Скальпинг советники – победители или проигравшие на рынке?

Подробности
Категория: Торговые советники
Просмотров: 5367

Как известно, скальпинговые стратегии приносят неплохую прибыль, но отнимают при этом много времени и сил, поэтому многие трейдеры стали автоматизировать подобные алгоритмы, в результате чего образовался отдельный класс торговых роботов.

Спекулянты и программисты называют их просто – скальпинг советники. На самом деле, идея создания индивидуальных автоматизированных стратегий, предназначенных для совершения быстрых сделок, появилась достаточно давно - практически сразу после того, как операции по покупке/продаже бумаг стали осуществляться по средствам Интернет-коммуникаций.

Разумеется, первопроходцами в данном направлении стали трейдеры, торгующие на фондовой бирже, некоторые из них на первых порах даже смогли получить колоссальные прибыли, но это продолжалось относительно недолго, так как высокочастотные алгоритмы крупных банков в буквальном смысле «выдавили» слабых конкурентов.

Более того, HFT-алгоритмы не ограничиваются одним лишь преимуществом в мощности компьютеров и скорости соединения, как правило, они получают от биржи данные о поступающих заявках других трейдеров раньше того, как об этом узнают остальные участники торгов. Столь ценная информация, конечно же, покупается у биржи за солидные суммы.

В результате такой простой, но не совсем честной операции (конгрессмены в США регулярно поднимают вопрос о необходимости запрета на HFT-технологии), крупные капиталы опережают обычных скальперов на несколько пунктов. Наверняка, некоторые читатели, увлекающиеся спекуляциями на фондовом рынке, могли заметить, как перед публикацией неожиданной новости для публичной компании на соответствующей акции уже начинают проходить высокие объёмы – это и есть верный признак деятельности HFT.

Скальпинг советники на форекс - это оптимальный вариант для новичка

Несмотря на то, что отследить работу HFT очень сложно, так как лаг составляет от нескольких секунд до половины минуты, скальпировать на рынках в настоящее время всё ещё можно, хотя это становится сложнее с каждым годом, и многое, к слову, зависит от инструмента, например, даже на паре EURUSD (на которой, по мнению профессионалов, расставлено наибольшее количество «ловушек») можно зарабатывать, совершая быстрые сделки с продолжительностью от 5 до 15 минут. Со всеми остальными парами работать в этом плане ещё проще.

Данная особенность валютного рынка связана с тем, что он является децентрализованным, ведь даже если брокер берёт котировки строго у одного маркетмейкера, в любой момент может пройти крупная сделка между корпорациями, способная повлиять на все «площадки», где происходит обмен конкретной валютой. На следующем рисунке изображена примерная структура FOREX:

Грубо говоря, если все крупные игроки начнут применять HFT – алгоритмы, то «акулы» просто съедят друг друга, так как всю информацию со всех точек земного шара уже не купишь, а международный конгломерат, в ведении которого находился бы весь валютный рынок, пока не создан, поэтому скальпинг советники можно и нужно использовать на форекс.

Кстати говоря, термин «советник» как раз пришёл с валютного рынка, точнее, если не изменяет память, от разработчиков MetaTrader, во всех остальных биржевых терминалах и платформах для характеристики автоматизированных стратегий традиционно используется слово «робот».

Прибыльные скальпинг советники действительно существуют

Справедливости ради отметим, что найти надёжный советник в свободном доступе непросто. Большинство алгоритмов, которыми пестрят форумы, либо оптимизированы строго под определённые состояния рынка, либо выполнены с ошибками, либо просто устарели, поэтому находка более или менее работоспособного скальпирующего эксперта – это настоящее событие.

И на этом фоне робот под названием Agent_Fx_v07_XZ_ss смотрится весьма неплохо, вот его и рассмотрим в качестве примера. В сети встречается информация о том, что он разработан для часового таймфрейма, но тесты показали, что данный эксперт, как и все скальпинг советники, превосходно работает на пятиминутных графиках, более того, прибыль на M5 оказалась намного выше, чем на H1. Результаты тестирования с февраля 2014 года по январь 2015 говорят сами за себя:

Как известно, на данном интервале можно было наблюдать как флет, так и мощный тренд, при этом волатильность, которая становится камнем преткновения многих советников с фиксированными стоп-лоссами, также менялась от «аномально низкой» до «высокой»:

Кроме этого, алгоритм построен на стандартном индикаторе Commodity Channel Index, период расчёта которого пользователь может менять по своему усмотрению. Все остальные настройки также доступны для оптимизации и делятся на три классических блока:

1. Параметры начального стоп-лосса и тейк-профита;
2. Блок настроек трейлинг-стопа и величины его шага;
3. И последний набор переменных предназначен для включения функции управления капиталом, где minlot – минимально возможный рабочий лот, maxlot – максимальный лот, после достижения которого робот перестанет наращивать объём позиции, и lotstep – шаг увеличения лота.

В принципе, все параметры интуитивно понятны и не требуют пояснений, а вот некоторые важные нюансы следует прокомментировать, в частности, Agent_Fx_v07_XZ_ss будет увеличивать лот в новой сделке на величину lotstep только в том случае, если последний ордер был закрыт с прибылью.

К сожалению, разработчики не предусмотрели аналогичное правило в обратную сторону, так как после убыточной сделки советник не уменьшает лот, но в любом случае, это не катастрофа, ведь за сложный 2014 год тестовый депозит не только выжил, но и вырос на 75,5%.

Также следует помнить о том, что надёжные скальпинг советники опираются не на большое количество прибыльных сделок, а на минимизацию убытка с каждой отдельной операции. В случае с Agent_Fx_v07_XZ_ss данное правило соблюдено, так как средняя прибыль превышает средний убыток в 2,88 раз, да и саму прибыльность (профит-фактор) удалось довести до 1,4, что для бесплатного эксперта является сильным показателем. Ещё раз напоминаем, на какие цифры в отчёте следует обратить внимание:

Выводы и рекомендации

Подводя итоги, отметим, что скальпинговые стратегии на валютном рынке в настоящее время менее подвержены целенаправленным манипуляциям, чем, например, аналогичные алгоритмы на фондовом рынке. Также не следует путать интрадей торговлю, популярную на всех площадках, и скальпинг.

Кстати говоря, скальпинг советники в подавляющем большинстве случаев «переквалифицируются» в интрадейщиков, и даже среднесрочников, так как благодаря трейлинг-стопу могут переносить открытые ордера на следующий день и далее удерживать их несколько суток.

Из этого следует простой вывод – прибыльный скальпирующий робот сможет зарабатывать и на продолжительных трендах, а вот алгоритм, изначально настроенный для крупных таймфреймов, на минутных и пятиминутных графиках сольёт счёт в ноль. Поэтому рекомендуем среднесрочникам вместо критики интрадея присмотреться внимательнее к роботам-скальперам. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: