Веер, дуги, временные зоны и прочие инструменты Фибоначчи в МТ4

Любой трейдер слышал об уровнях Фибоначчи, а большинство хоть раз да использовало их в торговле. Но в любом терминале есть и ряд менее популярных инструментов, хотя по эффективности они ничем не уступают тем же Фибо уровням.

Речь идет о таких инструментах для анализа графика как веер Фибоначчи, дуги, временные зоны. Они не заменяют собой классические Фибо уровни, но дополняют их и могут использоваться в комплексе. Результат неплохой, особенно на крупных таймфреймах, точки остановки/разворота цена удается определять с высокой точностью.

Всего в МТ4 есть 5 инструментов Фибоначчи, из них 2 мы уже подробно разбирали (речь идет о линиях и расширениях). Их можно и нужно использовать в повседневной торговле, можно комбинировать их друг с другом и выделять зоны скопления уровней. В общем, вариантов использования масса.

Но интерес вызывают оставшиеся 3 Фибо инструменты – веер, дуги и временные зоны. В торговле они используются не так часто, да и информации по их применению мало. Тем не менее, пользы они могут принести немало, так что уделим им внимание.

Веер Фибоначчи

Используется для быстрого анализа графика, позволяет буквально в 2-3 щелчка мышью получить положение потенциальных линий поддержки/сопротивления. По умолчанию линии соответствуют уровням коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%, но в настройках всегда можно добавить произвольный уровень (только вводить значение нужно в долях единицы, а не в процентах).

Для понимания принципа работы веера разберем алгоритм его построения. Для этого понадобится минимум и максимум движения, а также уровни Фибоначчи, растянутые на него. После этого:

через точку окончания движения проводится вертикальная линия;
отмечаются точки пересечения вертикальной линии с нужными уровнями Фибоначчи;
через эти точки из начала движения проводятся прямые линии, как показывает практика, они очень хорошо работают как поддержка/сопротивление при коррекционном движении цены.

Важно! Если построения выполняются на крупном таймфрейме, а торговля ведется на более мелком, то можно наблюдать как цена частенько долгое время находится между двумя линиями веера. То есть их можно использовать и как границы канала.

Для сравнения на том же участке графика построение выполнено не вручную, а с помощью инструмента МТ4. Видно, что разницы нет, а линии веера проходят точно через отмеченные точки пересечения с вертикальной линией.

Что касается применения веера в реальной торговле, то способы ровно те же,что и в случае с уровнями Фибо. То есть можно:

использовать линии веера для поиска точек завершения коррекции и входить в направлении тренда, а стоп выносить за следующую линию;
использовать их для расстановки отложенных ордеров на вход врынок. Довольно рискованная тактика, ведь никто не даст гарантии, что цена гарантированно развернется;
самый консервативный вариант использования веера – входить в рынок в направлении тренда после того, как цена закрепится выше (на растущем рынке) или ниже (падающий рынок) линии 38,2%. Часть потенциальной прибыли теряем, зато вероятность похода цены в направлении тренда выше чем в 2 остальных способах торговли.

Важно! Люди, торгующие по волнам Вульфа, просто обязаны присмотреться к вееру Фибо. Его линии облегчают поиск точки 5, в которой и заключается сделка.

При торговле обычно исходят из того, что если цене удалось закрепиться выше одной из линий веера, то она, скорее всего, дойдет до следующей. Отбой фиксируется как обычно – смотрим на свечные паттерны, говорить об отбое можно только после закрытия свечи, на которой произошло касание линии веера. Лучше всего, когда на графике образуется разворотная формация, это повышает шансы на успех.

В приведенном примере хорошо видно, что Фибо уровни можно сочетать с веером. Если отбой происходит одновременно и от линии веера, и от уровня, то ценность такого сигнала возрастает.

Применение веера в реальной торговле

Используется он преимущественно как дополнение к уже существующей торговой системе. Например, при торговле по волнам Вульфа положение точки 5 в идеале должно быть на уровне линии 38,2%, допускается ее формирование и на других отметках, но линия 38,2% дает большую вероятность похода цены в нужном направлении.

Описание этой формации уже приводилось, напомню только основные моменты – считать волны начинаем только после того как сформировалась волна 2, для медвежьей модели нужно, чтобы вершины 1, 3 и 5 последовательно повышались, а ориентир для выставления ТР получаем, проведя линию через точки 1-4.

Если планируется использование веера, то его нужно применять к основному движению модели, то есть к волне 2-3 (именно она должна иметь наибольшую амплитуду и продолжительность). В нашем примере цена хоть немного и не дошла до линии, проведенной через точки 1-3, но оформила отбой от линии веера 61,8.

Еще один вариант использования веера – применять его на старших таймфреймах, а затем переходить на меньший временной интервал и использовать линии веера в качестве линий поддержки/сопротивления. В следующем примере веер применялся на движение на D1, а рабочий таймфрейм – Н4.

Нас будет интересовать поведение цены после того, как она добралась до диапазона линий 38,2 – 61,8 (78,6). Видно, что после этого рост резко замедлился и в районе этого сопротивления цена провела не одну неделю, дав несколько неплохих точек входа.

Благодаря тому, что веер был построен на старшем таймфрейме, полученные линии можно использовать как границы канала, в котором движется цена. Конечно, отбои, показанные на скриншоте, неидеальны, но главное в том, что практически все линии отрабатывают, а отсечь ложные сигналы можно с помощью индикаторов (того же Стохастика).

Следующий пример – использование отбоя цены от линий. По умолчанию пока цена находится ниже (для нисходящего тренда), выше (для растущего) считаем, что тренд скорее продолжится, чем сменится. При использовании веера таким способом входить в рынок лучше в сочетании с отбойной свечой или соответствующим графическим паттерном.

Пока цена находится в зоне между линиями веера, четкой уверенности в том, куда она пойдет нет. Поэтому любители консервативного стиля торговли могут просто подождать ее выхода за пределы этой зоны и торговать уже в этом направлении. Надежность таких сделок выше, чем при торговле на отбой.

В примере показан как раз такой случай, когда цена просто не может определиться с направлением движения. В такой ситуации лучше дождаться ее выхода за пределы зоны уровнями. Ожидание принесло свои плоды – после пробоя линии 38,2 по направлению снизу-вверх можно рассматривать длинные позиции.

Дуги Фибоначчи

Используется для поиска все тех же зон потенциальной остановки или разворота графика. Просто в этом случае вместо прямых линий будут использоваться дуги разного радиуса. Как и в случае с веером все построения можно выполнить вручную, так будет понятнее принцип, по которому работает этот инструмент.

Впервые этот инструмент в обиход ввел Демарк, просто вспомните его дуги коррекции и сразу станет ясно, откуда взялись дуги Фибоначчи. С тех пор как он впервые описал их в своей книге, принцип построения ничуть не изменился.

Для ручного построения дуг Фибоначчи нужно:

выделить на графике движение, для наглядности соединим точки А и В линией;
затем строим обычные Фибо уровни на это движение, в этот раз нас будут интересовать точки пересечения уровней с линией, соединяющей начало и конец движения;
затем нужно провести на графике дугу с центром в точке В (конец движения) и радиусом равным отрезку В-1, для следующих дуг меняем радиус до размеров В-2, В-3 и т. д. в зависимости от того, сколько уровней берем в работу;
получаем набор дуг, для восходящего движения дуги будут направлены выпуклостью вниз, для нисходящего – наоборот.

Важно! Главное достоинство дуг Фибоначчи – учет временногофактора. Обычные уровни этой особенности лишены.

Дело в том, что обычные уровни Фибо со временем теряют актуальность, но на графике они все равно остаются в виде прямых линий. Дуги же можно считать динамическими уровнями поддержки/сопротивления. С течением времени дуга станет неактуальной и это сразу будет заметно на графике.

При работе с дугами в МТ4 трейдер столкнется с тем, что на дуги окружности они похожи мало. Внешний вид фигуры будет меняться в зависимости от масштаба, а вот его уже придется подбирать самостоятельно в зависимости от таймфрейма.

Для Н1 больше 2 масштаб выставлять не стоит, а вообще с ростом таймфрейма будет расти и масштаб дуг. Физический смысл этого параметра – задать соотношение между количеством свечей по горизонтали и количеством пунктов по вертикали.

В настройках можно также отметить пункт «Эллипс», как по мне – не особо полезная возможность. При активации этого параметры вместо дуги будет строится эллипс/круг целиком. Некоторые используют и такой вариант построений, но особых преимуществ это не дает.

Что касается использования дуг в торговле, то принципы те же, просто линия поддержки/сопротивления будет иметь криволинейные очертания. Причем если посмотреть на график, хорошо видно, что криволинейные линии иногда имеют преимущество перед прямыми, можно наблюдать за тем, как цена буквально движется вдоль дуги и затем пробивает ее.

Важно! Особенно важноправильно подобрать масштаб, в терминале вы увидите, что если менять его, то будет меняться и положение линий на графике.

Применение дуг Фибоначчи в торговле

Для сравнения на график были добавлены не только дуги, но также веер и обычные уровни Фибоначчи. После этого сравним поведение цены и сигналы, которые трейдер мог получить.

Дуги Фибоначчи. От дуги 38,2 цена дважды отбилась и оба раза отбой не был ложным, в направлении отбоя движение составило как минимум 100 пунктов. Так что как минимуму переставить сделку в безубыток трейдер успел бы.

Веер. Уверенный сигнал был всего 1 – отбой от линии 61,8 (совпадает с сигналом от дуги 38,2). В целом, в течение всего рассматриваемого периода цена находилась в диапазоне между линиями.

Уровни Фибоначчи. До уровня 38,2 цена не дошла, так что сигнал далеко не идеальны. Желательно такой отбой в работу не брать.

В итоге в этом примере себя лучше показали дуги Фибоначчи – 2 однозначных сигнала, оба отработали. Веер и обычные уровни сработали чуть хуже.

Такая картина наблюдается не всегда, иногда дуги работают не так хорошо как хотелось бы. В следующем примере уже веер точнее всего указал на зоны поддержки для цены. Любопытно, что если ориентироваться на смену тренда по тому, смогла цена закрепиться под уровнем/линией/дугой 61,8, то именно веер дает сигнал о смене тенденции раньше всего.

На скриншоте видно, что пробой и ретест ценой линии 61,8 произошел на пару дней раньше, чем с дугой 61,8 и тем более с горизонтальным уровнем.

Что касается рекомендаций по использованию, то лично я отдают предпочтение обычным уровням Фибо. Дуги использую редко и в основном в тех ситуациях, когда с помощью веера либо Фибо уровней нельзя получить более-менее четкую картину происходящего.

Комбинация дуг с другими инструментами Фибоначчи особой пользы не приносит, но вот комбинировать дуги, построенные на разных движениях, имеет смысл. Это позволит выявить зоны, в которых цена может задержаться надолго и торговать уже при выходе цены из этого пространства.

В примере видно, что после нисходящего тренда цена долгое время находилась как раз в зоне, образованной дугами Фибо, которые мы получили, растянув их и на нисходящее, и на коррекционное восходящее движение.

Временные зоны Фибоначчи

По большому счету этот инструмент – простая последовательность Фибоначчи, никаких дополнительных манипуляций с числовой последовательностью выполнять не нужно. При добавлении на график временных зон он окажется разделен на отдельные участки вертикальными линиями с определенным интервалом.

Вспомните числовой ряд Фибоначчи, в нем каждый последующий член равен сумме 2-х предыдущих, по тому же принципу рассчитываются расстояния между вертикальными линиями. Именно поэтому расстояние между ними будет все время увеличиваться.

Для построения временных зон желательно выбрать на графике импульсное движение цены, резко отличающееся от привычного ритма. На него растягиваем временные зоны (причем не обязательно от максимума к минимуму, можно выбрать диапазон минимум-минимум или максимум-максимум, главное, чтобы движение в течение этого времени было резким).

Выбранный временное промежуток будет автоматически приравнен к 1 и на основании его продолжительности будет выполнен расчет и построение вертикальных линий. Весь график окажется разделен на множество временных зон.

Использовать непосредственно в торговле временные зоны не получится, они не помогут ни рассчитать величину стопа, ни размер ТР вычислить, ни выгодную точку для входа определить. Считается, что в районах около вертикальных линий можно ожидать сильное движение цены, отличающееся от стандартного, вот эта закономерность и используется.

То есть если цена подошла к вертикальной линии, а у вас есть открытые позиции, можно хотя бы переставить стопы в ноль для подстраховки, а то и закрыть часть сделки.

При этом достоверность прогноза во многом зависит от того, какое движение было выбрано в качестве базиса. Достаточно выбрать не то движение в качестве базиса для временных зон, и ошибка будет накапливаться, что в итоге выльется в совершенно иное положение вертикальных линий.

Каких-либо четких критериев по поводу того, что считать значимым движением, которое подходит для построения временных зон нет. Поэтому четкий прогноз составить с помощью этого инструмента просто невозможно, только ориентировочный план действий, отсюда и низкая популярность временных зон.

Подведение итогов

Все инструменты Фибоначчи полезны и могут использоваться в торговле, просто не все они применимы в одной и той же ситуации. Можно даже предложить ряд рекомендаций по их использованию:

уровни Фибоначчи – отлично подойдут для повседневной торговли. С их помощью можно определить ориентировочные уровни остановки цены, а также зоны фиксации прибыли. Есть немало рабочих стратегий, в которых именно Фибо уровни являются основой;
веер – используется с теми же целями, что и Фибо уровни. Благодаря особенностям построения его линии могут использоваться и как границы канала, в котором движется цена. При торговле по волнам Вульфа рекомендуется использовать веер для контроля качества паттерна;
дуги – используются в торговлереже чем первые 2 инструмента. Я их иногда применяю в тех случаях, когда ни веер, ни уровни не дают четкого представления о том, что происходит на рынке;
временные зоны – подойдут разве что на этапе составления примерного плана действий на будущее. Все, что можно узнать благодаря этому инструменту – ориентировочное время возможных сюрпризов на рынке, никакой другой информации временные зоны не предоставляют.

В целом, метатрейдер содержит все Фибо инструменты, необходимые для полноценного анализа графика. К тому же никто не запрещает комбинировать их друг с другом, так что проблем с анализом графика возникнуть не должно.

Ну и самое главное – любой полученный сигнал нуждается в подтверждении. Поэтому если вы получили сигнал о входе в рынок от веера Фибоначчи или от любого другого инструмента, не торопитесь заключать сделку. Лучше дождитесь подтверждения со стороны индикаторов, свечных, графических паттернов, так вероятность получения прибыли вырастет в разы. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla