Советник 10 пунктов делает ставку на стабильность и надежность торговли

Подробности
Категория: Торговые советники
Просмотров: 8806

Стабильность и надежность можно назвать главными характеристиками, которыми должен обладать любой торговый робот. В советнике 10 пунктов внимание сосредоточено именно на этих составляющих. Основную идею торгового алгоритма можно сформулировать так – пусть прибыль будет меньше, но зато она будет постоянной.

Любой советник 10 пунктов основан в первую очередь на психологии толпы. Дело в том, что многие трейдеры устанавливаются ордера TP и SL именно на дневные экстремумы. Поэтому, когда происходит пробой максимума/минимума предыдущего дня, цена какое-то время продолжает двигаться в направлении пробоя по инерции, за счет сработавших ордеров.

Задача советника состоит в том, чтобы взять хотя бы часть этого движения. Для повышения стабильности работы МТС оригинальный советник закрывает сделку, как только прибыль достигнет отметки 10 пунктов. При этом существует 2 вариантов торговли – с использованием трейлинг-стопа или с частичной фиксацией прибыли.

Алгоритм советника не отличается особой сложностью, поэтому существует множество его модификаций. В некоторых из них предлагается вести торговлю на более меньших временных интервалах (например h4), другие торговые роботы предлагают не использовать ордера SL, а избавляться от убытков с помощью усреднения или мартингейла.

Как работает советник 10 пунктов

В базовой версии стратегии советник непрерывно отслеживает уровень цены и сравнивает его с экстремумами предыдущего дня (учитывается только предыдущий день). Как только цена пересекает максимум/минимум предыдущего дня открывается сделка на покупку/продажу соответственно.

Уровень TP устанавливается на уровне 10 пунктов, SL логичнее было бы установить на уровне противоположного экстремума, но в таком случае соотношение прибыль/убыток получается слишком невыгодным, поэтому часто используется фиксированный SL. Его величина либо задается в настройках самого советника, либо он устанавливается под ближайшим экстремумом на более мелком таймфрейме (в зависимости от алгоритма советника).

Существует также советник с одноименным названием, но абсолютно другим принципом работы. Такой советник нацелен на то, чтобы сделать прибыльную торговлю независимой от направления тренда. А смысл его работы заключается в одновременном открытии разнонаправленных позиций, то есть хеджировании.

Согласно алгоритму советника для каждой сделки устанавливается одинаковый SL и TP. Если сделка закрылась с прибылью, то следующая пара позиций открывается тем же лотом, если же сработал SL, то величина следующей сделки увеличивается. То есть используется принцип мартингейла.

Советник 10 пунктов и принцип мартингейла

Добавление мартингейла в описанную методику торговли позволяет существенно увеличить прибыльность стратегии, сохраняя при этом основную идею торговли. При этом, правда не используются ордеры SL и предъявляются повышенные требования к размеру депозита – его величина должна позволять пережидать длительные убытки.

Алгоритм этой модификации советника можно назвать одним из лучших с точки зрения стабильности и надежности. Он учитывает 3 варианта развития событий:

  • цена после пробоя может резко пойти в прибыльную зону. В таком случае просто фиксируется прибыль;
  • цена может надолго зависнуть в районе экстремума. При этом она будет периодически пытаться пробить его, но будет не в состоянии уйти далеко ни в одну из сторон;
  • при неблагоприятном развитии ситуации цена после заключения сделки на касании экстремума идет в противоположную сторону.
 

Работа советника построена на предположении, что разворот рынка происходит поэтапно, практически никогда цена не разворачивается мгновенно. При смене тренда, как правило, формируются разворотные фигуры, например, голова и плечи или двойная вершина. На дневных графиках разворот часто сопровождается свечами с длинными хвостами.

Значит велика вероятность того, что цена еще приблизится к экстремуму. Это позволяет советнику заработать, даже если цена не ушла на 10 пунктов за экстремум. Опасность в этом случае представляют сильные импульсные движения - депозит может просто не выдержать последовательного открытия нескольких ордеров.

Тестирование базовой версии советника

В тестировании участвовала версия советника, которая, как указывает автор адаптирована для торговли на валютной паре EUR/USD на дневном таймфрейме. Использовались стандартные настройки советника: SL – 30 пунктов, трейлинг-стоп не использовался, а TP размещался на расстоянии 10 пунктов.

Также важно то, что советник 10 пунктов обращает внимание исключительно на поведение цены при первом пробое дневного экстремума. Если, например, цена зависла в этой зоне и в течение дня 10-12 раз пересекает вчерашний максимум/минимум, то сделка будет заключена только 1 раз.

За 14-месячный период тестирования (с февраля 2013 по март 2014 года). При стартовом депозите $1000 к концу тестирования прибыль составила $5548,7. При этом матожидание равно 19,2, а просадка не превышает 14,78%. В пользу того, что гипотеза, положенная в основу советника, работает говорит и то, что по TP закрылось 84,78% открытых сделок.

Единственным недостатком базовой версии советника можно назвать не слишком обнадеживающую кривую роста депозита. Основная прибыль была получена на протяжении первых 4-х месяцев тестирования. Все остальное время график прироста депозита находился в горизонтальном коридоре. Это объясняется тем, что цена довольно часто «зависала» у экстремума вчерашнего дня.

Использование мартингейла для повышения прибыльности

При введении в алгоритм мартингейла советник 10 пунктов превращается в сеточник. Основная идея такого нововведения состоит в том, что если цена после пробоя экстремума тут же ушла в обратном направлении, существует большая вероятность того, что она еще вернется к этому уровню.

Исходя из этого, на определенном расстоянии друг от друга советник открывает ордера. Причем это расстояние зависит от волатильности пары. При этом также увеличивается лот. Таким образом, как только происходит даже незначительное движение в нужном направлении, за счет крупного лота покрываются убытки и позиция выводится в плюс.

По результатам тестирования можно утверждать, что использование мартингейла в этой стратегии имеет право на жизнь. На часовом таймфрейме EUR/USD за 2012 и начало 2013 года советник принес прибыль в размере $24246,14 (стартовый депозит составил $30000).

А вот в недостатки такого подхода можно записать большие просадки – 82%, но это типичная «болезнь» всех советников, использующих мартингейла. Для успешной работы с такой версией советника можно порекомендовать регулярно выводить прибыль и ни в коем случае не нарушать правила ММ.

В целом советник 10 пунктов можно считать скорее удачным использованием психологии участников рынка. Но это не делает его менее прибыльным. Несмотря на довольно простой алгоритм (по крайней мере, базовой версии) он способен стабильно приносить прибыль. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: