Сводный отчёт Myfxbook как генератор торговых сигналов

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 5434

В сфере финансов часто даёт о себе знать интересное явление, которое кратко можно сформулировать так – толпа всегда неправа. Остаётся только один вопрос – как оценить настроения этой самой толпы? Решить данную задачу поможет специальный отчёт Myfxbook.

Myfxbook – это специализированный финансовый ресурс, который обрёл популярность во всём Мире благодаря удобной и информативной системе мониторинга. В настоящее время появляются и альтернативные площадки, но многие трейдеры по привычке используют инструментарий этого сайта.

В настоящее время Myfxbook доступен на нескольких языках и позволяет следить за счетами самых разных трейдеров, начиная от профессиональных управляющих и заканчивая опытными конкурсантами. Кроме всего прочего, данная платформа предоставляет подробную информацию о ключевых рыночных параметрах (корреляции, волатильности, динамике COT и т.д.).

Как связаны мониторинги и настроения толпы

Вообще, что такое мониторинг? Как правило, под данным инструментом понимается «трекинг» ситуации на конкретном торговом счёте с последующим отображением полученных результатов в простой и наглядной форме. Внедрение этой технологии стало настоящей революцией в сфере доверительного управления и копирования (авто-следования)

Такая популярность обусловлена тем, что, в отличие от обычного «стейтмента», который можно легко подделать, не обладая специальным программным обеспечением, мониторинг на Myfxbook исказить практически невозможно, поскольку данный сайт автоматически импортирует актуальные данные с сервера брокера.

На заре своего становления мониторинги и использовались в качестве «гаранта», т.е. опытный трейдер, заинтересованный в инвестициях, создавал такой трекинг, а инвестор мог объективно оценить, насколько действия спекулянта соответствуют его риск-профилю и запросам.

Со временем подобные ресурсы стали обрастать дополнительными удобными функциями, в частности, сегодня Myfxbook в автоматическом режиме группирует финансовые результаты по отдельным месяцам и дням (что не может сделать MetaTrader4 при составлении «стейта»), рассчитывает вероятность слива счёта, оценивает ключевые статистические показатели (например, коэффициент Шарпа) и т.д.

В общем, мониторинг превратился в полноценный бесплатный аналитический модуль, который можно использовать в закрытом режиме для своих личных целей. Многие трейдеры быстро сообразили, какие возможности он предоставляет, поэтому стали массово создавать аккаунты и подключать счета.

Администрация Myfxbook, в свою очередь, быстро сориентировалась и реализовала сводный отчёт о спекулятивных позициях (Community Outlook), в котором суммируются данные о длинных и коротких операциях всех пользователей ресурса. Действительно, если люди сами выкладывают системы, почему бы не обобщить информацию о сделках?

На рисунке выше представлен пример такого отчёта. Как можно заметить, он состоит из нескольких колонок:

  • Symbol – код торгового инструмента (валютной пары, металла, товара или индекса);
  • Community Trend – соотношение длинных и коротких позиций, открытых по инструменту пользователями Myfxbook;
  • Symbol Popularity – популярность актива (его доля в общем количестве операций);
  • Avg. Short Price/Distance From Price – средняя цена продажи пары и расстояние до этого уровня (в пунктах);
  • Avg. Long Price/Distance From Price – средняя цена покупки пары;
  • Current Price – текущая котировка.

 

Если пользователя интересует строго определённая группа активов, при помощи кнопки «More» можно выбрать только нужные инструменты. Например, если мы хотим изучить настроения в отношении единой европейской валюты, разумно оставить в отчёте следующие тиккеры: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURCAD и EURNOK.

Разумеется, сводный отчёт по мониторингам Myfxbook является лишь приблизительной оценкой происходящего на рынке, но для него характерен один важный плюс – здесь собрана информация от десятков различных брокеров, поэтому манипуляции исключены.

Кроме этого, если в одной компании торгуют опытные спекулянты, а у другого форекс-дилера работают преимущественно «сливающие» новички, итоговый результат усредняется, вследствие чего мы и получаем возможность оценить действия этой пресловутой «толпы».

Импорт отчёта в MetaTrader при помощи советника ForexInsider

Несмотря на то, что стандартный отчёт, представленный на сайте Myfxbook, удобен и функционален, следить за ним иногда бывает достаточно сложно, поскольку уровни Avg. Short Price и Avg. Long Price периодически смещаются (т.е. трейдеру приходится постоянно корректировать разметку). Выход из сложившейся ситуации был найдён в автоматизации аналитического процесса по средствам специального советника ForexInsider.

Данная программа устанавливается точно так же, как и любой другой робот, но во вкладке «Сервис - Настройки – Советники» в строке «Разрешить WebRequest для следующих URL:» нужно указать адрес «http://www.myfxbook.com/». Если всё сделано верно, результат будет выглядеть следующим образом:

Теперь терминал сможет импортировать данные напрямую с Myfxbook, но для окончательной настройки этого «моста» потребуется зарегистрировать учётную запись на ресурсе, поскольку при вводе переменных для ForexInsider необходимо указать логин и пароль.

Отдельно отметим, что использовать основной аккаунт (если он уже есть) вовсе не обязательно, напротив, во избежание различных недоразумений мы рекомендуем сначала создать отдельный email, после чего можно открыть на него новую учётную запись Myfxbook, предназначенную специально для работы с советником.

Остальные настройки ForexInsider также интуитивно понятны:

  • Update Period – количество секунд, через которое информация будет обновляться (чем он ниже, тем сильнее будет «подвисать» терминал на слабых ПК);
  • Show Mode – если выбрана строка «all symbols», информация будет опубликована для стольких инструментов, сколько задано в «Symbol Count», если же указать в данной настройке «Current Symbol», робот покажет соотношение позиций только для текущего актива;
  • Show Lines – показать/скрыть средние цены покупок и продаж (мы рекомендуем всегда указывать здесь true, поскольку ради этих уровней и создавался советник);
  • Font Interval – расстояние между строчками таблицы;
  • Font Name и Size – тип и размер шрифта.

 

Отчёты Myfxbook как торговые сигналы

В общем и целом, алгоритм работы с этой инсайдерской информацией можно описать одной простой фразой – торгуйте против толпы. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях, поэтому для начала вспомним некоторые ключевые теоретические аспекты.

Ещё лет 10 назад все классики писали, что толпа определяет динамику рынков, мол, когда все хотят покупать – цена актива стремительно растёт, если же подавляющее большинство настроено негативно – котировки падают. Действительно, так и было, особенно на «инерционном» американском рынке акций, но современный Форекс имеет ряд особенностей.

Во-первых, в отличие от фондового рынка, где действия каждого игрока оказывают влияние (пусть и не сильное) на итоговую цену бумаги, операции розничных форекс-трейдеров, остаются незамеченными (даже если компания честно выводит их на рынок, они растворяются в миллиардных объёмах).

Во-вторых, тренды на акциях более устойчивые, многие частные инвесторы их прекрасно видят и усиливают давление, подталкивая цену к обновлению экстремумов. На Форекс цена большую часть времени находится в боковике, где очень легко ошибиться с оценкой ситуации.

И ещё одна причина обусловлена дефицитом информации, поскольку курсы валют зависят от множества факторов, которые частный трейдер не может учесть просто по определению. Гораздо чаще спекулянты покупают/продают валютные пары под влиянием стереотипов и навязанного через СМИ мнения.

В результате мы получаем интересную ситуацию – основная масса форекс-трейдеров практически всегда ошибается, т.е. цена стремительно падает, а они покупают валюту (и наоборот). Наверняка, каждый читатель сам неоднократно сталкивался с подобным явлением, возможно, кто-то даже слил счёт из-за усреднения или «илана».

Чтобы в этом убедиться, рассмотрим пару свежих примеров. На графике выше представлена динамика GBPUSD. Несмотря на то, что по «дневкам» прослеживается очевидный нисходящий тренд, примерно 80% частных трейдеров делают ставки на рост фунта против доллара. Или вот ещё пример:

Здесь мы видим, как люди активно покупают EUR и продают AUD, хотя цена падает более полугода. Да, на подобных кроссах периодически формируются всплески, которые позволяют ловить контртрендовые движения, но данный факт не меняет общей картины.

Подобных примеров можно привести достаточно много, поэтому напрашивается очевидный вывод – в период, когда интерес игроков к активу достигает аномальных величин, торговать следует в противоположную сторону. Как правило, такая ситуация наблюдается на сильных трендах и указывает на их продолжение.

Отдельного внимания заслуживают инструменты, по которым соотношение сил быков и медведей получается приблизительно одинаковым, т.е. колеблется в диапазоне от 40 до 60%. На момент написания обзора подобная формация наблюдалась по паре EURUSD.

Чаще всего продавцы и покупатели приходят к такому консенсусу после затяжного флета, поэтому подобное распределение сил можно рассматривать в качестве сигнала на скорый пробой сформированного коридора. Логика в данном случае предельно проста – если толпа не ждет от рынка сюрпризов, FOREX их скоро удивит (кого-то приятно, кого-то не очень).

И последняя группа сигналов предполагает заключение сделок на отбой от средних цен покупки/продажи, в частности, Avg. Short Price можно рассматривать в качестве локальной поддержки, а Avg. Long Price как среднесрочное сопротивление. Разумеется, данные оценки носят приблизительный характер, т.е. котировка не обязана отрабатывать их пункт в пункт.

На первый взгляд такая методика кажется нелогичной, мол, почему актив нужно покупать от точки, где все его продают, но мы напомним – толпа часто ошибается, поэтому разумно полагать, что в реальности крупные игроки не пустят цену выше/ниже этих планок.

Кстати говоря, примечательно, что средняя цена покупок чаще всего находится выше текущей котировки, а уровень массовых продаж располагается ниже актуального диапазона. Это лишнее подтверждение того, что толпа торгует против тренда и теряет на этом деньги.

На что ещё следует обратить внимание

Как и любая другая стратегия, торговля против общественного мнения имеет свои особенности и ограничения, в частности, пристальное внимание следует уделять не только распределению суммарных объёмов, но и соотношению открытых позиций, поскольку одна сделка целым лотом не может считаться эквивалентом 100 операций по 0,01 лоту.

На сильных трендах эти отклонения не играют существенной роли, а вот во флетах могут стать определяющим фактором, а именно, цена с большей вероятностью будет двигаться в ту сторону, где скопление ордеров оказалось меньше, т.е. согласно прогнозу более опытных трейдеров, торгующих крупными лотами.

И ещё один важный нюанс, который многие спекулянты, торгующие против толпы, игнорируют, связан с популярностью активов. Дело в том, что рассмотренные выше сигналы будут актуальны только для тех инструментов, по которым фиксируются серьёзные объёмы торгов.

А вот работать с валютными парами, товарами и индексами, по которым текущий объём открытых ордеров не превышает 50 (или количество сделок оказалось менее 100), не рекомендуется, поскольку данную выборку сложно назвать репрезентативной (она слишком мелкая и охватывает единичные дилинговые центры).

Выводы и рекомендации

Справедливости ради заметим, что команда Myfxbook проделала колоссальную работу, так как в настоящее время данный ресурс остаётся единственным местом, где можно изучить реальные настроения розничных форекс-трейдеров, ведь валютный рынок является децентрализованным.

Что касается непосредственно самой стратегии, ориентированной на торговлю против толпы, то она приносит положительные результаты преимущественно на крупных таймфреймах (от D1 и выше), при этом данная тактика неплохо сочетается с трендовыми алгоритмами.

Кроме этого, контртрендовый модуль можно попробовать добавить к сеточным стратегиям и универсальным фигурам технического анализа, так как в первом случае настроения толпы упрощают процесс поиска лучших цен для открытия ордеров, а во второй ситуации общественность помогает заранее оценить, в каком направлении будет пробита формация. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: