Стратегия Самурай - подход для сильных духом

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 16206

Практически все трейдеры любят системы, генерирующие высокую прибыль при минимальных просадках, но опытные спекулянты прекрасно знают, что «качель» на Форекс не избежать. Если принять этот факт как данность, стратегия Самурай предстаёт в новом свете.

Первым делом разберёмся с аллегориями, ведь в них очень легко запутаться. Качелями на Форекс обычно называют волнообразную динамику депозита, т.е. это ситуация, когда за январь система приносит $500, в феврале прибыль получается нулевая, а в марте или мае денежный поток вообще находится в красной зоне.

Это был условный пример, но суть должна быть понятна – качелями принято называть нестабильные системы с высокой дисперсией результатов. Новички стараются избегать подобных стратегий, но более опытные трейдеры используют их для создания доходных портфелей (в рамках которых риски диверсифицируются по нескольким активам).

Более того, наш опыт показывает, что рано или поздно любая форекс-стратегия, какой бы продуманной она ни была, сталкивается с качелями. С этим ничего не поделаешь, поскольку у валютного рынка есть своя специфика. В общем, метод, о котором сегодня пойдёт речь, подойдёт людям с крепкими нервами.

Что же касается происхождения названия стратегии, то здесь всё элементарно – торговые сигналы идентифицируются при помощи японского индикатора Ишимоку, поэтому автор решил не ломать голову и присвоил своей методике самое узнаваемое слово страны Восходящего Солнца.

Общие правила и описание шаблона

Поскольку базовая версия стратегии Самурай оптимизировалась специально для часового таймфрейма пары EURJPY, автор рекомендует начинать тестирование именно с этого графика. С другой стороны, модифицированный вариант данной методики неплохо себя показал практически на всех активах, поэтому строгие ограничения могут больше навредить, чем помочь. Позже мы ещё вернёмся к вопросу оптимизации и доработки.

С шаблоном всё элементарно, так как сигналы формирует стандартный индикатор Ишимоку (9;26;52). Напомним, этот алгоритм стал известен широкой западной публике относительно недавно, хотя японский аналитик Гоичи Хосода сформулировал его базовые принципы ещё в 30-е годы XX века, а в прессе опубликовал свои наработки в 60-е.

В переводе с японского языка «Ишимоку» означает «быстрый взгляд на текущий баланс», и эта формулировка полностью соответствует сути индикатора. В целом, если объединить весь опыт, накопленный несколькими поколениями трейдеров, получается, что разработка Гоичи решает следующие задачи:

  • Идентифицирует преобладающую тенденцию;
  • Распознаёт флеты и участки графика, где прежний тренд становится крайне неустойчивым;
  • Помогает сопровождать позицию (т.е. ставить стоп-лосс);
  • Отсеивает поздние точки входа в трендовую позицию.

 

Все перечисленные выше сигналы формируются 5 линиями, для настройки которых необходимо задать три переменные - Tenkan-sen, Kijun-sen и Senkou span B. Сегодня мы не станем в очередной раз подробно описывать алгоритм построения Ишимоку, но чтобы далее по тексту не возникала путаница, кратко вспомним основные особенности ключевых линий.

Итак, Тенкан-Сэн (ТС) в стратегии Самурай – это красная линия, значение которой в моменте равно середине между самым высоким High и минимальным Low за выбранный период (9 свечей). Соответственно, когда цена поступательно растёт или снижается, по динамике ТС можно распознать тренд.

Киджун-Сэн (КС) рассчитывается точно так же, как и ТС, просто она показывает середину между High и Low за более крупный период (26 свечей), а в шаблоне ей присвоен стандартный синий цвет. Очень часто трейдеры используют две эти линии в качестве альтернативы скользящим средним.

Senkou B – это середина между экстремальными High и Low, которые сформировались за последние 56 свечей, сдвинутая в будущее на период КС. На графике данная линия является одной из границ так называемого облака Ишимоку – штрихованной области.

Остальные элементы разметки рассчитываются на базе всё тех же High/Low с поправкой на перечисленные только что показатели и актуальные цены. Так, например, Senkou A – это результат усреднения ТС и КС, а зелёная линия Chikou – это обычные котировки, смещённые в прошлое.

Таким образом, индикатор Ишимоку представляет собой готовую торговую систему, а задача трейдера сводится к банальной оптимизации его параметров и тесту на разных таймфреймах. Судя по всему, автор стратегии Самурай прекрасно осведомлён о возможностях этой японской разработки, поскольку он вообще оставил исходные периоды без изменений и сделал акцент на подбор тейк-профитов и стоп-лоссов.

Самурайские покупки

Для открытия длинной позиции необходимо дождаться момента, когда стратегия Самурай сформирует базовый торговый сигнал. Во-первых, после нахождения внутри облака Ишимоку цена должна закрепиться над его верхней границей. От себя отметим, что качество этого сигнала напрямую зависит от времени, в течение которого котировки находились в штрихованной области.

Во-вторых, покупки актуальны лишь в том случае, если зелёная линия Chikou расположена выше цены, при этом нужно помнить о том, что она отстаёт от фактической тенденции на 26 свечей. В реальном времени это замечание не играет особой роли, но когда оценивается качество исторических сигналов, про данный нюанс необходимо помнить.

В-третьих, ТС и КС должны располагаться ниже цены, т.е. рынок в моменте находится в верхней части привычных диапазонов, исходя из чего можно сделать вывод о наличии сильного бычьего импульса. Здесь есть ещё одно дополнительное условие – если в точке выхода котировок из облака данный паттерн не соблюдается, разрешается подождать ещё 2 свечи.

И последнее правило – расстояние от облака до потенциальной точки входа в покупку не должно превышать 60 четырёхзначных пунктов. Это условие традиционно вызывает больше всего вопросов, поскольку волатильность рынка постоянно меняется, но к критике стратегии Самурай мы вернёмся немного позже.

После заключения сделки на покупку сразу настраивается защитный приказ. По правилам оригинальной системы он устанавливается под линию КС, при этом автор отмечает, что минимальный стоп-лосс равен 30 пунктам, а максимальный не должен превышать 60 пунктов.

Сопровождаются позиции следующим образом – пока лини КС поступательно растёт, мы не предпринимаем никаких действий, т.е. просто ждём. Затем, как только Киджун-Сэн меняет направление на горизонтальное, сразу переводим стоп-лосс в безубыток.

На мощном тренде, когда КС по объективным причинам продолжает расти без остановки, стоп можно перенести в безубыток после прохождения ценой в «правильном» направлении 60 пунктов, но дальше всё равно вступает в силу тралл по горизонтальному Киджун-Сэн. Повторим – подобные абсолютные ограничения не всегда приносят пользу, но так работает автор стратегии Самурай.

Что касается выхода из позиции, то здесь всё гораздо проще – покупка фиксируется на обратном пересечении КС и ТС, т.е. красная линия должна пробить синюю сверху вниз. Данное правило актуально как для прибыльных, так и для убыточных позиций (если они не успели к этому моменту закрыться по стоп-лоссу).

Самурайские продажи

Короткие позиции открываются по обратному принципу, т.е. для начала цена должна некоторое время «пофлетить» в облаке Ишимоку и выйти из него вниз. Напомним, боковик имеет значение по одной простой причине – это аккумуляция, т.е. подготовка крупных игроков к движению (чем дольше она продолжается, тем выше вероятность формирования сильного тренда).

Этот облачный пробой должен подтверждаться зелёной линией Chikou, которая обязана находиться ниже цены. Повторюсь, она отстаёт от рыночных котировок на 26 свечей, поэтому и упомянутый сигнал исследуется как бы в прошлом, т.е. динамика этого показателя сравнивается с ценой, сформированной именно на тот момент.

Третье условие очевидно – линии ТС и КС должны находиться выше фактической цены. Подобная ситуация свидетельствует о том, что актив котируется в нижней половине стандартного диапазона, а это верный признак медвежьих настроений на рынке.

И четвёртое правило полностью дублирует аналогичный критерий, который соблюдается при открытии длинных позиций – расстояние от облака до потенциальной точки входа в покупку не должно превышать 60 четырёхзначных пунктов. Таким образом, сделки на продажу являются диаметральной противоположностью покупкам.

В принципе, учитывая данное обстоятельство, остальные шаги можно было бы и не комментировать, но чтобы не возникала путаница, кратко перечислим ключевые приёмы, актуальные при сопровождении sell-ордеров (если эта часть инструкции не интересна, советуем сразу перейти к следующему разделу обзора):

  • Стоп-лосс устанавливается за линию КС, при этом он должен находиться в интервале от 30 до 60 пунктов;
  • Трейлинг начинается либо после того, как КС меняет направление на горизонтальное, либо при прохождении ценой 60 пунктов;
  • Позиция принудительно закрывается на обратном пересечении линий КС и ТС, при этом абсолютно неважно, если ли прибыль по сделке.

 

Преимущества и недостатки авторской стратегии Самурай

Как и любая другая методика, рассмотренная система имеет сильные и слабые стороны, в частности, проанализировав историю, мы можем отметить несколько плюсов. Во-первых, если торговать на часовом таймфрейме EURJPY, как советует автор (соблюдая при этом манименеджмент), на дистанции Самурай принесёт прибыль.

Во-вторых, кажущаяся сложность стратегии – это лишь видимость, обусловленная большим числом условий и фильтров. На самом деле, работать по ней очень просто, так как все сигналы формируются одним единственным индикатором – Ишимоку. Главное, немного потренироваться.

И, в-третьих, стратегия Самурай будет работать во всех терминалах, поскольку Ишимоку входит в стандартный набор любой платформы. В этом плане торговать по ней очень удобно, ведь 90% всех остальных форекс-систем оптимизированы для MT4 и MT5 (из-за наличия в алгоритмах пользовательских индикаторов).

Это что касалось плюсов, а теперь перечислим очевидные минусы. Прежде всего, как мы уже неоднократно отмечали, фиксированные стоп-лоссы и отступы делают систему уязвимой при изменении волатильности. С этой ситуацией рано или поздно сталкивается любой финансовый актив.

Также нельзя игнорировать и тот факт, автор системы советует торговать на часовом таймфрейме одной валютной пары. Подобные рекомендации наводят на мысль о подгонке метода под специфику конкретного актива, т.е. если он кардинально изменит характер, что нельзя полностью исключать в текущих реалиях, трейдер может потерять весь свой капитал.

Ну и последний недостаток банален – в правилах системы не предусмотрен фильтр ложных новостных импульсов, а часовой график, как нам известно, чутко реагирует на важные пресс-релизы. Возможно, разработчик стратегии Самурай просто не сталкивался с резкими двусторонними движениями, но это не значит, что их не существует.

Варианты улучшения стратегии

Первая проблема, связанная с волатильностью, решается очень просто, а именно, к шаблону достаточно добавить любой индикатор, измеряющий диапазон ценовых колебаний за определённый период. Наш опыт показывает, что с этой задачей неплохо справляется ATR(56).

Если кто-то ещё не пользовался этим инструментом, напомним, он измеряет среднюю рыночную волатильность за выбранный временной интервал. Результат таких вычислений показывается сразу в пунктах и выводится на экран в виде подвального окна, что очень удобно.

Если в системе задействовать ATR, стоп-лоссы и отступы будут определятся путём умножения его значения на определённый коэффициент. Таким образом, единственная проблема сводится к оптимизации этого множителя, хотя для стратегии Самурай будет достаточно тройного ATR (проверено эмпирически).

Например, если ATR(56) в момент появления сигнала на EURJPY был равен 0,2055, стоп-лосс получается 62 пункта. Если же волатильность уменьшится, индикатор отреагирует на перемены и позволит трейдеру подобрать актуальный защитный приказ.

Кстати говоря, ATR автоматически решает и второй недочёт системы. Напомним, оригинальная стратегия Самурай оптимизировалась для H1 EURJPY, поэтому после переключения таймфрейма на D1 (к примеру) сразу возникает вопрос – что делать со стопами и отступами, ведь они были подогнаны именно для часовика?

Индикатор волатильности с такой проблемой не сталкивается, поскольку формула беспристрастна и не видит разницы между таймфреймами. Чтобы в этом убедиться (хотя всё итак очевидно), просто посмотрим на дневку EURJPY, не меняя ключевых параметров.

В точке сигнала ATR равен 99 пунктам. Если умножить эту величину на 3, получим стоп-лосс, равный 297 пунктам. Это абсолютно нормальное значение для дневного графика EURJPY, поскольку и потенциал трендов там соответствующий. Данная поправка работает по аналогичной схеме и при переключении торговых инструментов.

После решения проблемы меняющейся волатильности эффективность стратегии Самурай значительно увеличивается, а если перейти на крупный таймфрейм, то и «новостная» проблема самоустраняется. Кстати говоря, отследить время публикации важных пресс-релизов можно в обычном календаре.

Подводим итоги – можно ли доверять Самураю?

В общем и целом, рассмотренная методика ничем не хуже других популярных форекс-стратегий, более того, мы не совсем понимаем, зачем нужно было изобретать велосипед, придумывая уникальное название, поскольку автор просто взял стандартный Ишимоку и добавил несколько условий по трейлингу.

Иначе говоря, стратегия Самурай в очередной раз доказала, что разработки и советы Гоичи Хосоды актуальны даже сегодня, хотя с момента их первой публикации в японской прессе прошло уже 50 лет. Отсюда следует очевидный вывод – для лучшего понимания специфики системных сигналов необходимо изучить литературу по Ишимоку.

Ну и раз речь зашла про индикатор, хотим ещё раз напомнить о том, что изначально он создавался для крупных таймфреймов, более того, даже сами расчётные периоды на это намекают (52 – это количество недельных свечей в году). Это значит, что и качество сигналов будет значительно выше на графиках старшего порядка.

И последнее, о чём не следует забывать, используя стратегию Самурай, так это пресловутые качели. К сожалению, её результат сильно меняется от периода к периоду, чем демотивирует многих начинающих спекулянтов, но этот недостаток присущ практически всем техническим системам. Единственное, что мы здесь может посоветовать – ориентируйтесь на долгосрочные, а не тактические результаты. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: