Многоэлементный трейдинг и положительное локирование – повышаем КПД торговой стратегии

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 4617

Многоэлементный трейдинг вещь крайне полезная и может использоваться в любой торговой системе, неважно индикаторная она или полностью основана на теханализе. Единственное, что потребуется – крепкие нервы и выдержка, необдуманным шагам на рынке не место.

Вспомните, сколько раз после заключения сделки цена либо болталась в горизонтальном коридоре, либо и вовсе какое-то время шла против вас. Скорее всего, в это время вы просто наблюдали за происходящим и после выхода сделки в небольшой плюс закрывали ее с небольшим профитом. Могут быть ситуации, когда слишком далеко выставленный ТР приводил к тому, что неплохая в принципе сделка оказывалась убыточной или закрывалась в ноль вручную.

Действия в такой непростой ситуации, в принципе,правильные, но выжать из такого сложного момента можно было намного больше, чем символические несколько пунктов прибыли. Грамотно дробя рабочий лот, можно даже на небольшом движении в нашу сторону получить часть прибыли и даже если анализ оказался неверным

В этом то и заключается главное и единственное правило многоэлементного трейдинга – мы изначально не уверены на 100%, что цена пойдет именно в ту сторону, которая нам нужна. И входя, например, на D1 в расчете на рост валютной пары, в уме мы держим вероятность того, что прогноз неверен, и цена не дойдет до целевого уровня.

В многоэлементном трейдинг цель иная – стремиться будем к тому, чтобы обе сделки закрыть с прибылью. При этом рабочий лот делится на несколько меньших и для каждого из них устанавливается своя цель, начиная от самой консервативной и заканчивая самым смелым прогнозом.

Что касается положительного локирования, то эта методика защиты депозита очень похожа на работу в обычном замке. А основное отличие заключается в том, что оба ордера будем стремиться закрыть с прибылью, в обычном замке на этом внимание не сосредотачивается, а единственная цель – минимизировать убыток.

Эффективен ли многоэлементный трейдинг

На первый взгляд может показаться, что такой подход к торговле чреват лишними убытками, но на деле это не так. Работая по предложенной схеме вы будете иметь на руках 2-3 ордера, открытых в одном и том же направлении, но никто не заставляет использоваться рабочий объем для каждого из них.

Если вы привыкли торговать объемом, например, 0,2, то можно этот объем разделить между 2-3 ордерами. Например, работать с 3 ордерами объемом 0,6; 0,6 и 0,7 или с 2 по 0,1. В итоге будем иметь тот же объем, так что риски не увеличиваются (отдельные ордера будем называть элементами, отсюда и название такого подхода к торговле).

А теперь рассмотрим преимущества дробления ордера на несколько более мелких на конкретном примере. На EUR/USD таймфрейм Н4 образовалась свеча с длинной нижней тенью, дополнительно к этому Стохастик вышел из зоны перепроданности, причем быстрая линия пересекла медленную быстро, что говорит о перспективе неплохого движения вверх.

С другой стороны, мы видим, что уже в течение длительного времени цена движется в горизонтальном канале и перспективы движения вверх пока что туманны. Но анализ графика показывает, что цена сильно отскочила от довольно сильного уровня поддержки, так что можно попытать счастья.

Рабочий лот (объем 0,2) дробим на 2 по 0,1 и вход в рынок выполняем отложенным ордером, размещая его над High отбойной свечи. Стоп-лосс – под минимум этой же свечи. Теперь нужно определиться с целевыми ориентирами, так как ордера 2, то и ТР будем ставить 2: один исходя из того, что наш анализ рынка неверен, а второй в расчете на то, что прогноз оправдается:

  • первый ТР размещаем на уровне недавнего максимума – в районе верхней границы горизонтального канала;
  • второй ТР устанавливаем из расчета верности прогноза, можно предположить, что цена пройдет после пробоя горизонтального канала расстояние, равное его ширине.

 

Дальнейшее развитие событий показало, что первый ТР гарантированно сработал бы, позже цена дошла и до второго тейк-профита. Но перед этим последовал довольно глубокий откат и это самое интересное в этой ситуации.

Если бы мы торговали одним ордером, то скорее всего, после того, как цена добралась до верхней границы горизонтального канала стоп-лосс уже был бы переставлен в безубыток. В итоге во время отбоя от верхней границы канала цена бы задела SL и сделка закрылась в ноль.

При использовании предложенного подхода за счет срабатывания первого ТР к этому времени уже была бы зафиксирована небольшая, но прибыль. В этом и есть главный плюс многоэлементного трейдинга, да и о психологической составляющей забывать не стоит. Даже 30-40 пунктов греют душу, и трейдер уже не так волнуется, а эмоциональное состояние тоже одна из составляющих успеха.

Пара реальных примеров

Предположим, что торговля ведется в направлении тренда, а вход в рынок выполняется по рыночной цене сразу после завершения коррекции. Из инструментов используется ЕМА 120, уровни Фибоначчи, а также Стохастик и свечные паттерны.

В рассматриваемой ситуации все говорит в пользу дальнейшего нисходящего движения:

  • ЕМА 120 направлена вниз;
  • цена находится под скользящей средней;
  • произошла коррекция на последнее нисходящее движение;
  • цена почти дошла до уровня коррекции 50% и сформировалась разворотная свеча.

 

Немного портит ситуацию только Стохастик, который к этому времени только добрался до уровня 50%. Сигнал для продаж, в принципе, неплохой, поэтому сразу после формирования разворотной свечи можно было продавать.

При использовании обычного рабочего лота ситуация складывалась бы следующим образом:

  • цена после входа в рынок еще некоторое время колеблется около уровня 50%;
  • затем резко идет в нашу сторону. Трейдер при это ликует, ведь его прогноз начинает оправдываться;
  • когда цена прошла в прибыльную сторону пунктов 40-50, можно переставить стоп-лосс в безубыток, что он и делает;
  • но дальше рынок демонстрирует характер и разворачивается, в итоге вместо амбициозного ТР в размере 202 пунктов мы получаем всего лишь пунктов 17 прибыли, да и то в лучшем случае. При худшем же варианте развития событий сделка была бы закрыта в ноль или даже с убытком, если SL не был переставлен в ноль.

 

При более осторожном подходе к торговле трейдер бы действовал иначе и открыл бы 2 сделки на продажу объемом по 50% от привычного. Сразу после формирования разворотной свечи (бычьей) можно говорить о том, что потенциал у продаж уменьшается, а 1 ордер стоило бы закрыть вручную. Что касается 2-го ордера, то он, как и в первом случае закрылся бы в ноль.

В итоге это дало бы вместо нулевой прибыли около 70 пунктов профита. При торговле лотом 0,1 на стандартном счете с плечом 1:100 стоимость пункта составляет $1, так что в данном случае только за счет более осторожной торговли можно было выручить на $70 больше.

Этот подход работает на любых торговых системах, как на индикаторных, так и при торговле по графическим/свечным паттернам. Причем правила ТС нарушать не приходится.

В следующем примере вход выполнялся на основании простейшей разметки графика. На дневном таймфрейме хорошо видно, что цена попыталась пробить сопротивление в районе 1,1500, но затея эта оказалась неудачной и получили падающую звезду + цена практически вернулась под сопротивление.

Первое локальное сопротивление можно найти на 1,1370 (зеленая трендовая линия + коррекция 61,8% от последнего восходящего движения). Но планы у нас более амбициозные, поэтому ставим ТР на 1,1216 (комбинация Фибо уровней и ретест недавно пробитой трендовой линии). В этом случае расчет полностью оправдался и с этой сделки получить можно было около $550.

При использовании многоэлементного трейдинга лот 0,2 пришлось бы дробить на несколько, в нашем случае на графике четко выделяются 2 уровня для размещения TP, так что делим рабочий лот пополам.

В этом случае также сработали бы оба ордера, но итоговая прибыли получилась бы немного меньшей. Первый ТР дал бы в этой ситуации $128, а второй - $278, то есть в сумме прибыль составила бы $406.

В этом примере предложенный подход привел к уменьшение полученной прибыли на 26%. Это можно считать своего рода платой за страховку, пусть мы и получили меньшую прибыль, зато мы обезопасили себя на случай недохода цены до целевого уровня.

Пара советов по применению многоэлементного трейдинга

Этот подход, говоря проще – дробление рабочего лота и выставление нескольких целевых ориентиров работает практически всегда и везде. Это не торговая стратегия, а скорее стиль поведения – более осторожный по сравнению с простым выставлением ТР на понравившемся трейдеру уровне.

Посоветовать можно:

  • не держать второй ордер открытым слишком долго. Понятие «слишком долго», конечно, растяжимое, но при торговле на дневках крайний срок закрытия 2-го ордера – конец месяца, а при торговле на Н1 есть смысл не оставлять открытой позицию на ночь. Как только закончилась американская сессия, ее можно смело закрывать;
  • при работе со вторым ордером можно использовать правила другой ТС, искать оптимальную точку выхода на других таймфреймах.

 

В отдельных случаях такая методика может приносить меньший профит по сравнению с тем вариантом развития событий, когда трейдер всю ставку делает на самый смелый прогноз, и он отрабатывает. Но случается такое нечасто, так что беспокоиться о недополученной прибыли не стоит.

Положительное локирование

Вообще работу с замками мы уже разбирали, равно как иразные способы выхода из замка. Но положительное локирование существенно отличается от обычного лока, когда единственная наша цель минимизация убытков.

Обычный лок используется в тех случаях, когда ситуация уже запахла жареным, убыток растет, трейдер нервничает и нужно заморозить ситуацию. Тут то и пригождается замок – просто входим в обратном направлении и убыток консервируется на текущем уровне.

Положительный лок используется в обратной ситуации, когда, например, по одной сделке уже есть солидная прибыль. На рынке могут сложиться условия для входа в противоположном направлении, но трейдер пока что рассматривает такое движение исключительно как коррекцию.

Размер прибыли по первой сделке (той, которая уже в плюсе) позволяет немного рискнуть и попробовать взять в том числе и эту коррекцию. Если коррекционное движение вдруг перерастет в полноценную смену тренда, мы всегда сможет закрыть первую сделку с прибылью и наращивать объем второй сделки.

От эмоционального состояния трейдера зависит очень многое, так что положительный замок нужно оценивать не только с позиции увеличения эффективности торговали, но и как своего рода допинг. Представьте себе, что цена неожиданно развернулась против вас, а вы не сплоховали и вместо убытка из-за сработавшего стоп-лосса смогли взять пусть и небольшую, но прибыль. Ручаюсь, что как минимум хорошее настроение гарантировано.

Примеры положительных замков

В первом примере длинная позиция была открыта после формирования молота в конце затяжного нисходящего движения, цена практически сразу пошла вверх.Затем наступил длительный период движения в горизонтальном канале, в котором цена двигалась больше месяца.

Пойти можно 2 путями – просто закрыть покупки, подстраховавшись на случай разворота или войти в положительный замок. Второй вариант предпочтительнее потому, что у нас уже есть солидная прибыль, и мы рискуем лишь ее небольшой частью, сам депозит не пострадает в любом случае.

Продажа от верхней границы горизонтального канала позволяет с одной стороны получить страховку на случай смены направления движения цены, с другой – у нас все еще есть длинная позиция. Так что в случае продолжения восходящего тренда трейдер тоже получит выгоду.

Дальнейшее развития событий показало, что восходящий тренд возобновился. Страховочные продажи в этом случае скорее всего закрылись бы в ноль (или с небольшой прибылью), но главное не это, а то, что замок позволил пересидеть сложное время и получить дополнительную солидную прибыль от покупок.

Положительный замок иногда позволяет очень удачно перевернуться, отбив тем самым все убытки, понесенные из-за неожиданного разворота цены.

В следующем примере длинная позиция была открыта довольно удачно:

  • перед этим цена двигалась без особой динамики –в коридоре, лишь немного направленном вверх;
  • цена почти дошла до его нижней границы (недоход составил порядка нескольких десятков пунктов);
  • восходящая звезда также дает основания думать о покупке. Стоп-лосс для Н4 также приемлемый – порядка 50 пунктов.

 

Видно, что восходящее движение захлебнулось почти на самом старте. Цене удалось дойти только до уровня 50% от предыдущего нисходящего движения, после этого последовал отбой от уровня. Учитывая, что еще и Стохастик вышел из зоны перекупленности, вполне можно войти в замок, открыв короткую позицию. К этому времени прибыль от покупок уже составляла около 50 пунктов.

На скриншоте видно, что цена пошла вниз и вскоре после открытия замка пробила зеленую трендовую линию. Если стоп для покупок не переставляли в безубыток, то по длинной позиции получили бы убыток порядка 50 пунктов. Если же изначально стоп не ставился с тем, чтобы войти в замок, то цена дала неплохой шанс выйти из покупок практически с нулевым убытком на ретесте пробитой зеленой трендовой линии.

А теперь оцените плюсы замка:

  • к моменту, когда стало ясно, что длинная позиция бесперспективна, у нас уже были открыты продажи, причем по очень выгодной цене;
  • даже в случае срабатывания стоп-лосса, который был установлен при покупках убыток, полученный из-за этого с лихвой перекрывается прибылью от продаж.

 

По самым скромным подсчетам 2-я сделка на продажу принесла бы порядка 200-250 пунктов прибыли. Еще раз подчеркну – при во время входа в замок никакого дополнительного риска не было, 1-я сделка уже должна была быть в безубытке, так что правила ММ стратегии не нарушаются.

Для получения большей прибыли можно по оставшемуся ордеру не использовать фиксированный ТР, а просто передвигать SL вслед за ценой. Причем ставить его не за максимум каждой свечи, а за High 4-й свечи по счету от текущей или передвигать SL по локальным экстремумам из нескольких свечей.

Поведение итогов

И многоэлементный трейдинг и положительное локирование нацелены на то, чтобы снизить психологическую нагрузку на трейдера. В первом случае мы просто подстраховываемся на случай неверного прогноза и дробим рабочий объем на несколько меньших, во втором же входим в замок, но не для консервации убытков, а для того, чтобы максимизировать прибыль.

Примечательно то, что оба эти подхода применимы абсолютно к любой торговой системе, не важно торгуете вы на H1 или на D1 – польза будет на любом временном интервале. При этом риски не увеличиваются, в случае положительного локирования мы вообще не рискуем частью депозита (только частью прибыли, которая уже есть от 1-го ордера), а многоэлементная торговля требует дробления рабочего лота.

Конечно, будут случаться ситуации, в которых прибыль будет немного меньше, чем если бы трейдер торговал как обычно. Но это компенсируется легким решением сложных ситуаций, когда цена, например, останавливается не дойдя до целевого уровня или возникает болтанка на фоне новостей.

Описанные подходы к торговле помогут отшлифовать прибыльную торговую стратегию. Но нужно понимать, что сами по себе они не помогут если ваша стратегия изначально нестабильна. Так что если вы еще не научились контролировать себя и торговать в плюс постоянно, то лучше сначала сосредоточьтесь на этом, а уже потом переходите к повышению КПД. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: