Kebanyakan dari kita dari satu sisi ke yang lain menggunakan salah satu jenis indikator rata-rata bergerak dalam perdagangan kita. Tapi masalah utama dari semua indikator yang diciptakan dari matematika rata-rata ialah kelambatan. Solusi efektif untuk masalah ini didapat dari banyaknya eksperimen dan dinamakan indikator Rata-Rata Bergerak Hull.

Pedagang-pedagang memakai indikator yang berdasarkan rata-rata untuk menciptakan garis-garis pendorong keatas / penahan ke bawah dan menilai kekuatan sebuah momentum pergerakan harga. Kerugian utama terdapat daripada metode penghitungan: karena rata-rata bergerak dihitung berdasarkan harga di masa lampau (untuk suatu periode waktu atau jumlah balok harga), garis yang dihitung mengurangi fluktuasi harga, tetapi selalu berada dibelakang harga aktual.

Alan Hull, seorang ahli matematika dari Auastralia, seorang analis finansial dan seorang pedagang kawakan, anggota dari Asosiasi untuk Analisa Teknikal (ternyata ada asosiasi seperti ini!), pengarng dari sebuah makalah “Investasi Aktif” dan “Buku Grafik-Grafik”, mengajukan sebuah versi rata-rata bergerak yang telah diperbaiki, memberikan indikator-indikator yang lebih halus dalam konstruksinya dan hampir secara keseluruhan menghilangkan efek negatif dari keterlambatan.

Apa itu “rata-rata bergerak”?

Ini adalah salah satu perangkat analisa teknikal yang paling tua, dimana bisa mengenali kekuatan dan arah daripada trend harga saat ini untuk memberikan pedagang kondisi optimal untuk membuat posisi dagang sesuai dengan arah trend. Bahkan bapak dari kekacauan trading, Bill Williams, percaya bahwa kemampuan untuk memakai indikator rata-rata bergerak ini dapat membuat spekulan sebanyak 60% berhasil untuk menutup posisi untung atau menang.

Rata-rata bergerak tradisional (atau MA) dengan sangat mudah bisa dihitung. Setiap titik yang berada di garis rata-rata bergerak ini adalah rata-rata harga pada kurun waktu yang spesifik. Dengan membuat rata-rata, harga-harga yang melambung secara acak akan dipotong, dan semakin lama periode waktu yang dipilih, garis ini semakin akurat. Periode rata-rata bergerak ini harus dipilih secara terpisah menurut setiap instrumen dagang. Rata-rata klasik hampir secara akurat mengikuti pasar, karena perhitungannya berdasarkan sejarah data. Akan tetapi, rata-rata biasa ialah penebak yang sangat lemah –metode perhitungan rata-rata bergerak tidak mengijinkan kita menghitung waktu saat trend berubah arah.

Datanglah rata-rata bergerak yang dimodifikasi – Indikator Rata-Rata Bergerak Hull

Matematika dari Indikator Rata-Rata Bergerak Hull

Penghalusan data yang lebih sesuai diciptakan dengan tambahan “rata-rata” dari rata-rata yang ada. Versi yang diajukan dari indikator ini menjawab masalah yang ada dari memasukkan nilai bukan dari periode, tetapi akar kuadrat dari data aktual sesuai dengan periode yang dihitung ke dalam mekanisme penghitungan. Tapi dalam kasus ini, akan membuat rata-rata semakin memiliki keterlambatan! Akan tetapi, Alan Hull berhasil menemukan suatu cara untuk secara efektif memberikan kompensasi untuk keterlambatan yang terjadi.

Hull memakai metode untuk memperberat koefisien kepada perhitungan harga pasar, dimana diantara 0 sampai 9, 9 berarti sangat penting. Perhitungan dimulai dengan menentukan nilai dari rata-rata bergerak sederhana (10): hasilnya, kita mendapatkan rata-rata awal 4.5, dan ini memberikan keterlambatan yang serius dibelakang harga yang sebenarnya. Langkah berikutnya ialah membagi rata-rata menjadi 2 (10/2=5) dan menggunakannya kepada nilai terakhir di dalam baris yang terdaftar: 5,6,7,8 dan 9, dimana kita mendapatkan nilai rata-rata yang baru – 7. Nilai ini kemudian ditambahkan ke dalam perbedaan diantara kedua rata-rata ini. Dalam arti kata sampai 2.5 (7-4.5) dan kita mendapatkan nilai terakhir – 7 + 2.5 = 9.5.

Jika kita berasumsi bahwa harga pasar saat ini sama dengan 9, maka hasil kompensasi yang ada sepertinya terlalu dibesar-besarkan. Tetapi, pencipta telah memikirkan hasil yang berlebihan ini sangat mudah untuk mengurangi pengaruh dari harga yang acak. Perubahan harga dibantu oleh rata-rata Hull bisa ditebak dengan ketepatan tinggi untuk 1-2 periode terpilih. Secara visual, garis yang bergerak biasanya lebih cepat daripada nilai rata-rata aktual.

Secara umum, rumus untuk menghitung nilai dari indikator rata-rata bergerak Hull ditulis seperti berikut:

Indikator Rata-Rata Bergerak Hull: Aturan-Aturan dan Setelan-Setelan

Ada beberapa opsi untuk memakai rata-rata yang telah dimodifikasi ini, akan tetapi biasanya diusulkan untuk memakainya dengan indikator panah HMA, yang dengan secara jelas bisa memberikan titik masuk.

Indikator rata-rata bergerak Hull ini dipasang di terminal MetaTrader 4 dengan cara yang biasa, kepada pasangan mata uang apapun dan rangka waktu apapun. Setelan-setelan yang direkomendasikan dengan warna yang optimal ditunjukan dengan figur dibawah ini:

 
Rata-rata modifikasi Hull bekerja sangat baik pada periode jangka pendek maupun medium, hasil yang paling stabil tersedia pada periode yang lebih dari 20. Nilai-nilai yang optimal bisa digunakan dengan parameter sebagai berikut: HM_Period – 20; HMA_Method (shift)-3

 
Terkadang setelan berikut ini bisa direkomendasikan untuk berdagang jangka medium yang lebih tenang dengan resiko kecil: HMA_period – 55; HMA_shift – 3. Akan tetapi, titik masuk yang direkomendasikan akan muncul lebih jarang.

Setelan-setelan untuk indikator tambahan panah HMA sangat sederhana:

Pro dan kontra untuk menggunakan indikator rata-rata bergerak Hull dalam perdagangan.

Untuk memperjelas analisa, rata-rata bergerak sederhana SMA (14) pada harga penutupan (garis hitam) ditambahkan kedalam grafik harga dengan garis rata-rata Hull dan indikator panah HMA. Tampilan umum dari satu set indikator-indikator ini seperti yang ada di terminal sebagai berikut:

Seperti yang terlihat, sinyal masuk timbul lumayan akurat, terutama dibandingkan dengan rata-rata biasa. Tetapi jangan lupa tentang kerugian utama daripada rata-rata Hull: karena garis trendnya overestimasi nilai rata-rata harga, maka garis ini tidak sama dengan rata-rata harga saat ini. Ini bekerja baik sebagai filter pembalikan arah, maka dari itu sinyal untuk keluar lebih dipercaya daripada sinyal masuk. Jadi, indikator rata-rata bergerak Hull membutuhkan untuk digabungkan dengan sinyal dari osilator atau MACD. Tapi biarpun tanpa pemakaian indikator panah tambahan, ada kemungkinan besar dari sinyal untuk membeli saat harga menembus garis indikator keatas, dan jual saat harga menembus kebawah garis indikator ini.

Strategi yang lebih efektif ialah menggunakan indikator yang diciptakan oleh Alan Hull ini menggunakan pengawasan standar terhadap pasar. Sinyal berdagang di garis Hull ini bisa dianggap sebagai pemutarbalikan arah. Kalau ada putar balik kebawah, posisi jual direkomendasikan, jika keatas – posisi beli. Akan tetapi “terobosan” oleh aksi harga terhadap garis indikator rata-rata bergerak Hull ini dengan sendirinya tidak bisa dianggap sebagai sinyal pasar.

Sebagai rangkuman...

Metode kalkulasi indikator rata-rata bergerak Hull ini berdasarkan mekanisme matematika modern yang secara banyak memperbaiki kehalusan garis dan keakuratan sinyal pasar. Garis dari indikator ini secara baik mengikuti jejak trend dan memberikan sinyal pemutar balikan secara akurat. Kelebihan daripada rata-rata yang biasa dalam perhitungannya membuatnya overestimasi daripada rata-rata harga saat ini, tetapi dengan setelan yang optimal dan indikator tambahan, anda bisa mendapatkan strategi berdagang dengan kemungkinan menang diatas 60%.