Для чего предназначены отложенные ордера на форекс: теория и примеры

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 5225

Все стратегии, предназначенные для торговли на валютном рынке, делятся на две большие группы, к первой относятся алгоритмы, ориентированные на текущую рыночную цену, а ко второй группе можно отнести методики, нацеленные на поиск лучшей цены.

Каждый из упомянутых подходов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому с целью исключить путаницу, рассмотрим их подробнее. Напомним, любое действие трейдера – это ничто иное, как приказ своему брокеру провести определённую операцию, соответственно, в любой момент времени у спекулянта или инвестора всегда есть два выхода – либо совершать сделки по текущим ценам, либо ждать более удачного момента, чтобы «поймать» тренд.

В первом случае используются рыночные ордера, которые предполагают покупку (продажу) инструмента по цене ask (bid) в момент отправки заявки (приказа) брокеру, при этом подобный подход используют практически все скальперы и пипсовщики. Если же трейдер придерживается второго подхода (предпочитает выждать более надёжный сигнал), то его стратегия, как правило, использует отложенные ордера на форекс.

Почему «как правило»? Да потому что профессионал знает заранее, на каком уровне с высокой вероятностью можно ожидать либо отбоя, либо пробоя, но некоторые спекулянты предпочитают наблюдать за поведением цены около уровня, так как ложные пробои на современном рынке не редкость. С другой стороны, отложенные ордера часто применятся от безысходности, т.е. когда отсутствует возможность постоянно находиться у монитора, а сделка намечается потенциально выгодная.

Лимитные отложенные ордера на форекс

Рассматривать торговлю по рынку нецелесообразно, так как с ней всё предельно просто, поэтому сразу начнём изучение самой популярной группы «отложек» - лимитных ордеров. В терминале MetaTrader данный тип приказов обозначен как buy-limit и sell-limit.

Чтобы их найти, нужно нажать правой кнопкой мыши на текущем графике, после чего выбрать в раскрывшемся контекстном меню «Торговля → Ордер» (в качестве альтернативной навигации можно использовать «горячую» клавишу F9). В результате данной операции откроется всем знакомое окно с настройками ордера (с текущими котировками), где в поле «тип» нужно выбрать «отложенный ордер»:

После того, как был выбран нужный ордер, остаётся задать цену, по которой он сработает. Главная особенность лимитников заключается в том, что они всегда устанавливаются по «лучшей цене» (если можно так выразиться), т.е. buy-limit будет расположен строго ниже текущей цены, а sell-limit всегда находится выше последней котировки.

Подобные отложенные ордера на форекс применяются в трёх случаях, во-первых, лимитники актуальны при торговле по тренду, когда трейдер ищет точку покупки или продажи на откате в сторону преобладающей тенденции, во-вторых, в сеточных стратегиях (одна из самых рискованных стратегий, по которой торговать не рекомендуем), и, в-третьих, при попытке поймать новостной импульс.

В последнем случае спекулянты отталкиваются от предположения, что первый всплеск после выступления важного чиновника или публикации статистики в подавляющем большинстве случае ложный, поэтому вместо того, чтобы сразу после события заключать сделку по рынку, устанавливается отложенный ордер по лучшей цене. В результате, риск снижается.

Стоповые отложенные ордера на форекс

Ордера buy-stop и sell-stop кардинально отличаются от лимитников, так как в данном случае трейдер размещает ордер по «худшей» цене, т.е. при работе с buy-stop приказ на покупку исполнится выше текущей цены, а при установке sell-stop – ниже. При этом «худшая» - это понятие условное, которое используется лишь для краткой характеристики цен, на самом же деле трейдер не попадает в невыгодную ситуацию и ничего не теряет, просто меняется подход к торговле.

Теперь разберёмся, какую именно выгоду приносят стоповые отложенные ордера на форекс. Как известно, торговать по тренду можно не только от отката, но и на пробой прежнего экстремума, подобная тактика и легла в основу большинства торговых стратегий, в которых используются ордера типа «stop». На рисунке ниже представлен теоретический пример того, какие действия мог бы совершать трейдер, торгующий по упомянутой методике:

Принципиально иной подход – это попытка поймать новый тренд при развороте прежнего, в данном случае под разворотом следует понимать пробой ценой последнего максимума нисходящего тренда, либо пробой последнего минимума восходящей тенденции. Соответственно, чтобы заработать, потребуется отслеживать последовательность экстремумов и периодически подтягивать отложенный ордер за ценой до тех пор, пока он не сработает, например:

Следующая стратегия, центральным элементом которой являются стоповые ордера – это одноимённая сетка. В отличие от лимитной сетки она практически полностью устраняет риск и может заработать от 15 до 30% годовых при минимальных затратах времени на управление.

Схематически изображать алгоритм построения сетки не имеет смысла, так как проще стратегии придумать невозможно, тем более на сегодняшний день существует уже несколько их модификаций, в т.ч. и с применением торговых роботов, отметим лишь, что главное преимущество стопой сетки заключается в том, что большая часть ордеров в ней открывается по тренду. Разумеется, будут встречаться и убыточные сделки, но если соблюдать правила манименеджмента, то потерять весь депозит при подобном подходе невозможно.

И последний класс алгоритмов, в которых отложенные ордера на форекс могут оказаться незаменимыми, сводится к торговле на пробой диапазона. К данной группе относятся такие известные стратегии, как «Пробой утреннего флета» и «Лондонский взрыв», логика работы которых предельно проста – трейдер распознаёт флет, после чего устанавливает ордера buy-stop и sell-stop за верхней и нижней границей диапазона соотвтетсвенно, например:

Что ещё необходимо знать, настраивая отложенные ордера на форекс

Выше много внимания было уделено практической стороне, но хотелось бы ещё акцентировать внимание на теорию. В частности, следует помнить, что при установке любого отложенного ордера можно сразу задать тейк-профит и стоп-лосс. Сделать это можно в том же самом окне настроек.

Второй нюанс связан со временем, в течение которого ордер будет актуален. Если до наступления указанной даты (см. рисунок выше) отложенные ордера на форекс не срабатывают, они деактивируются. Начинающему пользователю подобные возможности покажутся излишеством, но во многих прибыльных стратегиях сигналы актуальны строго определенный период (либо среднестатистической продолжительности, в течение которого отрабатывается сигнал, либо отсчёт идёт по определённым часам, как правило, до наложения торговых сессий)

И последний подводный камень – это stop-level, который равен минимальному расстоянию в пунктах, которое придётся отступить от текущей цены, чтобы установить отложенный ордер. В упомянутых сегодня стратегиях данное ограничение дилингового центра практически не влияет на результат, а вот при установке стоп-лосса оно способно серьёзно ухудшить результаты интрадейщиков, которые ставят короткие стопы, но это, как говорится, совсем другая история. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: