Мультивалютные трендовые стратегии

Мечта любого трейдера – найти методику, по которой будет все равно, чем торговать и сколько инструментов использовать. Тогда можно получать профит при любом движении. Есть отдельный класс таких систем – мультивалютные трендовые стратегии, изначально предназначенные для торговли несколькими валютными парами.

При правильном подходе к риску (и хорошем брокере!), мультивалютная торговля оказывается более выгодной, чем работа только 1-2 валютными парами. По большому счету, все «мажорные» пары двигаются с разной степенью синхронности по отношению к доллару, да и взаимную корреляцию (и антикорреляцию) между парами можно использовать.

Такие трендовые стратегии не требуют глубокого изучения каждой пары с точки зрении фундаментального анализа. Достаточно технически правильного понимания взаимосвязей рыночных инструментов, контроля за риском при открытии и наблюдения за открытыми позициями.

Можно выделить три типа торговых систем для мультивалютной торговли, это :

по тренду старших периодов;
по направлению основных пар;
на разнице волатильности

Важно: такие методики не предусматривают скальпинга и ориентированы на среднесрочные сделки (от 1 часа и выше).

Рассмотрим типичные трендовые стратегии основных типов.

Стратегия по тренду закрытой недели

Используется: набор из нескольких индикаторов: NonLagMA, Tema, BumaSoftHingerCandles, NB i-Breakven, AverageOrder, сведенных в общий шаблон, параметры по умолчанию менять не рекомендуется.

Торгуем: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF.

Торговый период: для анализа - W1, для открытия сделки - H1, для контроля открытых сделок – D1.

Время торговли: только в дневную сессию.

Направление для входа задает предыдущая недельная свеча. Торговые сигналы определяются по пересечению индикаторов NonLagMA и Tema.

Открытие покупок:

1. Ключевая свеча – закрытая свеча предыдущей недели - восходящая (зеленая), работаем только в BUY.

2. Открываем покупку, если текущая цена находится ниже ключевой свечи и линия Tema пересекает NonLagMA снизу вверх.

Важно: показания NonLagMA и Tema на текущем баре перерисовываются, то есть вход выполняем только на новом баре – после подтверждения сигнала.

Сигнал на продажу:

1. Ключевая свеча – нисходящая (красная), работаем только в SELL.

2. Открываем продажу, если текущая цена находится выше ключевой свечи и линия Tema пересекает NonLagMA сверху вниз.

Take-Profit устанавливаем отдельно по каждому инструменту в размере половины, а StopLoss — в размере от 10-25% от общей длины ключевой (недельной) свечи.

Такие трендовые стратегии информацию по открытым сделкам выводят на рабочий график. Закрытие сделок – отдельно по каждому инструменту по достижению уровней стопа или профита.

Стратегия Casey Trade: 14 валютных пар

К торговле предлагаются пары: основные EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD USD/CAD USD/CHF, USD/JPY, основные кроссы EUR/CHF, EUR/GBP, GBPCHF, иеновые кроссы EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, CHF/JPY. Пару CAD/JPY можно заменить на NZDUSD или NZDJPY.

Торговый период: для анализа и открытия сделки – H1, сопровождение открытых сделок – М30. Время жизни сделок – не более дня.

Время торгов: Европейская и американская сессия.

Риск-менеджмент: риск на одну сделку не более 0,5-1% от депозита.

Перед открытием анализируем графики 4-х пар EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и EUR/JPY, можно добавить USD/CHF и NZD/USD. Используем Фибо с уровнями 38.2%, 50.0%, 61.8%, 76.4%, 127.2%, 161.8%. Пересечение пивотов с уровнями Фибо формирует ключевые ценовые уровни. Применяем шаблон и сетку Фибо ко всем парам.

Трендовые стратегии такого типа открывают одновременно позиции по 14-ти валютным парам. Для принятия решения используется анализ с использованием уровней Фибоначчи, дневных и недельных пивот-уровней, линии поддержки/сопротивления и трендовые линии.

Явный вход:

Должны появиться четкие сигналы разворота или продолжения тренда по основным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и EUR/JPY. Если виден устойчивый бычий тренд – по всем парам одновременно открываются длинные позиции. Аналогично – открываем по всем парам короткие позиции, если по основным идет медвежий тренд.

Неявный вход (когда устойчивый тренд виден только по 3 парам):

Консерваторам: ждем пока 4- пара «догонит» остальных и действуем по схеме явного входа. Внутренним индикатором можно считать пару AUD/JPY или GBP/JPY – если ее тренд совпадает с трендом 3-х основных, то есть шанс для входа.

Агрессорам: если анализ ценовых паттернов показывает скорый разворот 4-ой основной пары в общем направлении - можно открываться по остальным парам, строго соблюдая манименеджмент.

Важно: позиции по USD/CHF всегда открываем против всех остальных валютных пар.

Stop-Loss – на 5-10 пунктов ниже/выше самого свежего локального max/min, take-profit – на уровне 50-100 пунктов (для каждой пары – исходя из среднедневной волатильности), или можно закрываться при достижении ключевых ценовых уровней. Удобно использовать скрипты для быстрого открытия/закрытия позиций по нескольким инструментам.

Важно: мультивалютные трендовые стратегии не открывают сделки перед/после/во время новостей и за час до/после открытия Европы и Америки. Если перед новостями позиции открыты – рекомендуется закрыть все и заново открываться после отработки новости.

Стратегия «Основная корзина»

Торгуем: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD и USDJPY, три из них (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD) считаются «ведущими», остальные – «ведомыми». По идее «ведущие» и «ведомые» должны работать в противоположных направлениях.

Время для открытия: начало европейской сессии. Возможны несколько входов внутри дня.

Торговый период: для открытия позиции – М15, для сопровождения – от H1 до одного дня.

Риск-менеджмент: риск на одну сделку не более 0,5-1% от депозита.

Работаем на идее, что «ведущие» пары корзины имеют большую волатильность, чем «ведомые». В то же время «ведомые» разгоняются медленнее, но и дают меньший откат при угасании основного импульса. В этом и состоит принцип извлечения прибыли – за счет разницы волатильности (разбалансировки) пар.

Открываются сделки по всем парам одновременно и в одну сторону, то есть или все – в buy, или все – в sell. Закрытие тоже выполняется по всем парам одновременно – по достижению расчетного уровня профита. Открытие/закрытие лучше всего проводить с помощью скриптов.

Важно: такие трендовые стратегии не используют трейлинг открытых сделок и стопы с тейк-профитами. При текущем минусовом результате по «корзине», сделки остаются открытыми до выхода из текущей просадки в безубыток.

Вход на пробой: через 15-30 минут после начала европейской сессии определяем тренд и открываемся по всем инструментам в направлении ведущих пар. Временный утренний «сон» USDJPY можно проигнорировать. Обычный расчетный профит по корзине – 70-100 пунктов. Если по ведущим парам виден явный разворот – закрываем все с текущим профитом.

Если ведущие пары ушли в минус, текущий итог отрицательный – ждем разворота, когда суммарная позиция выйдет в ноль и, как правило, к открытию следующего дня, можно выйти в безубыток или малый профит.

Вход на откат: применяется, когда комплект ведущих пар, особенно EURUSD, натыкается на сильный уровень сопротивления. Это возможно при открытии американской сессии, когда европейские пары разворачиваются против дневного тренда или при закрытии европейского рынка. Если до этого времени есть открытые позиции – лучше закрыть все с имеющимся профитом. Если позиций нет – можно открыться в сторону возможного отката. Сопровождение позиций – по общей схеме.

И в качестве заключения …

Мультивалютные трендовые стратегии требуют небольшого, или по крайней мере, умеренного спреда по всем инструментам, чтобы расходы на многочисленные открытые сделки не съели весь ваш профит. Такая торговля очень удобна для тех, кто получает возврат части спреда от брокера.

Мультивалютность при сбалансированной торговой системе резко увеличивает ее доходность. Психологически это может быть сложно из-за большого количества открытых позиций, но вы если дружите с понятиями правильных рисков и профитов/стопов, то выгоды мультивалютной торговли очевидны, ведь, даже хорошо изучив одну пару, можно долго ждать хорошую точку входа. Не теряйте время – зарабатывайте! Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla