Опытные трейдеры советуют новичкам обходить стороной торговые стратегии, предназначенные для графика М5, поскольку их сигналы часто приносят убыток. С этим замечанием сложно не согласиться, но рассмотреть некоторые приёмы всё равно необходимо.

Прежде чем изучать конкретные индикаторы и сигналы, вспомним основные особенности пятиминутных графиков. Профессионалы критикуют их по нескольким причинам, во-первых, внутри дня валютный рынок ведёт себя очень нервно, вследствие чего котировки сбивают стоп-лоссы случайными всплесками.

Во-вторых, внутридневные тренды крайне неустойчивы, т.е. они могут развернуться за считанные минуты или, хуже того, смениться флетом. Подобная динамика держит спекулянта в постоянном напряжении и не даёт никакой возможности совместить спекуляции с основной работой.

И, в-третьих, финансовый результат пятиминутных стратегий очень сильно зависит от спреда и комиссий. Более того, вопреки распространённому заблуждению, согласно которому основной причиной потерь являются плохие точки входа, многие скальперы терпят убытки именно из-за спреда.

С другой стороны, торговые стратегии для М5 обладают и некоторыми очевидными преимуществами:

  • Сделки не переносятся на следующую неделю, благодаря чему удаётся избежать гепа;
  • Частые сигналы позволяют трейдеру быстрее набрать опыт;
  • Опять же, из-за большого количества сигналов внутридневную систему проще оптимизировать (в распоряжении трейдера есть репрезентативная выборка, а не частные случаи).

 

Стратегия V*M5 – частный случай канала Боллинджера

Первая система, о которой сегодня пойдёт речь, называется «V*M5». Данный подход примечателен тем, что в его шаблон входит индикатор B_Bands_stop, разметка которого получается гораздо удобнее и информативнее исходного канала Боллинджера.

Как можно заметить, кроме B_Bands_stop с периодом 20 и отклонением 1 в комплект системы входит стандартный MACD(8;21;1), а это значит, что сигналы, полученные по каналу Боллинджера, будут подтверждаться или опровергаться скользящими средними. Это весьма популярный подход.

Согласно правилам стратегии V*M5, сделка на покупку открывается в том случае, если цена находится выше B_Bands_stop, а MACD расположен выше нуля. Короткая позиция отрабатывается по обратному сигналу, т.е. индикатор Боллинджера должен окраситься в красный цвет, а MACD обязан пересечь нулевой уровень сверху вниз.

Защитный приказ автор рекомендует размещать за ближайший экстремум, а прибыль фиксируется в двух случаях – после достижения профита в размере 60 пунктов, либо при формировании обратного сигнала. По нашему мнению, эта простая стратегия идеально подходит для тренировки на демо-счёте, поскольку она преподносит начинающему трейдеру сразу несколько важных уроков:

  • Новый тренд часто начинается с пробоя последнего экстремума (данную тактику применяют даже инвестиционные компании, просто в фондах используются графики другого порядка);
  • Базовый сигнал обязательно должен подтверждаться вспомогательным фильтром;
  • Новичок в процессе работы знакомится с особенностями Metatrader, в частности, учится ставить стоп-лоссы и тейк-профиты (парадоксально, но факт – некоторые люди начинают открывать сделки на настоящем счёте, не понимая смысла этих приказов).

 

А вот для реального счёта «оригинальная» система V*M5 не подойдёт, поскольку у неё есть два недостатка. Во-первых, она часто генерирует ложные сигналы, т.е. автор плохо оптимизировал параметры индикаторов, и, во-вторых, данный подход уязвим во флетах, особенно в ночное время суток.

Первая проблема легко решается автоматизацией, т.е. трейдеру достаточно создать советник, при помощи которого можно быстро оптимизировать переменные B_Bands_stop и MACD под конкретную валютную пару и таймфрейм. Если у брокера адекватный спред, то никаких проблем с «выводом» системы в плюс возникнуть не должно.

Вторая проблема также устраняется алгоритмически, а именно, чтобы избежать основной массы ложных входов, достаточно добавить в системный шаблон любой индикатор, идентифицирующий флет (это может быть ADX, CCI, пользовательские разработки). Ещё вариант – сделки можно открывать не по рынку, а при помощи отложенных ордеров.

Таким образом, пятиминутная стратегия V*M5 является неплохим черновиком, который каждый трейдер волен модернизировать и оптимизировать под собственные нужды. Более того, индикатор B_Bands_stop могут позаимствовать и среднесрочники, так как он гораздо лучше работает на крупных таймфреймах.

FX-M5 – скальпинг по индикаторам

Ещё одна интересная стратегия, которую мы ещё не рассматривали в более ранних обзорах, называется FX-M5. Как уже становится понятно по названию, она разрабатывалась специально для торговли на пятиминутном таймфрейме, а это значит, что её сигналы вряд ли подойдут для других графиков.

На графике выше представлен шаблон, генерирующий точки входа. Он опирается на следующие индикаторы:

  • ADX_Crossing (красные и синие круги) – модификация стандартного ADX с периодом 14 и сигнальным уровнем 20. Единственное, чем он отличается от исходного варианта, так это внешним видом разметки;
  • MACD(12;26:9) – обычный осциллятор, показывающий среднее расхождение EMA(12) и EMA(26);
  • AO – ещё один стандартный индикатор;
  • Светлые прямоугольники - это индикатор 60m CHART, предназначенный для разметки определённого временного интервала. В системе FX-M5 сделки открываются на европейской сессии и в начале американской, т.е. когда формируются самые сильные движения.

 

Сделка на покупку открывается по следующим сигналам:

  • Цена находится в светлом прямоугольнике, т.е. торги в Лондоне открылись;
  • ADX_Crossing сформировал синий кружок (данная ситуация указывает на то, что в моменте покупатели одержали локальную победу над продавцами);
  • Гистограмма MACD(12;26:9) расположена выше нулевого уровня, т.е. EMA(12) находится выше EMA(26);
  • На гистограмме AO появился синий (бычий) бар.

Сделка на продажу становится актуальна при обратных условиях, а именно:

  • Цена также находится в белом прямоугольнике – это универсальное условие;
  • ADX_Crossing должен сформировать красный кружок, указывающий на локальную силу медведей;
  • Гистограмма MACD(12;26:9) расположена ниже нулевого уровня;
  • На гистограмме AO появился красный (медвежий) бар.

Стоп-лосс ставится за последний ценовой экстремум, а прибыль фиксируется по обратному сигналу ADX_Crossing. Но это в «оригинале», на практике же стало понятно, что цветные круги немного запаздывают, вследствие чего сигнал на выход из позиции появляется уже тогда, когда цена «съедает» значительную часть движения.

Учитывая этот недостаток, профит разумно закрывать после того, как цена проходит расстояние в 5 – 10 пунктов (у каждой пары этот параметр будет уникальным из-за разной волатильности). Разумеется, для подобной торговли следует очень тщательно подойти к выбору брокера, поскольку спред не должен превышать 1,5 пункта.

В общем и целом, пятиминутная система FX-M5 обладает рядом преимуществ. Во-первых, она опирается на стандартные индикаторы (ADX_Crossing всегда можно заменить обычным ADX), а это значит, что её можно использовать не только в Metatrader4, но и в других платформах,

Во-вторых, сделки открываются только на европейской сессии и сразу после открытия Америки, за счёт чего отсеиваются многие ложные сигналы, сформированные в период низкой волатильности или во флетах (если рассматривать EURUSD, то лучшего фильтра не придумаешь).

И, в-третьих, поскольку FX-M5 опирается на индикаторы с открытым кодом, она легко автоматизируется, поэтому есть смысл оформить её в виде советника, который, в свою очередь, поможет подобрать более точные и прибыльные системные параметры.

Система Wind – торговля пятиминутками популярных пар

И последний подход, о котором сегодня пойдёт речь, презентуется авторами как «мажорная» стратегия, т.е. он оптимизировался специально для основных валютных пар (EURUSD, USDJPY и т.д.). В отличие от рассмотренных ранее систем, сигналы которых формировали классические индикаторы, этот метод опирается на нестандартные формулы.

Как можно заметить, шаблон стратегии Wind состоит из трёх индикаторов:

  • M30 Fiji Trend_alerts mtf – «хитрая» комбинация скользящей средней и ATR, идентифицирующая преобладающую тенденцию на графике M30;
  • Solar Winds joy – нестандартный осциллятор, рассчитанный за 35 свечей и усреднённый за 10 баров;
  • M15 Fiji Trend_alerts mtf – аналог первого эксперта, главная задача которого сводится к поиску тренда на 15-минутных графиках.

 

Что касается настроек Fiji Trend_alerts mtf, то здесь автор рекомендует использовать следующие параметры:

  • MA_Price – 0 (т.е. модель по ценам закрытия);
  • MA_Length – 5 (период расчёта скользящей средней);
  • MA_Mode – 0 (простая скользящая);
  • ATR_Length – 11 (период расчёта ATR);
  • Kv – 1,3 (коэффициент, на который делается поправка).

 

Торговать по этой системе достаточно просто, в частности, чтобы открыть длинную позицию, после 00:00 по GMT на графике нужной пары необходимо дождаться момента, когда все индикаторы окрасятся в зелёный цвет, т.е. на M5, M15 и M30 сформируются бычьи импульсы.

Обратите внимание – если данная комбинация появилась до начала нового дня, такой паттерн отрабатывать нельзя. В этой ситуации следует подождать, пока один из модулей не станет красным, после чего снова вернётся в зелёную область. Данное требование было добавлено для борьбы с поздними входами.

Короткая позиция открывается по аналогичному принципу, т.е. игра на понижение становится актуальная лишь в том случае, если после 00:00 GMT все индикаторы синхронно изменили цвет на красный. В принципе, здесь нет ничего особенного, так как эта схема в той или иной форме используется практически во всех технических системах.

Выход из позиции осуществляется при помощи стоп-лоссов и тейк-профитов, а именно, автор рекомендует использовать защитный приказ, равный 10 пунктам, а цель по прибыли задаётся в размере 20 пунктов, т.е. по стандартной методике (в два раза превышает риск). Но это была теория. Практика показала, что у системы Wind есть некоторые особенности:

  • Если в момент сигнала гистограмма Solar Winds joy движется в сторону, противоположную сигналу (например, снижается при появлении точки входа в покупку), сделку следует проигнорировать;
  • К сожалению, Solar Winds joy немного перерисовывается, поэтому перед покупкой/продажей разумно подождать, пока не сформируются 2-3 свечи;
  • Когда цена проходит расстояние, равное 10 пунктам, целесообразно перенести стоп-лосс в безубыток;
  • Если в терминал загружена глубокая история, после установки шаблона на график программа на некоторое время зависает (это очевидный минус, но исправить его никак нельзя).

 

Нестандартные решения

Только что мы рассмотрели три «типичные» индикаторные системы для пятиминутного таймфрейма. Возможно, новички не сделают никаких выводов, но более опытные пользователи заметят, что все они очень похожи, т.е. меняется оболочка, а суть остаётся прежняя.

Это немудрено, поскольку все индикаторы опираются на одинаковые исходные данные – стандартные ценовые свечи (отсюда же вытекает и пресловутое запаздывание). Соответственно, чтобы изменить характер скальперских сигналов, необходимо как-то модифицировать цены.

И вот здесь на помощь приходят синтетические ренко-графики. Мы предлагаем поступить следующим образом – рассчитать средний диапазон пятиминутного бара и построить ренко-диаграмму, у которой один кирпич будет равен этому диапазону. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим пример с EURUSD.

Для начала необходимо определить средний диапазон пятиминутной свечи. Эта задача решается в два этапа, а именно, сначала котировки M5 выгружаются в формате CSV, после чего при помощи нехитрых вычислений определяется средняя разница High-Low (по модулю).

Если проводить вычисления с июля 2015 года по июль 2017 года, средний диапазон такой свечи у EURUSD получается равен 5 пунктам. Далее при помощи советника RenkoLiveChart строим обычный ренко-график, один бокс которого равен этим 5 пунктам.

Совсем другое дело. В целом, мы сохранили масштаб котировок, но при этом получили совершенно новый график, который гораздо лучше подходит для индикаторных стратегий. Чтобы в этом убедиться, достаточно применить к нему шаблон любой рассмотренной сегодня системы.

Как можно заметить, сигналы V*M5 стали намного точнее, в частности, практически исчезли «вредоносные» флеты, для борьбы с которыми приходилось использовать дополнительные индикаторы, сами точки входа теперь появляются значительно реже, т.е. трейдер тратит меньше времени на мониторинг рынка, да и потенциал трендов заметно увеличился. Кроме этого, по ренко-графикам удобно сопровождать позиции.

Подводим итоги

Если тщательно проанализировать результаты сегодняшних экспериментов, можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, вопреки скепсису многих трейдеров, в общем доступе иногда встречаются полезные индикаторы, взять хотя бы B_Bands_stop.

Во-вторых, практически все популярные пятиминутные стратегии, в основу которых заложены технические индикаторы, устарели и требуют дополнительной оптимизации и модернизации, что проще всего сделать созданием специального советника.

В-третьих, скальперские стратегии приносят доход только на волатильной фазе рынка, поэтому нет никакого смысла пытаться отрабатывать абсолютно все сигналы, гораздо разумнее задать определённые критерии, при несоблюдении которых следует отказаться от активных спекуляций в пользу среднесрочных сделок.

И последний вывод – не следует пренебрегать возможностями современных терминалов, так, например, синтетический ренко-график является прекрасной альтернативой пятиминуткам, так как фундаментально он ничего не меняет, но при этом устраняет все опасные флеты.

Разумеется, можно было привести ещё с десяток пятиминутных стратегий, но если подходить к этому вопросу с точки зрения обычного теханализа, рассмотренных примеров будет более чем достаточно. Иначе говоря, при должном уровне оптимизации они покажут примерно одинаковые результаты, главное, чтобы спред не превышал 1,5 пунктов.

Совершенно иначе обстоят дела со скальперскими стратегиями, в основу которых заложены паттерны VSA и кластерный анализ, но для среднестатистического пользователя Metatrader4 они бесполезны по двум причинам: первая – оперативно получить реальные внутридневные объёмы с валютных фьючерсов CME можно только за деньги, и вторая – внебиржевые форекс-котировки часто расходятся с данными срочного рынка. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla