Учитывая тот факт, что в настоящее время спекулянты и инвесторы живут ожиданиями сентябрьского повышения ставки ФРС, можно предположить, что сезонные факторы будут сильнее проявляться именно на «кросс-курсах», например, на паре EURAUD.

Дело в том, что на фоне подобных ожиданий многие пары с USD стали сильно коррелировать, поэтому у сезонных факторов, влияющих на региональные валюты, бывает недостаточно сил для того, чтобы оказывать сопротивление спекулятивным факторам. В этом плане динамика кросс-курсов менее подвержена случайным колебаниям.

Сезонные тенденции можно выявлять несколькими способами, но самый простой метод заключается в расчёте средних курсов за последние годы, в частности, подобные расчёты для EURAUD показали, что с 12 по 26 августа спрос на евро превышает потребность в австралийском долларе.

После начала последнего кризиса данная закономерность, средний сезонный потенциал которой превысил средний убыток на 14%, приносила прибыль практически каждый год. Нельзя сказать, что это «сильное» соотношение, но так как общий профит по операциям оказался в 3 раза выше общих потерь, сигнал можно считать перспективным. Источник: Dewinforex