Стратегия Ва Банк – торгуем редко, да метко

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 6387

Перспектива получать максимум прибыли при минимальных трудозатратах по понятным причинам всегда манила трейдеров вне зависимости от их профессионального опыта и специализации. Про одну из таких систем мы сегодня и поговорим, называется она Ва Банк.

Данная методика выделяется среди прочих похожих систем по нескольким причинам. Во-первых, её оригинальная версия не содержит индикаторы, т.е. все решения принимаются исходя из ситуации, сложившейся на чистом ценовом графике (в последнее время подобные стратегии очень популярны).

Кроме этого, отсюда следует, что для торговли нам даже не обязательно устанавливать именно MetaTrader4, т.е. за счёт отсутствия индикаторов, привязанных к определенному терминалу, сделки можно открывать в любых других платформах. Сегодня это особенно актуально, так как многие компании разрабатывают собственное альтернативное программное обеспечение.

Во-вторых, автор утверждает, что стратегия Ва Банк отлично подходит для разгона депозита, так как её сигналы практически всегда отрабатываются по тейк-профиту. Кстати говоря, своё название она получила как раз по этой причине, ведь «va banque» переводится с французского как «играть на все».

И последняя (но не менее значимая) причина, благодаря которой этот подход становится интересным для спекуляций, обусловлена его универсальностью, т.е. по правилам системы сделки могут заключаться по любым активам, главное, чтобы соблюдались ключевые критерии точек входа.

Правила оригинальной стратегии Ва Банк

Согласно авторской инструкции, на первом этапе анализа необходимо отобрать для исследования несколько волатильных валютных пар. Как правило, в их число входят следующие тиккеры: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPUSD, CHFJPY, NZDCHF, EURAUD, AUDCHF, CADCHF, EURUSD, EURCAD, GBPCHF.

Разумеется, со временем данный список будет претерпевать изменения, поскольку рыночная волатильность постоянно меняется под воздействием различных факторов. Например, в представленном перечне особый акцент сделан на австралийский доллар и японскую йену, но временами диапазон колебаний существенно увеличивается на британском фунте и канадском долларе.

На втором этапе в понедельник утром (а ещё лучше сразу после открытия сессии) потребуется открыть недельные графики выбранных пар и сравнить величины последних недельных свечей. Оригинальная стратегия Ва Банк построена таким образом, что в процессе принятия решений учитывается лишь абсолютный диапазон колебаний (выраженный в пунктах).

После того, как сравнительный анализ был закончен, для торговли отбирается одна валютная пара, курс которой сильнее всех остальных вырос или снизился за последнюю рабочую неделю. С данным подходом можно не соглашаться, так как он имеет ряд очевидных недостатков, но к критике мы вернёмся немного позже, когда попробуем улучшить системные сигналы.

И на последнем этапе открывается сделка, в частности, если последняя недельная свеча оказалась бычьей – продаём актив, если она была медвежья – покупаем, т.е. стратегия Ва Банк по своей сути является контртрендовой со всеми вытекающими последствиями.

Сразу после заключения сделки задаём для ордера стоп-лосс и тейк-профит в размере 100 и 50 пунктов соответственно. Автор системы утверждает, что подобное соотношение позволяет достичь максимального математического ожидания, так как практически все операции закрываются с прибылью.

И последнее системное правило звучит следующим образом – если за понедельник и вторник ордер не был закрыт по тейку или стопу-лоссу, накопленный финансовый результат фиксируем вручную, т.е. вне зависимости от того, какая величина прибыли или убытка образовалась.

Таким образом, стратегия Ва Банк предполагает, что после мощного импульса рыночные игроки в первой половине рабочей недели начнут фиксировать прибыль по открытым ранее сделкам. В дальнейшем, т.е. начиная со среды, события могут развиваться по совершенно непредсказуемым сценариям, например, очередная новость запросто может спровоцировать спекулянтов на восстановление ранее распроданных портфелей.

Получается, что по правилам предложенной методики в неделю заключается всего одна сделка, поэтому классическую стратегию Ва Банк необходимо сочетать с другими системами, иначе открывать торговый счёт просто нецелесообразно (деньги должны работать).

Как можно улучшить данный подход при помощи индикаторов

По нашему мнению, предложенная автором идея имеет неплохой потенциал, но вот её реализация «подкачала», в частности, практика показывает, что волатильность валютных пар необходимо измерять не в пунктах, а процентах, иначе результат анализа получается нерепрезентативный. Значительную помощь в решении поставленной задачи оказывает популярный индикатор ROC.

На представленном выше недельном графике EURUSD установлен ROC, у которого период расчёта равен единице, а переключатель «UsePercent», отвечающий за выбор между пункто-цифровым и процентным алгоритмом расчёта волатильности, расположен в положении «true».

Как можно заметить, за последнюю неделю курс евро по отношению к доллару практически не изменился, поэтому данную пару можно сразу исключить из исследования. Точно такую же оценочную операцию необходимо провести со всеми остальными валютными парами

Кстати говоря, для экономии времени можно задать минимальный порог изменения цены инструмента, после достижения которого стратегия Ва Банк учитывает его в дальнейших расчетах. Учитывая тот факт, что сделки заключаются на недельном таймфрейме, оптимальным критерием будет планка на уровне 0,5%.

Теперь, когда вопрос с размерностью колебаний был решён, ещё раз посмотрим на любой график. Мы считаем, что качество рассмотренных ранее системных сигналов можно значительно улучшить, открывая позиции исключительно по тренду, а именно:

  • если глобальная тенденция направлена вверх – пару целесообразно только покупать;
  • если сформировался медвежий тренд – следует работать в «short».

Остаётся только один вопрос – как распознать тенденцию. В принципе, с этой задачей неплохо справляется простая скользящая средняя, построенная за 52 свечи (один год), по углу наклона которой можно быстро оценить преобладающие настроения рыночных игроков.

Если подобный подход кажется слишком примитивным, никто не запрещает дополнить стратегию Ва Банк любым другим трендовым индикатором, в том числе и пользовательским. Например, неплохие результаты показывает популярный осциллятор QQE.

Рассмотренная идея выгодна по одной простой причине – тренд редко меняется в одночасье, как правило, даже во время реального перелома формируются откаты в направлении прежнего импульса. Данное явление обусловлено спецификой рынка, в частности, среднесрочники охотнее открывают позиции в расчёте на продолжение движения, а многие трейдеры, которые рискнули и «стали» против тенденции, фиксируют небольшую прибыль при первой же возможности.

С другой стороны, если пытаться открывать сделки против тренда, шансы попасть на «вынос» значительно увеличиваются, а стратегия Ва Банк, позволю себе напомнить, использует стоп-лосс, в два раза превышающий величину тейк-профита. Проведя элементарные вычисления, становится очевидно, что подобная тактика обречена на провал.

Кроме этого, качество сигналов значительно увеличивается, если использовать индикаторы перекупленности/перепроданности. В этом плане особенно эффективен RSI (3), построенный на базе Standard Deviation (6) (в терминале MetaTrader4 данная задача решается при помощи функции «применить к: Previous Indicators Data»).

Как уже можно догадаться по разметке, ордер на продажу открывается в том случае, если цена за неделю выросла, а RSI при этом достиг экстремальной планки. Соответственно, если цена снизилась, а построенный осциллятор также достиг предельной величины (уровень 70) – продаём пару.

Обратите внимание – для идентификации сигналов по RSI в обоих случаях мы используем уровень 70, а не привычные границы перекупленности/перепроданности (30/70), как это было бы справедливо при работе со стохастическим осциллятором или классическим RSI. Связано это с тем, что Standard Deviation, взятый за основу всей этой конструкции, всегда рассчитывается по модулю – такова его специфика.

Если собрать воедино все рассмотренные модификации, стратегия Ва Банк получается очень даже перспективной. Единственный недостаток индикаторного анализа заключается в том, что сигналы станут появляться крайне редко (преимущественно за счёт отсева контрендовых точек входа), поэтому линейку торговых инструментов разумно расширить драгоценными металлами и нефтяными контрактами.

И последнее, на что следует обратить пристальное внимание – это правила управления капиталом. Автор стратегии Ва Банк предлагает использовать очень опасный вариант, в рамках которого риску подвергается весь депозит, т.е. лот рассчитывается таким образом, чтобы потери от одного стоп-лосса «съедали» все средства (за исключение той их части, которая остаётся после наступления маржин-колла). Соответственно, после закрытия двух профитных сделок начальный депозит выводится, а торги продолжаются в прежнем режиме. Отсюда и такое название системы.

По нашему мнению, подобный подход является неприемлемым, так как он ставит под удар финансовую устойчивость трейдера. Как уже отмечалось ранее, сигналы рассмотренной методики можно «разбавлять» сделками других систем, поэтому рисковать всеми средствами в одной операции просто нецелесообразно.

Таким образом, риск на сделку можно ограничить стандартными 2-3% от средств на счёте. В этом случае удастся не только выдержать серию убыточных сделок, но и сохранить душевное равновесие, так как стремительная потеря счёта, пусть и небольшого, негативно сказывается на психологическом состоянии трейдера.

Преимущества и недостатки системы

По сравнению с другими высоко рискованными методиками стратегия Ва Банк обладает рядом преимуществ. Во-первых, она элементарна в освоении, т.е. её сигналы просты и понятны, чего не скажешь о некоторых похожих системах, в рамках которых точки входа идентифицируются по нескольким таймфреймам.

Во-вторых, рассмотренная система неплохо сочетается с индикаторами, т.е. её можно рассматривать в качестве шаблона, на базе которого создаются различные модифицированные тактики. Особенность здесь заключается в том, что технический инструментарий именно повышает качество сигналов, а не создаёт дополнительную путаницу, как это часто происходит с другими стратегиями.

Кроме этого, стратегия Ва Банк относится к категории универсальных алгоритмов, т.е. при желании её можно использовать на любых валютных парах. Разумеется, при выборе активов следует учитывать спреды, поскольку на некоторых экзотических инструментах они бывают очень высокими.

Недостатков у «Ва Банка» также хватает, в частности, она генерирует мало сигналов, а подобный подход нравится далеко не всем трейдерам. Справедливости ради отметим, что дело здесь даже не в личных предпочтениях, а в объективной реальности, поскольку оптимизировать стратегию с частыми точками входа значительно проще, так как в этом случае есть на что опираться при проведении экспериментов.

Ещё один минус обусловлен необходимостью открывать терминал в первые минуты понедельника. К сожалению, далеко не все трейдеры живут в подходящем часовом поясе, например, для жителей Москвы подобный подход является весьма накладным, так как многие ДЦ открывают торги в 00:00.

Конечно, можно подождать утро, но за ночь котировки могут измениться в направлении сигнала, вследствие чего величину тейк-профита придётся снижать. Иначе говоря, трейдер вынужден упускать часть потенциальной прибыли, увеличивая при этом стоп-лосс.

И ещё один минус весьма специфичен, но о нём следует упомянуть. Наверняка, многие читатели замечали, что практически любую стратегию можно дополнить трейлинг-стопом. Так вот, контртрендовая стратегия Ва Банк является исключением из данного правила – здесь тралл работает плохо и часто приводит к неоправданным потерям. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: