Как правило, динамика польского злотого и венгерского форинта по отношению к доллару США практически всегда соответствует тенденции на индексе USD, поэтому сезонные тенденции на валютном рынке Восточной Европы лучше исследовать на кросс-курсе PLNHUF.

Следует заметить, что во второй половине зимы сезонные факторы влияют на курс PLN и HUF с разной силой, в частности, с 19 января по 3 февраля на паре PLNHUF чаще всего формируется боковик, от верхней границы которого покупатели форинта набирают позицию, а с 4.02 по 17.02 нарастает агрессивность продавцов злотого.

В результате на PLNHUF формируются два сезонных сигнала на открытие коротких позиций, первый предполагает продажи с 19.01 по 17.02, а второй ориентирован на «short» с 4.02 по 17.02. Как можно заметить из таблиц, предпочтительным является именно февральский вход, так как в этом случае соотношение прибыли и убытка существенно увеличивается.

Если принимать решение по первому сигналу, то прибыль следует частично фиксировать сразу после того, как она достигнет 1100 пунктов (строка High), так как прошлогоднее сделки показали, что в нормальных условиях подобное отклонение является предельным. Источник: Dewinforex