Какой индикатор циклов выбрать: Технический анализ VS Макроэкономика

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 10093

Циклические колебания являются неотъемлемой характеристикой многих физических и социальных процессов, не стал исключением из данного правила и валютный рынок, на котором тысячи трейдеров и инвесторов ежесекундно совершают определённые действия.

В недалёком прошлом экономические циклы рассчитывались только для макроэкономических показателей, таких как ВВП, объём производства и т.д., но так как в настоящее время вычислительные мощности компьютеров позволяют работать с абсолютно любым набором данных, программисты смогли создать уже не один индикатор циклов для платформы MetaTrader.

На какой индикатор циклов не следует обращать внимание

Если проанализировать дискуссии на форумах трейдеров, то становится очевидным, что сообщество разделилось на два лагеря – «математиков и экономистов» и, если можно так выразиться, «эзотериков». Перед написанием сегодняшнего обзора не хотелось вообще затрагивать данный вопрос, но, судя по всему, необходимо ещё раз напомнить - по верному пути идут именно представители первой группы, применяющие конкретные формулы (созданные специально для циклического анализа) или физические закономерности (оптимизированные для социальных процессов).

Все прочие попытки найти циклы, связанные с лунными фазами, солнечной активностью и т.д. – это просто хобби некоторых людей, даже не торгующих по своим собственным разметкам, поэтому воспринимать подобные изыскания всерьёз не следует - может дорого выйти. Соответственно, любой индикатор циклов будет представлять собой ничто иное, как формулу или мнение экспертов.

Почему иногда лунные циклы совпадают с реальными циклами? Всё просто, во-первых, в лунном месяце в среднем 30 суток, т.е. грубо говоря – месяц, во-вторых, главным драйвером на рынках является статистика, публикуемая министерствами и правительствами стран строго по графику, в основном, раз в месяц. Вот и получается, что колебания цены на ожиданиях и факте по времени иногда совпадают с лунными фазами (+/- погрешность), и не нужно здесь искать никаких иных связей.

Адаптивный индикатор циклов для MetaTrader 5 по мотивам книг Джона Элерса

Начнём, пожалуй, с математики. Для неподготовленного читателя теория Элерса покажется слишком сложной, поэтому кратко рассмотрим несколько бесплатных индикаторов, созданных и доступных для скачивания на ресурсе mql5, а также основные предпосылки, которыми руководствовались авторы данных алгоритмов.

Теория и преобразования Элерса, изложенные в книгах «Ракетный трейдинг» и «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков», направлены на адаптацию индикаторов к текущим рыночным условиям. В своих вычислениях Джон опирался на комплексные числа и фазовые векторы, при этом для разложения фазового вектора на компоненты он применял преобразование Гилберта.

Если кто-то заинтересовался данной темой, настоятельно рекомендуем изучить упомянутые выше книги, если же хочется сразу увидеть результат, то на рисунке ниже представляем разметку индикатора Cycle Period, состоящего из двух линий, первая из которых (зелёная) показывает период цикла, а сглаженная (красная) выступает в роли сигнальной.

Индикатор циклов Cycle Period не является самостоятельным алгоритмом, и создавался специально для дальнейшей разработки адаптивного индикатора Cyber Cycle, который, в свою очередь, уже генерирует конкретные сигналы на покупку и продажу при пересечении линий, в частности:

  • Если зелёная линия пересекла красную снизу вверх – покупаем;
  • Если зелёная линия пересекла красную сверху вниз – продаём.

Cyber Cycle реализован в виде осциллятора, но его значения не приводятся к фиксированной величине, поэтому результат вычислений не искажается, как это бывает при «залипании» многих похожих индикаторов у верхней и нижней границы. Таким образом, функция Cycle Period вычисляет период, а Cyber Cycle обрабатывает результат и привязывает конкретные сигналы к точкам начала и завершения циклических колебаний.

Индикатор циклов Center of Gravity

Если предыдущие формулы опирались строго на математические выкладки, то следующий индикатор для MetaTrader 5 берёт за основу физическое понятие «центр тяжести» (далее CG), под которым понимается точка равновесия физического тела. Применительно к финансовым рынкам данный термин был несколько перефразирован, т.е. на форексе - это, в общих чертах, отношение суммы произведений цены на положение цены в пространстве (по оси x) к сумме цен.

На сегодняшний день существует две версии данного алгоритма, на следующем рисунке представлен стандартный индикатор циклов Center of Gravity (а также формула расчёта CG, поясняющая непростое определение). Как можно заметить, это осциллятор, генерирующий сигналы практически без запаздывания.

Для его настройки потребуется задать всего два параметра: «alpha» и «размер окна CG» (это N из формулы выше, т.е. количество произведений). Но в этом и кроется главная проблема – фиксированная величина диапазона просто по определению не позволяет объективно оценить ситуацию на рынке, поэтому позже был создан адаптивный индикатор циклов CG, в котором размер окна был заменён на период преобладающего цикла, неразрывно связанного с Cycle Period.

В результате у трейдеров появилась возможность сэкономить время на вычислении оптимальной величины CG, запаздывание сигналов стало ещё меньше (по крайней мере, на один бар), а некоторые ложные сигналы вообще перестали появляться. Для сравнения сопоставим два алгоритма:

Хотелось бы отметить, что в сети встречается ещё один индикатор с точно таким же названием, но, во-первых, он создан для MetaTrader4, а во-вторых, алгоритм расчётов, заложенный в его основу, кардинально отличается от природы циклов и базируется на торговле внутри канала.

Самый популярный индикатор циклов в экономике

Завершая тему, напомним, что одним техническим анализом поиск циклов не ограничивается, как уже отмечалось, глобальные экономические циклы стали рассчитываться гораздо раньше и по-прежнему имеют гораздо больший вес по сравнению с формулами.

Одним из таких показателей является индекс деловой активности, отражающий мнение менеджеров по закупкам в производстве, опрошенных агентством Bloomberg. Данный показатель считается опережающим, так как настроения в деловой среде меняются ещё до того, как корпорации опубликуют негативные отчёты и финансовые рынки начнут падать.

Индикатор циклов в экономическом смысле трактуется намного проще, чем технические инструменты, так как здесь уже не требуется проводить никаких дополнительных вычислений, традиционно достаточно ограничиться следующим набором правил:

  • Если индекс PMI выше 50 и растёт – экономика на подъёме, следует ожидать увеличение спроса на национальную валюту;
  • Если индекс выше 50 и снижается – экономика замедляется, поэтому вероятны скорые распродажи валюты;
  • Индекс ниже 50 и снижается – в ближайшем будущем может начаться рецессия, либо кризис уже в самом разгаре, национальную валюту могут девальвировать или начать программу количественного смягчения;
  • Индекс ниже 50 и растёт – число оптимистов в бизнес среде увеличивается, но общий настрой остаётся негативным, вероятно, на валютном рынке пройдёт коррекция (волна покупок).
Источник: Dewinforex
Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: