Индикатор волн Эллиота – психология прибыли и разрушения - DewinForex.com: Forex (Форекс) портал для трейдеров

Волновая теория финансовых рынков представляет собой глобальную идею цикличности любых процессов, совмещенную с рыночной теорией Доу. Индикатор волн Эллиота выполняет поиск волновых моделей и прогноз дальнейшего поведения цены с учетом психологии рыночного поведения.

Бухгалтер Ральф Нельсон Эллиот строил свою теорию на идее цикличности любой человеческой деятельности, а не только рынка. На самом деле волновая структура присуща любому торговому активу, обязательству или акции, а сам рынок является продуктом массовой человеческой психологии. Он выделил 13 видов паттернов, постоянно возникающих на ценовом графике, отражающих результат эмоций участников рынка - от надежды на прибыли к страху разорения.

Несмотря на противоречия такого подхода, его последователи создали семейство технических индикаторов волн Эллиота для выявления на ценовом графике описанных автором вариантов волновых моделей.

Волны Эллиота - не что иное как отображение процесса действий на рынке противоположных сил созидания и разрушения, но успех многих крупных трейдеров-волновиков дает этой методике право на жизнь.

Главные постулаты теории Эллиота:

1.За каждым действием обязательно следует противодействие.

2.Главная циклическая тенденция состоит из 8-ми волн: 5 волн основного движения и три последующие волны коррекции (волновая модель «5+3»).

3.Модель «5+3» составляет полный цикл и обладает свойством фрактальности, то есть является составной частью такой же волновой структуры «5+3» следующего уровня (большего тайм-фрейма).

4.Волновая модель «5+3» всегда неизменна с небольшими вариациями длительности ее формирования.

Психологически рынок рассуждает так:

Волна 1. «Психика рынка» полностью негативна (медвежья). Обычно наблюдается очень сильное движение.

Волна 2. Рынок резко откатил от прибыльных уровней – доминируют желания инвесторов зафиксировать прибыль.

Волна 3. Резкий рост оптимизма (инвесторов), цены ускоряются, объемы растут.

Волна 4. В реале очень трудна для точной идентификации. Оптимизм на рынке еще есть, но - слабеет.

Волна 5. Наблюдается рост цен при средних объемах торгов. Массовый ажиотаж. В конце волны идет резкий бросок объемов.

Волна A. Большинство участников еще уверены, что рост продолжится с новой силой, но уже появляются сомневающиеся.

Волна B. Означает слабое движение вверх (остаточный оптимизм).

Волна C. Сильная нисходящая волна на фоне общей уверенности, что начинается новая волна, но уже есть осторожные покупки.

Современный вид базовой волновой модели «5+3» показан ниже, волны маркированы цифрами и буквами

Волны 1-3-5 называют импульсными, 2-4 - корректирующими. Участки а,b и с всегда движутся против основной тенденции 1-5, которая может быть растущей или нисходящей.

Импульсные волны имеют некоторые свойства, нарушение которых не допускается.

1. Конец 2-й импульсной волны не заходит за начало 1-ой волны.

2. При развитии сильного импульса конец 4-ой волны не заходит за конец 1-ой волны.

3. Максимальная амплитуда принадлежит 3-ей волне.

Если на реальном графике нарушение этих принципов все-таки случается, нужно пересмотреть результаты выполненного анализа и начинать поиски иной волновой модели.

На практике для предсказания продолжительности и величины будущего рыночного движения, которое может длиться от нескольких минут или часов до нескольких лет и десятилетий, аналитики используют волновые модели в комбинации с числами Фибоначчи.

Разметка модели или подсчет волн Эллиота выполняется трейдером или вручную, или в специальных программах теханализа. Можно выполнять разметку с помощью индикаторов волн Эллиота для Metatrader4(5). Обычно применяют несколько индикаторов волн, что позволяет точнее оценить правильность разметки.

Рассмотрим примеры основных вариантов индикаторов.

Индикатор FX5_NeelyElliotWave_v1.2

Прогнозирующий будущее - Elliott Wave Prophet

Такой индикатор волн Эллиота делает попытку просчитать дальнейшее движение цены, рисуя продолжение, входящее в будущую волновую модель. На примере ниже можно видеть, что такой прогноз бывает весьма неточным, но возможно, будущее движение впишется в состав волновой модели больших тайм-фреймов.

Чем больше период графика, на котором используется индикатор волн Эллиота, тем более точным может оказаться прогноз:

Индикатор волн Эллиота Elliott Wave Oscillator

В среде яростных приверженцев волн Эллиота популярен вариант осциллятора Elliott Wave Oscillator, который визуально очень напоминает MACD. Располагается в дополнительном окне, самые высокие пики показаны на третьей волне.

Стартовой точкой принимается факт пробоя гистограммой осциллятора нулевой отметки.

Как видно из графика, при росте цены цикл с точки 1 по точку 5 сопровождается, как минимум, одним фактом дивергенции, подтверждающим направление до окончания волны 2 и, имеет не меньше одной дивергенции перед снижением для формирования 5 волны.

Правила торговли по индикаторам волн Эллиота

Торговые сигналы на buy и sell обрабатываются по одинаковой схеме. Общая схема анализа показана на примере бычьего движения:

Стоп-лосс ставим в диапазоне около ближайшего экстремума, take profit обычно не ставят, а по достижении некоторого уровня прибыли переходят в безубыток, и далее двигаются по traling stop, постоянно контролируя ситуацию.

Ждем фиксации пересечения нулевого уровня на восходящем тренде – вверх, на нисходящем – вниз. Закрываемся тоже по дивергенции, но в противоположную сторону.

Основные недостатки моделей Эллиота

Точность прогноза очень зависит от точности первичного определения отсчета волн. Выявление начала одной волны и конца следующей может быть весьма субъективным.
Наиболее распространенные модели Эллиотта могут сильно различаться по форме и частоте участков, так как понимание волнового принципа является субъективным результатом личного наблюдения каждого трейдера, а человек всегда психологически готов увидеть то, что он хочет увидеть.
Схема разметки представляет собой «идеальную модель», и не стоит рассчитывать, что цена всегда будет вести себя настолько жестко. Могут быть временные и амплитудные отклонения, а также нарушения регулярности.
Различия в личном восприятии рынка приводят к разногласиям и к различным разметкам волновых моделей одной и той же рыночной ситуации.

Основные достоинства теории волн

Четкое определение алгоритма движения цены (импульс или коррекция).на любом рынке (в тренде или во флэте).
Фиксация целей импульсного и коррекционного движения.
Определение точек разворотов пред сильным движением.

И в качестве заключения …

Волновая разметка рыночной цены и в наше время считается непростой задачей, работы по усовершенствованию индикаторов ведутся постоянно. Эффективность волновой теории весьма спорна, так как она пытается учитывать человеческую психологию рыночного поведении.

Волны очень хорошо видны на истории и плохо поддаются прогнозированию. Использование индикаторов волн Эллиота имеет смысл только с другими индикаторами, нацеленными на долгосрочное планирование (например, Ишимоку). Применяя жесткий манименеджмент, работа по индикаторам волн Эллиота дает неплохие результаты при средне срочной и долгосрочной торговле. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla