Volatility Hyper Trend – оценка тренда и волатильности в одном флаконе

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 7957

Основная причина, по которой трейдеры теряют деньги на Forex, связана с неправильной оценкой тенденции. Учитывая данное обстоятельство, команда программистов решила создать алгоритм Volatility Hyper Trend – весьма интересный и информативный индикатор.

Следует отметить, что внешне данный эксперт ничем не выделяется на фоне остальных пользовательских индикаторов, так как здесь мы имеем дело всё с теми же пересекающимися линиями, по расположению которых и идентифицируется преобладающая тенденция.

Тем не менее, первое впечатление обманчиво, поскольку Volatility Hyper Trend не просто сопоставляет прошлые и текущие цены, он дополнительно оценивает ещё и силу рыночных импульсов, ведь между двумя трендами с разной волатильностью нельзя поставить знак равенства.

Volatility Hyper Trend – алгоритм расчёта и описание

К сожалению, разработчики индикатора предпочли не оглашать основные формулы, поэтому в бесплатном доступе находится только файл с расширением «ex4», т.е. уже компилированная версия, предназначенная для установки в терминал MetaTrader4. Это значит, что в процессе оптимизации придётся опираться только на экспериментальные данные.

Как можно заметить из представленного выше рисунка, Volatility Hyper Trend строится в отдельном окне, а не поверх основного графика. Судя по всему, разработчики решили использовать данный способ с расчётом на то, что некоторые трейдеры предпочтут использовать сразу несколько индикаторов (если их расположить на базовом окне, возникнет путаница).

Что касается непосредственно самой разметки, то здесь всё просто – алгоритм состоит из двух линий, факт пересечения которых рассматривается как сигнал на покупку/продажу валютной пары или любого другого актива. Конкретные значения и внешний вид индикатора можно настроить при помощи следующих параметров:

  • ATRperiod – количество последних свечей, цены которых будут учитываться в расчётах волатильности и направления тренда;
  • Multiplier – сглаживающий коэффициент (чем он ниже, тем больше получается шума);
  • ArrowColorBuy (Sell) – цвет бычьих и медвежьих стрелок соответственно;
  • UpTrendColor – цвет линии восходящей тенденции;
  • DnTrendColor – цвет линии нисходящей тенденции;
  • UpTrendWidth – толщина линии бычьего тренда;
  • DnTrendWidth – толщина линии медвежьего тренда;
  • MedianWidth – толщина центральной линии;
  • AlertOn – при значении «true» индикатор будет уведомлять трейдера о поступающих сигналах;
  • InstantAlert – включить немедленные сигналы;
  • SoundAlert – если в этом поле задать величину «true», алгоритм начнёт издавать звуковые сигналы;
  • SoundFile – имя звуковой дорожки, которая будет использоваться для уведомлений (используются встроенные в MT4 файлы формата wav);
  • PopUpAlert – подключить/отключить всплывающее окно с уведомлениями о поступающих сигналах;
  • EmailAlert – при значении «true» и правильной настройке терминала индикатор будет присылать уведомления на почтовый ящик (сегодня эта функция практически не используется).

 

Важное замечание – в авторской версии алгоритма перепутаны местами UpTrendColor и
DnTrendColor, т.е. по умолчанию синим цветом обозначается медвежий тренд, а красным – бычий, хотя всё должно быть с точностью наоборот. К слову, стрелки отображаются корректно.

Как можно заметить, среди настроек Volatility Hyper Trend наибольший интерес представляют функции ATRperiod и Multiplier, поэтому остановимся на них подробнее. Практика показала, что рассмотренный сегодня индикатор работает по следующей схеме – сначала рассчитываются два ATR с одинаковым периодом, после чего делается поправка на специальный коэффициент, приводящая к сдвигу средних истинных диапазонов друг относительно друга. Таким образом, искать оптимальный набор настроек придётся комплексно, т.е. одновременно корректируя упомянутые две функции.

Что касается остальных особенностей расчёта, то нами было замечено, что высокие значения периода ATR повышают чувствительность индикатора (т.е. он быстрее реагирует на излом тренда), а слишком короткие периоды приводят к «залипанию» сигналов и как следствие – поздним входам.

С переменной Multiplier всё гораздо сложнее, поскольку она не имеет ярко выраженной линейной составляющей, т.е. приращение её величины на равные доли приводит к разному воздействию на итоговый результат всех вычислений. Для упрощения работы мы систематизировали наблюдения:

  • С коэффициентом менее 0,7 лучше не торговать из-за большого количества шума;
  • Значение Multiplier от 0,7 до 1,7 подойдёт скальперам и будет актуально только на высоковолатильных активах;
  • Диапазон от 1,7 до 2,8 целесообразно использовать для анализа трендов на крупный таймфреймах (H4 и D1);
  • Коэффициент более 2,8 приводит к искажению разметки, поэтому его следует избегать.

 

Классическая стратегия на базе Volatility Hyper Trend

Из названия индикатора уже можно догадаться, что он используется преимущественно для идентификации рыночных тенденций (на любых активах), в частности, в процессе принятия решений авторы рекомендуют придерживаться нескольких простых правил:

  • Если зелёная линия находится выше жирной – тренд восходящий, поэтому открываем только длинные позиции;
  • Если зелёная линия расположена ниже жирной – тренд нисходящий, работаем исключительно от «шорта»;
  • Факт пересечения упомянутых линий указывает на перелом тенденции.

Разумеется, сигнал признаётся действительным только после того, как ключевая свеча закроется. К сожалению, данный фильтр часто приводит к запаздыванию точек входа, вследствие чего Volatility Hyper Trend начинает генерировать много ложных паттернов на флетовых участках. В качестве примера можно рассмотреть следующую ситуацию.

Как можно заметить, в некоторых ситуациях идея открытия/закрытия сделок сразу после излома тренда обречена на провал, поэтому многие трейдеры используют данный индикатор немного иначе. Ниже мы ещё вернёмся к этому вопросу, а сейчас хотелось бы обратить внимание и на одно преимущество VHT, которое делает его уникальным в своём роде.

Дело в том, что время от времени данный эксперт генерирует опережающие сигналы, т.е. рекомендует продавать актив задолго до того, как тренд изменится на бычий, и советует открывать long до фактического обвала цены. К сожалению, подобные сигналы поступают крайне редко, поэтом создать на их основе полноценную систему пока невозможно.

Volatility Hyper Trend, кроме всего прочего, обладает ещё одной особенностью – за счёт учёта волатильности он идентифицирует разворот чаще всего именно после появления большой свечи. Это значит, что на низковолатильном рынке, когда цена колеблется вблизи некой средней величины, шума будет не так много, как на многих стандартных индикаторах.

Volatility Hyper Trend в пользовательских стратегиях

Учитывая тот факт, что рассмотренный индикатор зачастую не годится для реверсной торговли, напрашивается простой вывод – его можно использовать для идентификации тренда, а сами сделки разумно открывать при помощи других индикаторов, например, с этой задачей неплохо может справиться обычный стохастический осциллятор (Stochastic) или индекс относительной силы (RSI).

Напомним, осцилляторы помогают распознавать откаты в рамках текущей тенденции, поэтому сочетание Volatility Hyper Trend и подобных алгоритмов позволяет избежать покупок на самой вершине и продаж на локальном дне. Что касается критериев на выход из позиции, то здесь можно задействовать самые разнообразные варианты, начиная от фиксированных тейк-профитов и заканчивая учётом сигналов дополнительных индикаторов.

Второй способ избежать негативных последствий, которые могут наступить при использовании Volatility Hyper Trend, заключается в использовании фиксированных тейк-профитов и стоп-лоссов, в частности, алгоритм работы по данной схеме можно описать следующей инструкцией:

  • На первом этапе трейдер ждёт появления сигнала о начале нового тренда;
  • Когда индикатор издал звуковой сигнал, открывается ордер на покупку/продажу соответственно;
  • Затем устанавливаются тейк-профит и стоп-лосс;
  • Когда один из приказов отрабатывается, новые сделки не открываются до тех пор, пока не поступит новый трендовый сигнал (не произойдёт разворот тренда).

Подобная тактика обладает как преимуществами, так и недостатками, в частности, её основными плюсами можно считать простоту и универсальность, так как здесь нет сложных правил и ограничений на количество подходящих для работы торговых активов, но, с другой стороны, она требует тщательной оптимизации с поправкой на волатильность, так как в разные периоды динамика цены может кардинально отличаться.

Чтобы в этом убедиться, достаточно оценить динамику 20-дневного ATR на любой валютной паре. В качестве примера можно привести популярный «сырьевой» инструмент NZDUSD, волатильность которого периодически стремительно растёт и также молниеносно падает.

Очевидно, что тейк-профит и стоп-лосс, подходящие для участка «A» будут совершенно непригодными для участков «B» и «C». Справедливо и обратно утверждение. Таким образом, в рамках предложенной методики не обойтись без создания торгового робота, поскольку только так можно провести необходимую оптимизацию.

Следующая стратегия подойдёт преимущественно скальперам, сводится она к реверсной торговле на пересечении линий индикатора. Обратите внимание, что на крупных таймфреймах подобная тактика зачастую приводит к убыткам, а вот на младших графиках есть смысл попробовать подобрать выгодные параметры Volatility Hyper Trend.

В данном случае алгоритм заключения сделок полностью соответствует изначальной идее автора, т.е. ордер на покупку открывается после того, как жирная линия пробивает тонкую сверху вниз (данная позиция удерживается до тех пор, пока сохраняется бычий тренд). Затем, когда основная линия индикатора меняет цвет на медвежий, длинная сделка закрывается и в этот же момент формируется short.

В отличие от перечисленных выше методик, рассмотренный только что подход подойдёт далеко не для всех активов, в частности, лучше всего он работает на парах с японской йеной и британским фунтом, а также на валютах развивающихся стран, курс которых за один день может существенно отклоняться от «средней». Иначе говоря, реверсный скальпинг приносит прибыль только на волатильных инструментах.

К слову об активах, практика показала, что исследуемый индикатор хуже всего работает на CFD, так как на подобных контрактах часто формируются гепы – ценовые разрывы. На форекс динамика цены получается более сглаженной, поэтому и качество точек входа значительно возрастает.

И последний сценарий, в рамках которого Volatility Hyper Trend может оказаться полезным, предполагает его использование в качестве обычного фильтра, при помощи которого подтверждаются или опровергаются сигналы других индикаторов. Например, если трейдер оценивает тренд при помощи скользящих средних, точка входа будет удовлетворительна лишь в том случае, если она совпадает с разметкой VHT.

Аналогичный принцип работает и в сочетании с остальными индикаторами, т.е. получается, что каждый алгоритм сам по себе ничего не значит, но когда их сигналы совпадают, можно искать точку входа в позицию. Здесь также следует обратить внимание и на тот факт, что «Гипер Тренд» лучше сочетать с инструментами, в формуле которых не используются волатильность, поскольку он уже учитывает ATR (иначе информация будет просто дублироваться, создавая ложное представление о текущей ситуации).

Плюсы и минусы Volatility Hyper Trend

Подводя итоги сегодняшней теме, мы решили акцентировать внимание на сильных и слабых сторонах рассмотренного индикатора. Эксперименты показали, что данный аналитический инструмент обладает рядом преимуществ, грамотная эксплуатация которых позволяет извлекать из его сигналов выгоду.

Во-первых, он элементарен в настройке, в частности, трейдеру достаточно подобрать значения всего двух переменных, одна из которых дублирует период стандартного ATR. Фактически, процесс оптимизации сводится к корректной оценке показателя Multiplier.

Во-вторых, Volatility Hyper Trend идентифицирует развороты только во время роста волатильности, т.е. на крупных свечах. Данная особенность позволяет отсеивать большое количество ложных сигналов, поскольку разворот тренда в период низкой волатильности нельзя приравнивать к излому тенденции на мощном импульсе.

В-третьих, данный индикатор находит применение как в среднесрочной торговле, так и в системах интрадей, поэтому практически каждый трейдер может найти в нём что-то полезное для себя, достаточно лишь корректно оптимизировать параметры.

В-третьих, VHT неплохо сочетается с другими алгоритмами, в частности, он может использоваться как альтернатива другим трендовым индикаторам, а может играть роль фильтра, сигналы которого подтверждают или опровергают паттерны остальных технических инструментов.

Volatility Hyper Trend в первом случае лучше всего применять в купе с осцилляторами (стохастиками, RSI и прочими подобными функциями), а второй подход будет корректно работать с трендовыми инструментами. Выбор конкретного подхода зависит от предпочтений трейдера.

Что касается недостатков индикатора, то мы не зафиксировали явных слабых сторон, которые могли бы вообще перечеркнуть все перечисленные выше преимущества. Тем не менее, у рассмотренного эксперта есть некоторые особенности, которые негативно сказываются на качестве его сигналов. Перечислим их:

  • Volatility Hyper Trend уязвим во время флета, так как в этом случае сигналы на покупку появляются вблизи локальной вершины, а точки входа в продажу идентифицируются практически на самом дне;
  • При высоких значениях Multiplier разметка VHT получается некорректная, поэтому начинающие трейдеры, которые ещё не успели разобраться с принципом работы индикатора, могут наделать множество ошибок;
  • Ещё один минус связан с невозможностью найти оптимальные настройки, подходящие для всех активов и таймфреймов;
  • К сожалению, в сети очень сложно найти открытый код данного эксперта, поэтому нельзя исключать вероятность того, что он рано или поздно просто перестанет работать после очередного обновления торговой платформы.

 

Таким образом, рассмотренный сегодня индикатор нельзя назвать «Граалем», но он ничем не хуже стандартных конкурентов, по умолчанию доступных в терминале MetaTrader4. Возможно, в будущем трейдеры и программисты смогут повысить качество его сигналов, ну а пока приходится довольствоваться тем, что есть. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: