Индикаторы для торговли нефтью и рублями

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 10454

Хотя первые лица государства постоянно и заявляют, что рубль вот-вот отвяжется от нефти, пока что этого не произошло. А значит, зависимость между этими инструментами можно использовать себе во благо.

Если сравнить графики нефти и рубля, то видно, что 100%-ной корреляции нет, но в общем и целом часто цены ходят зеркально. Объяснить это можно особенностями российской экономики, которая до сих пор сильно зависит от цен на нефть.

Вся соль ситуации кроется в стоимости нефти в рублях. Если взять график изменения стоимости в долларах, то видно, что с пика более чем в $100 за бочку летом 2014 цена упала более чем в 3 раза за срок меньше чем в 2 года. Учитывая то, что даже сейчас доходная часть бюджета зависит от прибыли с продажи углеводородов примерно на 40-45%, понятно, что экономика просто рухнула бы, оставайся рубль стабильным.

Арифметика простая – бюджет то наполняется рублями, а не долларами. При курсе 30 руб/1$ и стоимости бочки нефти около $100, за ее продажу получали 3000 рублей. Но при падении цены до $30 для того, чтобы выручить ту же сумму в рублях нужно уже чтобы курс был примерно 100 руб/$1.

Конечно, пример довольно упрощенный, в реальности зависимость между стоимостью бочки нефти и курсом рубля далеко не линейная, да и корреляция не всегда прослеживается. Но в целом зависимость сохраняется такая – при удешевлении нефти дешевеет и рубль, и наоборот – когда нефть растет, рубль начинает укрепляться.

В рублях серьезных колебаний цены на нефть не было и быть не может. Соответственно, как только на рынке возникает перекос, можно ожидать, что рубль скорректируется таким образом, чтобы стоимость бочки вернулась к средним значениям. И это можно использовать в торговле.

Индикатор BlackGold – неплохой инструмент для работы с рублем и нефтью

То есть для торговли по предложенной идее нужно, чтобы трейдер видел 2 графика – один должен отображать цену нефти в рублях, а второй – в долларах. Проблема только в том, что в МТ4 отображается только пара USD/RUB и долларовая цена нефти (BRNT либо другое обозначение в зависимости от брокера).

Важно! Вы можете и не найти у себя в терминале нефть, а также пару доллар/рубль, тут уже все зависит от того, какими инструментами позволяет торговать брокер, да и от типа счета тоже. Например, в Альпари на demo.Standart и нефть, и рубль есть, а в других демо счетах отсутствуют.

Именно для представления цены нефти в рублях и предназначен индикатор BlackGold. на график его добавляем как обычно (Файл – открыть каталог данных – MQL4 – Indicators – вставляем файл индикатора). Настраивать его не нужно, да и не получится при всем желании – в настройках можно задать только валютную пару и горизонтальные уровни, других параметров просто нет. Единственное – если у вас в терминале USD/RUB обозначен как то иначе, то в настройках индикатора впишите ваше название.

Важно! Добавлять индикатор нужно исключительно на график нефти. Если вы добавите его на пару USD/RUB, то получите абсолютную копию ценового графика в линиях. При добавлении его к нефти линии также получаются подобными, но различия все же есть, и они заметны.

После добавления на график внизу увидим ломаную линию, она то и будет представлять рублевую цену нефти. Видно, что стоимость «черного золота» действительно изменяется незначительно (по сравнению с долларовой ценой). С начала нестабильности последних лет рублевая цена колеблется в диапазоне 3300-2600 рублей. Это, конечно, немало, но все же не сравнить с многократным ее обесцениваем в долларах, так что нашу теорию это только подтверждает.

Хотя этот индикатор по умолчанию и заточен под работу с рублем, но можно применять его и к другим валютным парам, у которых наблюдается корреляция с нефтью, например, для USD/CAD. Для этого в настройках нужно указать вместо USDRUB название соответствующего инструмента.

Важно! Подойдут только те пары, у которых доллар стоит на первом месте. Для всех остальных нужно уже править код самого индикатора.

Варианты применения индикатора BlackGold

По большому счету индикатор позволяет построить спредовый график, то есть перемножить 2 обычных (Brent x USD/RUB) и получить стоимость нефти за рубли. Некоторые специализированные сервисы предоставляют такую возможность (тот же Trading View, который мы совсем недавно разбирали в статье «Сервис TradingView – достойный конкурент МТ4»). В МТ4 стандартными средствами достичь подобного не удастся.

Вариантов применения индикатора также несколько:

  • можно просто отслеживать схождение/расхождение графиков Brent/USD и Brent/Rub;
  • зная, что цена нефти в рублях колеблется в сравнительно узком коридоре, можно торговать на отбой от границ канала;
  • непосредственно на график, построенный BlackGold, можно добавить RSI и торговать на выходе Brent/RUBиз зон перепроданности/перекупленности.

 

Но самый главный сигнал все же – разница в проявлении сигналов на нефти и по паре USD/RUB. Дело в том, что любое сильное движение рубля должно быть подтверждено соответствующим движением по нефти. Неоправданные движения ничем хорошим не заканчиваются, и наоборот – если на нефти такое движение произошло, а на рубле еще никак не отразилось, самое время готовится к торговле.

Торговля в канале

Принцип работы разберем на показаниях индикатора за 2016 год. Сразу отмечу – особо точных сигналов не ждите, BlackGold скорее поможет просто определиться с направлением движения цены в ближайшее время. Точную точку входа можно искать с помощью других стратегий.

Логика работы с индикатором примерно такая:

  • на графике Brent/Rub отмечаем максимум и минимум цены, это наши ориентиры на будущее. Так вышло, что максимум в рублевых ценах был достигнут в начале января (цена около 3215 за бочку), а рекордное за последние несколько лет падение довело цену в рублях до отметки чуть ниже 2600 рублей;
  • нас будут интересовать моменты подхода цены к экстремальным ценам. Если цена подходит к годовым рублевым максимумам следует ожидать усиления рубля (то есть пара USD/RUB идет вниз). Так что приоритет в этом случае отдаем продажам, и наоборот, если рублевая цена подходи к годовым минимумам, то ищем точки для покупок USD/RUB.

 

В рассмотренном примере видно, что цена в конце мая – начале июня закрепилась выше годовых максимумов (имеется ввиду именно рублевая цена), именно в это время в долларах ее стоимость превысила психологически важную отметку в $50. Видно, что в моменты, когда Brent/Rub достигает максимума, график USD/RUB идет вниз и наоборот.

Схожая ситуация наблюдалась и когда цена 5 апреля этого года подошла к очередному локальному минимуму в 2670 рублей. Именно в это время был зафиксирован максимум по USD/RUB.

Из минусов такого варианта применения индикатора можно назвать разве что то, что точных точек для входа вы не получите, только ориентиры. Например, когда рублевая цена ушла за годовые максимумы, к покупкам USD/RUB следовало бы относиться настороженно.

Blackgold + RSI

Этот вариант работы дает более четкие сигналы на вход в рынок. Непосредственно на индикатор Blackgold нужно будет добавить обычный RSI.
Сам RSI нам не нужен,мы будем использовать в торговле зоны перекупленности/перепроданности. А чтобы вручную не строить горизонтальные уровни, будем использовать те, которые строятся вместе с осциллятором.

Важно! Для того, чтобы RSI и Blackgold отображались в одном окне нужно осциллятор перетащить на Blackgold непосредственно из окна «Навигатор» (левая часть Метатрейдера), далее в настройках выбираем применить к «First Indicator’s data».

Работать можно по тем же правилам, что и с обычным RSI, просто вместо линии осциллятора использовать линию BlackGold. Например, выход ее из зоны перепроданности говорит о том, что у рубля есть потенциал для укрепления, тоесть можно продавать USD/RUB.

Конечно, сам по себе выход линии из зоны перепроданности/перекупленности сигнал слабоватый, но направление последующего движения цены, как правило, указывается верное.

Построение трендовых линий на Blackgold

Еще один довольно распространенный способ работы с индикаторами – построения прямо на них трендовых линий (так многие трейдеры работают с RSI, Стохастиком). На Blackgold можно выполнять те же построения, благодаря им иногда удается поймать неплохое движение.

Принципы построения те же – ищем 2 и более последовательно расположенных минимума/максимума и соединяем их линией. Пробой линией индикатора построенной поддержки/сопротивления дает основание для входа в рынок.

В примере линия построенная поддержка была пробита, то есть рублевые цены на нефть стали падать. Это дает основания для покупок USD/RUB (за доллар начинают давать больше рублей). Как оказалось, пробой линии поддержки произошел как раз накануне неплохого восходящего движения по USD/RUB. Работать по такой схеме можно на любом временном интервале.

Причем если посмотреть на сам график USD/RUB (без учета данных по Brent/Rub), то нормальной точки входа мы не получили. В других ситуациях за счет построений на индикаторе можно получить точку входа раньше, чем она сформируется непосредственно на графике.

Можно попробовать поискать фигуры теханализана графике Brent/Rub, но появляются они на графике очень редко.

Индикаторы для определения корреляции между инструментами

Есть несколько способов определить существуетли корреляция между выбранными инструментами. Самый простой способ – просто сравнить визуально 2 графика, но в разных окнах это делать неудобно, поэтому можно использовать вспомогательные алгоритмы наподобие Overlay Charts.

Этот индикатор никак не помогает в торговле, да и разметку он сам на графике не делает. Единственная польза от него – возможность в одном окне отобразить 2 разных графика. Это просто удобнее, чем сравнивать их постоянно переключаясь между разными окнами.

Между нефтью и рублем наблюдается обратная корреляция, то есть если нефть начинает дешеветь, то график USD/RUB идет вверх (за доллар дают больше рублей). Взаимосвязь наблюдается не постоянно, при боковом или слабо выраженном движении она невысока, а взаимосвязь стоимости нефти и рубля хорошо видна на резких скачках.

Если корреляция хорошая, то можно отслеживатьситуацию на обоих графиках сразу. Бывают ситуации, когда на одном из них формируется хорошая разворотная фигура, а на втором нет, такие случаи можно брать в работу.

Есть и другой тип индикаторов, один из них с одноименным названием «Correlation» не выводит на экран 2 разных графика, а просто рассчитывает корреляцию в долях единицы. Он позволяет задавать не только любых 2 инструмента для анализа и глубину анализа, но и сдвинуть одну пару относительно другой на заданное число свечей.

В таком случае корреляция отображается уже в виде линии в отдельном окне (синяя – основная, а красная – выступает в роли корректирующей). График не загромождается – в этом и все преимущество.

В принципе, индикаторов такого рода мало, но и тех нескольких, что существуют вполне достаточно. Ведь принцип работы у них один и тот же – либо добавление на один график второй, либо расчет корреляции на определенном временном интервале и его отображение в численном виде.

Индикатор Blackgold выгодно выделяется на его фоне, так как позволяет получить спредовый график в МТ4. В итоге имеем стоимость нефти в рублях, что также можно использовать в торговле.

Еще один способ определить взаимосвязь между интересующими вас инструментами – онлайн-сервисы. Достаточно только выбрать нужные инструменты и период, на котором будет выполняться расчет, корреляция будет отображаться в долях единицы, знак «+» - корреляция положительная, «-» - обратная. Минус таких сервисов в том, что нефти может и не оказаться среди перечня, только самые популярные валютные пары.

Стоит ли использовать новостные индикаторы?

Когда мы торгуем обычными валютными парами, то без новостей не обойтись. Я рекомендовал бы учитывать их даже если вы технарь и фундаментальным анализом никогда не занимались. На период выхода важной статистики желательно подтянуть стопы, а то и переставить сделки в ноль или частично закрыть их.

Но рубль и нефть – особый случай. В привычных экономических календарях важных данных, которые реально могут двинуть нефть (а соответственно и рубль) вы не найдете. Исключение составляют разве что данные по запасам в США и статистика по сокращению/наращиванию добычи. Но данные по санкциям, результатам договоренностей между первыми лицами государств-главных экспортеров в календарях не публикуются, поэтому лучше пользоваться крупнейшими новостными порталами.

Так что зацикливаться на новостях и экономическом календаре не стоит, новостные индикаторы можно вообще исключить из торговли. Особенно если вы решили все внимание сосредоточитьименно на нефти и рублях, отслеживайте только общую ситуацию.

Общие правила и рекомендации при торговле рублями с учетом нефти

Пара USD/RUB довольно специфическая и ведет себя не всегда предсказуемо, так что если вы в ряды спекулянтов вступили недавно, то лучше задумайтесь, а стоит ли рисковать. Я бы порекомендовал:

  • не использовать торговые стратегии интрадей, ни к чему хорошему это не приведет, особенно если учесть события и динамику движения USD/RUB последних лет;
  • не пытаться торговать ГЭПы, вероятность их закрытия и последующего движения в направлении разрыва намного ниже, чем при работе с обычными валютными парами;

 

  • неплохо работают круглые уровни, тут уже чистая психология, если пара смогла закрепиться на отметке, например, 70,00 то масса народу помчится в обменники менять рубли на доллары, что только подстегнет рост;
  • даже если индикаторы в вашей стратегии позволяют ставить крупные цели, лучше все равно не жадничайте. USD/RUB слишком сильно зависит от геополитической ситуации в мире, одной экономикой тут точно не обойдешься. Так что при первой возможности переставляйте сделки в безубыток.

 

Ну и самое главное – не нужно слишком рассчитывать на корреляцию между нефтью и рублем. Да, чаще всего такая зависимость есть, но чем ближе цена на «черное золото» подходит к своим экстремальным значениям, тем меньше такая закономерность работает.

Если нефть падает ниже $30, то рубль такжедевальвирует, но при этом в дело вмешивается ЦБ с тем, чтобы не дать ему просесть слишком уж глубоко. То же самое наблюдается при укреплении нефти, рублю никто не даст бесконтрольно расти (оптимисты, про доллар по 30 можете забыть), просто начнут пополняться ЗВР, стабфонд и т. д.

Подведение итогов

Нефть еще долго будет оказывать сильное влияние на рубль и дело тут не столько в том, что никто из руководства России этим вопросом не занимается, сколько в том, что для решения этой проблемы нужны структурные изменения. Подчеркну – структурные изменения, иными словами капитальный ремонт, а не косметический.

С другой стороны, реализовать эти самые структурные изменения сложно в условиях, когда точно никто не может сказать сколько нефть будет стоить через месяц. Например, на текущий год бюджет верстался исходя из среднегодовой цены в $50 за бочку, но все мы помним, что в начале года был ужасный период, когда ее стоимость падала даже ниже $30. И даже с учетом последующего подъема пока что на среднегодовые $50 никак выйти не удается.

Все это и тормозит намеченные изменения в экономике страны, оказывая попутно влияние и на курс USD/RUB. Волатильность стала в разы больше, чем 2-3 года назад.

Опытные трейдеры могут извлечь из такой ситуации немало пользы. Достаточно только уяснить закономерности движения нефти и пары USD/RUB. Можно остановиться на простых индикаторах корреляции, а можно использовать более продвинутый Blackgold, который позволяет получить рублевую цену нефти. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: