Решение проблемы определения истинных точек разворота и правильного направления тренда – залог успешной торговли на любом инструменте. Предлагаемый вариант индикатора Aroon – простой в использовании, опережающий, а главное – эффективный инструмент для определения ценовых экстремумов, дающий достаточно точные сигналы для открытия позиций.
Нестандартный механизм был разработан для точного определения направления рынка и его способности к развороту. Даже незначительные ценовые колебания и усиление/ослабление тенденции в пределах временного периода не ускользают от внимания - индикатор Aroon отражает все основные состояния рынка: восходящее и нисходящее движение, перелом тренда, разрывы (гэпы) и консолидацию (флэт). Существуют две модификации - в виде обычного графического индикатора и в виде осциллятора, который отображает разницу между двумя базовыми линиями.
Установка, параметры и математика индикатора
Индикатор Aroon устанавливается в раздел «Пользовательские индикаторы» MetaTrader4(5) по обычной схеме, размещается в отдельном окне и для работы настраиваются внутренние параметры:
- AroonPeriod — расчетная величина с N периодами (в барах) для вычисления max (самых высоких) и min (самых низких) ценовых значений на текущем графике (по умолчанию – 14).
- MailAlert/SoundAlert — визуальные/звуковые сигналы для наглядности работы индикатора (по умолчанию – отключено (false).
Визуально индикатор Aroon состоит из двух пересекающихся линий:
Нижний Арун или AroonDown (Красная) – время (в периодах), прошедшее с момента появления последнего минимума. Значение вычисляется относительно текущего периода: Adown =((n-h)/n)*100, где n - период индикатора, h – количество дней после минимума в данном периоде. Например, если последний экстремум был сегодня, то AroonDown =100.
Верхний Арун или AroonUp (Синяя или Зеленая) – время(в периодах) с момента появления последнего ценового максимума. Вычисляется также относительно текущего периода, но отнимать количество прошедщих дней нужно от момента абсолютного максимума : Aup =((n-h)/n)*100, где n - период индикатора, h – количество дней после максимума в данном периоде. Например, если последний max случился сегодня, то AroonUp =100.
Отдельно нужно отметить Осциллятор Арун: он рассчитывается как Aup- Adown и его значения колеблятся от -100 до +100.
Границы от 0 до 100 выставляются традиционными для уровней перекупленности/перепроданности 20/80 или 30/70. Дополнительно обозначается уровень 50.
Основные типы торговых сигналов индикатора Aroon
Первый: Сигналы, которые отражают только крайние (экстремальные) значения цены. В таком случае линии индикатора будут располагаться в противоположных (верхнем и нижнем) диапазонах терминала, что означает наличие бычьего или медвежьего тренда. Движение вниз считается более предпочтительным, если синяя (или зеленая) линия находится ниже 30%, а красная – выше 70%; движение вниз - соответственно, если синяя (или зеленая) уходит выше 70%, а красная – падает ниже 30%.
Важно: если линии AroonUp (или AroonDown) пересекают уровень 50% — ожидается смена или перелом тренда.
Второй. Ситуация параллельного хода линий относительно друг друга - свидетельствует о сильной существующей тенденции (то есть ждать разворота не стоит).
Третий. Взаимное пересечение линий – характерны для среднесрочного или долгосрочного тренда – возникают в результате «подъема» AroonDown или «падения» AroonUp и сигнализирует о появлении растущего или нисходящего тренда соответственно.
Важно: открывать новые позиции нужно только при пересечении красной/синей линий в диапазоне между уровнями 30 и 70.
Разработчик индикатора Aroon Тушар Чанде упрощенно трактовал появляющиеся сигналы так:
- если Аруны (верхний и нижний) идут примерно по одной линии – на рынке тренда нет (боковик);
- если один Арун (верхний или нижний) уходит за линию 50, то текущий тренд (восходящий или нисходящий) слабеет (теряет силу);
- если одна из линий Арун уходит за границы 30/70 (или 20/80) то текущий тренд продолжается и набирает силу.
- если линия осциллятора пробила нулевой уровень снизу вверх – высока возможность восходящего движения;
- если осциллятор проходит нулевой уровень сверху вниз – рынок, скорее всего, будет падать.
Линия осциллятора зависит от взаимного расположения Арунов, поэтому именно по осциллятору можно надежно определить, есть ли на рынке тренд и насколько он сильный: чем выше или ниже линия индикатора относительно нулевой (центральной) линии, тем сильнее текущий тренд, если же линия осциллятора лежит на нуле – на рынке тренда нет (флэт).
Важно: рекомендуется совместное использование Aroon Indicator и Aroon Oscillator, так как осциллятор дает меньше сигналов, но более точных, а обычный индикатор позволяет планировать длительные действия.
Параметры связки индикатор+осциллятор могут быть одинаковыми, но вообще-то они должны друг друга дополнять и нужно подбирать под конкретный инструмент. Если сигналы индикаторов расходятся, то, скорее всего, нужно уточнить параметры трендового индикатора: увеличение периода сделает его точнее. Для повышения точности осциллятора рекомендуется делать его период короче.
Оптимальный момент закрытия позиций:
- когда AroonUp достигает верхней, а AroonDown – нижней границы индикатора:
- происходит повторное пересечение обеих кривых, только - в обратном направлении.
Важно: при закрытии в последнем варианте — если дополнительные индикаторы показывают стабильное движение, то открытую позицию можно долго держать, используя трейлинг-стоп.
И в качестве заключения …
Положительные моменты при использовании индикатора Aroon :
- Надежность – индикатор практически не дает ложных сигналов;
- Точность – показывает не только направление/силу тренда, но и максимально точно оценивает саму возможность разворота (что это - пауза или все-таки смена тренда).
- Стабильность и простота управления.
- Однозначная графическая интерпретация показателей индикатора.
К недостаткам индикатора можно отнести:
- Запаздывание при графическом отображении «резких» спекулятивных ценовых движений позиций – проблема решается использованием в комплекте с дополнительными индикаторами.
- Ожидаемый профит при использовании индикатора Aroon (в среднем) всего на 5,5% превышает результат от обычной тактики «Открыть и держать».
Информация о наличии тренда и его силе всегда дает трейдеру возможность принять правильное торговое решение: держать позицию в расчете на сохранение тренда или не открывать позицию, если будущее направленное движение маловероятно. В этом плане использование семейства индикаторов Aroon будет полезно, как профессионалу, так и новичку. Источник: Dewinforex
Социальные кнопки для Joomla