Гибридные индикаторы в МТ4 – простор для экспериментов

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 18805

В МТ4 даже стандартного набора индикаторов с головой хватит для успешной торговли, а если добавить к этому возможность установить любой алгоритм собственной разработки, то их количество увеличивается в разы. Помимо этого, можно использовать и гибридные индикаторы, представляющие собой сочетание как минимум 2 стандартных.

 В таких гибридных инструментах 2 индикатора могут просто отображаться в одном и том же окне (т.е. каждый из них будет работать с ценовым графиком), но возможен и другой варианты. В таком случае для расчета каждого значения одного из индикатором будут использоваться значения не цена, а данные другого индикатора, например, к MACD добавить скользящую среднюю. На основе таких гибридов можно создать не одну интересную стратегию.

Для создания простейшего гибридного индикатора не нужны навыки программирования и знание языка mql, достаточно просто перетащить один индикатор на другой и сделать так, чтобы он использовал его значения для расчета.

Предположим, что на график добавлен MACD и нужно добавитьк нему МА. Для этого из окна навигатора (левая часть экрана) просто перетаскиваем МА на MACD, самое главное – выбрать в поле «применить к» пункт First indicator’s data, тогда наша скользящая средняя будет работать с MACD, а не с ценой. Добавление индикатора через вставка-индикаторы провернуть такой трюк не позволит.

Комбинировать можно и однотипные индикаторы, например, скользящие средние. Добавим на график МА с периодом 24, если теперь попробовать добавить еще 1 МА с таким же периодом, то в окне «применить к» появится вариант «Previous indicator data», так мы можем получить сглаженную скользящую среднюю, то есть двойное сглаживание цены. Повторять это можно сколько душе угодно, каждый раз выбирая «применить к данным предыдущего индикатора». Линия будет получаться все более гладкой.

Комбинировать можно не все индикаторы. Некоторые, например, индикатор Ишимоку при всем желании не удастся нормально «скрестить» с MACD, Стохастиком, RSI и т. д. Объясняется это сложностью индикатора.

Что касается типов гибридных индикаторов, то выделить можно такие виды как:

  • просто комбинированные алгоритмы – та самая комбинация индикаторов, когда один из них рассчитывает на основании данных другого. Не требует навыков программирования, но и возможности по созданию ограничены;
  • вторая группа – индикатор пишется с нуля, но в нем используются алгоритмы расчета 2 и более разных индикаторов. Отличный пример – StochRSI, подробнее о нем далее в статье;
  • комбинированный тип – используется и простое сочетание и комбинация алгоритмов расчета (пример – индикатор TDI).

 

Пример торговой системы на основе гибридного индикатора Power Fuse

Этот индикатор – классический пример объединения 2 стандартных индикаторов, включенных в МТ4. Используются полосы Боллинджера (Bollinger Bands) и MACD. Полосы Боллинджера никак не модифицированы (на рисункеэто голубой канал), а вот MACD был слегка видоизменен.

В стратегии от MACD нам понадобится только знать повышается или повышается гистограмм, а также точки перехода через нулевую линию. Для удобства стандартный вид индикатора был изменен – теперь вместо гистограммы будет отображаться линия, состоящая из кружков разного цвета. Синий говорит о том, что MACD идет на повышение,красный говорит о понижении, а желтым цветом будет обозначаться место перехода через ноль.

Авторы индикатора говорят о 14 разных вариантах его применения, но всеми тонкостями работы с ним согласны поделиться только за деньги. На практике трейдеры используют его 2 способами:

  • торгуя при пересечении MACD линий канала Боллинджера;
  • в момент образования узкого горизонтального коридора канала Боллинджера, торговля в этом случае ведется в направлении пробоя BB.

 

В первом случае входы получаются запоздалыми, для покупок нужно, чтобы MACD пересек верхнюю линию канала BB по направлению снизу-вверх, для продаж правила обратные. Видно, что к этому моменту большая часть восходящего/нисходящего движения уже исчерпана.

При втором варианте использования индикатора нужно сперва дождаться формирования узкого горизонтального канала на ВВ, обе его линии не должны иметь ярко выраженного наклона. Обычно это случается в момент, когда цена движется в узком диапазоне, накапливая силы для последующего рывка. О начале этого рывка говорит выход MACD за пределы канала.

Назвать описанные варианты торговли полноценной торговой системой сложно, ведь нет четких правил выставления стоп-лоссов и тейк-профита, да и полученные сигналы далеко не всегда отрабатывают. Как вариант Power Fuse можно использовать в качестве дополнения к торговой системе. Например, уровни выставления стопа и тейк-профита, да и перспективы входа в рынок, вполне можно определить с помощью теханализа.

В рассмотренном примере возможно несколько вариантов входа и фиксации позиции:

  • более рискованный вход – как только MACD вышелза пределы BollingerBands;
  • можно было дождаться пересечения им нулевой линии (менее рискованный вариант);
  • закрывать сделку можно было при смене цвета MACD (примерно + 106 п) либо при формировании обратного сигнала (+185 п).

 

StochRSI – детище Стенли Кролла и Тушарда Чанда

Этот индикатор нельзя получить простым наложением одного алгоритма на другой как это рассматривалось в начале статьи. Здесь речь идет о том, чтобы объединить методику расчета значения каждого из индикаторов с тем, чтобы взять самое лучшее из них и избавиться от недостатков. С. Кролл и Т. Чанд с этой задачей справились.

Одним из недостатков классического Стохастика можно считать то, что он слишком резко реагирует на импульсное движение. Чтобы не вдаваться в подробности можно сказать, чтоон просто сравнивает цену close по отношению к определенному временному интервалу. Упрощенно можно сказать, что он показывает процент бычих/медвежих свечей, поэтому и случаются такие ситуации, когда он уходит в зону перекупленности, хотя на графике образовалось несколько малых белых свечей, формально получен сигнал на продажу, но на самом деле на рынке ничего особенного не произошло.

RSI работает по формуле RSI = 100 x Un/(Un + Dn), где Un и Dn – суммарные изменения цены Close в положительную и отрицательную сторону соответственно. Из форму видно, что значение индикатора не может превышать 100, даже в случае сильного тренда.

Общим недостатком обоих осцилляторов является то, что во время сильного тренда они «прилипают» к зоне перепроданности/перекупленности, генерируя немало ложных сигналов.

Когда создавался гибрид StochRSI, то авторы использовали методику расчета обычного Стохастика, но использовались при этом данные RSI. Принцип работы с индикатором тот же, что и с обычными осцилляторами – нас будет интересовать выход StochRSI из зон перепроданности/перекупленности и направление пересечения линией индикатора уровня 50.

По сравнению с обычным Стохастиком или RSI гибрид сильнее реагирует на движение цены, но полученные сигналы все равно нуждаются в подтверждении. Помимо перечисленных сигналов можно использовать и дивергенции.

MarketWay - гибрид осциллятора и трендового индикатора

Все трейдеры знают, что трендовые индикаторы отлично работают на участках с ярко выраженным направлением движения цены, а осцилляторы – при движении цены в горизонтальном канале. Но индикатор MarketWay представляет собой эдакий набор «2 в 1», сочетая в себе и осциллятор, и трендовый индикатор.

Назвать этот алгоритм простой комбинацией стандартных из набора МТ4 нельзя, другое дело, что при его разработке использовались идеи, положенные в основу стандартных индикаторов.Но сам по себе алгоритм сильно отличается от стандартных осцилляторов и трендовых индикаторов тем, что:

  • быстро реагирует на движение цены;
  • в роли фильтра не используется сглаживание, ложные сигналы можно отбросить с использованием простой скользящей средней;
    работает одинаково эффективно на любом таймфрейме (за исключением разве что m1-m5, но считать это недостатком нельзя);
  • в одном окне отображается масса информации – можно оценить, кто из участников (быки или медведи) берет верх, или на рынке сложилось примерное равновесие;
  • а вот к недостаткам можно отнести сильную зависимость от указанного расчетного периода, это влияет на точность анализа.

 

После добавления на график внешний вид индикатора может смутить – на первый взгляд непонятная смесь из множества линий, точек еще и для гистограммы место нашлось. Но это только на первый взгляд, в окне индикатора отображается:

  • в верхней и нижней части окна видны 2 ломаные линии и 2 линии более плавные, друг с другом они часто пересекаются. Зеленая ломаная – бычья линия, красная – медвежья, рассчитываются как сумма цен Open+Close только бычьих или медвежьих свечей соответственно. А 2 плавные линии – простые скользящие средние, используются для определения силы быков и медведей;
  • в виде точек отображается главная линия индикатора. Забегая вперед, скажем, что настройки нужно подобрать так, чтобы она всегда находилась между бычьей и медвежьей линией;
  • по центру идет МА, сглаживающая основную (ту, что состоит из точек);
  • еще индикатор отображает 2 гистограммы. Столбецкаждой из них рассчитывается как разница между бычьей/медвежьей линией и ее скользящей средней.

 

Применение индикатора Market Way

Вариантов применения индикатора можно придумать немало, перечислим только основные из них:

  • его можно использовать для идентификации состояния рынка. Если, например, бычья линия находится над своей скользящей средней (медвежья в это время находится над своей МА), можно говорить о преобладающем бычьем настрое участников торгов, соответственно, приоритет получают покупки. Если же бычья линия уходит под свою МА, а медвежья линия также опускается под МА, то сильнее уже медведи;
  • в торговле может использоваться переход гистограммы через нулевую линию;
  • дивергенции на гистограмме также неплохо отрабатывают.

 

Если использовать этот индикатор в качестве торговой системы, то для покупок должны выполняться такие условия:

  • основная линия (из точек) должна перейти под свою скользящую среднюю;
    бычье давление должно быть больше нуля, медвежье тоже;
  • основная линия должна находиться выше нулевой отметки.

 

Для продаж правила обратные. Даже без использования дополнительных фильтров при тесте за 10 лет стартовый депозит не был слит, а на конец периода тестирования даже оставался в небольшом плюсе. Это – лишнее подтверждение его работоспособности.

Объединение нескольких индикаторов

В начале статьи уже упоминалось, что объединять можно не только 2, но и 3, 4 и больше индикаторов. Неплохим примером такой смеси можно считать индикатор TDI, в его состав вошли такие стандартные алгоритмы как 2 скользящие средние, RSI, полосы Боллинджера.

Этот индикатор можно либо скачать и скопировать в папку Indicators, либо «изготовить» самостоятельно, программировать ничего не придется. На график последовательно нужно добавить такие индикаторы как:

  • RSI с периодом 2 (для часового таймфрейма);
  • далее добавляем скользящую среднюю(выбираем применить к first indicator’s data), период SMA – 7;
  • далее строится канал Боллинджера (на основании данных RSI), с периодом можно поэкспериментировать (базовое значение равно 34), а вот отклонение рекомендуется выставить 1,6185. В готовом индикаторе TDI это значение изменить нельзя.

 

Основной сигнал при использовании TDI – выход RSI за пределы канала, образованного полосами Боллинджера. В принципе, этот сигнал аналогичен входу линии индикатора в зону перепроданности/перекупленности – нужно насторожиться и ждать момента для входа в рынок. Но это не единственный вариант его использования, в одно целое соединено несколько индикаторов, так что и методов торговли немало.

Торговля на отбой от границ полосБоллинджера (на примере покупок):

  • использоваться будет только сам RSI и ВВ. Ждем пока линия RSI вышла за пределы ВВ (для покупок она должна опуститься за нижнюю его границу);
  • когда она вернется впределы канала, образованного ВВ, входим в рынок;
  • сделку закрываем частями, 50% - при пересечении RSI срединной линии ВВ, еще 50% - при достижении верхней границы канала;
  • бывают случаи, когда цена не доходит до противоположной границы канала, сделка в таком случае закрывается при пересечении срединной линии в обратную сторону.

 

Торговля на пересечении RSI и его скользящей средней:

  • при пересечении RSI его скользящей средней снизу-вверх, открывается длинная позиция;
  • сделка закрывается при формировании противоположного сигнала.

 

Торговля на ВВ:

  • в этом случае уже будут использоваться уровни перекупленности/перепроданности. Устанавливаются они в зависимости от волатильности пары, для EUR/USD, GBP/USD можноиспользовать стандартные значения 30/70 или установить 20/80, что сделает сигналы более редкими (но и часть прибыльных сигналов отфильтруется);
  • когда срединная линия ВВ оказывается ниже уровня перепроданности, считается, что цена формирует локальное дно. Выходом из него является пересечение уровня перепроданности в направлении снизу-вверх, именно в этот момент и заключается сделка;
  • выход из рынка – обратный сигнал, либо разворот срединной линии.

 

Еще один вариант входа в рынок – пересечение скользящей средней RSI и срединной линии полос Боллинджера. Принципе тот же – при пересечении МА срединной линии снизу-вверх открывается длинная позиция, в обратном направлении – продажи.

Еще один пример объединения стандартных индикаторов МТ4

Небезызвестный осциллятор Чайкина – результат объединения скользящих средних и индикатора A/D (накопления/распределения). Данные индикатора A/D усредняются 2 EMA с периодами 3 и 10, между ними считается разница и выводится в виде линии в отдельном окне. Можно сказать, что к A/D применяетсяMACD.

По сравнению с обычным A/Dразработка Чайкина быстрее реагирует на движение цены. По большому счет идет анализ не ценового графика, а индикатора накопления/распределения (ускорения его движения). И если A/D всегда немного запаздывает по отношению к цене, то осциллятор Чайкина – опережающий индикатор.

Главные сигналы, которые нас будут интересовать – дивергенции и пересечение осциллятором нулевой линии. Причем используются они в комплексе, идеальный вариант – формирование дивергенции, которая затем подтверждается пересечением нулевой отметки.

Есть у такой быстрой реакции на движение цены и оборотная сторона – осциллятор Чайкина иногда становится уж слишком чувствительным, пересекая нулевую линию несколько раз из-за не слишком больших ценовых колебаний. Если входить в рынок бездумно, без дополнительного анализа, это не приведет ни к чему кроме череды убытков.

Посоветовать этот индикатор можно как дополнение к торговой системе или хотя бы отфильтровывать полученные сигналы тяжелыми скользящими средними. Если, например,осцилятор Чайкина говорит о смене тенденции, а вскоре после этого произошло пересечение ЕМА 120, это с большой долей вероятности позволяет говорить как минимум о начале глубокой коррекции.

Подведение итогов

Самый простой гибридныйиндикатор может создать каждый трейдер, достаточно просто перетащить один индикатор на другой и выбрать к каким данным его нужно применить. Иногда этого бывает достаточно для получения положительного результата, для создания гибридов 2 и 3 типов нужны навыки программирования и знание языка mql.

В то же время не стоит думать, что объединение индикаторов гарантированно повысит вероятность на успех. Если, например, за год один индикатор выдал 40% подтвердившихся сигналов, а второй -50%, то это не значит, что при их объединении вероятность успеха будет составлять 90%. Более того, возможен и обратный эффект, когда гибрид либо будет работать менее эффективно чем каждый из индикаторов в отдельности, либо с тем же процентом успешных сигналов.

Чтобы этого не случилось при экспериментах нужно четко понимать принцип работы каждого из индикаторов и представлять, что именно должно получиться на выходе. В противном случае лучше и вовсе не экспериментировать, к счастью, существующей базы индикаторов впо,лне хватит для успешной торговли. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: