Стратегия Три Свечи - синтез Price Action и индикаторов

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 7528

Как можно догадаться из названия, стратегия Три Свечи построена на базе одноимённого паттерна из метода Price Action, поэтому в ней удачно сочетаются простота, эффективность, а также универсальность, так как подобные модели работают на любом рынке.

В учебниках и тематических публикациях паттерн «третья свеча» можно встретить и под другими названиями, благо свободу самовыражения никто не отменял, и по Price Action не существует единого курса, авторские права на который принадлежали бы одному человеку, в любом случае - суть от названия не меняется и визуально данная модель представляет собой следующую последовательность свечей:

Похожими формациями являются «три чёрные вороны» и «три белых солдата», но если в перечисленных паттернах много внимания уделено ценам открытия каждого бара, то паттерн «третья свеча» предоставляет больше свободы в действиях и накладывает меньше ограничений.

Стратегия Три Свечи и базовые правила

Итак, отправной точкой для всех дальнейших действий будет формирование двух свечей, а именно, если до ключевой точки наблюдался восходящий тренд, то на смену бычьей свече должна придти медвежья, с более высоким high, если же некоторое время наблюдалась нисходящая тенденция, то на смену медвежьей свече должна придти бычья, обновив, при этом, low.

Таким образом, рассмотренная последовательность свечей является классическим разворотным паттерном, который нацелен на поиск новой тенденции, но нас в данном случае будет интересовать преимущественно последняя свеча, а не весь тренд, который может сформироваться после появления модели.

Логика подобного решения проста – лучше взять кратковременный импульс с высокой вероятностью, чем постоянно находиться в напряжении, что особенно актуально на таймфреймах, младше четырёхчасовика. С другой стороны, если стратегия Три Свечи используется на «дневках», то в данном случае можно попробовать использовать трейлинг-стоп с фильтром по H4.

Но это частный случай, поэтому сегодня акцент сделаем на часовых графиках, так как, по нашему мнению, это оптимальный таймфрейм, на котором сигналы появляются регулярно, при этом их качество, т.е. устойчивость к случайным колебаниям, остаётся на приемлемом уровне. После того, как были учтены все организационные моменты, ордера открываются по следующей инструкции:

  • Сделка заключается по цене открытия третьей свечи;
  • В качестве дополнительного фильтра на график устанавливаем стохастический осциллятор с настройками (5;3;3), и если линии стохастика направлены вверх, то любые сигналы на продажу, даже самые надёжные на первый взгляд, игнорируем. Если линии стохастика направлены вниз, то под запретом покупки;
  • Вторая свеча должна быть средней величины, т.е. не слишком большая, но и не короткая. Разумеется, подобные оценки относительны и зависят от опыта трейдера, поэтому новички могут просто рассчитать среднестатистический диапазон свечи за период, и использовать его как базу. Заострять внимание на вычислениях в данной публикации не станем, так как ничего сложного здесь нет, тем более существует множество специальных индикаторов для подобных расчётов.

Стратегия Три Свечи и сопровождение позиций

Одним из преимуществ рассмотренной сегодня системы являются строгие правила для установки стоп-лосса, который всегда размещается за high первой свечи. Таким образом, чтобы ни произошло, как бы ни менялась волатильность рынка, трейдер в любой момент времени знает свой риск.

К слову о стопах, если потенциальный убыток превышает средний диапазон свечи в два и более раз, то от такой сделки по системе лучше отказаться. Кто-то возразит, мол, там ведь может сформироваться додж, который просто преступление не использовать – да, подобная ситуация не редкость, но в данном случае трейдер и должен торговать додж, т.е. совершенно другой паттерн со своими правилами построения и идентификации.

А вот что касается фиксинга прибыли, то стратегия Три Свечи предоставляет несколько вариантов, в частности, авторы советуют ставить тейк-профит либо по собственному усмотрению, либо выходить из рынка в момент закрытия последней свечи паттерна. Если второй вариант является более-менее адекватным и логически обоснованным, то первая рекомендация опять же требует наличие опыта и знания инструмента, поэтому для начинающих трейдеров она может оказаться губительной.

Кроме этого, необходимо принять во внимание ещё две оговорки, во-первых, если в течение пяти свечей после открытия ордера цена не определилась с направлением, то сделку рекомендуется закрыть, во-вторых, перед выходом важных новостей, таких как Nonfarm Payrolls, ВВП, объём производства, индексы потребительских цен, сигналы разумно проигнорировать. Авторы стратегии рекомендуют до и после выхода статистики ждать по 30 минут, но лучше переждать хотя бы по 2 часа.

Стратегия Три Свечи в примерах

Для упрощения процесса поиска сигналов, рекомендуем найти индикатор под названием 3rdCandle. Хотя он работает не совсем корректно, так как отображает, в том числе, паттерны, у которых high (low) первой свечи не обновил high (low) нулевой свечи, ориентируясь, таким образом, лишь на «цвет» баров, но ведь проще анализировать уже готовую выборку, чем искать все сигналы на чистом графике. На рисунке ниже представлен пример, как должно выглядеть рабочее окно:

По традиции начнём с качественного сигнала, который способна сгенерировать стратегия Три Свечи. На следующем рисунке изображена классическая ситуация – максимум первой свечи образовался выше максимума предыдущей бычьей, линии стохастика направлены вниз, а потенциальный стоп-лосс не превышает разумные пределы:

На следующем графике можно заметить, как стохастик отфильтровал убыточную сделку. В данном случае сам паттерн «три свечи» сформировался как положено, минимум первой свечи оказался ниже минимума нулевого бара, но линии стохастического осциллятора были направлены вниз, свидетельствуя о том, что на рынке ещё не закончилась медвежья волна.

И на последнем изображении нами специально была выбрана ситуация, при которой стратегия сгенерировала ложный сигнал. Казалось бы, все условия были соблюдены, но так как безубыточных Граалей не существует в природе, то рано или поздно трейдеру придётся вручную закрыть позицию либо сработает стоп-лосс.

Основные сильные стороны рассмотренной стратегии

И тем не менее, стратегия Три Свечи оказалась на удивление надёжной, ведь чтобы для обучающих целей найти пример убыточной сделки на истории пришлось постараться. Данное обстоятельство и представляет собой главный плюс алгоритма – полноценные сигналы на таймфреймах от «часовика» и старше поступают редко, но отрабатываются с высокой вероятностью.

Кроме этого, по данному алгоритму легко написать советник, что является редкостью для класса стратегий, основанных на паттернах Price Action. Это обстоятельство связано с тем, что в отличие от других методик, требующих от трейдера субъективных суждений и синтеза нескольких паттернов, рассмотренная сегодня система полностью формализована и использует свечные модели только при открытии ордеров. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: