Уровни Фибоначчи – ключ к успеху

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 9640

Любой современный торговый терминал включает в себя несколько самых популярных аналитических инструментов. В их число входят и инструменты, основанные на последовательности Фибоначчи – это один из самых популярных методов определения важных ценовых уровней.

Вообще соотношения Фибоначчи вещь удивительная и работают они практически во всех сферах человеческой жизни. Тут можно вспомнить и об архитектуре (не только современной, но и об известных архитектурных памятниках, созданных несколько тысячелетий назад), и о параметрах человеческого тела, даже в структуре пчелиного улья и строении муравейника можно найти те самые волшебные соотношения.

Логично предположить, что раз соотношения Фибоначчи встречаются практически везде, то и в трейдинге их применять можно и нужно. Ведь график цены – это по большому счету результирующая борьбы множества медведей и быков, т. е. одно из проявлений человеческой деятельности.

Доказывать состоятельность применения Фибо уровней в торговле мы не будем, это уже сделали до нас. Мы же сосредоточимся на том, как именно их нужно применять в торговле для достижения максимального КПД.

Как используют уровни Фибоначчи в трейдинге

Самый распространенный вариант – просто растянуть линии на последнее движение цены после того, как будут четко обозначены максимум и минимум движения. Отметка 100% должна располагаться слева, 0% - справа по ходу движения цены. Нас будут интересовать уровни 38,2%, 61,8% и немного в меньшей степени уровень 50%.

Важно! Выделять значимые движения цены можно без особых сложностей на глаз или использовать для этого фракталы.

Обозначенные уровни могут служить ориентиром при поиске точки остановки коррекции и продолжении основного движения. Особо замечу – они не станут гарантированно непреодолимым препятствием для цены, просто вероятность того, что цена на них столкнется с сопротивлением/поддержкой высока, на это и делается ставка.

При работе с Фибо уровнями следует помнить, что если стратегия ориентирована на вход в рынок на окончании коррекции, то не рекомендуется пользоваться уровнями коррекции больше 61,8%. Даже если коррекция остановилась на 61,8%, она считается достаточно глубокой, если же она уйдет за пределы 61,8%, то рассчитывать на возобновление трендового движения сложно.

Еще один вариант – использование расширений свыше 100% для прогнозирования уровня, в котором можно разместить ТР. Если, например, цена пробила отметку в 100%, то велика вероятность того, что она дойдет до расширения 161,8%.

Комбинация нескольких уровней

Большую часть времени рынок проводит в тренде, причем если его не видно, например, на D1, то на часовом таймфрейме вполне можно разглядеть неплохие движения. Если анализ выполняется одновременно на нескольких временных интервалах, то можно вместо одиночных уровней использовать их скопления. Это значительно повышает вероятность как минимум замедления цены в этой области.

Получить скопления уровней достаточно просто. Нужно переходить со старших таймфреймов на младшие, растягивая линии Фибоначчи на все значимые движения (чтобы не запутаться используем разные цвета и толщины/типы линий). Сильно мельчить не стоит, начать можно с W1-Monthly, а окончить на Н4-Н1.

При этом не нужно растягивать линии Фибоначчи на все мало мальски заметные движения графика, выбираем только самые заметные. В итоге, к концу построений весь графикбудет покрыт уровнями Фибоначчи, останется только выбрать зоны их скопления.

В примере показан поверхностный анализ графика, выделялись только значимые движения графика, а Фибо уровни строились на D1 и Н4 (сплошные линии – на D1, а штриховые – на Н4). Развитие ситуации подтверждает тот факт, что само по себе скопление уровней не означает остановку цены.

Ее движение можно сравнитьс полетом снаряда, который пробивает ряд преград и на преодоление каждой тратит некую часть энергии. Так и в нашем случае – цена смогла преодолеть 2 довольно мощных скопления уровней, но третье уже оказалось ей не по зубам, что и вылилось в отбой и продолжение предыдущего движения.

При этом самым сложным остается вопрос, при каком именно расстоянии между уровнями Фибоначчи их можно считать скоплением, а при каком – просто отдельными уровнями. Однозначного ответа на этот вопрос нет, я бы посоветовал ориентироваться по старшему таймфрейму и просто визуально оценивать расстояния между уровнями.

Важно! Со временем влияние уровней Фибоначчи затухает, поэтому я бы порекомендовал периодически удалять с графика старые построения. Сроки для каждого таймфрейма разные, но если с момента построения на графике уже прослеживается 3-5 значимых движений, по которым тоже растягивались уровни, то старые можно удалять.

Пара хитростей в использовании Фибо уровней

Если вы в трейдинге не первый день, то наверняка вы замечали, что после резкого движения цены она частенько зависает в горизонтальном коридоре. Любопытно, что этот коридор часто располагается как раз между уровнями 38,2% и 61,8% либо между 0% и 31,8% или 61,8% - 100%.

Торговать можно как на отбой от границ этого горизонтального канала, так и на пробой его границ. При этом нужно учитывать глубину коррекции. Если, например, цена застряла в диапазоне уровней 61,8%-38,2%, то вероятен пробой в обе стороны, если же коридор находится в диапазоне 100%-61,8%, то вероятнее всего тренд не продолжится.

Важно! При выставлении целей не стоит жадничать. Если канал образовался в верхнем диапазоне уровней, и цена достаточно долгое время провела в нем, то ТР стоит разместить на уровне предыдущего максимума/минимума. Отсутствие резкого отбоя говорит о том, что продолжение движения не будет сильным.

Все мы знаем, что если на графике образовался разрыв (он же ГЭП), то цена вероятнее всего сперва закроет его, а потом двинется в направлении разрыва. Вопрос только в том, до какого именно уровня дойдет график.

Фибо уровни позволяют решить и этот вопрос. В таком случае они растягиваются по последнему направлению движения и размещаются так, чтобы уровень 50% размещался примерно посередине разрыва. Следующие уровни (100%, 161,8%, 261,8%) могут использоваться как ориентиры. Для форекса, учитывая его круглосуточный характер работы, это не особенно важно, но этот подход может применяться на других рынках, где есть перерывы в работе.

Есть еще одна небольшая хитрость в построениях, заключается она в выборе точек, по которым линии растягиваются. Хорошо, если на графике четко виден максимум и минимум, тогда вопросов не возникает, но что делать если четко выраженного минимума нет?

В таких случаях стоит использовать последний локальный экстремум для построений. Такая картина может наблюдаться, например, в ситуации, когда на графике образовывается двойная вершина/дно, последняя вершина может находиться не на одном уровне с первой, но для построения лучше использовать именно ее.Это даст более правильное положение уровней и вероятность их отработки будет выше.

Уровни Братухина

Это те же уровни Фибоначчи,просто построение несколько отличается от обычного. Когда мы ищем уровни коррекции 38,2%; 61,8% и 50%, то обычно растягиваем линии Фибоначчи по направлению от последнего максимума до последнего минимума (на нисходящем движении) или наоборот если работа ведется с восходящей тенденцией.

Братухин предложил несколько иное использование уровней, предлагается растягивать их между 2 последними минимумами (нисходящее движение) или 2 последними максимумами (восходящий тренд).

При таком использовании уровней Фибоначчи главное – определить, является ли расстояние между 2 последними экстремумами значимым. Значимым принято считать расстояние, примерно равное или большее предпоследнего безоткатного движения в направлении тренда.

Используются уровни Братухина точно так же, как и обычные уровни, построенные от минимума к максимуму или наоборот. Единственное отличие в построении.

В примере видно, что отработал чуть ли не каждый из построенных уровней Братухина. Этот пример близок к идеальному, на практике чаще всего отрабатывает только 1-2 из них. Эффективность их сравнима с обычными Фибо уровнями.

Ускоренные Фибо линии

В любом терминале эти линии известны как веер Фибоначчи, строятся точно так же, как и обычные уровни (растягиваем от минимума/к максимуму или наоборот). Но в результате на графике отображаются всего 3 линии, которые на растущем рынке выступают в роли поддержки, на падающем – в роли сопротивления.

Такие построения можно выполнить и вручную, для этого нужно:

  • выделить на графике нужное движение цены;
  • через точку 2 строится вертикальный отрезок, доходящий до уровня точки №1;
  • на этом вертикальном отрезке проставляются уровни коррекции 38,2%, 50%, 61,8%;
  • из стартовой точки через обозначенное точки коррекции проводятся прямые линии, получаем тот же веер, что есть и в самом терминале.

 

Чаще всего трейдеры если и используют веер Фибоначчи, то ограничиваются только тем, что построенные линии используются в качестве потенциальнойподдержки/сопротивления. Но на этом их потенциал не исчерпывается.

Если построение скоростных линий выполнялось на крупном таймфрейме, то при переходе на более мелкий временно интервал часто можно наблюдать как цена не сразу отскакивает от построенных линий/пробивает их, а в течение довольно длительного времени находится между ними. Уровни Кияницы используются как раз в таких случаях, они помогают определить перспективы движения цены между линиями веера Фибоначчи.

Строятся уровни Кияницы в таком порядке (на примере пробоя средней линии веера):

  • цена пробивает линию, через точку пробоя строим вертикальную линию;
  • в точке пробоя всегда будет первая точкауровней Фибоначчи (0%), а 100% будет размещаться на уровне пересечения вертикальной линии со следующим уровнем в направлении пробоя.

 

Нас будут интересовать те же самые уровни, что и при обычной работе. Допускается их использование с уровнями, полученными с более старших таймфреймов.

В примере показаны варианты уровней Кияницы только для удачных пробоев линий веера Фибоначчи. А вообще их следует перестраивать как только свеча закрывается выше/ниже уровня. Случаются ситуации, когда цена долгое время колеблется около одной из линий веера, в таком случае перестраивать уровни Кияницы каждый раз нет смысла, оптимальный вариант – дождаться пока цена отойдет от этого «магнита» и дождаться ярко выраженного пробоя.

Каналы Фибоначчи

К уровням этот инструмент особого отношения не имеет, просто при построении используется все та же числовая последовательность. Такой канал в отличие от обычного равноудаленного при пробое ценой его границы сразу дает несколько ориентиров, на которых можно пробовать фиксировать прибыль.

Параллельно одной из границ этого канала строятся параллельные линии на расстоянии 0,618, 1,0, 1,618 и 2,618 от ширины базового канала. Они и выступают ориентирами для цены.

Если не вмешиваются фундаментальные факторы, то каналы отлично работают, что и видно на скриншоте. Неожиданности в лице Brexit позже внесли свои коррективы.

Мани менеджмент и Фибо уровни

Войти в рынок – только половина дела, гораздо более важно выбрать удачный момент для выхода и грамотно расставить ордера ТР и SL. Это нужно сделать так, чтобы случайное колебание цены не выбило нас с рынка, но и завышать SL не стоит, ведь это может привести к неоправданно высоким убыткам.

Фибо уровни используются и в этом случае, вариантов их применения несколько:

  • выставление ТР – первую цель я бы посоветовал всегда ставить примерно на уровне предыдущего минимума/максимума. Даже если отбой соответствует всем правилам, всегда есть риск, что цене что-то помешает идти дальше. Так что на этом уровне можно фиксировать сделку хотя бы частично;
  • следующие уровни ТР следует размещать на расширениях Фибоначчи;
  • со стоп-лоссом та же история – если входим по сигналу только одного набора Фибо уровней, то стоп должен размещаться как минимум за следующим уровнем. Так мы обезопасим себя на тот случай если цена все же пойдет не в нашу сторону, есть шанс того, что стоп не сработает и произойдет отбой;
  • если наблюдается скопление уровней, то стоп по возможности выносится за них. При этом ориентироваться стоит на уровни Фибо, полученные со старшего таймфрейма, они имеют большую силу и цене будет сложнее преодолеть их.

 

Использование Фибо уровней в торговле на примере простой стратегии

Уровни Фибоначчи могут выступать в роли основного поставщика сигналов, в таком случае трейдер ждет пока цена дойдет до какого-нибудь уровня коррекции и уже затем проверяет, подтверждается ли сигнал. Также они могут применяться как один из фильтров ТС.

Важно! Торговать можно опираясь исключительно на уровни Фибоначчи, без дополнительных сигналов. Как пример можно привести паттерны Гартли и прочие стратегии, основанные на определенных соотношениях между участками графика.

В рассматриваемой стратегии помимо коррекционных уровней будет использоваться только один инструмент – простая скользящая средняя (SMA120). Торговлю рекомендуется вести на Н1, валютные пары – EUR/USD, GBP/USD. Особенность ТС в том, что стоп-лосс будет больше чем ТР, но за счет высокой надежности и выгодного соотношения прибыльных к убыточным сделкам удается оставаться в плюсе.

Правила работы следующие (на примере покупок):

  • проверяем положение цены относительно SMA, для покупок нужно, чтобы цена находилась выше скользящей средней. Также SMA должна быть направлена вверх;
  • ищем резкое движение в направлении тренда, то есть вверх в случае покупок и строим уровни Фибо на нем;
  • далее нас интересует коррекция на восходящее движение. В ее рамках цена не должна закрепиться выше уровня 61,8%, в идеале коррекция должна завершиться в рамках уровней 38,2%-61,8%;
  • после этого размещаем ордер buy Stop на уровне минимума, который был достигнут при движении в направлении тренда. Стоп-лосс ставится чуть ниже коррекционного минимума;
  • ТР следует разместить на уровне 161,8% расширения от коррекционного движения. При работе по правилам стоп будет примерно в 1,7-2,0 раза больше, чем потенциальная прибыль, но для этой ТС это нормально.

 

Важно! Иногда такой вход дает возможность поймать сильное движение. Так что можно на уровне 161,8% фиксировать часть сделки, например, 60-70%, а оставшуюся часть перевести на трейлинг-стоп.

Для покупок правила обратные. Основное движение может пересекать скользящую среднюю, но самое главное, чтобы коррекционное движение ее не затрагивало.

Как составить ТС на основе Фибо уровней

Фибо уровни отлично работают на трендовом рынке (для поиска окончания коррекций), так что при построении ТС нужно будет решить 2 задачи:

  • подобрать инструмент для определения тренда;
  • подобрать набор фильтров, для отбраковки слабых сигналов о завершении коррекции.

 

Для решения первой задачи подойдет любой трендовый индикатор. Можно использовать ADX, да и обычные скользящие средние неплохо работают. При работе на Н1 можно использовать одну ЕМА с периодом 120 (усреднение цены за неделю), либо несколько быстрых и медленных скользящих средних.

Точки завершения коррекции будем искать на уровнях Фибоначчи, но нужен 1-2 дополнительных фильтры. Так как во время коррекции цена идет не слишком быстро, можно использовать тот же Стохастик для подтверждения полученного сигнала. Не лишними будут свечные и графические паттерны (достаточно будет нескольких основных).

Даже такой простой ТС достаточно для прибыльной торговли. Максимум, что может понадобиться – подобрать другие настройки для ЕМА в зависимости от рабочего таймфрейма и валютной пары.

Заключение

Уровни Фибоначчи работают – это самое главное, что должен понять любой трейдер. Возможные убытки, связанные с их применением можно объяснить разве что тем, что человек просто не использовал в торговле подтверждающие сигналы.

Каким бы ни был хорошим инструмент для анализа рынка, любой его сигнал нуждается в подтверждении и Фибо уровни не исключение из этого правила. Если вы будете следовать ему, то шансы на успех значительно возрастут. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: