Гибридные индикаторы: Активный Stochastic+RSI

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 12501

В поисках оптимальных сигналов, трейдеры, вместе с аналитиками и математиками, пришли к идее создания комбинированных индикаторов, или их еще называют гибридными.

В стандартный набор индикаторов обычно входят динамический осциллятор RSI (или Индикатор относительной силы) Велеса Вайлдера (сравнивает рост/падение цены за период), и созданный в 50-е годы Джорджем С.Лэйном Stochastic RSI, в формуле которого, кроме цен Close, учитываются также max/min цены за период.

За счет того, что RSI большую часть торгового времени находится между уровнями 80-20, трейдеры могут слишком долго ждать сигнала на вход. Поэтому для повышения чувствительности осциллятора Т.Чейндом и С.Кроллом в их книге «Новый технический трейдер» был предложен гибрид StochRSI, в основе которого работает RSI и уже к его данным применяется формула для стандартного стохастика.

Индикатор анализирует в ценовом диапазоне текущую цену закрытия инструмента и помещает результаты в некий абсолютный коридор, за пределы которого индикатор не выходит. Пересечение волн индикатора сигнализирует о скором развороте направления тренда. Приближение к границам коридора означают зоны избыточного спроса/предложения. Получается новый осциллятор, который работает в границах от 0 до 1.

Сами авторы советовали RSI-вариант с периодом 14, но широко применяются также 9-ти и 25-ти периодный. Стохастик более подвижен, а RSI – более медленный, но если обе линии пересекают границы зон 80/20 (или 70/30), то получаем более надежный торговый сигнал.

Установка и настройка индикатора в МТ4

Файд индикатора в формате *.mql4 (*.mql4 ) в папку expert (indicators) и после выбора из стандартного меню «Навигатор – Индикаторы» выполняем индивидуальную настройку:

Параметры и математика индикатора

То есть имеем дважды сглаженный Stochastic RSI – со средней длиной %К (быстрый Stochastic) и %D (медленный Stochastic ) в комплекте с 3-х периодной простой скользящей средней от %К. В приведенном выше наборе параметров нет только параметра «Замедление», потому что в качестве этого параметра работает RSI.

Формулы для расчета

Торговые сигналы индикатора

Выход за пределы перекупленности-перепроданности: на тренде восходящем получаем сигнал на покупку, если StochRSI уходит от уровня ниже 20-ти (граница перепроданности) и далее идет выше. При падающем рынке имеем сигнал для продажи, если StochRSI снижается от уровня выше 80-ти (граница перекупленности) и далее движется вниз. Это надежный и самый популярный у трейдеров торговый сигнал.

Пробой центральной линии: уход выше или ниже линии 50 работает как сигнал на подтверждение текущего решения и снижает вероятность быстрых спекулятивных разворотов. Движение выше 50-ти (от границы перепроданности) - сигнал на покупку, и он действителен до момента падения ниже 50-ти. Сигнал для уверенной продажи – движение от границы перекупленности (ниже линии 50) и работает  до возвращения цены назад (за линию 50).

Дивергенции (положительные, отрицательные): Положительная, при подтверждении выше линии 20 воспринимается как сигнал покупки, а отрицательная, со снижением за линию 80 работает как сигнал для продажи.

Ложные сигналы: разработчики Чейнд и Кролл сразу предупреждали, что движения обратно (через линию полученного сигнала) указывают на возможный ошибочный сигнал. Например, уход обратно на повышение выше линии 80 указывает на ложный сигнал продажи и соответствующие позиции следует немедленно закрыть.

Сильный тренд: как и все индикаторы осцилляторного типа, StochRSI может оставаться за уровнями перекупленности/перепроданности весьма долго. Уход индикатора выше линии 80 подразумевает состояние перекупленности, но это также может означать наличие сильного растущего тренда и наоборот, быстрое падение ниже линии 20 указывает на начало сильного нисходящего движения. Резкая динамика к линиям 0 и 1 сигнализирует об активном рынке и данные комбинированного индикатора помогают в принятии торговых решений.

Для сравнения поведения отдельных индикаторов RSI и Stochastic с гибридным StochRSI они все приведены на одном экране терминала:

Преимущества и недостатки

Варианты гибридных индикаторов всегда выгодны. Правда, в комбинированном индикаторе линии стали более резкими и ломанными, а пересечение 2-х линий стало менее предсказуемым. Главная линия (синяя) ходит более плавно, а дополнительная (красная) - быстрая ломанная, и поэтому факт пересечения этих линий происходит в любой момент, даже если на рынке не было серьезных бросков цены.

Стохастик обладает свойством давать бОльшее число расхождений, чем обычная линия RSI, поэтому его (стохастика) сигналы поступают раньше, но чаще всего они менее надежны. Можно, конечно, поэкспериментировать с настройками и получить более плавную работу, ведь основной целью создания индикатора-гибрида было как раз попытка повысить чувствительность различных вариантов индекса относительной силы.

Индикатор очень полезен во время «рваного» рынка или в конце тренда, в середине сильного рынка ценность сигналов резко падает. Периоды флета индикатор показывает достаточно четко, но иногда выдает ложный «пробой».

Использование в торговых системах

Все-таки по своей математике все варианты StochRSI больше похожи на Stochastic Oscillator, а значит, все возможные точки пересечения его линий можно считать сигналами для торговли.

И моменты пересечения уровней 80/20 (или 70/30 – по выбору пользователя), и зоны повышенного спроса/предложения, и пересечение отметки 50 как сигнал к перевороту позиции можно трактовать как предложение для открытия ордера.

То есть можно построить скальпинговую стратегию из семейства «Всегда в рынке». Обычно стопы и тейк-профит в таких торговых системах не ставят, их роль выполняют ордера на переворот позиции.

И в заключение …

Важно не забывать, что StochRSI представляет собой некую производную, «Индикатор от индикатора», то есть уход его в предельные зоны вовсе не означает, что надо сразу же продавать/покупать.

Он ведь предназначен только для того, чтобы предсказать экстремумы стандартного RSI раньше, чем сам индикатор относительной силы этих значений достигнет, поэтому гибрид достаточно удален от реального хода рыночной цены и часто запаздывает.

При использовании StochRSI наличие подтверждения сигналов от других индикаторов, например, графических или индикаторов объемов – обязательно. Иначе его оригинальная излишняя чувствительность и масса ложных сигналов будет только мешать в принятии торговых решений. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: