Торгуем тиковый объем: проверенные торговые стратегии

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 17378

Торговля в направлении интереса крупных игроков – мечта любого трейдера. Технические методы обработки тиковых объемов помогают видеть отсутствие или наличие внимания рынка к данному активу. На этом принципе и строятся проверенные торговые стратегии, максимально приближенные к реальному рыночному движению.

То что, мы сегодня считаем тиковым объемом Форекс, представляет собой количество ценовых тиков за единицу времени, где собственно тик – факт изменения цены актива на один базовый пункт. Тик работает как статистический счетчик колебаний и с суммой денег в сделках никак не связан.

Но даже при том, что на Форекс нет «реальных» объемов (о них можно почитать здесь http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikator-market-profile-glavnyi-rynochnyi-mekhanizm.html) общие методы анализа VSA (http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikatory-price-action-spokoistvie-tochnost-pribyl.html) можно использовать и для тиковых объемов. В любом случае, резкий тиковый бросок означает или появление на рынке крупного игрока, или резкий вход консолидированного рыночного объема в определенном направлении, то есть стоит ждать сильного ценового движения.

Среднерочная проверенная торговая стратегия с анализом тиковых объемов по методике TDI+MACD

Торгуем: любые трендовые валютные пары (обычно 2) со стабильной волатильностью (нормальный результат дают EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/USD – не рекомендуется).

Таймфрейм: для входа – Н1, для удержания позиции – Н4.

Набор индикаторов довольно пестрый, но сигналы довольно наглядные. Покажем установки по умолчанию:

Экспоненциальные скользящие средние работают как трендовые индикаторы. Индикатор тикового объема Better Volume применяется в качестве объемного фильтра. Для входа в сделку «сигнализаторы» TDI должны быть одного цвета. Свеча, под которой все столбцы одного цвета, считается сигнальной.

Важно: Если на индикаторах TDI наблюдаются столбцы разного цвета, то надежность сигнала падает.

Покупка:

  • цена должна быть выше EMA(60) и двигаться к EMA(200);
  • гистограмма MACD должна быть выше FastEMA и окрашена в зеленый цвет;
  • «Сигнализаторы» TDI должны быть зеленого цвета;
  • индикатор Better Volume должен быть выше своего мувинга на сигнальной свече.

Продажа:

  • цена ниже EMA(60) и движется к EMA(200);
  • гистограмма MACD движется ниже FastEMA и окрашена в красный цвет;
  • столбцы «сигнализаторов» TDI красного цвета;
  • BetterVolume выше своего мувинга на сигнальной свече.

Важно: так как стратегия среднесрочная, то стопы – обязательны!

Стопы ставим или выше/ниже скользящей средней на расстоянии минимум 10-15 пунктов, или за ближней точкой коррекции, или за сигнальной свечей без учета роста объемов. Можно тралить вдоль линии средней. Профит – в зависимости от ваших целей по прибыли, но не менее среднедневного диапазона торгуемого актива.

Данная торговая тактика хорошо фильтруем среднесрочный тренд и позволяет открывать в неделю примерно 3-4 сделки продолжительностью от 2 до 4 дней (в среднем). При разумном манименеджменте (до 3% на сделку) дает стабильную прибыль около 10% в месяц.

Проверенная торговая стратегия на базе VSA – тиковая система SynthVol

Торгуем: любую валютную пару со стабильной волатильностью, а также все мало политизированные инструменты (фьючерсы, индексы).

В стандартном шаблоне много индикаторов, но некоторые их них несут только информационную нагрузку и могут быть отключены без потери эффективности.

Базовый разворотный уровень строится автоматически как уровень цены Лондон+НачалоАмерики прошлого дня, на котором было сосредоточено не менее 75% торгового объема (и выше). Уровни азиатских пар лучше привязывать к открытию Японской сессии (вход самых больших объемов).

Торговыми сигналами считается пробой индикатором MFI(10) границ ключевых зон 25-75 (и разворот после этих уровней), который подтверждается появлением цветного тика на индикаторе SonicR PVA Vol.

Продажа:

Разворот сверху вниз линии MFI(10) из зоны 75-100 или от средней линии вниз в комплекте с красным тиком на SonicR PVA Vol.

Важно: Чем больше амплитуда тика – тем сильнее сигнал. Если цвет тика на индикаторе MFI(10) не соответствует направлению сделки – надежность такого сигнала резко падает.

Покупка:

Разворот снизу вверх линии MFI(10) из зоны 0-25 или от средней линии вверх в комплекте с зеленым тиком на SonicR PVA Vol.

Стоп рекомендуется на уровне 30-35% от ADR(10), Тейк-профит — 50% от ADR(10).

Система SynthVol воспринимается как проверенная торговая стратегия только на стабильном рынке, поэтому обязательно обращаем внимание на важные новости способные развернуть рынок. Перед, после и во время новостей не входим, открытые сделки контролируем.

Торговля без стопов на периоде выше М15 – противопоказана. Риск держим не более 2-3% на сделку. Для более точного расчета лота в состав системы входит индикатор LotSizeCalculator.

Суть системы – торговля ведется только с ценовыми уровнями, подтвержденными реальным объемом, и вход вместе с крупными сделками. Такие проверенные торговые стратегии обычно позиционируются как многофункциональные (периоды от М5 до Н4) и стабильно работают как на тренде, так и в широком флете. Издержки анализа тиковых объемов – действительно надежных точек входа система дает довольно мало, а на мелких периодах появляется много «ложных» сигналов.

Асимметрия «Быки-Медведи»

Еще один представитель проверенных торговых систем на тиковых объемах строится на оценке рыночной асимметрии, то есть смещение рыночной цены от некоторого «центрального» момента. Чем меньше такое отклонение, тем стабильнее рынок (флет), а торговый интерес для трейдера представляют именно аномальные значения. Их появление означает некоторое сильное воздействие, вызывающее ценовую реакцию и задача индикатора асимметрии SkewnessEViews с помощью статистической оценки дать об этом предварительный сигнал. Процесс торгов на самом деле представляет собой постоянный поиcк баланса между «быками» и «медведями», поэтому для точек наибольшего отклонения используем соответствующий индикатор BearBullBalance.

В индикаторе асимметрии нас будет интересовать только отклонение от центральной линии, желательно – выход линии за границы критических зон, направление линии значения не имеет. При этом цвет гистограммы индикатора BearBullBalance должен совпадать с направлением возможной сделки (кто доминирует, туда и торгуем). Если в течении одного дня на рынке доминируют быки – гистограмма BearBullBalance голубого цвета, если медведи – красного. Если цвет гистограммы серый, то сделку не открываем – ждем, пока рынок определится.

Стопы – за ближайшим локальным экстремумом, тейк-профит – по условиям манименджмента или закрываем при появлении сигнала разворота.

Проверенные торговые стратегии, построенные на фундаментальных рыночных принципах, могут с одинаковым успехом применяться на любом активе, особенно в качестве дополнительной системы контроля при удержании уже открытых сделок.

И в качестве заключения …

Спор трейдеров о приоритете значений «реальных» и тиковых объемами, наверное, вечен. Практика показывает, что основные положения VSA эффективны только для торговых объемов. Тем не менее, тиковые объемы незаменимы для оценки волатильности (степени «нервозности») рынка, так как часто ценовые броски обусловлены ростом числа контрактов, а не увеличением реального объема. Проверенные торговые стратегии на тиковых объемах можно также посмотреть здесь: http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/vsegda-v-trende-ili-tochnaia-strategiia-na-tikovykh-obemakh.html и здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/vidy-torgovykh-strategii-skalpinga-vse-dlia-vashei-pribyli.html.

В любом случае понимание динамики тиковых объемов поможет лучше «видеть» текущее состояние рынка и правильность своих торговых решений. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: