Треугольники Форекс или как не попасть на классический крючок маркетмейкера

Это любимая графическая фигура крупных спекулянтов, потому что Треугольник Форекс с равной вероятностью может оказаться и моделью продолжения тренда, и фигурой разворота. Внутри таких конструкций рынок консолидируется, предупреждает о предстоящем броске, и если научиться понимать такой сигнал, то прибыльная сделка вам обеспечена.

Несмотря на свою внешнюю простоту, в теханализе треугольные ценовые модели занимают особое место. Паттерн имеет множество вариантов, возникает на любых активах, периодах, объемах, легко восстанавливается после новостных бросков и гэпов. Любая заслуживающая внимания коррекция также проявляет себя в виде Треугольника Форекс. Классическая трактовка предполагает появление торгового сигнала после пробоя границ фигуры и последующее достаточно сильное движение цены, как минимум, на высоту основания построенной модели.

Треугольник Форекс является основой множества фигур визуального анализа (Флаг, Вымпел, Прямоугольник, Алмаз), но самой близкой к нему по схемам отработки считается модель Клин, так что рассмотрим эти два семейства паттернов, как говорится, в комплекте.

Схема формирования Треугольника

Стандартный паттерн представляет собой графическую модель из двух линий (сторон), построенных по ряду локальных экстремумов – не менее 2-3 на каждое направление. Стороны выполняют роль поддержки/сопротивления и всегда имеют точку пересечения, фактическую или расчетную. Для варианта расходящегося Треугольника такая точка расположена в «прошлом», то есть слева от цены, для всех остальных – в «будущем», справа от текущей цены. Если модель направлена вниз – имеем медвежий Треугольник, вверх – бычий, если наклон сторон примерно одинаковый - симметричный или расходящийся.

Торговым сигналом считается факт пробоя верхней или нижней границы.

Торговые цели по модели Треугольник Форекс

Обычно целевая точка определяется как расстояние, равное самой широкой части Треугольника, отложенное от точки истинного прорыва В стандартном варианте для определения целей при пробое вверх через верхнюю точку основания строится линия, параллельная основной поддержке, для пробоя вниз – аналогично для линии сопротивления. Эти линии считаются минимальными ценовыми ориентирами.

В целом по определению размера профита можно предложить:

некий фиксированный размер (по стандартному манименеджменту);
установку TakeProfit на линии, параллельной (не пробитой) границе фигуры (поддержки/сопротивления);
установку TakeProfit по наивысшему локальному max-му (при пробое сопротивления), или по самому низкому min-му – при прорыве линии поддержки.

Восходящий Треугольник Форекс

Бычий или Восходящий Треугольник (ascending Triangle) – фигура, состоящая из горизонтального уровня сопротивления и последовательности растущих минимумов. Подразумевается, что бычий тренд на рынке уже присутствует, но некоторое время покупателям не удается преодолеть локальный уровень сопротивления. В большинстве случаев такой Треугольник трактуется как модель консолидации перед продолжением тренда, так как после полного формирования фигуры цена все-таки пробивает верхнюю границу. Выше нее обычно располагают отложенные ордера на покупку. По мере приближения к расчетной точке пробоя амплитуда колебаний внутри модели снижается.

«Правильный», наиболее сильный сигнал возникает при входе цены в данный паттерн снизу и уверенном пробое линии сопротивления вверх. Если цена входит в зону Треугольника сверху вниз, но в дальнейшем все-таки происходит пробой верхней границы – бычий сигнал считается слабым.

Иногда бычий Треугольник формируется как модель разворота в конце нисходящей тенденции, тогда после входа цены в зону фигуры сверху и пробое вниз наклонной границы наиболее вероятным выглядит именно медвежий пробой – возникает средний сигнал на продажу.

Нисходящий Треугольник Форекс

Нижняя граница фигуры представляет собой горизонтальную линию (вернее, зону – в первом приближении) поддержки, верхняя граница – последовательно снижающиеся максимумы. Медвежий или нисходящий Треугольник (descending Triangle) означает, что на рынке имеется медвежий тренд, но покупатели пытаются защищать локальный уровень поддержки, в результате − продавцы некоторое время не могут его пройти. Амплитуда колебаний падает по мере приближения к точке пробоя, после чего глобальный нисходящий тренд продолжается.

Чаще всего пробивается именно нижняя граница фигуры, поэтому за ней обычно ставят отложенные ордера на продажу.

Наиболее сильный сигнал возникает при входе цены сверху и пробое горизонтальной границы вниз. Если цена входит в зону модели снизу вверх, но в результате потом пробивает нижнюю границу вниз – сигнал на продажу считается слабым. Когда продавцам все-таки не хватает последнего усилия для пробоя, тогда в результате борьбы появляется достаточно сильный ложный пробой, после чего цена разворачивается в направлении наибольших объемов – такое часто случается на новостях.

Если медвежий Треугольник формируется на сильном бычьем тренде, и цена в ходит в зону модели снизу вверх, то наиболее вероятным будет именно бычий пробой наклонной границы. При этом возникает средний сигнал на покупку.

Нисходящий Треугольник всегда предвещает падение цены, независимо от предшествующего тренда. Психологически на цене поддержки появляется большой объем ложных ордеров на покупку – быки рассчитывают, что от этого уровня цена пойдет вверх. И каждый раз при тесте уровня быки опять покупают, и тем самым заставляют цену формировать новый максимум, хотя в целом рынок – уже медвежий. После очередного теста реакция продавцов ускоряется, потому что при растущем предложении и практически стабильном спросе, цена не может долго держаться на месте − упадет. Так что проверять ситуацию на старших таймфреймах – обязательно

Сходящийся Треугольник Форекс

Симметричный или сходящийся (symmetrical Triangle) вариант модели представляет собой равнобедренный Треугольник, в котором цена сходится в одну точку (разумеется, теоретически). Сокращающаяся внутри него амплитуда цены может привести к пробою как вниз, так и вверх. Хотя такая фигура считается нейтральной, но даже на среднем тренде вероятность пробоя в основном направлении гораздо выше.

Как правило, устанавливают два отложенных: над верхней границей − на покупку, под нижней границей − на продажу. Ордера можно постепенно перемещать при изменении уровня самой границы.

Расширяющийся Треугольник

Такой паттерн (expanding Triangle), считается обратным симметричному Треугольнику Форекс, когда стороны должны быть расположены под примерно одинаковым углом к горизонту, а расчетная точка пересечения линий - слева от движения цены. Фигура формируется долго, поэтому внутри зоны возможны локальные max/min, не достигающие границ. Модель появляется достаточно редко и означает состояние длительной неопределенности после завершения сильного тренда. В это время игроки, следующие за предыдущим трендом, останавливают свои позиции из-за высокой перепроданности/перекупленности актива − они временно не готовы к новому риску. Тогда цену начинают раскачивать свинг-трейдеры, формирование модели начинается слабым движением на низких объемах, а потом конструкция постепенно расширяется за счет открытия новых позиций.

Работать по расширяющемуся Треугольнику крайне опасно, так как четкий сигнал на вход возникает только при истинном пробое и закреплении за границами фигуры. Но если это случается, то цена с наибольшей вероятностью будет двигаться именно в направлении прорыва.

Если размах расширяющегося Треугольника Форекс относительно небольшой, то лучше подождать, пока цена определится с направлением. Если модель уже имеет амплитуду на уровне среднедневной волтильности, то можно попробовать торговать внутри Треугольника Форекс по обычным правилам, используя ретесты границ как откат в одну из сторон, как минимум, до средней линии паттерна. Ордера SellStop/BuyStop традиционно перемещаем на некотором расстоянии от линий поддержки/сопротивления, также можно совместить целевые уровни с уровнем Фибоначчи от последнего движения.

Пример симметричного Треугольника

Первым сигналом, который должен привлечь наше внимание, будет пробой границы паттерна, потом надо дождаться ретеста (как минимум – одного!), и только после этого можно будет выставить отложенники по max/min этого тестового фрактала. StopLoss можно расположить или за последний значимый фрактал, или согласно обычного манименджмента. Далее можно тянуть стоп трейлингом, с фиксированным шагом или, например, по ключевым точкам ATR. После срабатывания одного ордера второй рекомендуется удалить.

На схеме видна четкая модель, факт пробоя и ретест (сверху вниз) верхней границы. Пробой оказался ложным, выставленный BuyStop не понадобился, цена развернулась вниз, пробила нижнюю границу и расположенный ниже тестового min SellStop успешно отработал. Начальный StopLoss был расположен выше последнего локального max-ма.

Более сложная версия Треугольника Форекс – модель Клин

В отличие от своего родственника Клин (Wedge) гораздо сильнее зависит от рыночной ситуации (от объема спекулянтов на рынке) и в равной степени может быть и фигурой разворота, и фигурой продолжения тренда. Геометрически Клин выглядит как обычная трендовая конструкция (канал), то есть обе границы должны быть направлены в одну сторону. Разворотный Клин идет вдоль текущего тренда, а Клин продолжения отрабатывает коррекцию.

Иногда Клин очень напоминает Треугольник с плоской границей, но если на Треугольнике маркетмейкерами специально создаются условия для скопления ордеров возле ключевых уровней, то в случае с Клином эти ордера отражают реальный рыночный интерес и формируются обычным способом, но постоянно теми же спекулянтами сбиваются краткосрочными сделками большим объемом. Последующий резкий возврат цены в диапазон фигуры как раз и говорит, что на данный момент импульс в эту сторону серьезным игрокам не интересен, и они просто зарабатывают на рыночном планктоне.

Чтобы Клин действительно сформировался согласно теории, потребуется гораздо больше времени и четкий, но не обязательно «крутой» тренд. Клин может быть бычий или медвежий, по направлению тренда (Клин продолжения) или против него (Клини разворота), но на любых торговых активах такая среднесрочная или более длительная модель стабильно отрабатывается.

Все модели Клина на таймфреймах менее часа имеют массу ложных сигналов и достаточно быстро трансформируются в более привычные, популярные паттерны.

Фигурой разворота может быть любая версия фигуры Клин, но ему иногда не хватает «силы», чтобы сломать тренд, вот тогда и получается модель продолжения. Для формирования Клина необходимы активные рыночные манипуляции - снятие StopLoss мелких участников и формирование объемов позиций крупными игроками.

После того как по обе стороны ключевого диапазона скапливаются мелкие ордера StopLoss/TakeProfit, их регулярно сбивают крупные игроки и в результате обновляются max/min, но не очень глубоко, чтобы не мешать крупному интересу, после чего цена достаточно быстро возвращается в диапазон модели. Глубина (амплитуда) отката постепенно уменьшается, так как рынок готовится к развороту. В дальнейшем, зависимости от объема против тренда, реализуется или полная смена направления, или коррекция.

Восходящий клин сигнализирует о давлении продавцов (рост замедляется), то есть цены еще обновляют текущие максимумы, но в целом амплитуда снижается и формируется фигура, сходящаяся вверх.

Нисходящий клин проявляется на интересе покупателей (падение тормозится) и слабом обновлении min-мов − точка схождения модели расположена ниже текущих уровней.

При отработке Клина обязательно нужно отслеживать торговые объемы в процессе формирования, причем динамика объемов напоминает не Треугольник, а еще один его вариант – модель Вымпел.

Торговля по фигуре Клин

Традиционно используются отложенные ордера SellStop/BuyStop за уровнями вероятного пробоя границ. Расположение ордеров корректируются по мере движения, как можно ближе к цене прорыва:

если паттерн смотрит вверх - продажа после прорыва нижней границы;
если Клин идет вниз - покупаем после пробоя сопротивления.

Обязательное условие − закрытие текущего бара ниже нижней (или выше верхней) границы и вход после ретеста. Чтобы уменьшить ошибки при ложных пробоях, отложенники можно ставить по предыдущему фракталу.

По теории предполагается, что после пробоя цена должна пройти расстояние высоты модели, но уровень для первого Take Profit или частичного закрытия рекомендуется выбрать около 60-70%h.

Для разворотной модели, которая обычно формируется на слабеющем тренде, необходимо подтверждение от дополнительных индикаторов): бычий Клин развернет тренд вниз, а медвежий – вверх.

Ниже показана модель на «дне» рынка. Вход выполняется по отложенному ордеру BuyStop на цене пробоя, StopLoss ставим ниже уровня ретеста, а TakeProfit − на уровне h от верхней границы.

Ниже приведен пример для модели восходящего Клина: после некоторого флета рынок все-таки отработал вниз примерно 70%h.

Часто Клин продолжения выглядит как обычная коррекция к сильной тенденции. Пример ниже: после ретеста ставим SellStop под соседний минимум, StopLoss на max ретеста.

Правила работы с фигурой Клин

Клин — фигура достаточно сложная, из-за постоянного обновления экстремумов ее трудно идентифицировать и отрабатывать. Основные проблема модели – ее нестабильность. Необходима правильная оценка тренда и определение ключевых точек, причем при построении фигуры рекомендуется использовать цены закрытия, чтобы убрать спекулятивные «хвосты».

Фигура Клин должна быть сформирована, как минимум, из трех волн и содержать 4-5 точек для построения линий поддержки/сопротивления. По мере движения границы нужно корректировать.

Очень сложно рассчитать момент прорыва, в то же время, если открыть сделку без явного подтверждения, то можно попасть на ложный пробой, а если поставить перед собой цель дождаться ретеста уровня, то со входом можно и опоздать.

Для более точного определения, какая именно модель Клина сформировалась, рекомендуется использовать дополнительные сигналы от :

… осцилляторов – для поиска дивергенции и других точек разворота;
… уровней Фибоначчи – для поиска промежуточных целей;
… волн Эллиота – потому что фигура Клин часто возникает на участках 2-4 стандартной волновой модели;
… индикаторов объема - уменьшение показателей в конце модели.

С целевыми точками в системе Клин тоже проблема, поэтому рекомендуется при отработке ценой 20-30% высоты Клина уже переводить сделку в безубыток, а дальше можно включать трейлинг.

Ниже показана еще одна популярная стратегия торговли по модели Клин – вход в swit-зоне (зона от предыдущего экстремума до границы фигуры).

Некоторые практические замечания по модели Треугольник

Сила торгового сигнала напрямую зависит от направления самой фигуры и направления пробоя, так как все модели Треугольников относятся к классу графических моделей двойного толкования.

Согласно классического теханализа, для идентификации Треугольника необходимо не менее 5 волн, а общее число волн в зоне модели должно быть нечетным. Экстремумы цены должны четко формировать линии поддержки/сопротивления, а обратные ценовые волны − строить противоположные границы. Обе линии считаются рабочими после, как минимум, двух касаний.

Стабильными считаются паттерны, сформированные на периоде не ниже Н1. После прорыва пробитая граница меняет свое назначение, и цена «получает право» выполнить откат от нового уровня перед новым трендом. Ниже показана примерная схема динамики объемов при торговле по основным моделям.

Считается, что очень быстрый выход из зоны модели происходит, когда последняя волна Треугольника не достигает границы и разворачивается раньше.

Пробой границ может произойти в конце сильного импульса и оказаться ложным, например, сильные новости в непосредственном близости от границы вполне могут сломать модель. Неудачный пробой и возврат в зону модели при постепенном уменьшении торговых объемов может в дальнейшем сформировать симметричный Треугольник Форекс и в результате построить сильный разворотный паттерн «Алмаз».

Чтобы исключить вход в сделку на ложном прорыве, рекомендуется дождаться закрытия ключевой свечи, которая пробила границу. В направлении прорыва входим только при условии закрытия свечи за границей модели. Если свеча закрывается внутри Треугольника, пробой можно считать ложным.

Внутри любого Треугольника допускается осторожная торговля только при достаточно широкой (но не максимальной!) амплитуде колебаний. Если амплитуда слишком большая, то рынок практически готов принять решение, и стоит ожидать или пробоя границ, или перехода во флет в средней зоне фигуры (как правило, перед закрытием недели или длительными праздниками). Новичкам такая торговля внутри модели вообще не рекомендуется.

И в качестве заключения …

Неопределенность рынка как раз и проявляется в том, что именно фигура Треугольник Форекс встречается наиболее часто. Внешне все версии Треугольника отражают динамическое рыночное равновесие, когда игроки с обеих сторон активно пытаются, но временно не могут сдвинуть цену в определенном направлении. А для формирования любой модели Клина изначально предполагаются специальные манипуляции крупного капитала с целью «сбросить» лишних мелких игроков и набрать объем открытых позиций для серьезных участников. При этом реальная борьба между покупками и продажами может идти серьезная – на критических объемах.

Умение правильно распознать и выбрать тактику работы с различными вариантами Треугольников Форекс обязательно при работе с любым активом и актуально в любых торговых условиях. Потому что даже если не заработаете – то, по крайней мере, не позволите себя обмануть. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla