Метод Сакаты – адаптация под валютный рынок

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 6364

Большинство ограничивается несколькими самыми распространенными свечными паттернами, такими как молот, дожи, бычье и медвежье поглощения. Но свечной анализ этим не ограничивается, незаслуженно обделенными вниманием остаются любопытнейшие методики анализа рынка, метод Сакаты один из них.

Основа этого метода была разработана еще пару веков назад, а название данная методика получила в честь портового города Саката, где жил и работал Сокю Хонма. Этого человека можно считать одним из лучших специалистов по фьючерсам того времени. Активно торгуя рисом на бирже в Сакате, он сделал целое состояние и вошел в историю как один из самых успешных трейдеров.

Но главная заслуга Хонма заключается не в этом, а в том, что он помимо самой торговли изучал закономерности движения цены и постоянно фиксировал выявленные закономерности.Его труд можно считать в большей степени посвященным психологии инвесторов, но на основании этих данных позже были сформулированы более четкие правила для анализа рынка.

Полная версия метода Саката включает в себя 160 правил, правда, в авторской версии они имели слишком уж общий характер и для анализа свечей не очень подходили. Описание паттернов появилось уже позже.

Общая концепция метода Сакаты, правила торговли

Основные идеи, предложенные Хонмо, можно описать так:

  • когда четко задано направление цены, то оно скорее сохранится, чем изменится. Остановка цены может оказаться не более чем отдыхом на пути к новым экстремумам;
  • цене сложнее вырасти чем упасть, т. е. от инвесторов потребуется больше усилий для того, чтобы цена покорила новые максимумы;
  • Хонмо часто говорил о том, что рынок рано или поздно упадет под собственным весом. Дефицит товара не может сохраняться вечно, рано или поздно его поставщики выровняют спрос и предложение, это отразится и на цене. Вывод – любая тенденция конечна;
  • во время флета (Хонмо называл его отсутствием движения) он рекомендовал торговать только самым юрким трейдерам, всем остальным лучше подождать.

 

Сейчас все это уже стало прописной истиной, с которой знаком каждый трейдер, но тогда Хонмо можно было назвать первопроходцем в области исследования графиков. Именно на основании этих постулатов и были позже описаны свечные паттерны, указывающие на продолжение тренда либо на его остановку, разворот.

Любопытно, что в свечных паттернах, описанных на основании этого метода, всегда используется как минимум 3 свечи. Вообще число 3 для Хокю Сонма имело особое значение, некоторые паттерны формировались даже из 5 и более свечей.

Важно! Большинство затронутых встатье моделей в чистом виде встречаются очень редко. Поэтому при анализе графика не стоит пытаться найти совпадение с описанием паттерна на 100%, определенные допуски есть.

В названиях многих паттернов присутствует приставка «сан», она как раз и указывает на число 3. Ключевыми в методе Сакаты являются такие формации как:

  • 3 горы (сан-зан);
  • 3 разрыва (сан-ку);
  • 3 солдата(сан-пей);
  • 3 реки (сан-сен);
  • метод 3 свечей вниз (сагэ сан-по).

 

Это далеко не все паттерны, полученные и описанные исходя из материалов Хокю Санмы, в каждой группе (разворотные, формации продолжения тенденции) можно выделить еще по несколько формаций.

Разворот в конце нисходящего тренда

Довольно часто бычий разворот (в конце затяжного падения) сопровождается формированием таких свеч как дожи, молот. На старших таймфреймах такие сигналы сами по себе имеют немалый вес. Но это происходит не всегда, нередки случаи, когда сигналы о смене тренда проявляются не так явно.

Паттерн 3 реки часто формируется когда силы медведей уже на исходе, а быки, почуяв их слабость, начинают менять ситуацию под себя. На графике этот участок можно определить как 3 последовательных минимума. Причем не обязательно все экстремумы должны быть на одной линии.

Логику происходящего понять легко:

  • на 1-й свече паттерна медведи все еще сильны;
  • 2-я свеча выявляет активность быков, длинная тень снизу только усиливает этот сигнал;
  • 3-я свеча с небольшим белым телом закрепляет преимущество игроков, ставящих на повышение курса. Если перейти на более малый таймфрейм, то видно, что цена несколько раз пытается обновить минимум, но это не удается.

 

Важно! Такой паттерн как утренняя звезда весьма похож на три реки и также входит в метод сакаты, но все же механизм его формирования немного отличается.

Три Будды (нам этот паттерн знаком под названием «Перевернутая голова и плечи»). Кроме названия никаких отличий между ними нет, на «голову» должен приходиться минимум всего движения, в идеале минимум на правом плече должен быть чуть ниже, чем на левом. Вход в рынок выполняется на пробое, а еще лучше во время ретеста линии шеи.

В классической версии метода Сакаты в разворотные модели записывается и паттерн 3 солдата. Распознать на графике эту формацию можно по таким признакам:

  • в районе минимума всей нисходящей тенденции формируются 3 подряд белые свечи;
  • цена Close каждой из них последовательно повышается;
  • цена Open каждой находится примерно на уровне середины дневного диапазона вчерашнего дня.

 

Так как валютный рынок работает без перерывов, последнее условие чаще всего не выполняется. Применять этот паттерн можно разве что на крупных таймфреймах и то не для входа в рынок, а как подтверждение того, что разворот состоялся. К этому времени цена уже пройдет немалое расстояние, так что для входа лучше поискать момент на меньшем временном интервале.

К разворотным относят и модели, основанные на ГЭПе с его последующим перекрытием, например, GAP three methods. Но тут нужно учесть, что изначально свечные паттерны разрабатывались для рынка фьючерсов, а он не работает постоянно 5 дней в неделю. На нем разрывы на графике – привычное дело, тогда как на валютном рынке ГЭП может появиться разве что после выходных, да и то редко.

Поэтому подобные паттерны к валютному рынке и нежелательно применять. Теоретически разрывы могут формироваться и на мелких таймфреймах, но для этого должны сложиться исключительные условия.

Разворот восходящего тренда

Здесь часть моделей – зеркальное отображение ужеописанных для разворота в конце нисходящего тренда. Отметить стоит такие паттерны как 3 Будды (Голова и плечи), а также 3 горы (зеркальное отображение модели 3 реки). Модели, основанные на разрывах также есть, но их мы не рассматриваем.

Один из специфических паттернов – отбитое наступление. Его можно рассматривать как подвид модели «3 солдата». Они идут в наступление, но сил у быков уже недостаточно, и медведи постепенно меняют ситуацию в свою пользу. Об этом можно судить по увеличивающимся теням сверху и невозможности цены закрепиться выше максимума предыдущей свечи.

Размышление – еще один подвид паттерна «3 белых солдата». Ключевая особенности – после первых 2 крупных белых свечей (с малыми тенями) формируется свеча с малым телом. Часто является предвестником не разворота, а коррекции на восходящее движение.

Важно! Этот паттерн может превратиться в вечернюю звезду если после свечи с малым телом сформируется крупная медвежья. Это усиливает сигнал и говорит в пользу разворота тренда.

Восемь новых максимумов – этот паттерн основан на той истине, что рынок не может постоянно расти или падать. Можно порекомендовать использовать его на таймфреймах не ниже D1. Если цена в течение 8 дней подряд устанавливает новые максимумы, то нужно готовиться как минимум к коррекции, а то и к развороту тренда, т.е. либо подтянуть стоп поближе к цене, либо и вовсе закрыть прибыль.

Важно! В этой модели не важно, как именно был закрыт день, главное, чтобы произошла перепись максимума. Также возможно отклонение числа экстремумов от 8.

Выделяют также модели с 12 и даже 13-14 подряд максимумами, но на валютном рынке такое происходит редко, чаще всего 8±1 экстремум. На малых таймфреймах эта формация не работает. Единственный вариант ее применения – оценить потенциал рынка в средне- и долгосрочной перспективе.

Модели продолжения тренда

Модель «3 белых солдата» можно считать одной из самых известных. Чуть выше мы ее уже рассматривали как разворотную, но тогда нас интересовал случай формирования свечей в конце нисходящего тренда. В качестве паттерна, подтверждающего восходящий тренд, эти свечи можно рассматривать если они сформировались во время небольшого отката на растущем рынке либо флета.

Нежелательно, чтобы свечи имели слишком большую величину тела и длинные тени. Этот говорит о некоторой нервозности на рынке и вероятность отработки модели уменьшается.

Три метода (метод 3-х поднимающихся) – классика свечного анализа, эта формация использовалась уже пару веков назад японскими торговцами рисом. Суть паттерна заключается в том, что после крупной свечи в направлении господствующего тренда формируется несколько маленьких свечек, которые не выходят за ее пределы. Как правило, оканчивается эта небольшая коррекция тем, что тренд возобновляется, причем происходит это одной большой свечой.

В литературе описывается идеальный вариант паттерна, например, на растущем рынке после крупной белой свечи должно сформироваться 3 малые черные, не выходящие за ее пределы,после чего тренд должен возобновиться (к исходу 3-го дня цена должна добраться примерно до цены открытия трендовой свечи).

Но это идеализированная модель, в реальности же допускается ряд отклонений:

  • небольших свечей может быть больше 3, главное,у них не было больших теней и тел;
  • тени небольших свечей могут немного выходить за пределы крупной свечи, но только в направлении тренда. Например, на растущем рынке коррекционные свечи могут переписать максимум основной свечи, паттерн это не нарушит;
  • свеча с крупным телом может разделяться на 2, это допускается в том случае, когда обе свечи установили локальный максимум и минимум.

 

Описанные правила соответствуют формации «удержание на татами», она более гибче и чаще встречается на валютном рынке. И если в базовом методе трех рынок отдыхает в течение 3 дней, то здесь отдых менее продолжительный и последующее трендовое движение более сильное.

Важно! Число свечей до возобновления тренда должно находиться в пределах 3-5. Если их будет намного больше, то это требованиям паттерна не соответствует. Но это не значит, что тренд не возобновится, просто коррекция может быть глубже.

Тройной удар – этот паттерн является одним из вариантов развития формации 3 белых солдата» (на растущем тренде) либо «3 вороны» (на нисходящей тенденции). Его ключевая особенность в том, что после стабильного роста/падения на протяжении 3 свечей происходит их резкое поглощение одной свечой, направленной в сторону, противоположную тренду.

Четвертый день можно считать мощной и резкой коррекцией на фоне, например, фиксации открытых позиций крупными игроками. Одна свеча должна поглотить 3 предыдущие (иногда происходит поглощение большего количества свечей) – это ключевой момент модели. Если просуммировать все 4 свечи, то получим падающую звезду на растущем рынке и молот на падающем.

В зависимости от дальнейшего развития ситуации возможны 2 варианта:

  • если по величине тела 4-я свеча и 3 предыдущие сопоставимы, то велика вероятность продолжения тренда. Опасения трейдеров понятны, но практика показывает, что чаще всего это именно коррекция;
  • в случае значительного превышения четвертой свечой 3-х предыдущих возрастает вероятность разворота тренда или как минимум более глубокого отката.

 

Важно! Эта модель требует обязательного подтверждения. Если нечто подобное происходит у важного уровня, то рекомендуется подтянуться стоп или даже закрыть прибыльные позиции.

Одним из производных метода Сакаты является паттерн пронизывающая свеча, большинству трейдеров он известен как просвет в облаках (на падающем рынке) или завеса из темных облаков (на растущем). На его основе выделить можно еще 3 формации, причем они будут указывать на продолжение тренда:

  • на линии шеи – свести ее можно к свече с примерно одинаковым по величине телом и тенью. Формируется в середине тренда как результат неспособности быков/медведей переломить ситуацию в свою пользу. Цена Close первой свечи примерно равна цене Close второй свечи;
  • у линии шеи – внешне оченьпохожа на предыдущий паттерн, но между ценами Close 1-й свечи и Open 2-й остается небольшой зазор;
  • толчок – главное отличие от 2 предыдущих заключается в том, что цена Close второй свечи находится в пределах тела первой свечи.

 

Эти паттерны больше характерны для фючерсов, на валютном рынке в чистом виде практически не встречаются. Объяснить это можно тем, что для их формирования нужен ценовой разрыв между свечами, учитывая круглосуточный характер работы валютного рынка, это случается редко.

Как отфильтровать свечные паттерны?

Когда речь идет о валютном рынке мы всегда говорим о вероятности какого-либо события, утверждать со 100%-ной уверенностью, что тренд, например, сменится нельзя, даже если внутренняя уверенность в этом есть. В случае со свечными паттернами подтверждение полученного сигнала также необходимо и получить его можно несколькими способами:

  • с помощью индикаторов (подойдет несколько стандартных индикаторов МТ4);
  • с помощью теханализа, разметка графика многое может сказатьо перспективе движения цены.

 

Из индикаторов подойдут всем известные RSI, Stochastic, MACD:

  • Стохастик – нас будет интересовать его поведение в зоне перепроданности, дивергенции, а также пересечение срединной линии. Если, например, на минимуме нисходящего тренда образовался любая разворотная свечная модель (включая описанные выше), а Стохастик вышел из зоны перепроданности или на нем сформировалась дивергенция, это можно считать подтверждением силы паттерна;
  • с RSI работать можно схожим образом, в случае с моделями продолжения тренда имеет значение пересечение линией индикатора уровня 50;
  • MACD может использоваться в основном для поиска дивергенций.

 

Технические построения ценны тем, что дают ориентировочное положение уровней поддержки/сопротивления. Используя их можно оценить перспективность свечных комбинаций.

Представим, что цена дошла до мощного сопротивления, которое было получено со старших таймфреймов. Примерно на этом уровне формируется любой разворотный паттерн (не важно, какой именно – падающая звезда, поглощение и т. д.). Понятно, что вероятность его отработки в разы выше по сравнению с такой же формацией, но появившейся в отрыве от уровней поддержки/сопротивления.

Что же касается соотношений между величиной свеч (в тех случаях, когда паттерн включает больше одной свечи), а также соотношения между телом и тенями свечей, то измерять его с точностью до пункта не нужно. Определенные допуски в этом отношении есть, а идеальные модели, на 100% соответствующие книжным, встречаются редко.

Подведение итогов

Во многом благодаря Сокю Хонма современные трейдеры имеют возможность пользоваться свечными паттернами в торговле. Этот человек положил начало анализу ценовых графиков с точки зрения психологии участников торгов. Дальнейший анализ и развитие его трудов и привел к выделению и описанию свечных моделей.

Вместе с темне стоит слишком увлекаться одними лишь свечными моделями. Осечки случаются и у них, ни один из существующих паттернов не работает со 100%-ной эффективностью.

Оптимальный вариант использоваться свечных комбинаций – использовать их в качестве полезного дополнения к торговой системе. Обычно полученный сигнал должен подтверждаться, причем желательно несколько раз, в роли одного из фильтров свечные формации работают великолепно. На старших таймфреймах их можно использовать для определения общего настроя участников торгов. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: