Индикатор Parabolic SAR – трендовый стоп-разворот

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 8139

Борьба с эффектом запаздывания технических индикаторов на основе скользящих средних всегда была актуальной задачей. Индикатор Parabolic SAR имеет в своей структуре математическую модель параболы, что снижает запаздывание на средневолатильных инструментах и позволяет ловить моменты разворота тренда.

Индикатор Parabolic SAR был впервые описан в фундаментальном труде книге Уэллса Уайлдера «Новые концепции в технических торговых системах». Гармоничная форма параболы вместе с идеей точек остановки и разворота (Stop and Reverse) строится непосредственно на ценовом графике в виде последовательности цветовых точек. Индикатор практически аналогичен скользящей средней, только движется с ускорением и меняет свое текущее положение относительно графика цены – на Up Trend индикатор находится под ценой (ниже), на Down Trend - над ценой (выше). Задача индикатора – обеспечить четкое следование за трендом и своевременное закрытие или переориентация открытых позиций в момент разворота.

Именно параболическая составляющая способна раньше других индикаторов увидеть момент разворота, так как она реагирует не только на движение цены, но и на время. Индикатор менее чувствителен к началу разворота, чем к его завершению – по мере «старения» тренда условия для появления разрыва становятся более жесткими. Чем более продолжителен тренд, тем меньшие вариации цены могут вызвать сигнал на разворот позиции.

Наличие четко выраженного тренда является основным условием успешного применения индикатора. Точность сигналов на закрытие позиций и моментов разворота повышается с увеличением торгового периода.

В момент пересечения ценой линии графика Parabolic SAR происходит визуальный разрыв (разворот) и следующие значения индикатора появляются на противоположной стороне (выше или ниже цены). В момент разворота базовой точкой служит max или min свечи за предшествующий период. Разрыв индикатора — сигнал окончания текущего тренда (переход во флет) или его реальный разворот. Точка индикатора под ценой означает возможный рост. Точка над ценой – сигнал начала снижения.

Чувствительность индикатора варьируется с помощью единственного параметра - фактора ускорения (AF), который по умолчанию равен 0.02 или 2%. Период можно менять: чем он меньше, тем раньше индикатор будет сигнализировать об изменении тренда, но при этом растет количество ложных сигналов. При увеличении периода индикатор запаздывает, но ложных сигналов становится ощутимо меньше.

Математика индикатора Parabolic SAR

Формула расчета Parabolic SAR имеет вид:

где

SAR(n+1) – будущее значение индикатора (значение завтрашнего дня) или новое значение цены для закрытия позиции;

SAR(n) – текущее значение индикатора (значение текущего дня) или текущее значение цены на закрытие;

AF – фактор ускорения;

ЕР – последняя фактическая точка экстремума для длинных позиций – high цены, для коротких - low цены.

Например, при восходящем тренде в любой момент времени индикатором определяется так называемая индикативная цена (SAR), ниже которой реальная цена не должна опускаться. Если это происходит, индикатор автоматически считает, что тренд изменился (стал нисходящим), тогда цена SAR покажет максимальную цену, выше которой реальная цена, по расчетам индикатора, не будет подниматься.

Линия индикатора имеет разрывы в моменты пересечения с графиком цены – точки индикаторы перемещается в противоположную сторону. На иллюстрации точки А-В указывают на момент, где восходящая линия индикатора пересекается с графиком цены. До этих точек цена росла, а после точки пересечения стала падать – разворот тренда вниз. Точки С-D указывают на факт пересечения графика цены с нисходящей линией индикатора: до этого момента цена снижалась, после точки пересечения ушла в рост – разворот тренда вверх. Расстояние между цветовыми точками индикатора не всегда одинаково. Индикатор приближается к ценовому графику тем больше, чем быстрее (сильнее) растет/падает реальная цена

.

Применение Индикатора Parabolic SAR в торговле

Если рынок «бычий»,то точки индикатора будут перемещаться вверх, не взирая на то, куда движется текущая цена. Величина перемещения точек линии Parabolic SAR зависит от волатильности ценового движения. Для медвежьего рынка – обратные После момента пересечения линии индикатора с ценовым графиком открывать сделку можно только после появления 3-4 точек индикатора в одном направлении. Открытые позиции сохраняются только в направлении основной линии.

Закрывать позиции нужно в момент максимального приближения кривой индикатора к графику цены (именно в такой точке нужно ставить take-profit). Сигнал индикатор приходит с запаздыванием, поэтому если вы не среагируете вовремя, то можно потерять часть прибыли. Длинные позиции закрываем, если цена уходит ниже линии индикатора, а короткие — если поднимается выше линии.

Индикатор Parabolic SAR представляет собой эффективный инструмент для определения уровня размещения ордера stop-loss для закрытия позиции в моменты пробой цены выше/ниже показаний индикатора. Значение индикатора все-таки слегка отстает от реальной цены и в момент входа надо ставить stop-loss прямо в текущую точку индикатора, если это не противоречит методике манименджмента, выбранной для вашей торговой стратегии. Иногда данный индикатор используется в качестве следящей линии trailing stop (скользящего стопа).

Сила вновь образующего тренда оценивается по расстоянию между соседними цветовыми точками линии – чем больше, тем более сильный тренд. Когда тренд уже набрал силу (расстояние между точками индикатора большое), входить в рынок может быть уже поздно из-за возможной коррекции или разворота.

Как и все индикаторы, построенные на основе расчета среднего значения, Индикатор Parabolic SAR при работе на флетовом рынке дает много ложных сигналов. Но не спешите фиксировать уже открытые позиции, если цена зависла в боковом движении, а индикатор продолжает рисовать точки в том же направлении тренда (выше или ниже цены). Пока нет разрыва индикатора – возможно продолжение текущего тренда.

Индикатор рекомендован для применения на периодах от Н1 и выше, так как на более мелких тайм-фреймах его сигналы нестабильны из-за «рыночного шума». Можно применять на любых средневолатильных торговых инструментах.

Использование в комплекте с другими индикаторами

Сигналы индикатора Parabolic SAR можно подтверждать дополнительными трендовыми индикаторами, например, полосами Боллинджера, но лучше использовать Parabolic SAR совместно с индикаторами силы тренда (например, ADX), так как с определением направления он и сам хорошо справляется. Если ADX находится ниже 25(0.25), то тренд слабый, значит, использование сигналов индикатора SAR рискованно. Если показания ADX сигнализируют о сильном тренде, входы по сигналам индикатора SAR могут быть эффективны.

И в качестве заключения…

Индикатор Parabolic SAR базируется на главном рыночном принципе направленной торговли: открывать, перемешать и закрывать позицию нужно только в направлении основного тренда, и никогда не работать против тренда. Он требует устанавливать ордер на закрытие одновременно с входом в рынок и сдвигать эту связку о направлению тренда. Индикатор защищает трейдера от ошибочных или импульсивных действий и воспитывает торговую дисциплину. Используя данный индикатор, можно находиться в торгах практически все рыночное время, так как при разрыве линии индикатора открывается позицию в направлении нового тренда.  Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: