Билл Уильямс в дополнительном представлении не нуждается, это трейдер-легенда, о котором слышал каждый начинающий спекулянт. Стратегия Profitunity интересна тем, что работает до сих пор, несмотря на то, что с момента разработки прошли десятилетия.

Правила этой ТС описаны в клине «Торговый хаос», но там конкретика прилично разбавлена размышлениями авторов об этапах становления трейдера, факторах, влияющих на рынок и т. д. Нас же будет интересовать эффективность торговой системы в наши дни, все-таки рынки стали намного более изменчивыми по сравнению с прошлым веком, когда ТС и была разработана.

Если в детали не вдаваться, то из теоретической части книгиможно сделать такие выводы:

  • движение цены на всех временных интервалах взаимосвязано. Причем, как правило, изменение тенденции начинает проявляться на младших таймфреймах, на старших же изменения происходят не так быстро. То есть сигнал на старшем временном интервале трейдер получит с некоторым запозданием;
  • рынок изменчив, поэтому не нужно навязать ему свою волю. Нужно быть готовым в любой момент времени подстроиться под то, что происходит в данный момент времени;
  • движение цены Билл Уильямс сравнивает с поведением реки, любое русло образовалось из-за того, что вода со временем вымывала слабые породы, т.е. двигалась по пути наименьшего сопротивления. То же самое происходит и с ценовыми графиками, цена всегда движется в наиболее удобном для нее направлении.

 

Ну и самое главное философское замечание, которое стоит помнить каждому трейдеру: рынок – то, что видит трейдер, т. е. главенствующую роль играет восприятиедействительности, а не сама реальность. Ее попросту не существует.

Возможно вас неинтересует психологический аспект торговли и размышления о природе успехов и неудач на рынке. Но я настоятельно советую подробнее ознакомиться с выводами Б. Уильямса в его «Торговом хаосе», лишней эта информация точно не будет.

Всемогущий аллигатор

В состав ТС Profitunity входят несколько индикаторов, в том числе и небезызвестный Аллигатор. С этим индикатором знакомы многие, подкупает он в первую очередь своей простотой и эффективностью (по крайней мере, при изучении его поведения на истории). Комбинация из 3 скользящих средних с разными периодами порой дает великолепный результат.

В ТС будет использоваться стандартная версия индикатора с такими параметрами:

  • зеленая линия, она же губы Аллигатора, период усреднения самый малый (5) сдвиг по временной шкале на 3 свечи. Если соотнести ее с временным интервалом, то эта линия показывает происходящее на малом таймфрейме – Н1;
  • красная линия или зубы Аллигатора, период усреднения 8, сдвиг в будущее на 5 свечей. Отражает происходящее на Н4;
  • синяя линия или челюсть самая медленная из 3 скользящих средних, период 13, а сдвиг в будущее равен 8. Уильямс отмечает, что положение синей линии индикатора на графике примерно соответствует положению цены, если бы не были никакой входящей информации, т. е. если бы удалось исключить влияние хаоса на поведение графика.

 

Важно! По большому счета синяя линия Аллигатора – та же линия баланса.

Каждая из линий дает представление о том, что происходит на таймфрейме примерно в 5 раз меньше, чем предыдущая линия. Например, если вы применили Аллигатор к дневным графикам, то челюсть отвечает за D1, красная линия (зубы) соответствует примерно 0,2 от нее, то есть 24/5 = 4-5Н, ну а зеленая (губы) будет соответствовать 1/5 от зубов Аллигатора, то есть 30m – 1H. С другими таймфреймами принцип тот же.

Использование нескольких МА позволяет:

  • оценить состояние рынка (движение в горизонтальном канале или флет);
  • получить точки для входа, хотя сигнал от скользящих средних мы получаем с некоторым запаздыванием, цена уже успевает пройти в направлении входа немалое расстояние;
  • определить точки, в которых можно фиксировать прибыль – говорят, что в этой ситуации Аллигатор просто наелся.

 

В общем случае Аллигатор дает такие сигналы:

  • линии переплетены – он спит, на рынке в этой время отсутствует какое-либо движение, основные участники торгов заняли выжидательную позицию. Такое частоможно наблюдать перед выходом новостей. Теоретически можно попробовать торговать на отбой от границ горизонтального канала, но Б. Уильямс рекомендует в таких ситуациях подождать;

 

Важно! Чем дольше аллигатор спит, тем более голодным он проснется, то есть чем более затяжной флет наблюдается на рынке, тем более высока вероятность значительного движения после выхода из него.

  • аллигатор просыпается – линии расходятся и выстраиваются по старшинству (говорят, что Аллигатор открывает пасть). Все 3 скользящие средние имеют уклон в одну и ту же сторону, когда они начинают выравниваться, пересекаться друг с другом, можно фиксировать прибыль по сделке.

 

Еще один нюанса заключается в использовании волнового анализа совместно с Аллигатором. Если цена вышла за пределы пасти (3 скользящих средних), то можно говорить, что наблюдается импульсивная волна, если же график постоянно пересекает линию зубов, губ, челюсть, то на рынке в данный момент коррекционная волна. Это существенно облегчает торговлю.

Первый мудрец – разворотный бар

Когда Аллигатор только появился, на рынке был довольно популярен стиль торговли, который можно было описать как «хватай и держи». То есть после движения цены в горизонтальном коридоре часто следовало сильное безоткатное трендовое движение. Но сейчас такие ситуации встречаются все реже и от трейдера требуется способность быстро реагировать на изменение ситуации, долго стричь деньги с одной удачной сделки вряд ли получится.

Я уже отмечал, что Аллигатор дает сигналы с запозданием, в итоге если входить в рынок только с его применением, то соотношение ТР к SL будет не самым выгодным. Поэтому первый сигнал ТС стратегии Profitunity основан на разворотных свечах (при этом учитывается характер движения цены и линий индикатора).

Речь идет о явлении ангуляции – расхождения линии, проведенной через зубы или челюсть Аллигатора и ценой (линия по цене проводится непосредственно по свечам, а не по ценам Close, Open, Low или High), высокая точность построения нас не интересует. Если угол между линиями со временем растет, то разворотная свеча имеет силу и ее можно брать в работу, в противном случае полученный сигнал мы игнорируем.

Под разворотной свечой в этой ТС будем понимать свечу в которой цена Close выше цены Open и находится в первой половине дневного диапазона (бычья разворотная модель), в медвежьем разворотном баре наоборот Close < Open и находится в нижней половине дневного диапазона. Желательно, чтобы на этой свече был установлен максимум/минимум всего движения. Если наблюдается ангуляция, то можно искать точки для входа. Покупать/продавать будем с помощью отложенного ордера, его размещаем над максимумом/под минимумом разворотной свечи, стоп выносится за ее противоположный экстремум.

Мы НЕ берем сигнал в работу если:

  • линия цены и линиячерез челюсть/зубы сходятся;
  • если разворотная свеча находится непосредственно у линии Аллигатора. Чем большее расстояние от свечи до линии, тем выше вероятность отработки сигнала.

 

Важно! Для формирования разворотной свечи не обязательно, чтобы все линии индикатора размещались по старшинству. Они могут быть переплетены если на рынке в этот момент наблюдается смена тенденции.

Второй мудрец – доливка на моментуме

Использование Awesome Oscillator позволяет неплохо нарастить уже открытую по разворотной свече позицию. Сам по себе индикатор представляет собой разницу между скользящими средними с периодом 5 и 34 соответственно, отображается в отдельном окне в виде гистограммы.

В этой ТС будет использоваться только цвет столбцов гистограммы, на дивергенции и переход гистограммы через ноль внимания не обращаем.
На первый взгляд может показаться, что удобно входить в момент, когда гистограмма перестает расти/убывать и разворачивается. Но это впечатление ошибочно. Дело в том, что такие сигналы запаздывают примерно на 3-4 свечи, учитывая таймфрейм это чревато упущением большей части прибыли, поэтом основной сигнал на вход – все же разворотная свеча.

АО выступает подтверждением того, что у сигнала, который дал первый мудрец, есть потенциал. Для доливки нужно, чтобы выполнялись такие условия:

  • гистограмма должна сменить цвет;
  • после этого должно появиться подряд 3 столбца одного цвета, на 3-м столбце мы и выполняем доливку.

 

Важно! Не исключен вариант, при котором придется перевернуться, подробнее об этом ниже.

В примере показана неплохая доливка к короткой позиции по USD/CHF. Сделка открылась бы по сигналу от первого мудреца (разворотной свечи), все условия выполнены и видно, что линии зубов и цены расходятся, т.е. присутствует ангуляция.

Отложенный ордер Sell Stop стоило бы выставить сразу после закрытия свечи, на которой образовался 3-й по счету красный столбец гистограммы. Что касается стоп-лосса, то его можно разместить на том же уровне, что и SL по разворотной свече.

Мудрец третий – фрактальный прорыв

С фракталами знакомы, наверное, всетрейдеры, ТС Profitunity будет использовать вход на пробое максимума/минимума. Хотя мы и рассматриваем этот сигнал последним, вовсе не обязательно, чтобы он появился именно после формирования первых двух.

Иногда предпосылки для фрактального прорыва формируются даже до формирования разворотной свечи. В таком случае можно входить в рынок, но желательно минимальным лотом.

В идеальном случае фрактал формируется на протяжении 5 свечей, но все зависит от характера движения цены. Для его формирования может потребоваться 7 и даже 9 свечей. Кроме того, одна и та же свеча может одновременно являться и максимумом, и минимумом.

В идеале к тому времени, когда появился сигнал для выставления ордера по фракталам, у нас уже должна быть открыта сделка по разворотной свече и, возможно, выполнена доливка по АО. Вход послеформирования фрактала будет выполняться также отложенным ордером, который размещается сразу за образовавшимся экстремумом.

Важно! Для того, чтобы фрактал можно было брать в работу нужно, чтобы он при покупках находился выше зубов Аллигатора (красная линия), при продажах – ниже зубов. Имеется ввиду, что над/под красной линией должна находиться не вся свеча, а лишь ее максимум/минимум.

В отдельных ситуациях могут формироваться фракталы, которые дают направление сделки противоположное уже открытой, это тоже нужно учитывать. В таким случаях рекомендуется предусмотреть возможность переворота. То есть если при продажах сформировался фрактал на покупку, то стопы можно перенести чуть выше максимума фрактальной свечи и подумать о развороте при пробое фрактального уровня.

В примере на USD/CAD сперва были открыты сделки по разворотной свече и доливка по Awesome Oscillator. Но затем сформировался фрактала на покупку, это говорит о том, что предыдущий анализ мог быть неверным. Для страховки над ним размещаем ордер Buy Stop и примерно в эту же зону перетаскиваем стоп-лоссы 2 сделок, которые были заключены до этого.

Дальнейшее развитие ситуации показало, что короткие позиции актуальны. За счет отложенного ордера под фракталом на продажу можно было еще больше увеличить прибыль. Еще один фрактал на покупку мы не учитывали потому, что он располагался под зубами Аллигатора.

При этом возможно построение сетки ордеров. Это случается при сильном движении цены, когда на небольших остановках формируется несколько фракталов, направленных в одну сторону. В таком случае можно входить в рынок до тех пор, пока на руках не окажется суммарно 5 ордеров.

В рассмотренном примерена USD/CAD вход в рынок произошел после разворотной свечи. Затем выполнялась доливка по сигналу от АО и размещение 2 ордеров Sell Stop под экстремумы соответствующих фрактальных свечей. Всего имеем 4 ордера на руках, если бы движение вниз продолжилось, то мы могли бы выставить еще один ордер Sell Stop.

Мани-менеджмент, сопровождение позиции и выход из нее

Что касается сопровождения позиции, то особых ограничений нет. Можно пользоваться трейлинг-стопом или просто попробовать выставить ТР больше чем SL в несколькораз. Но я бы советовал все-таки пользоваться советами самого Б. Уильямса, который предлагает держать сделку до появления обратного сигнала.

Дело в том, что сама система построена таким образом, что несколько подряд убыточных сделок должны перекрываться одной прибыльной, т.е. из каждой сделки важно выжимать все соки. Если использовать фиксированный ТР, то есть ненулевая вероятность, что часть прибыли будет упущена, сама ТС не дает четких уровнейдля фиксации прибыли.

Входы бывают очень продолжительные и сделка может оставаться открытой по несколько недель. Для того, чтобы защитить прибыль стопы рекомендуется переносить вслед за ценой на расстоянии в несколько свечей.

Поэтому сделку держим до тех пор, пока, например, на графике не сформируется разворотная свеча или пока на гистограмме AO не появятся 3 подряд столбца противоположного цвета. Если ситуация тому благоприятствует, то можно попробовать перевернуться.

Интересно выглядит рекомендуемый объемпозиций:

  • 1-й ордер – объем равен 1Х;
  • 2-й – 5Х;
  • 3-й – 4Х;
  • 4-й – 3Х;
  • 5-й – 2Х.

 

Важно! 1Х равен максимум 0,5-1,0% от депозита.

Логика в этом простая – вход на разворотной свече ранний, но нуждается в подтверждении. После получения подтверждения с АО и первого фрактала вероятность дальнейшего движения высока, поэтому и объем резко увеличивается.

Profitunity в наши дни

Торговая система неплохо работает и в наши дни, не знаю, торгует ли по ней сейчас сам Уильямс или кто-то из его родственников, но даже беглая оценка стратегии показывает, что входы получаются неплохие. Из особенностей я бы отметил довольно скользкие условия для выставления первого ордера.

Формально то все понятно, но далеко не всегда на вершине формируется свеча, отвечающая требованиям разворотной. В итоге часть сделок упускается, то же касается и выхода по разворотной свече.

Кроме того, в книге Б. Уильямс не открывает всех тонкостей работы по этой ТС. В свое время за курс обучения желающие научиться торговать по ней платили по несколько тысяч долларов, глупо было бы думать, что автор посвятит всех остальных в детали просто так.

Например, к той версии стратегии, что описана в книге «Торговый хаос» можно было бы добавить полосы Боллинджера и индикатор MFI (не путать с Money Flow Index, имеется ввиду индикатор Market Facilitation Index). Главная польза MFI заключается в том, что он позволяет отфильтровать потенциальные разворотные свечи, так что число ложных сигналов должно уменьшиться.

Нет ни слова и о волновом анализе. Конечно, в этой стратегии волновая разметка – далеко не основное, но это помогает точнее определять точки входа/выхода. Есть и пара любопытных закономерностей, например, известно, что 2-я волна в большинстве случаев не выходит за пределы Аллигатора, а вот 4-я – пересекает все линии Аллигатора и формируется уже за ним.

Подведение итогов

Profitunity – неплохая стратегия, к тому же отличающаяся отличной выживаемостью, ведь она была разработана больше 10 лет назад и до сих пор дает хорошиесигналы на вход в рынок. И это несмотря на то, что рынок стал в разы динамичнее, чем даже 10-15 лет назад.

Особые претензии к бесплатной рабочей ТС сложно выдвинуть, посетовать можно разве что на скользковатый вход, но никто не мешает трейдеру доработать стратегию под свои нужды. Глупо торговать полагаясь только на сигналы индикаторов, можно добавить на график хотя бы горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, что уже будет немалым подспорьем. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla