Классическая стратегия Аллигатор или как не упустить свой тренд

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 19207

Практика показывает, что чем дольше финансовый актив торгуется в узком диапазоне, тем сильнее (и прибыльнее!) будет его последующее направленное движение. Торговая стратегия Аллигатор на базе одноименного индикатора позволяет поймать переход от «спячки» к активному тренду и взять на нем максимум прибыли.

Самыми надежными торговыми системами всегда считаются те, сигналы которых даже при большом количестве индикаторов не допускают двойного (или множественного) толкования. Билл Вильмс сумел из набора скользящих средних и обычного фрактала создать простую и продуктивную стратегию, при которой торговля ведется исключительно во время тренда, и не позволяет терять деньги на фальшивых сигналах во время флета.

Стратегия Аллигатор сегодня используется в комплекте с другими инструментами, но даже один основной индикатор дает возможность войти в рынок в самом начале сильного движения и держать сделку до его окончания.

Принцип работы стратегии и основные требования

Трактовка индикатора Аллигатор подразумевает два рыночных состояния.

  • Флетовое –  линии индикатора взаимно пересекаются, цена колеблется вокруг линий (считается, что «Аллигатор спит»). Дополнительные индикаторы, как правило в это время также показывают состояние флета.
  • Трендовое – линии выстраиваются в направлении тренда (бычий – вверх, медвежий – вниз) в определенном порядке (Аллигатор «раскрывает пасть»). Дополнительные индикаторы также активизируются.

Первой на активизацию рынка реагирует самая быстрая скользящая MA(5) (зеленая) – линия начинает разворачиваться в сторону нового импульса. Если импульс не ослабевает и продолжает влиять на цену, то далее идет реакция красной линии MA(8) – разворот в том же направлении. Последней реагирует самая медленная MA(13) – синяя линия индикатора.

При смене первоначального направления должно быть последовательное пересечение: сначала зеленой линией – красной, потом они вместе – пересекают синюю и только потом полностью разворачиваются.

Момент разворота – сигнал для возможного открытия сделок.

Важно: стратегия Аллигатор очень чувствительна к своевременному выходу из сделки и правилам управления капиталом.

Первым таким сигналом считается факт разворота цены и пересечение линий Аллигатора в таком случае рекомендуется закрыть сделку вручную не дожидаясь стопа. Более лояльным выходом из рынка может быть закрытие по сигналу дополнительных индикаторов (MACD, AO, Stochastic, Awesome).

Установка и настройка индикаторов

Все предлагаемые индикаторы входят в стандартный набор торгового терминала и устанавливаются с текущими параметрами. Особые настройки могут потребоваться только при использовании Stochastic Oscillator для высоковолатильных инструментов.

Общий вид дополнительных индикаторов:

Основной индикатор Аллигатор состоит из показаний трех скользящих средних:

  • линия баланса большего таймфрейма (синего цвета)или «Челюсти Аллигатора» – сглаженная MA(13), смещенная на 8 баров вперед;
  • линия баланса для предыдущего значимого таймфрейма (красного цвета) или «зубы» - сглаженная MA(8), смещенная на 5 баров вперед;
  • линия баланса для малого периода (зеленая) или «губы» - сглаженная MA(5), смещенная на 2 бара вперед.


Применение стратегии в торговой практике

Система рекомендуется для любых средневолатильных инструментов, период: для подтверждения тренда – не ниже H1, для поиска точки входа: от M15 и выше.

Самая простая стратегия Аллигатор для Н4

Если строго действовать по описанным правилам – профит гарантирован. Работаем только по индикатору Аллигатор. Сразу изложим правила, а потом уточним, к какой линии индикатора они применяются, пока линию индикатора будем называть базовой. Итак,

  • Покупка – свеча пересекает базовую линию снизу вверх и закрывается выше точки пересечения.
  • Продажа – свеча пересекает базовую линию сверху вниз и закрывается ниже пересечения.
  • Стоп-лоссы ставим на min/max пробойной свечи, потом можно передвигать стоп по выбранной линии индикатора.
  • Выход из сделки: свеча пробивает базовую линию индикатора в обратном направлении и закрывается ниже/ (выше).

Важно: период Н4 – обязательное условие стратегии, иначе не срезается рыночный шум и сигналы получаются ненадежными. Стопы при такой тактике – обязательны.

Выбор базовой линии зависит от вашего типа торговли по стратегии Аллигатор:

  • для агрессивной – берем линию зеленую (самую быструю), она позволяет взять максимальный профит, но имеет высокий риск разворота;
  • для умеренной – красная линия, будет средний профит но и торговля спокойнее;
  • для спокойной – самая медленная синяя линия, получаются длительные сделки практически без убытка.

Можно комбинировать: входить по быстрой линии, выходить по средней или медленной.

Стратегия Аллигатор+Fractals+MA(233)+Stochastic Oscillator

Сначала к обычному Аллигатору добавляем индикатор фракталов. Общие рекомендации, если есть сигнал перехода рынка к активному движению:

  • Не входим в сделку до первого фрактала, который появляется выше (или ниже) всех трех линий «Аллигатора». Для стратегии Аллигатор это будет означать, что цена действительно пробила диапазон флэта, поднялась выше (или опустилась выше) его границы и выполнила технический откат. Фрактал показывает min/max этого пробоя.

  • Этот первый фрактал является уровнем первого входа, но сделка будет открыта, когда цена после отката вторично пересечет его ценовой уровень (2-3 пункта выше/ниже).
  • Если фрактал образован внутри переплетения линий – сигнал игнорируем.

После открытия первой сделки, можно использовать каждый последующий фрактал для дополнительной покупки/продажи, рассуждаем аналогично – вход после пробоя предыдущего фрактала.

Пока цена выше переплетения линий Аллигатора – входим только в покупку (используем фракталы вверх).  Если цена ниже линий – открываем только покупку (фракталы вниз).

Иногда в систему добавляют длинную скользящую MA(233), чтобы лучше разделить тренд: пока цена выше MA(233) – покупка, ниже – продажа.

Современный волатильный рынок требует дополнительного фильтра ложных сигналов – добавляем в стратегию Аллигатор Stochastic Oscillator.

  • если Stochastic подтверждает движение вниз, то есть сначала растет выше уровня 80 (перекупленность), а потом опускается,то при всех прочих сигналах открываем сделку  Sell.
  • если Stochastic дает сигнал на движение вверх, то есть после падения ниже уровня 20 (перепроданность), а постом опять растет, то при выполнении всех основных условий открываем сделку  Buy.

Важно: на малых периодах стопы можно не ставить, а закрывать сделки вручную при получении явных сигналов от дополнительных индикаторов или согласно принципами манимеджмента.

И в качестве заключения…

Предлагаемая система доказывает, что трендовые тактики всегда приносят стабильную прибыль. Стратегия Аллигатор, конечно, не нова, но как и любая классическая система прибыльна, прежде всего, на длительных периодах. Традиционное запаздывание скользящих средних успешно компенсируется взаимным смещением линий индикатора. При подтверждении тренда на больших периодах и дополненная осциллятором стратегия вполне применима на таймфреймах от M15 до H1, и при разумном управлении капиталом позволят надежно забирать из любого тренда до 60% движения. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: