Стратегия Genesis Matrix: импульсная торговля при помощи индикаторов

Стратегия Genesis Matrix получила широкую известность относительно недавно, при этом некоторые трейдеры уже успели её оптимизировать для торговли бинарными опционами, так как качество системных сигналов оказалось выше, чем у похожих алгоритмов.

Дело в том, что данная модель создавалась не с нуля, а на базе стратегии под названием Symphonie Trader, логика работы которой имела право на жизнь, но перерисовывающиеся индикаторы полностью уничтожили идею. И вот как раз для устранения данного недостатка были созданы модификации, одной из которых и является предмет сегодняшнего обсуждения.

По своему стилю стратегия Genesis Matrix относится к внутридневным, т.е. разрабатывалась для торговли на пятиминутке, но многочисленные эксперименты показали, что сигналы неплохо отрабатываются и на старших таймфреймах при работе в среднесрок.

На торговые инструменты строгих ограничений авторами также не накладывается, но так как оптимальным временем для заключения сделок признана лондонская сессия, лучше всего работать на парах EURUSD, GBPUSD, EURGBP, AUDUSD и EURJPY, диапазон колебания курса которых заметно увеличивается после открытия Лондона.

Какие индикаторы необходимы, чтобы стратегия Genesis Matrix работала корректно

В общей сложности потребуется шесть индюков – три в главном окне, и ещё три в отдельных «подвальных» окнах, но начнём по порядку. Первые два алгоритма многим уже хорошо знакомы – это экспоненциальная скользящая средняя, построенная за пять свечей по типичной цене (далее EMA(5)), а также Heiken Ashi (далее HA).

Горизонтальные уровни – результат разметки от FXI Pivots, который рассчитывает дневные пивот-уровни, соответственно, P – это срединная линия, R 1,2,3 – уровни сопротивления, а S 1,2,3 – уровни поддержки. С целью переизбыток информации, рекомендуется установить в настройках следующие параметры:

Как и Symphonie Trader, стратегия Genesis Matrix для идентификации тренда использует индикатор из «кубиков» под одноимённым названием GenesisMatrix, который построен на базе CCI и предназначен для отсева потенциально убыточных сделок. Рекомендуем оставить параметры по умолчанию.

И в последние окна отображают значения стохастического осциллятора - верхний предназначен для оценки текущей ситуации, а нижний показывает состояние рынка на старшем таймфрейме, например, если торговля предполагается на M5, то в настройке «TimeFrame» для Period Stoch задаём 15. На рисунке ниже представлен пример с пояснениями:

Стратегия Genesis Matrix в действии – изучаем сигналы

В плане идентификации сигналов данная система мало чем отличается от большинства аналогичных методик, единственное, что можно отметить – в алгоритме отсутствует «трендовый модуль», так как показания всех индикаторов направлены на поиск и фильтр импульсов. Ниже перечислим перечень необходимых условий, после выполнения которых допустимо открывать ордера на покупку:

Свеча HA пересекла EMA(5) снизу вверх, при этом обращаем внимание, учитывается только закрытие тела свечи за скользящей средней, если же последнюю пересекла тень HA, подобную ситуацию следует трактовать как ложный пробой;
Все четыре гистограммы индикатора GenesisMatrix (выражаясь проще – квадраты или «кубики») изменили цвет на белый;
Линии основного стохастика пересеклись и вышли из зоны перепроданности. По умолчанию это уровень 20, который менять не рекомендуем, так как увеличение нижнего предела приводит к запаздыванию сигналов, а снижение напротив, повышает вероятность появления ложных входов;
И последний нюанс – линии стохастика со старшего таймфрейма должны быть направлены вверх. Пример качественного сигнала представлен на рисунке ниже (к слову, на этом же скриншоте можно увидеть несколько «плохих» сделок, которые были отфильтрованы составляющими системы):

Как можно догадаться, для сделок на продажу стратегия Genesis Matrix предусматривает диаметрально-противоположные правила, а именно, HA пересекает EMA(5) сверху вниз, все гистограммы GenesisMatrix стали красными, «главный» стохастик вышел из области перекупленности (которая находится выше уровня 80), а линии «старшего» стохастика устремились вниз.

Сопровождение позиций

Фиксированный тейк-профит правилами системы как таковой не предусмотрен, но авторы рекомендуют фиксировать прибыль в двух случаях, первый – при достижении ценой круглых и пивот-уровней, и второй – при смене цвета кубиков гистограмм на противоположный.

Если синтезировать данные методы, то получаем следующий вариант действий – тейк устанавливаем на ближайший сильный уровень (как запасной вариант для защиты от обрывов связи и если отсутствует возможность лично мониторить рынок), но по возможности продолжаем следить за ситуацией и закрываем сделку при попытке цены развернуться.

Размещение стоп-лосса стратегия Genesis Matrix предусматривает за ближайшим локальным экстремумом, соответственно, при покупках – за минимум, при продажах – за максимум, при этом авторами делается одна оговорка – если визуально стоп слишком велик, игнорируем сделку.

Хотелось бы обратить внимание на некорректность подобных оценок, так как только опытный спекулянт может «на глаз» определить ситуацию, когда волатильность отклоняется от нормы, поэтому новичкам рекомендуем сопоставлять потенциальную прибыль по сделке (расстояние до ближайшего круглого или пивот-уровня) с величиной стопа, который предполагается поставить за минимум. Если прибыль получается меньше или равна риску – сделку игнорируем.

Далее, если сигнал оказался верным, то после достижения определённого уровня прибыли ордер лучше перевести в безубыток и включить трейлинг-стоп. Для евро авторы определили данную величину плавающей прибыли в размере 20 пунктов, соответственно, принимаем её за эталон и для всех остальных пар пересчитываем при помощи соотношения среднего ATR за последние 20 дней. Например, если для фунта ATR(20) = 0,0103, а для евро 0,0080, то величина прибыли, при которой потребуется включить трейлинг на фунте составит 20*103/80 = 26 пунктов.

Преимущества и недостатки, которыми характеризуется стратегия Genesis Matrix

Выше уже отмечалось, что главный минус «предшественницы» рассмотренной сегодня системы (перерисовка значений индикаторов) был устранён разработчиками, поэтому в качестве слабых сторон можно выделить лишь общие недочёты, присущие всем стратегиям данного класса, например, пусть и незначительное, но запаздывание сигналов, завышенные стоп-лоссы, уязвимость во время выхода новостей и т.д.

Но все недостатки компенсируются одним важным преимуществом – судя по истории, стратегия Genesis Matrix способна приносить прибыль, разумеется, если строго выполнять все перечисленные правила. Отчасти, положительный результат обусловлен даже не использованием гистограмм, а удачным сочетанием стохастиков и Heiken Ashi. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla