Синтетические графики на Форекс – рыночная химия в действии

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 7371

Как правило, трейдеры принимают решения исходя из ситуации, сложившейся на свечном графике, но практический опыт показывает, что в этом случае сигналы существенно запаздывают. Решить данную проблему сегодня позволяют специальные синтетические графики.

Прежде чем переходить к описанию конкретных методик, разберёмся с терминами. Исторически так сложилось, что самыми популярными способами представления текущей цены являются бары и японские свечи, которые появились в разное время и развивались независимо друг от друга.

В частности, бары использовались западными трейдерами, а ценовые свечи изобрели японцы. Позже, когда Стив Нисон познакомился с азиатскими рынками и методиками анализа, в США и Европе свечной анализ стал постепенно вытеснять традиционные графики.

Как бы там ни было, свечи и бары очень похожи, фактически, это братья-близнецы, отображающие динамику цены за фиксированный временной интервал, например, если мы анализируем пятиминутный таймфрейм (M5), свеча (бар) будет показывать динамику рыночной цены строго за пять минут.

Отсюда следует, что вес каждой свечи в общем тренде абсолютно разный, т.е. нельзя утверждать, что бар, равный 10 пунктам, будет по своей сути идентичен бару, диапазон которого составляет всего 2 пипса. Именно эта особенность графического анализа и приводит к появлению запаздывающих сигналов в индикаторных системах.

Только что мы рассмотрели традиционные способы представления цены, но есть ещё и синтетические графики, также представленные в виде свечей или баров, но у которых нет привязки к временной шкале. На сегодняшний день особой популярностью пользуются диаграммы «ренко» и «рендж», поэтому остановимся на них подробнее.

Синтетические графики «ренко» - описание и настройка в MetaTrader4

Считается, что данные графики появились в Японии ещё до разработки обычных свечей, когда валютных бирж ещё не существовало. Как и «Каги», они изначально использовались для отслеживания продовольственных цен (преимущественно на рис) и были так названы из-за своего сходства с кирпичами (термин «ренко» созвучен с японским названием самого популярного строительного материала).

Разумеется, для товарного рынка в 19 веке были характерны некоторые особенности, которые и повлияли на процесс становления ренко-графика, как отдельного аналитического модуля, в частности, низкая ликвидность и редкие приказы на покупку/продажу базового актива сделали нецелесообразным учёт фактора времени. Тем не менее, даже сегодня, когда объёмы торгов увеличились в тысячи раз, синтетические графики не устарели, напротив, они обрели вторую жизнь.

Как можно заметить из представленного выше примера, бары ренко-графика формируются за счёт привычных четырёх котировок (Open, Close, High и Low), но диапазоны всех боксов в данном случае одинаковые, а это значит, что за стандартизированный временной интервал будет сформировано несколько «кирпичей».

Например, за один час азиатских торгов на паре EURUSD может образоваться 1-2 ренко-бара, но если построить аналогичную диаграмму в самый разгар европейской сессии, то за 60 минут торгов на графике может сформироваться уже от 5 до 10 кирпичей. Разница весьма существенная.

К сожалению, синтетические графики в терминале MetaTrader4 по умолчанию недоступны, т.е. разработчики платформы изначально не планировали их добавлять в стандартный функционал, поэтому построить их можно только при помощи специального советника «RenkoLiveChart_v3.2».

RenkoLiveChart – это бесплатное дополнение для MetaTrader4, оформленное в виде советника, алгоритм которого преобразует котировки обычного ценового графика в ренко-диаграмму и выводит конечный результат в отдельное автономное окно.

Таким образом, на выходе мы получаем не очередную индикаторную разметку, а именно полноценный график, на который можно установить подходящие индикаторы и советники. К специфике анализа на «кирпичах» мы ещё вернёмся, а сейчас рассмотрим порядок работы с RenkoLiveChart.

Итак, после установки данного советника в соответствующую директорию терминала его необходимо прицепить к графику актива, ренко-график которого необходимо построить. Обращаем внимание – в качестве базового таймфрейма рекомендуется всегда использовать «минутки», так как в этом случае синтетические графики получаются самыми точными.

На втором этапе в окне настроек советника потребуется задать ключевые переменные, в частности, самая важная из них называется RenkoBoxSize – это величина кирпича в пунктах. Например, если здесь задать цифру «1», робот построит ренко-график, каждый бар которого будет равен одному пипсу.

Вторая важная переменная называется RenkoTimeFrame – в этом поле указывается кодовое обозначение таймфрейма (ТФ) автономного графика. Следует отметить, что термин ТФ здесь является весьма условным, так как он не имеет никакого отношения к временным интервалам и используется лишь для устранения возможной путаницы.

Вообще, необходимость применения данной функции обусловлена именно архитектурой MetaTrader4, поэтому при настройке переменной RenkoTimeFrame следует избегать кодов стандартных таймфреймов (5,15, 30, 60, 240 и 1440), так как в обратном случае робот будет пытаться создавать синтетические графики «поверх» стандартных, что неизбежно приведёт к ошибке.

После того, как основные переменные были настроены (значения остальных функций рекомендуется оставить без изменений), необходимо дождаться появления на основном графике надписи «RenkoLiveChart: Open OffLine». Если она отобразилась, советник сформировал необходимую диаграмму, поэтому нам остаётся лишь открыть соответствующее автономное окно.

Решить данную задачу можно при помощи команды меню «Файл – Открыть автономно», после выполнения которой на рабочем пространстве терминала появится специальное окно, где перечислено множество тикеров. В этом обилии информации нам потребуется найти синтетический таймфрейм необходимого инструмента.

Если всё было сделано правильно, откроется полноценный ренко-график, на который можно устанавливать индикаторы и прочие технические инструменты. Кстати говоря, есть одно важное замечание – чтобы синтетические графики обновлялись в режиме реально времени, необходимо оставить активным базовый график, так как советник RenkoLiveChart именно с него считывает поступающие данные.

Как использовать синтетические графики «ренко» в торговле

Прежде чем использовать данные диаграммы на практике, следует принять во внимание ключевые особенности «кирпичей». Во-первых, они позволяют значительно уменьшить количество шума на графике, так как очень часто компонуют сразу несколько стандартных баров в один «бокс».

Во-вторых, во время мощных импульсов ренко-график позволяет разбить всё движение на равномерные участки, за счёт чего сигналы многих индикаторов становятся более точными, а ранее убыточные стратегии начинают приносить прибыль (при должном уровне оптимизации, разумеется).

И последняя особенность синтетических графиков является не плюсом, а минусом, дело в том, что при данном подходе очень сложно работать с тиковыми объёмами, так как они зачастую отображаются некорректно. Отсюда следует, что все системы, построенные на базе рыночного профиля или VSA, сразу отсеиваются.

В любом случае, функционала «кирпичей» более чем достаточно для создания полноценных стратегий, и чтобы не затрагивать сложные тактики, можно сравнить динамику обычного стохастика на классическом таймфрейме M5 (пары EURUSD) и на ренко-графике, в рамках которого один блок равен 2 пунктам.

Как можно заметить, сигналы на графиках второго типа появляются значительно чаще, при этом их качество получается существенно выше. Аналогичная ситуация наблюдается практически со всеми индикаторными системами, даже скользящие средние, которые традиционно используются на обычных графиках, приносят намного больше пользы именно на «синтетике».

Что касается прочего технического инструментария (каналов, уровней и т.д.), то здесь уже не всё так однозначно, поскольку подобные разметки опираются преимущественно на локальные экстремумы, а ценовые максимумы/минимумы идентичны на всех графиках, вне зависимости от варианта их представления.

Кроме всего прочего также хотелось бы отметить и тот факт, что синтетические графики обладают особой ценностью либо на самых малых масштабах (когда в одном боксе заключён один пункт), либо на укрупнённых интервалах (к ним мы относим боксы, содержащие в себе движение за несколько часов).

Последнее замечание обусловлено тем, что ренко-тактика эффективна либо в скальпинговых системах, либо при позиционной торговле, когда все флеты и шумы отсеиваются, т.е. анализируется лишь основной тренд. В качестве примера последней разметки можно рассмотреть ситуацию на EURUSD, в рамках которой один бокс равен 50 пунктам.

Как можно заметить, ранее непонятные ситуации заиграли новыми красками, в частности, некоторые флеты вообще исчезли, а все тренды обрели более ясные очертания. Даже невооружённым глазом можно заметить, что теперь классические индикаторы станут генерировать высокоточные сигналы.

Синтетические графики Range Bars

Только что мы изучили ренко-диаграммы, у которых тело каждого бара равно предыдущему. По нашему мнению, данный способ отображения цены идеально подходит для торговли на Форекс, так как он позволяет весьма неплохо «держать тренд», но некоторые трейдеры считают его слишком грубым, так как небольшие ценовые колебания просто отсеиваются, словно их и не было. Учитывая данное обстоятельство, сегодня мы рассмотрим ещё и Range Bars – более свежие синтетические графики, работающие по другой формуле.

В отличие от «кирпичей», которые были разработаны японцами ещё в 19 веке, первые рендж-графики появились относительно недавно – в 1995 году. Считается, что отцом-основателем данного анализа является Висент Николелис, бразильский трейдер и аналитик, изложивший свои идеи в статьях и на лекциях.

На рисунке выше представлен пример одного из подобных графиков. На первый взгляд может показаться, что серьёзных отличий от обычной цены здесь нет, но это не так. На самом деле, диапазон каждого бара данной диаграммы стандартизирован (т.е. они равны), при этом фактор времени также игнорируется.

Таким образом, если на ренко-графиках у свечей получаются равные тела, то на рендж-барах учитывается сам факт движения цены, т.е. диапазоны [Open; Close] в каждом новом опыте будут отличаться. Получается, что подобный способ представления цены объединяет преимущества и недостатки всех остальных методик.

Построение и использование Range Bars

Синтетические графики, как уже отмечалось выше, недоступны в терминале MetaTrader4, поэтому их придётся настроить при помощи специального инструментария. К сожалению, последнее важное обновление упомянутой торговой платформы преподнесло трейдерам неприятный сюрприз – популярный индикатор «RangeBarChart_v203e», предназначенный для создания одноимённых диаграмм, перестал работать.

Тем не менее, не всё так плохо, поскольку в 2014 году на одном известном форекс-форуме команда программистов выложила в свободный доступ алгоритм под схожим названием «RangeBar», который сегодня является единственным корректным генератором соответствующих графиков.

В отличие от своего предшественника, настройки которого содержали много лишней информации (начиная от звуковых сигналов и заканчивая бесполезными визуальными «примочками»), данный эксперт подключается значительно проще, в частности, трейдеру достаточно задать всего две переменные:

  • Candle Range in MT4 Points – величина диапазона ренко-графика;
  • Output Offline TF – код таймфрейма автономного графика (параметр, аналогичный RenkoTimeFrame), который задаётся буквенно-цифровым обозначением, например, M4, M6, H2 и т.д.

Как и в случае с «ренко», после установки данного индикатора на рабочее окно потребуется открыть соответствующий автономный график. Учитывая тот факт, что в данной ситуации алгоритм действий ничем не будет отличаться от рассмотренной ранее инструкции, подробно останавливаться на нём не станем.

Кстати говоря, выше мы не акцентировали внимание на одном важном нюансе – чтобы синтетические графики отобразились корректно, в терминале необходимо включить импорт DLL. Сделать это можно в меню «Сервис – Настройки – Советники (разрешить импорт DLL)».

Что касается практического применения рендж-баров, то здесь каждый трейдер сам решает, в рамках какой системы ему комфортно работать, но многолетние наблюдения показали, что на данных графиках самые лучшие результаты показывают следующие индикаторы:

  • Стохастик – по сравнению с аналогичным осциллятором, построенным на базе обычной цены, он генерирует более частые и точные сигналы;
  • Скользящие средние – за счёт того, что у каждой свечи диапазон не превышает величину «Candle Range», удаётся значительно сократить запаздывание;
  • CCI – один из самых «сильных» индикаторов;
  • Standard Deviation – благодаря устранению флета, коэффициент StDev получается более точным и объективным;
  • Канал Дончиана – опять же, за счёт нейтрализации опасных и бесполезных «боковиков» качество сигналов, полученных на пробоях экстремумов, существенно возрастает.

 

На самом деле, перечислять примеры можно ещё очень долго, так как синтетические графики позволяют по-новому взглянуть на все давно известные формулы и алгоритмы. Более того, если ренко-бары плохо сочетались с объёмами, то рендж-диаграммы в этом плане намного интереснее.

Синтетические графики и их особенности

Подводя итоги сегодняшнему обзору, можно кратко перечислить основные сильные и слабые стороны рассмотренных графиков. Начнём с плюсов, во-первых, ренко- и рендж-бары являются самым простым и эффективным инструментом ликвидации рыночного шума.

Во-вторых, индикаторные системы на нестандартных графиках приносят намного больше дохода, так как сигналы давно известных формул появляются практически без запаздывания. Парадокс, но факт – на ренко-барах прибыль начинают приносить даже те стратегии, которые были забракованы ещё до последнего финансового кризиса.

И последнее преимущество «синтетики» не столь очевидно, но о нём следует упомянуть. Дело в том, что трейдеры, применяющие подобные графики, видят картину, отличную от той, на которую ориентируется вся остальная толпа. Этот несущественный на первый взгляд нюанс помогает избегать покупок на самой вершине и продаж на дне.

Разумеется, недостатки у рассмотренных методик также имеются, и самый очевидный из них связан с отсутствием соответствующих графиков в стандартной сборке MetaTrader4. Конечно, сегодня существуют специальные советники и индикаторы, при помощи которых можно создать необходимую диаграмму, но где гарантия того, что завтра не выйдет очередное обновление платформы, после чего вся торговля опять будет парализована из-за возникших ошибок?

Второй недостаток также связан с особенностями MetaTrader4. Дело в том, что в этом терминале не хранится история тиков, поэтому историческая разметка строится на базе минутных котировок, вследствие чего снижается точность всех вычислений.

Синтетические графики особенно уязвимы во время выхода важных новостей, когда за доли секунды цена может меняться в обе стороны на десятки пунктов, поэтому данное обстоятельство следует учесть ещё до того, как приступить к тесту какой-либо системы.

И последний недостаток автономных графиков связан с настройкой роботов. Проблема здесь кроется в следующем - практически все советники написаны строго под обычные таймфреймы, поэтому при их переносе на ренко- или рендж- придётся добавить в код специальные функции.

Кроме этого, для прогона роботов в тестере стратегий придётся обработать котировки по специальной методике, в рамках которой цены обычного ТФ будут подменяться ренко- или рендж-барами. Звучит немного запутано, но на практике данная задача легко решается при помощи специального советника RenkoChart_v3.5.

Он работает следующим образом – обрабатывает исходные котировки в синтетические графики и сохраняет полученные данные в специальный файл. Затем трейдер в отдельном «чистом» терминале загружает созданный массив поверх одного из стандартных таймфреймов, вследствие чего и появляется возможность использовать «синтетику» в тестере.

Таким образом, синтетические графики могут стать неплохой альтернативой привычным японским свечам или барам, да и почему «могут», если они уже давно используются в прибыльных стратегиях, а особо находчивые программисты поставили на поток производство соответствующих советников. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: