Для каждого стиля торговли необходим свой индикатор корреляции

Любой индикатор корреляции преследует одну цель – охарактеризовать зависимость цен двух или нескольких инструментов при помощи относительной величины. Непосредственная реализация и графическое представление подобных алгоритмов может существенно различаться в зависимости от целей, которые преследует программист или трейдер. Подробно рассматривать, что такое корреляция нецелесообразно, поэтому сразу перейдём к особенностям конкретных алгоритмов.

Индикатор корреляции iCorrelationTable можно без сомнения назвать самым популярным и полезным среди своей группы, так как, во-первых, он очень гибкий в настройке, во-вторых, компактно выводит в одном окне максимально подробную информацию, и, в-третьих, даже при продолжительном периоде расчёта и множестве инструментов не грузит терминал. На рисунке ниже представлен пример рабочего окна:

В работе и настройке данного индикатора есть несколько нюансов, прежде всего – это возможность самостоятельно задавать неограниченное количество анализируемых финансовых инструментов. Для этого необходимо создать текстовый файл с названием «Symbols», прописать в нём соответствующие тикеры по порядку в столбец, после чего документ должен быть сохранён в директорию MQL4→Files. Чтобы индикатор обращался только к инструментам из данного списка, при установке кода на график необходимо задать значение параметра SymbolsListVariant равное 2. Для рассмотренного выше примера, настройка выглядит следующим образом:

В данном случае, между парами USDRUR и USDCAD можно наблюдать сильную корреляцию, которая обусловлена влиянием курса доллара США и рынка нефти. Следует отметить – использовать данную таблицу разумно только в процессе подробного изучения рынка, на продолжительных периодах и в сочетании с фундаментальным анализом, для торговли внутри дня она не несёт никакой информационной ценности.

Индикатор корреляции для торговли интрадей

Для активной спекуляции часто применяются методы на схождении/расхождении коррелирующих активов, соответственно, в своё время было придумано множество индикаторов, призванных обеспечить статистическое преимущество. К сожалению, большая часть из них является бесполезной на валютном рынке, так как, пытаясь поймать «схождение», трейдер торгует синтетический инструмент, например, покупая пару EURUSD и продавая GBPUSD, получаем фактически операцию, эквивалентную покупке EURGBP.

Поэтому, если не отходить далеко от темы валютного рынка, отметим, что интересными могут быть подобные стратегии на драгоценных металлах. В данном случае хорошим помощником является индикатор корреляции под названием OverLay Chart, который просто строит в основном окне дополнительный график коррелирующего инструмента, в частности, рабочий график золота будет выглядеть следующим образом:

Не смотря на то, что в примере представлен «часовик», рекомендуется использовать подобные решения на младших таймреймах, так как вероятность поймать краткосрочное движение на запаздывающем металле после импульса на более активном достаточно высока. Кроме этого, чтобы торговать при помощи подобных алгоритмов, необходимо знать характер рабочих инструментов, т.е. располагать опытом, так как никаких вспомогательных стрелок или линий, так необходимых новичкам, в данном случае не предусмотрено.

Таким образом, подводя краткие итоги, можно сделать несколько выводов, во-первых, классический индикатор корреляции, рассчитывающий коэффициенты, приносит больше пользы при управлении портфелем инструментов, т.е в среднесрочной перспективе, во-вторых, схождение/расхождение в целом нецелесообразно использовать на валютных парах, но если подобная стратегия не приводит к образованию доступного для торговли синтетического инструмента, то можно успешно скальпировать. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla