Спираль Фибоначчи - идеальные пропорции на Форекс

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 11609

Каждый трейдер исследует рынок Форекс по собственной методике, в частности, многие спекулянты используют обычный технический анализ, кто-то старается искать волновые структуры, но больше всего вопросов вызывает так называемая спираль Фибоначчи.

Как уже становится понятно, данная структура строится на базе фибо-соотношений, которые были названы в честь средневекового математика Леонардно Пизанского, известного также под псевдонимом Фибоначчи. Сегодня это кажется немного странным, поскольку валютный рынок появился лишь в 70-е годы прошлого века, но подобные подробности только подогревают интерес к этой нестандартной методике.

Историческая справка и общая теория

Всё началось в 12 веке в средневековой Италии, когда отец Леонардо (купец) решил приобщить сына к своему ремеслу и стал его брать с собой в путешествия. Именно это событие и стало отправной точкой для раскрытия потенциала будущей легенды, поскольку в Алжире молодой человек стал получать образование у арабских учителей (на тот момент в Европе знания были доступны лишь лицам дворянского сословия и знатным семействам).

Со временем, когда Леонардо познал основные нюансы точных наук, он стал интересоваться трудами древнегреческих и египетских математиков, в которых и увидел некоторые интересные закономерности. Если говорить кратко, то суть открытия Фибоначчи описывается «задачей о кроликах».

Условие задачи можно сформулировать следующим образом – в изолированный загон (т.е. закрытую систему, если выражаться математическим языком) была помещена одна пара кроликов. Необходимо рассчитать, сколько кроликов родится за год. Болезнями и дефицитом продовольствия пренебрегаем.

Решение – кролики очень плодовиты, поэтому через месяц пара произведёт на свет ещё одну пару, т.е. в загоне будет уже четыре животных. С другой стороны, поскольку молодые «ушастые» начинают давать потомство не сразу, а только через 30 дней, к третьему месяцу в вольере будет насчитываться три пары:

  1. одна первоначальная;
  2. вторая от первого приплода (у них не было детей, так как нужно окрепнуть 30 суток);
  3. и ещё одна молодая двойня, родившаяся у первой половозрелой пары.

 

Описывать дальнейшую последовательность мы не станем, но суть понятна – каждый месяц поголовье будет быстро увеличиваться, но темпы этого роста не имеют ничего общего с геометрической прогрессией, поскольку молодые кролики приносят потомство с лагом в один месяц. В целом, рост популяции описывается следующей моделью:

Таким образом, если исключить голод, болезни и прочие негативные факторы, к концу года в вольере будет насчитываться 233 кролика. На первый взгляд кажется, что данная задача для учеников начальной школы (и в этом есть доля истины, поскольку Леонардо сформулировал её для турниров), но она открыла окно в совершенно иную область исследований.

Оказалось, что соотношение каждого нового члена этого ряда к предыдущему стремится к 1,618. Да, пропорция получается не идеальная, особенно на первых нескольких коленах, но по мере увеличения масштаба ряда она становится всё очевиднее. В этом каждый может убедиться самостоятельно.

Дело в том, что число 1,618 было известно задолго до рождения Леонардо Пизанского и называлось оно ФИ. В литературе данная пропорция также известна под термином «золотое сечение», которое в будущем вдоль и поперёк изучил знаменитый тёзка Фибоначчи Леонардо да Винчи.

Но это было небольшое отступление, поэтому вернёмся к числу ФИ. В настоящее время в популярной литературе по финансовым рынкам часто встречается путаница, так как некоторые авторы считают Фибоначчи первооткрывателем этой «божественной пропорции». На самом же деле, данный коэффициент назван в честь древнегреческого архитектора Фидия, который его активно использовал при строительстве сооружений.

Но это ещё не все загадки, судя по всему, сам Фидий лишь позаимствовал знания из более древних источников. Данная гипотеза напрашивается сама собой, поскольку аналогичные пропорции встречаются в египетских пирамидах на плато Гизы, которые были построены задолго до появления греческой «научной» мысли.

Как связана спираль Фибоначчи с рынком Форекс

Безусловно, история очень увлекательная и познавательная, но возникает закономерный вопрос – к чему эта теория? Всё очень просто, как мы только что убедились, Фибоначчи экспериментально натолкнулся на интересное явление – «золотое сечение» является не просто «выдумкой» математиков прошлого, отнюдь, оно имеет место в биологических и эволюционных процессах.

Как мы уже отмечали, в будущем данную идею стал развивать Да Винчи, а после него труды Леонардо из средневековой Пизы обрели для многих математиков чуть ли не «сакральный» смысл – многие выдающиеся умы стремились найти объяснение этим закономерностям, но вопросов становилось больше чем ответов.

В итоге аналогичные закономерности были найдены практически везде, т.е. в космосе, геологии и биологии, но для нас наибольший интерес будет представлять идеальная раковина моллюска, соотношения которой подчиняются пропорциям ряда Фибоначчи.

На представленном выше рисунке схематично изображено соотношение площадей отдельных участков раковины. Разумеется, моллюск в данном случае просто стал именем нарицательным (как и кролики), т.е. исследователи увидели здесь определеннее закономерности, после чего составили модель спирали Фибоначчи, которая позже и нашла применение в самых разнообразных областях, в том числе на Форекс.

Индикатор фибо-спирали

К сожалению, разработчики терминала MetaTrader4 решили не добавлять соответствующий инструмент в стандартный набор, поэтому для построения одноимённой формации трейдеры вынуждены пользоваться пользовательскими разработками – специальными программами и индикаторами.

На графике выше представлен пример разметки, созданной индикатором FX5_FiboSpiral. Следует заметить, что автор этого алгоритма проделал колоссальную работу, поскольку в MetaTrader4 спираль можно построить только одним способом – соединяя множество мелких отрезков.

Отчасти, именно по этой причине (из-за технических особенностей терминала) спираль Фибоначчи иногда получается немного кривая и угловатая, но данное обстоятельство практически не оказывает негативного влияния на результат анализа, так как выводы в любом случае являются приблизительными и ориентировочными.

Что касается настроек FX5_FiboSpiral, то их менять не рекомендуется, поскольку автор по умолчанию задал оптимальную комбинацию, но если базовая разметка кажется неудовлетворительной, на результат построения можно повлиять корректировкой трёх переменных – radius, goldenSpiralCycle и accurity.

Переменная radius отвечает за ширину первого витка спирали Фибоначчи. По умолчанию она равна 5, и именно с этой цифры модель обретает корректные очертания. Если в одноимённом поле задать любое значение, меньше 5, получим следующий результат.

При помощи второго параметра (goldenSpiralCycle) пользователь влияет на скорость вращения спирали, в частности, чем выше данный показатель, тем уже будет диапазон между витками. Соответственно, оптимизируя указанную переменную, можно найти ключевые точки для циклов разного порядка, не меняя при этом таймфрейм.

И последняя переменная (accurity) носит исключительно технический характер, т.е. она не влияет на циклы/радиусы и используется лишь для настройки длины соединительных линий. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, увеличим её с 0,2 до 1,0. Как можно заметить, спираль стала «угловатая».

Построение и трактовка спирали Фибоначчи

Несмотря на то, что фибо-числа нашли широкое применение в трейдинге, спираль по-прежнему вызывает много вопросов, в частности, трейдеры пока однозначно не определились, от каких экстремумов следует начинать её отсчёт, поэтому в разных стратегиях можно найти совершенно противоположные точки зрения (и все они имеют право на жизнь, поскольку серьёзных полноценных исследований ещё никто не проводил).

Тем не менее, в последнее время широкое распространение получила методика, в рамках которой начальный виток спирали привязывается к последним ярко выраженным экстремумам. Сторонники этого способа придерживаются следующей последовательности действий:

  • На первом этапе к графику прикрепляется стандартный индикатор ZigZag;
  • Последним подтверждённым экстремумам присваиваются порядковые номера;
  • Синий прямоугольник растягивается от точки начала волны до её последнего экстремума.

На графике выше представлен пример спирали Фибоначчи, построенной на базе последней волны. Соответственно, если возникает потребность в оценке более старых циклов, необходимо выполнить перечисленные выше действия для другого набора экстремумов.

Остаётся вопрос – как использовать спираль в практической торговле? Наблюдения показывают, что данная формация представляет собой нечто среднее между дугами и временными зонами Фибоначчи, поэтому при определённых условиях витки можно применять как поддержки/сопротивления.

На представленном выше примере мы видим, как цена замедлила ход рядом со спиралью, поэтому данный экстремум следовало рассматривать в качестве точки выхода из позиции. Отдельное внимание также следует обратить и на тот факт, что практическую ценность имеет лишь первый виток, построенный сразу после подтверждения волны, к которой привязана спираль Фибоначчи.

Гораздо больше пользы индикатор FX5_FiboSpiral приносит при поиске точек, в которых предположительно может сформироваться локальный экстремум, т.е. здесь работает точно такой же принцип, как и при нанесении на график временных зон Фибоначчи.

На представленном выше рисунке вертикальными линиями схематично изображено, где следует ждать формирования очередного максимума или минимума. Да, здесь нет никакой ошибки – мы точно не знаем, какой именно экстремум появится, поэтому спираль необходимо сочетать с другими методиками, например, циклическим анализом.

Суть подобной комбинации заключается в следующем – циклический анализ позволяет нам в общих чертах оценить, с какой вероятность цена актива будет расти или падать, но, поскольку точки начала и завершения подобных сезонных всплесков каждый год постоянно смещаются, спираль Фибоначчи помогает приблизительно рассчитать день выхода из позиции, т.е. она делает привязку к реальной тенденции, а не историческим многолетним закономерностям.

Кроме этого, по аналогичному принципу спирали используются в волновом анализе Ральфа Эллиотта, вернее сказать, некоторые сторонники данной методики (наши современники) успешно применяют FX5_FiboSpiral для поиска потенциальных вершин «четвёрок» и «пятёрок», а также прогнозируют с их помощью продолжительность коррекционных зигзагов.

Краткие выводы и рекомендации

В рамках сегодняшнего обзора мы в очередной раз убедились в том, что некоторые «вселенские» закономерности проявляются не только в природных процессах, но и на финансовых рынках. Конечно, Леонардо Пизанский и предположить не мог, что через сотни лет его труды будут применяться для спекулятивных операций, но в этом нет ничего удивительного.

Дело в том, что котировки Форекс формируются живыми людьми, т.е. цены определяются реакцией всех трейдеров и инвесторов на происходящие события, а поведение толпы, как уже было неоднократно установлено социологами, также можно описать при помощи волн и золотого сечения.

Судя по всему, причины этого явления следует искать в биологической плоскости, поскольку человеческий социум – это, прежде всего, популяция, т.е. один человек может вести себя странно и непредсказуемо, но в масштабе планеты или страны поведение населения подчиняется определённым законам. Данную гипотезу ещё предстоит тщательно проверить.

Что касается практической стороны вопроса, то в этом плане спираль Фибоначчи разумно использовать в качестве дополнительного фильтра, а не самостоятельного генератора сигналов, в частности, она неплохо справляется с поиском точек, где в будущем могут сформироваться локальные ценовые экстремумы.

Пару слов также хотелось бы отметить про индикатор FX5_FiboSpiral. На сегодняшний день он является единственным корректным бесплатным спиральным алгоритмом для MetaTrader4, поэтому придётся смириться с некоторыми неточностями и перегибами, которые появляются в процессе его разметки. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: