение РОС (point of control), под этой аббревиатурой понимается тот ценовой уровень, на котором проторгован максимальный объем на свече.

Паттерн стоповый бар. Под ним понимается свеча, на которой цена выходит за пределы диапазона, в котором она двигалась достаточно долгое время. По сути – аналог выхода цены из горизонтального коридора, просто при этом в роли границ диапазона выступают как раз уровни РОС.

Ситуация после пробоя напоминает камешек, который вызывает сход лавины. Сбиваются стопы тех, кто рассчитывал на движение в противоположном направлении + активируются отложенные ордера.

Паттерн цикл. В чистом виде практически не встречается, но важно понимать его смысл, а в работу можно брать и далеко неидеальные паттерны. Как аналогию можно привести траекторию движения мяча если бросить его под небольшим углом вверх – сперва скорость велика, в верхней точке он на секунду замирает в равновесии после чего устремляется вниз с возрастающей скоростью.

В случае с футпринтом внимание будем обращать на положение точки РОС. В начале фазы восходящего движения она должна постепенно смещаться из нижней точки свечей к ее вершине. Затем цена ненадолго задерживается на вершине, не может пробить сопротивление, все РОС сосредоточены в верхней четверти свечей. После этого начинается нисходящее движение, при этом РОС постепенно будет смещаться к нижней части свечей.

Нехочуха. Этот паттерн всегда показывает сильный уровень сопротивления. На графике его можно идентифицировать по свече с очень маленьким телом и большой активности продавцов/покупателей.

Для медвежьей нехочухи точка РОС должна находится выше цены закрытия свечи. Если критерий по размеру тела свечи выполняется, то входить в рынок можно непосредственно после закрытия свечки. В большинстве случаев цена дает потом возможность как минимум переставить стоп в безубыток.

Не факт, что после ее формирования произойдет именно разворот тренда. Это может быть как разворот, так и начало коррекции или просто переход во флэт. Но главное, что хоть небольшой движение в нужную сторону будет, если же цена долго не будет идти в нужном направлении, то сделку всегда можно прикрыть вручную.

Паттерны P и b. По логике движения цены эти паттерны идентичны, просто первый следует искать только на падающем рынке, а второй – на растущем.

Паттерн Р формируется в конце нисходящей тенденции. В нижней части свечи активности продавцов уже нет, то есть они не верят в то, что цена способна упасть еще ниже текущего уровня. Чуть выше начинается фиксация прибыли, отсюда и активность. Для того, чтобы увидеть нужную картину в ATAS нужно выбрать во вкладке Did&Ask вариант Volume Profile.

В идеале паттерн b должен формироваться на пике восходящего движения (причем само тело свечи может быть маленьким, нас интересует только профиль активности продавцов/покупателей). Р – на дне нисходящей тенденции.

Заключение

Объемы отлично дополняют ту картину, которую нам дают обычные японские свечи. Вертикальный и горизонтальный объемы позволяют оценить активность продавцов/покупателей, так что я настоятельно рекомендую включить их в свою торговую стратегию.

Что же касается футпринта, то это оригинальный и максимально доступный способ отображения информации по активности трейдеров внутри свечи. Благодаря этому можно понять психологию происходящего на рынке.

В некоторых ситуациях только футпринт и выручает, свечи далеко не всегда достаточно информативны и дают полную картину происходящего. Радует и то, что пользоваться им может каждый, достаточно просто воспользоваться логикой. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: