Индикатор Боллинджера относится к классу универсальных алгоритмов, способных с высокой степенью достоверности определить как текущую тенденцию на рынке, так и оптимальные точки входа для заключения сделок на покупку и продажу любой валютной пары.
Как и многие канальные индикаторы, данный алгоритм назван в честь своего автора Джона Боллинджера, известного трейдера, аналитика и управляющего активами на мировых финансовых рынках. Кстати говоря, этот тот редкий случай, когда известна достоверная биография разработчика торговой методики, поэтому перед описанием основных правил сделаем небольшой экскурс в историю.
Джон начал свою карьеру самым неординарным способом – он работал оператором на финансовом телеканале, поэтому сам заинтересовался мировыми рынками и собрал неплохой багаж знаний, всё-таки одно дело – это то, что видит зритель на экране, и совсем другое – о чём говорят эксперты «за кулисами».
Для повышения квалификации и из-за бюрократических проволочек, не позволявших бывшему оператору самому стать ведущим, Джон закончил специальные курсы и устроился работать аналитиком на тот же самый канал, который в скором времени выкупила медиакорпорация CNBC.
Работая по найму и имея постоянный источник дохода, Джон параллельно создавал свою торговую систему, которая современным трейдерам больше известна как «индикатор Боллинджера». В настоящее время Боллинджер управляет собственной инвестиционной компанией и иногда выступает гостем студии на CNBC.
Настраиваем индикатор Боллинджера
Внешне данный алгоритм очень похож на конверт из скользящих средних, здесь также присутствует центральная линия и две границы, при этом ширина канала увеличивается в периоды роста волатильности и уменьшается, когда диапазон колебаний цены становится меньше.
Но если во многих конвертах из MA верхняя и нижняя границы строятся просто по средним High и Low свечей за период, то индикатор Боллинджера рассчитывается с учётом стандартного отклонения цены от её средней величины. Данная особенность повлияла и на выбор переменных для настройки, в частности, пользователь MetaTrader может задать следующие величины для Bollinger Bands:
- Период – количество свечей, принимаемых в расчёт при построении разметки, фактически, это период центральной скользящей средней;
- Сдвиг – смещение канала по оси времени вправо (при положительном числе) и влево (при отрицательном);
- Отклонения – количество стандартных отклонений, которые индикатор отступит от главной MA для построения границ конверта;
- Применить к – стандартная функция, при помощи которой можно задать тип данных для расчётов. Если использовать последние два варианта в списке (с пометкой Data), можно построить индикатор Боллинджера не только на основном ценовом графике, но и на любом другом индикаторе, например:
Управляя переменной «Отклонения» можно настроить чувствительность алгоритма к рыночным колебаниям, т.е. чем ниже задана величина напротив одноимённого поля, тем чаще будут формироваться пробои пограничных линий, но оптимальным вариантом считается расчёт на базе двойного отклонения, поэтому менять стандартную настройку рекомендуем только опытным трейдерам.
Индикатор Боллинджера и поиск импульсов
Джон в своих книгах, статьях и интервью настолько подробно описал собственную разработку, что никаких скрытых преимуществ в ней найти уже невозможно. Тем не менее, несмотря на широкую известность, Bollinger Bands позволяет собирать деньги с рынка как сам по себе, так и в сочетании с другими стратегиями.
Одной из самых популярных и эффективных стратегий на сегодняшний день считается торговля на пробой границ канала. Она базируется на простом допущении – если цена находится внутри конверта и его диапазон сокращается, значит, на рынке сформировался флет, т.е. покупатели и продавцы предпочитают воздерживаться от принятия рискованных решений.
Если же цена беспрепятственно пробивает индикатор Боллинджера, то с высокой долей вероятности у одной из сторон появилось значимое преимущество, поэтому торговать рекомендуется в одном направлении вместе с «сильными деньгами» (хотя здесь более уместно слово «толпа»).
Разумеется, подобные трактовки весьма условны, так как без изучения динамики реальных объёмов невозможно достоверно узнать о смещении баланса спроса и предложения, но канал Боллинджера делает ставку не на абстрактные умозаключения, а на математику, с её однозначными и известными формулами.
И действительно, ведь если индикатор Боллинджера находится в горизонтальном положении, это означает, что наклон MA по отношению к оси времени равен 0 (+/- погрешность) градусам, т.е. тренд отсутствует, при этом, если цена колеблется между границами конверта, можно однозначно утверждать, что диапазон этих колебаний не превышает величину стандартного отклонения.
Факт пробоя границы свидетельствует об обратном – краткосрочный импульс значительно превысил величину нормального отклонения, а подобные движения, как известно из статистики, всегда приводят к одному из двух следующих вариантов:
- После непродолжительного импульса (спровоцированного важной новостью, например) цена может вернуться обратно в стандартный диапазон;
- Пробой может стать спусковым механизмом, который в итоге приведёт к смещению рынка в новое состояние (изменится волатильность и границы колебаний).
Таким образом, с научной точки зрения два совершенно противоположных сценария равновероятны, но Джон Боллинджер нашёл выход – он рекомендует заключать сделку в направлении пробоя границы, но время её удержания не должно превышать периода, эквивалентного четырём свечам (например, если купили пару на часовике, то удерживаем сделку 4 часа). Подобный подход использует преимущества каждого сценария и устраняет присущие им риски.
Как ещё можно применять индикатор Боллинджера
Не менее популярной системой является торговля на отбой от границ и середины канала. Начнём с первого варианта, трейдеры заметили простую закономерность – если рынок находится во флете, границы Bollinger Bands часто являются поддержкой и сопротивлением, поэтому можно покупать пару от нижней полосы и продавать от верхней с целями на средине конверта.
В настоящее время подобная тактика часто даёт сбои при попытках применить индикатор Боллинджера внутри дня, поэтому приходится работать либо на крупных таймфреймах (от H1 и старше), либо до начала активной фазы торгов, пока рынок не стали раскачивать крупные банки.
И второй вариант работы с Боллинджером является трендовым. В данном случае сделки на покупку и продажу заключаются от центральной скользящей средней в зависимости от её угла наклона (если она направлена вниз – продаём, если вверх – покупаем).
Прибыль фиксируется при достижении ближайшей границы канала, обращаем внимание – фиксированный тейк-профит в данном случае неприменим, так как индикатор Боллинджера «скользит» за ценой. В том случае, если нет возможности следить за рынком, разрешается ставить предварительные тейки, но следует учитывать, что прибыль при такой методике может оказаться значительно ниже, чем может принести сильный импульс. Источник: Dewinforex