Индикатор позиций – изучаем психологию толпы

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 11052

Конечно, при торговле основное внимание следует уделять сигналам, которые дает собственная торговая система. Но не лишним будет знание о том, какие настроения господствуют на рынке, узнать «мнение толпы» можно с помощью специальных алгоритмов.

Индикатор позиций – алгоритм, позволяющий в любой момент времени оценить, на какое направление движения цены ориентируются трейдеры. То есть индикатор просто работает со статистическими данными и выводит на экран процент быков и медведей в любой момент времени.

Принцип работы таких инструментов один и тот же, но вот предоставляемые данные могут сильно отличаться. Все дело в том, какой именно источник данных используется. Если алгоритм анализирует данные только по одному брокеру, то картину трейдер увидит не совсем полноценную. А вот если анализируются данные у нескольких крупных брокеров, то представленная картина более-менее точно отображает сложившуюся ситуацию.

В торговле эти знания можно использовать по-разному. Нередко можно встретить рекомендации идти против толпы, дождавшись, когда число продавцов/покупателей начнет зашкаливать.

Простой индикатор позиций

Стоит отметить, что подобные индикаторы не нужно устанавливать по обычной схеме как это делается для МТ4. Такие алгоритмы работают только в онлайне, а простейшим примером может служить информер от Альпари (раздел аналитика - информеры).

После выбора нужных валютных пар (металлов, ценных бумаг и т. д.) трейдер увидит перед собой столбцы гистограммы с указанными численными значениями процентов – это и есть соотношение продавцов и покупателей. Использовать в торговле эти данные практически никак нельзя и рассматривать их стоит исключительно как справочную информацию.

На Альпари свет клином не сошелся и подобных информеров в сети можно найти немало, но отличий между ними практически нет. Отличаться может разве что число валютных пар да цветовая гамма, использованная в оформлении.

Некоторые такие индикаторы имеют дополнительную возможность – сортировку данных по «весу» брокера. При ее нажатии в верхней части списка будут отображаться именитые брокеры с отменной репутацией. Например, лидером с этой точки зрения считается Saxo, а вот Alpari, Oanda и MyFxBook замыкают десятку лучших.

Аналог биржевого стакана

OANDA предоставляет данные об открытых позициях в виде стакана. Такой индикатор позиций как две капли воды похож на обычный биржевой стакан. Нужно только уметь читать данные, отображаемые данные:

  • верхняя левая четверть отведена для отображения коротких позиций (выше текущей цены);
  • верхняя правая четверть – длинные позиции (выше текущей цены);
  • нижняя левая и правая четверти отображают соответственно короткие и длинные позиции ниже текущей цены.

 

Помимо открытых позиций портфель заказов отображает также и заказы на продажу/покупку (отложенные) ордера. Принцип распределения по четвертям тот же.

Полученные данные можно использовать, например, для того, чтобы попытаться определить потенциальные уровни поддержки/сопротивления. На сильный уровень, как правило, указывает скопление открытых позиций. Например, на данный момент неплохой уровень сопротивления находится на уровне 1,1200 (для пары EUR/USD). Можно попытаться заключить сделку на отбой от этого уровня, но подтверждение сигнала, конечно, не помешает.

Можно пользоваться и усовершенствованной версией OANDA, добавлений не так много, но они очень помогают в торговле. Отметить можно отображение уровней перекупленности/перепроданности (OB и OS), а также срединного уровня (MV) и уровень притяжения (GR).

Этот индикатор позиций можно считать одним из самых информативных и при должном навыке его одного вполне достаточно для успешной торговли.

Графическое отображение соотношения позиций трейдеров

Основной недостаток отображения соотношения позиций в виде простых чисел заключается в том, что использовать их в торговле никак нельзя. Наглядности нет никакой. К счастью, есть способ отображать эти данные в более удобном виде.

На первый взгляд обилие цветных линий хаотично и может немного смутить, но ничего страшного в этом нет. Каждая из линий соответствует соотношению коротких и длинных позиций определенного брокера, можно выключить/включить отображение данных по разным брокерам. Кривые, отображающие данные по торгам у разных брокеров могут использоваться для заключения сделок. Нужно только уметь читать их.

В долгосрочных стратегиях можно попытаться найти точку, в которой резко выросло количество покупателей у большинства брокеров. Если это произошло, то можно ожидать движения в обратную сторону.

Существует даже поговорка, согласно которой, входя против толпы, трейдер чаще всего входит по тренду, а это только повышает вероятность успеха. Единственное, что нужно учесть – такой подход к торговле может применяться только на больших таймфреймах (D1). На меньший временных интервалах индикатор позиций работает некорректно.

Другой подход подойдет для среднесрочной торговли. Единственная задача трейдера – найти резкий пик на графике, чаще всего он возникает, когда крупный игрок входит в рынок. Его задача – обмануть толпу, наша – распознать его хитрый маневр.

Подведение итогов

Знание о соотношении позиций точно лишним не будет, даже при наличии рабочей торговой системы знать, куда ринется толпа в ближайшее время, нужно. Довольно часто благодаря этому можно идентифицировать тренд на несколько недель и даже месяцев вперед, а торговать уже можно по своей стратегии.

В то же время не стоит переоценивать значение этих данных, особенно если учитывать статистику только по 1 брокеру не первой величины. Индикатор позиций – неплохое дополнение к торговой системе, но ни в коем случае не панацея. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: