Виды торговых стратегий скальпинга – все для вашей прибыли

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 17146

Традиционно скальпингом считается торговля мелкими быстрыми сделками – начальный этап для любого трейдера. На самом деле это более широкое понятие, чем просто форекс-пипсовка в несколько пунктов. Рассмотрим виды торговых стратегий скальпинга в более широкой классификации схем и тактики рыночного поведения.

Напомним, что с точки зрения биржевых торгов скальпинг (англ. Scalping — срезать верхушку или снять«скальп») – метод активных спекулятивных операций на всех видах финансовых рынков с фиксацией с малых результатов (прибыль или убыток). Длительность таких операций от долей секунды при высокочастотном скальпинге до нескольких минут при ручной торговле.

Все виды торговых стратегий для скальпинга требуют:

  • наличия большой ликвидности;
  • высокой (выше среднего), но при этом контролируемой, волатильности инструмента;
  • корректности и полноты поставляемых в терминал биржевых котировок;
  • брокера с низкими спредами/комиссиями;
  • высокой скорости исполнения торговых приказов.

Любой скальпинг предъявляет особые требования к управлению капиталом и к психологической устойчивости трейдера.

Классификация скальпинговых стратегий

С точки зрения основных биржевых участников общая схема может выглядеть примерно так:

Попробуем кратко описать нестандартные виды торговых стратегий, использующие скальпинговые методики.

Биржевой стакан (Level II)

Лента торговых принтов Time&Sales и биржевой «стакан» торговых ордеров считается самой информативной формой представления рыночных данных. Видна информация об ордерах и «следах» действий всех участников, в том числе автоматических торговых роботов и крупных игроков (фондов, Центробанков, частных лиц). Благодаря множеству поставщиков ликвидности биржевой стакан имеет высокую точность и вариативность котировок, это дает массу торговых возможностей для скальперов.

Биржевой стакан с реальными объемами сделок и текущей лентой принтов особенно выгоден любителям валют – цена фьючерсов на основные валютные пары всегда опережают аналогичное движение форекс, как минимум, на несколько минут.

Правильный анализ ленты торговых принтов может быть выгоден не только для скальпинга на форекс, но и для торговли краткосрочными бинарными опционами от 60 сек до 15 минут: если в ленте большинство активных заявок выставлено на покупку, то можно открывать торговую сделку  в BUY или бинарный опцион CALL с высокой степенью прибыли.

Стратегия TimeSales+Тренд

Все виды торговых стратегий скальпинга удачно совмещают биржевые и традиционные инструменты. Эффективная торговая методика основана на использовании ленты принтов и обычных трендовых линий.

Наличие торгового объема на некотором ценовом уровне в случае является довольно весомым подтверждением для входа или удержания сделки. Иногда складывается ситуация, что тренд пробивается, но объемы не снимаются – это дополнительно поддерживает сделку.

Стратегия управления позицией

Изначально финансовый рынок создавался как равновесная система, но в результате имеем весьма нестабильную структуру и на этой Расбалансировке (или Imbalance) можно заработать. Методика чистого скальпинга на крупных биржевых площадках NYSE, NASDAQ, AMEX: торговый аукцион установки цены актива (или фьючерса) после общего закрытия («сведения») крупных биржевых ордеров (поступивших на «пол» биржи). Такие виды торговых стратегий применяют крупные маркетмейкеры и промышленные группы в даты закрытия (экспирации) фьючерсов и опционных контрактов, а также в периоды корпоративной отчетности или смены состава фондовых и промышленных индексов.

Суть методики состоит в том, что перед закрытием основной торговой сессии по высоколиквидным активам крупные продавцы/покупатели не успевают полностью исполнить дневные заказы. Поэтому, не позже чем за 20 минут до закрытия, они обязаны выставить заказ на покупку/продажу крупных объемов (тысячи лотов или акций). Заказы эти исполняются в последние секунды рынка, включаются в заключительные трейды и это видно в биржевом стакане. Происходит резкое дополнительное ценовое движение в направлении выставленных ордеров. Именно эта разница между MOC-ордерами на покупку/продажу и считается ситуацией Имбэланс (в данном случае - вечерним). Удачливые скальперы в этот момент успевают выставить свои позиции на стороне этих крупных ордеров и заработать до момента закрытия биржи. Для эффективной торговли по данной стратегии требует тщательного анализа ситуации LevelII&TS, обычного графического анализа и учета корреляций торгуемых активов.

Стратегия Сайз (торговля от уровня больших заявок)

Стратегию иногда называют «Исполнение крупной заявки» или «Разбор Сайзов». Простота и доступность методики состоит в процессе поиска подходящих ситуаций. Существует масса технических фильтров, которые «выбирают» крупные ордера на первом уровне котировок (LEVEL I) по совокупности критериев, цена, объем, волатильность.

Когда начинается исполнение крупных заявок трейдер «вкидывает» свою мелкую заявку в общий котел, но в противоположном направлении, в надежде на сильное импульсное обратное движение. Это происходит потому, что те, кто рассчитывал на небольшой импульс от исполнения крупных объемов, начинают закрывать ордера, а лимитных позиций за уровнем цены сайза нет. Каждая ситуация разбора сайза уникальна и четких рекомендаций по ней не бывает.

Стратегия Айберги (или Dark pools of liquidity)

Есть виды торговых стратегий скальпинга, которые основаны на отработке скрытых (или темных) пулов ликвидности, которые не видны большинству рыночных участников. Эти объемы формируются анонимными сделками крупных финансовых групп, данные о которых не подаются в общий доступ на торговые площадки, так как эти сделки проводятся через альтернативные финансовые сети или напрямую между биржевыми игроками. В качестве платных услуг можно получить доступ к информации из национальной консолидированной ленты транзакций (national consolidated tape) – там видны большинство объемов на Dark Pool площадках.

Однако на некоторых рынках брокеры включают эту темную ликвидность в свой торговый поток в виде ордеров типа Iceberg (Айсберг). Этот позволит раздробить огромный ордер-заказ на «кучку» мелких ордеров, но видны будут только верхние в айсберге. Как только цена приходит к первому к цепочке, он исполняется а остальные уходят в конец цепочки и тянут за собой цену. За счет этого ордера типа Iceberg исполняется медленнее обычных биржевых и если поймать начало движения, можно вскочить в этот спекулятивный импульс. Такие сделки обычно удерживаются не более нескольких минут.

Кроме привычных видов торговых стратегий существуют можно выделить несколько тактических стратегий скальпинга:

  • межбиржевой арбитраж – вид высокоскоростного скальпинга одинаковых активов или активов из одной отраслевой группы (сектора).
  • скальпинг на корреляция – использование цен на ведущий актив, если он за счет взаимной корреляции с другими инструментами «тянет» их за собой, может применяться во всех видах форекс стратегий скальпинга.
  • интуивный скальпинг – требует огромного торгового опыта, аналитического «чутья» и быстрой реакции при торговле любым методом скальпинга.
  • виды торговых стратегий скальпинга, которые используют инфрастуктурные особенности (разница спредов) и методики Рибейта (заработок на возврате свопа).

И в качестве заключения …

В очередной раз: все виды торговых стратегий скальпинга на первый взгляд действительно выгодны быстрой и высокой прибылью, свободным входом в рынок и лояльными требованиями к техническому и фундаментальному анализу. Но не стоит забывать о высоком риском при малом профите, потерями на спреде/комиссии, реквотах и проскальзывании, а также психологическом и физическом дискомфортом для трейдера. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: