Стратегия Grand Master для торговли AUD: объективная критика и советы

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 4102

В последнее время, на фоне усиления геополитической напряжённости и росте внутридневной волатильности на финансовых рынках, набирают популярность системы без стоп-лоссов, классическим примером которых является стратегия Grand Master.

На самом деле, впечатление о данном методе сложилось двоякое, так как в процессе тестирования проявились во всей красе как его сильные стороны, так и серьёзные недостатки, при этом последние относятся даже не к технической стороне, а именно к логической составляющей, которая является основой любой системы.

Но, как говорится, ближе к делу. Некоторые сомнения в работоспособности алгоритма появляются буквально сразу, так как авторы «гарантируют» безубыточную торговлю и отождествляют свой подход с работой фондов ETF, что даже комментировать не хочется, ведь ничего общего между индексными фондами и форексом нет по определению.

Но это ещё можно было списать на увлечённость методом, с кем не бывает, но далее всё стало на свои места, дело в том, что под «безубыточностью» в данном случае подразумевается торговля без стоп-лоссов с усреднениями, что даже в случае парного трейдинга является абсолютно непрофессиональным подходом. Возможно, наше мнение покажется предвзятым, поэтому, чтобы каждый читатель смог сделать собственные выводы, сначала рассмотрим авторскую методику, и только после этого перечислим замечания.

Авторская стратегия Grand Master – правила входа

Рассмотренный сегодня алгоритм предназначен для торговли исключительно на двух валютных парах – AUDUSD и EURAUD, поэтому назвать его универсальным нельзя. С другой стороны – не накладывается никаких ограничений на таймфрейм и торговые сессии, так как для принятия решений будет важен лишь один параметр – количество пройденных пунктов. Для наглядности рекомендуется расположить окна графиков следующим образом:

Теперь несколько слов о «логике». Разработчики заметили, что на паре AUDUSD сформировался долгосрочный бычий тренд, а не EURAUD, соответственно, медвежий, поэтому в дальнейших рассуждениях отталкиваются от предположения, что данная тенденция продолжится и в будущем.

Как уже можно было догадаться, стратегия Grand Master построена на покупках AUDUSD и продажах EURAUD, при этом обращаем внимание, здесь нет ошибки, несмотря на то, что для данных пар характерна обратная корреляция, позиции будут открываться в одну сторону по австралийскому доллару.

Чтобы снизить возможную просадку, рекомендуется искать сильные области поддержки и сопротивления и работать только от них, что уже делает систему не такой простой, как описывают её авторы. На рисунке ниже представлен теоретический пример, показывающий, как выглядела бы системная сделка на истории:

Можно заметить, что по AUDUSD ордер был бы открыт на втором касании ключевой поддержки, так как при первом тесте уровня пара EURAUD ещё не достигла сопротивления. Таким образом, первые по счёту ордера всегда должны открываться одновременно.

Сопровождение позиций

Как уже упоминалось, стратегия Grand Master не предусматривает стоп-лоссы, вместо этого используется ультраконсервативный манименеджмент – на каждые 3000 денежных единиц счёта допустимо открывать ордер с лотом 0,01, т.е. разумно сразу зарегистрировать счёт в центах, а не долларах.

После открытия ордера необходимо установить тейк-профит для каждого ордера в размере 20 пунктов, а вот далее возможны два варианта развития событий. Первый – получаем профит, после чего выжидаем новый момент для открытия сделок, второй – цена пошла против позиции.

В последнем случае начинаем открывать дополнительные ордера с интервалом в 120 пунктов, при этом для каждого из них по-прежнему задаём профит, равный 20 пунктам, а общее количество открытых ордеров по каждой паре не должно превышать 5, или 0,05 лота, если пересчитать позицию на объём.

Почему стратегия Grand Master является убыточной в долгосрочной перспективе

Начнём по порядку. Во-первых, основная причина всех проблем и недоработок кроется в отношении авторов к рынку. Дело в том, что торговля корзиной валют и агрегированным индексом того же австралийского доллара действительно может принести хорошую прибыль, но валюта кардинально отличается от фондовых индексов и товаров, поэтому инвестирование на форексе полностью отпадает и остаётся только спекуляция, т.е. работа в две стороны.

Это означает, что в своих решениях нельзя руководствоваться личными предпочтениями и «идеологией», мол «это сильная валюта, я её буду всегда только покупать, а другие мне не нравятся», подобные рассуждения дилетанта в совокупности с отсутствием стоп-лоссов всегда приводят к краху - ежегодно трейдеры теряют из-за своих «комплексов» много денег. Поэтому оптимально следовать за среднесрочными трендами и просто находится на одной волне с рынком, без убеждений.

Во-вторых, если уж используется элемент индексной торговли, то двух пар для оценки тренда явно недостаточно. В данном случае рекомендуется задействовать минимум шесть пар, в которые входит австралиец, при этом желательно построить специальный индекс. Данная тема ранее уже неоднократно затрагивалась на нашем ресурсе, поэтому рекомендуется изучить соответствующие публикации в разделах «индикаторы» и «обучение», ну а сам индекс будет выглядеть следующим образом:

В-третьих, сама «сетка» поражает своей бессмысленностью, так как в действительно рабочих сеточных стратегиях всегда используются ордера типа stop (например, buy-stop), а минимальный профит для каждого нового колена равняется шагу самой сетки.

Что же нам предлагает стратегия Grand Master? А вот что - профит в 6 раз меньше шага, в сочетании с лимитными ордерами либо входом по рынку против тренда (от перестановки мест слагаемых, сумма не меняется). Фактически, получаем полное противоречие базовым принципам прибыльной торговли.

Стратегия Grand Master полностью безнадёжна или есть возможность исправить недостатки?

Выше уже были подробно рассмотрены все огрехи, которые необходимо исправить для того, чтобы стратегия начала приносить стабильный доход на валютном рынке, но для совсем ленивых новичков можем посоветовать только одно – использовать не австралийский доллар, а cfd на акции, которые есть в списке торговых инструментов практически в каждом ДЦ.

При подобном подходе стратегия Grand Master уже не вступает в противоречие с логикой авторов, и торговля действительно превращается в инвестирование, при этом для гарантированного получения прибыли необходимо соблюсти несколько простых правил:

  • отбираем родственные инструменты, например, компании IT;
  • смотрим финансовую отчётность эмитентов и отбираем две сильных компаний;
  • начальный капитал подбираем с таким расчётом, чтобы не задействовать плечо, например, акция IBM стоит 163$, минимальный лот при торговле cfd эквивалентен 1 акции (но бывают исключения, см. спецификацию ДЦ), всего ордеров может быть 5. соответственно, минимальный депозит для сетки равен 163*1 акция*5 = 815$;
  • подключаем услугу swap-free, если она доступна;
  • прибыль фиксируем не по тейк-профиту, а около сильных или круглых уровней (если цена ушла за исторические максимумы).
Источник: Dewinforex
Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: