Математическая стратегия форекс – зоны прибыльного перехода - DewinForex.com: Forex (Форекс) портал для трейдеров

Читая этот материал, попробуйте на время забыть все, что знали о рынке. Ценовые графики – это не всегда то, к чему вы привыкли. Предлагаемая математическая стратегия форекс содержит немного странную, но действительно рабочую идею, которая может перевернуть ваше представление о торговле.

Трудно поверить, что в наше время можно изобрести что-то новое в методике торговли. Но когда оказывается, что многочисленные разрекламированные стратегии, построенные на «хитрых» индикаторах, прибыльно работают только на счетах своих авторов, появляется желание найти схему, основанную на более надежных принципах.

Математическая стратегия форекс построена на представлении котировок рынка как обычной совокупности данных, в которой действуют жесткие законы статистики. Оригинальное название - Transient Zones (Зоны Перехода). Идеи и рекомендации выглядят необычно, но они доказали свое право на жизнь именно своей прибыльностью и универсальностью.

Итак, для тех, кто не боится математики – продолжим.

Логика и основы

Основой стратегии является понятия ценовых Зон Перехода и Зон Возврата.

Зона Перехода (или transient zone, далее по тексту - ЗП) – это ценовая область, к которой с большой вероятностью цена не вернется на протяжении некоторого количества свечей, определяемого параметром h (количество свечей до и после ключевого бара).

Зона Возврата (или recurrent zone, далее - ЗВ) – это зона цены, в которую она с большой вероятностью вернется на протяжении некоторого временного периода, определяемого переменной h.

По мнению автора системы, эти зоны должны попадать в некоторый диапазон, определяемый соседними барами. Анализируем: h-количество баров слева и h-количество баров справа не должны пересекать High/Low ключевого бара. Пересекаемая область считается ЗВ. Цветной диапазон – ЗП. Смотрим на схему:

Ключевой (или фокус-бар) в зеленом прямоугольнике соседствует справа (шаг h=1) с баром, который не выходит за его max/min. Площадь, выделенная синим и желтым, может считаться переходной.

Используя принципы вероятности, в математической стратегии форекс можно считать, что:

Цены стремятся к повторению своих значений .
Если цена на протяжении h-количества предыдущих свечей не повторяется, то формируется ЗП и вероятность пробоя этой зоны на протяжении h-количества последующих растет с каждым баром. Индикатор рисует оранжевую область, собственно это уже можно считать ЗП, но пока – неподтвержденной.
Если же цена пройдет диапазон всех предыдущих h-свечей за период последующих h-свечей, то полученная ЗП будет считаться пробитой и с экрана исчезает (перерисовывается, или не подтверждается).

При большом значении h вероятность пробоя на самом деле гораздо выше, чем подтверждение зоны, которой в случае сохранения диапазона последующими свечами окрашивается индикатором красно-желтую область. Иногда шанс на пробой составляет более 80%.

Рекомендации по настройке системы математической стратегии форекс

Работать по стратегии можно на любой торговой платформе и со всеми финансовыми инструментами. Статистике, знаете ли, все равно, что считать. Рекомендованный период для торгов – от М1 до D1. Время торгов – европейская и американская сессии (как наиболее волатильные). Используется только один индикатор Transient Zones для построения Зон.

Параметры:

h_value – количество баров до и после ключевого,
MaxBars – общее количество баров для расчета
Настройки цветовой гаммы.

Существуют варианты индикатора, который подразумевает установку различных значений для баров слева (h_left, или предыдущих) и баров справа (h_right, или последующих).ЗВ – все, что находится за границами построенного прямоугольника, ЗП – внутри этих границ.

Применение стратегии в торговой практике

Давайте вспомним, из чего складывается любая сделка: размер лота, цена входа, цена стоп-лосса и цена тейк-профита. Математическая стратегия форекс позволяет с вероятностью 80-90% правильно установить точку тейк-профита – на границе неподтвержденной ЗП. Пока зона не подтвердилась – точку профита можно держать.

Иногда можно дополнительно использовать любой индикатор статистики, например, RecurrenceStatisticV3_Text Mod. Если h_left=6 и h_right=20, то для анализа возникающих зон смотрим на следующие данные:

Работаем примерно так:

Если ЗП оказалась пробита (то – есть перерисовалась), а профит не сработал – закрытие проводим на ваше усмотрение, лучше всего – прямо с рынка, так как это с высокой вероятностью означает скорый откат.

Если ЗП подтвердилась, (цена не смогла пробить) и профит сработал, то для торгов она нас не интересует, пока не пройдет откат и не сформируется новый торговый сигнал.

Имеющаяся возможность для торгов как раз и есть обозначенная индикатором ценовая зона, в которую цена не вернется на протяжении h-количества баров. То есть можно торговать в направлении ЗП, или на возврат к ней после отображения на текущем графике h-количества последующих баров.

ЗП существует некоторый период времени - это и есть лимит времени для открытия сделки. Если, например, по часовому графику можно увидеть, что цена с высокой степенью вероятности не вернется к данному уровню в течении 5 часов (h=5), то значит можно торговать внутри этой временной хоны на меньших тайм-фреймах.

Важно: математическая стратегия форекс требует анализа зон на нескольких таймфремах.

Связка время/цена имеет фрактальную структуру. Так как h – это количество баров (время), то для точного определения ЗП нужно четко понимать, на каком периоде вы будете ее искать. Лучше всего проводить анализ как минимум на трех таймфремах текущем, меньшем и большем. Проверяем последовательно по убыванию – от недельного до М1. Самый гармоничным считается период D1- он лучше всего работает как фрактал (24H1=48M30=96M15=288M5=1440M1).

Выбор правильного значения h зависит от торгового стиля (консервативный или агрессивный) и от ваших целей по прибыли. Скальперам рекомендуется выбирать меньшее значение (до 12), свинг-трейдерам (для позиционной торговли) – побольше. При выборе h нужно учитывать ваш рабочий таймфрейм и дополнительные периоды, которые вы используете для анализа. Например, для часового графика - h=4 , для М15 - h=16.

Важно: значение h выполняет роль фильтра для условия, что цена не вернется к данному значению в течении некоторого времени.

Первое, что лично мне пришло в голову – включить этот индикатор в любую скальперскую систему и ловить малый профит при приближении к Зонам Перехода. Примерно 90% сделок стабильно получаются в прибыль

Но можно предложить несколько вариантов действий по математической стратегии форекс.

Выполнять вход после формирования стандартных сетапов PriceAction в непосредственной близости от ЗП. Успешное совмещение с методикой VSA дает стабильные результаты.
Можно аккуратно входить после пробоя ЗП на откате к ней, или в продолжение тренда – торговые уровни зависят от установок по прибыли.
Можно торговать на откат в ЗП, если ее размер (широкая зона) позволяет надежно взять 20-30 пунктов прибыли.
Если ЗП не очень большая, можно ставить отложенники выше/ниже границ зоны.
В случае совпадения построенных индикатором ЗП с базовыми уровнями поддержки/сопротивления можно использовать их как дополнительное подтверждение для торговли на пробой/отбой уровня.

И в качестве заключения …

Описанная методика может быть одним из ценовых фильтров в любой торговой системе или стать основой для создания новой стратегии. Использование только предлагаемого индикатора или бездумный вход по появляющимся стрелочкам — по меньшей мере, неразумно. В оригинале математическая стратегия форекс не дает четких рекомендаций на вход/выход или стоп-/профита – предлагает только индикатор и саму идею. Придется думать самому. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla