Советник PA Trade – торговля по Price Action в автоматическом режиме

Подробности
Категория: Торговые советники
Просмотров: 9627

Все ведь слышали выражение «цена учитывает все»? Торговля по Price Action предполагает использование исключительно самого графика для определения точек входа/выхода из рынка. А с недавних пор торговля в таком стиле возможна и в автоматическом режиме.

Price Action (далее по тексту РА) имеет много общего с техническим и свечным анализом – тут тоже используются графические и свечные паттерны, да и в целом торговать можно что называется на «чистом графике». Главное, чтобы глаз умел различать те самые паттерны, то есть нужен опыт и время для отслеживания ситуации на графиках.

Но что делать если у вас элементарно не хватает времени на то, чтобы следить одновременно за десятком валютных пар или вы боитесь, что упустите какую-нибудь точку входа из-за своей рассеяности? Выход один – использовать советник, уж он то гарантированно ничего не забудет и не упустит.

При этом не стоит путать автоматизацию теханализа в целом и РА в частности. Сам по себе теханализ реализовать в виде советника практически невозможно по причине изрядной доли субъективизма при построениях. Взять хотя бы построение трендовых линий – 2 разных трейдера могут выбрать разные экстремумы для построения, в итоге картина будет немного отличаться.

Советники, торгующие по РА отличаются тем, что берут в работу определенное число паттернов. А паттерны хороши тем, что в них есть четкие соотношения между отдельными элементами, которые можно перевести на язык, понятный компьютеру. Помимо советников есть и индикаторы РА, облегчающие торговлю в ручном режиме.

Например, в паттерне ГиП можно задать ограничение по длине левого и правого плеча, а также указать соотношение головы и плечей по высоте. То же касается свечных паттернов, так что подобные роботы вполне имеют право на существование.

Я не случайно сказал «роботы», а не робот – таких советников существует немало и отличаются они не только количеством паттернов, которые берутся в работу. Сегодня рассмотрим несколько самых интересных.

SFE Price Action - $1800 за торговлю на автомате

Вы не ошиблись, именно $1800 придется выложить за полную версию советника. Торговля при этом ведется исключительно по РА, никакие индикаторы не используются, а эффективность робота подтверждена на 13 валютных парах.

Удобнее всего загрузить советник после покупки прямо из маркета в торговом терминале, тут же можно и тест выполнить. Разработчик дает возможность скачать демо-версию робота, но ее функционал сильно ограничен по сравнению с базовой версией советника.

Ограничения вводятся:

  • на возможность тестирования. Максимальный отрезок для теста не может превышать пары месяцев. То есть на старших таймфреймах проверить эффективность советника не получится;
  • возможности по времени – демо-версия действует только в течение ограниченного отрезка времени. Потом или покупайте советник или берите его в аренду (за месяц отдать придется порядка $180).

 

Важно! При покупке трейдер получает 10 активаций этого советника. То есть при смене ПК вы должны будете повторно активировать советник. После достижения лимита придется заново покупать робот.

Что касается настроек, то трейдер и изменить то практически ничего не может, выделить можно разве что пункты:

  • msg02 – тут нужно задать время, в которое рынок закрывается в пятницу, имеется ввиду американская сессия;
  • msg03 – нужно задать с точностью до минуты время закрытия рынка. Если рынок закрывается в 00:00, то здесь нужно вписать 23:59;
  • из прочего – можно выбрать режим работы «light» вариант (для счетов с низким балансом) или обычный. Также можно ограничить используемые в работе валютные пары и таймфреймы.

 

Важно! Советник может держать открытыми одновременно не более 4 сделок. Как только лимит достигнут он переходит в режим управления открытыми сделками и новые больше не заключает.

Теперь о самом интересном – об эффективности и принципе работы. Авторы заявляют, что бот проверялся на отрезке времени начиная с 2008 года и за это время сработал в плюс по всем парам, заявленным в описании. В принципе, теста на 8-летнем отрезке хватит и для D1, а если учесть, что SFE Price Action работает на более мелком таймфрейме, то об его выживаемости беспокоиться не стоит.

Тест с 2008 года по основным парам показывает неплохой результат. Например, по AUD/USD депозит вырос за это время примерно в 10 раз (и это при самых консервативных настройках). Можно было рискнуть и, например, использовать динамически изменяющийся лот в зависимости от величины депозита. Так прибыль могла быть в разы больше.

Что касается тестов, то ориентироваться приходится только лишь на информацию со стороны автора да на результаты тестирования советника покупателями. Демо-версия советника не предоставляется, так что проверить его самому без покупки не получится. Взломанных версий в сети тоже нет, так что можете даже не терять время на поиски.

Примерно так выглядят все графики тестирования в маркете. Рост стабильный, но не особо большой, не ждите разгона депозита в десятки раз за пару месяцев. С другой стороны, нормальный советник должен быть в первую очередь стабильным.

В показанном примере профит фактор составляет 2,05, при этом максимальная просадка не превышает 20%. Прибыль также неплохая – депозит вырос чуть больше чем в 10 раз за 6-летний период (EUR/USD, график рядом соответствует паре AUD/USD). Конечно, часть результата можно списать на то, что это тестер, а в нем результаты часто далеки от реальной жизни, да и достигнут такой результат только при условии постоянной работы советника и отсутствия вывода денег со счета.

На myfxbook ведется несколько мониторингов. Часть из них показывают небольшой убыток, но это только в последние несколько месяцев, лучше ориентируйтесь на те счета, по которым торговля ведется хотя бы с весны 2015. Так получите более ясную картину происходящего.

С конца лета прошлого года советник приблизился к прибыли в 200%, но затем последовал не совсем удачный период и сейчас он торгует с прибылью по отношению к старту в 153%. Не очень много, но в этот период все советники, торгующие по РА, показывают не лучшие результаты.

Тут нужно отметить, что при мониторинге советник просто торгует с базовыми настройками, и никто в его работу не вмешивается. Если решитесь приобрести его и использовать у себя на реальном счету, то результаты могут сильно отличаться в лучшую сторону. Автор советует:

  • во время флета ограничиться одним таймфреймом, а то и вовсе отключить советник;
  • при явном тренде следует использовать все рабочие таймфреймы, а также разрешить советнику торговать только в одном направлении. То есть при восходящем тренде разрешить только покупки и наоборот.

 

При мониторинге такая корректировка не выполняется, отсюда и результат такой.

Что касается мани менеджмента, то требования к депозиту довольно высокие. В частности, рекомендуется иметь как минимум $2500 на 0,01 лота. Объясняется это тем, что торговля ведется на 13 валютных парах, да еще и нескольких таймфреймах одновременно, поэтому ситуации, когда одновременно открыто по 3-4 сделки – обычное дело.

Важно! Если вы планируете ограничить число рабочих пар и/или временных интервалов, то минимальный депозит вполне можно уменьшить до приемлемых $500.

PA Trade – брат близнец SFE Price Action

PA Trade – во многом очень похож на ранее рассмотренный советник с той лишь разницей, что торговать он может по 18 парам и методика работы немного отличается от SFE PA. Например, из всех сделок хорошо если половина закроется по фиксированному ТР, остальные советник будет тралить и постарается выжать из них все до последнего пункта.

Что касается стиля торговли, то сделка в среднем держится дня 3-4, учитывая то, что торговля ведется на D1, случайных ценовых движений можно не опасаться. 

Настройки уже выглядят поинтереснее чем в SFE PA. Настроить можно буквально все, начиная с величины допустимого проскальзывания и заканчивая выбором паттернов, по которым советник будет торговать:

  • useDiffGMT – этот параметр следует активировать только для тех брокеров, которые переходят на летнее и зимнее время;
  • GMT_Winter/Summer – соответственно зимнее и летнее время, устанавливается отклонение в часах;
  • UseIB/PIN/BO/ENTrades – задав значение true в любом из этих 4 параметров вы активируете торговлю по стратегиям «Внутренний бар», «Пин бар», «Прорыв», «Поглощение»;
  • StartMinute/HourAfterBar – задается число минут/часов до формирования новой свечи. В принципе, функция бесполезная если только вы не торгуете металлами, например, золотом. Эта функция нужна только в случае если советник планирует разместить отложенный ордер, а сервер брокера вдруг перестал отвечать;
  • MaxSlippage – задается в пунктах максимальная просадка;
  • Allow Other Timeframes (в настройках записано как AoT) – при выбора значения true советник будет учитывать данные не только с D1, но и с других временных интервалов;
  • для каждой из стратегий работы есть возможность задать значение фиксированного тейк-профита. За это отвечают параметры IB/PIN/BO/ENLimitTrade;
  • также можно задать трейлинг-стоп для каждой из стратегий, за это отвечает параметр IB/PIN/BO/TrailingTrade.

 

Кроме этого для каждой из 4 используемых стратегий есть свой блок настроек. Разберем на примере стратегии «Внутренний бар». Для нее настроить можно:

  • IBLimitTrade/ IBTrailingTrade – позволяет использовать фиксированный тейк-профит/трейлинг-стоп;
  • MinimumIB – сколько должно сформироваться внутренних свечей до тех пор, пока советник не заключит сделку;
  • IB_SL/TP – задается стоп-лосс и тейк-профит;
  • IB_TPtrail – размер трейлинг-стопа;
  • IB_DIFF – при торговле по стратегии «Внутренняя свеча/бар» сделка заключается только после того, как цена отойдет на определенное число пунктов от максимума/минимума материнской свечи (та, которая с крупным телом). Этот параметр задает число пунктов, на которое цена должна отойти;
  • IB_LHTrailStop – при активации этого параметра стоп-лосс советник будет переносить на максимумы свечей при коротких позициях и сдвигать его на Low свечей при покупках;
  • IB_LHcountback – число свечей, по которым советник перемещает стоп при трале сделки;
  • IB_MultiTrades – позволяет открывать несколько сделок по одной и той же стратегии, по умолчанию может быть открыта только одна сделка по каждой из 4 используемых стратегий;
  • IB_DelPen – удаляются отложенные ордера после формирования нового IB;
  • IB_MaxDaysPending – в днях задается период, в течение которого отложенные ордера будут актуальными;
  • IB_UseMA – позволяет задействовать скользящие средние в торговле;
  • IB_MAperiod/MA2period – периоды скользящих средних;
  • IB_BEplusPips – в пунктах можно задать расстояние, на которое будет перемещен стоп-лосс относительно точки безубыточности;
  • IB_MagicNumber – каждой сделке присваивается свой уникальный номер.

 

В остальных стратегиях настройки те же + добавляется определенно количество пунктов с учетом особенностей каждой стратегии. Например, в пробойной стратегии (когда советник выделяет на графике зону консолидации цены и торгует на ее пробой) к уже перечисленным добавляется пункт BO_countback – то есть задается число свечей, в течение которых советник будет искать Low/High для торговли на пробой полученных уровней.

Демо-версию авторы советника не предоставляют, поэтому ориентироваться придется на результаты мониторинга и слова трейдеров, купивших чудо-робот. Мониторинг ведется с августа 2014 года на реальном счете и на данный момент прибыль составляет +150%, хотя были в прошлом времена, когда прибыль доходила до +250%.

Если взглянуть на историю, то видно, что нечто подобное наблюдалось и в прошлом. например, в 2014 году, когда прибыль с +200% снизилась почти до +100%, но затем советник «исправился» и выдал великолепный результат, компенсировав все потери буквально за считанные дни.

Любопытно выглядит распределение эффективности советника по месяцам. Например, 2016 год в этом отношении выдался не очень удачным. По состоянию на начало октября с начала года зафиксирован убыток на уровне 5%. При этом прибыльными за 9 месяцев оказались всего 3 – январь, март и июнь, все остальные были закрыты с убытком.

В прошлые годы с этим ситуация была чуть получше, но в целом основная часть прибыли была получена в 2014 году (когда с прибылью были закрыты вообще все месяцы за исключением августа), а также в 2015, когда в целом удалось закрыть год с профитом. С тех пор эффективность робота неуклонно снижается.

Сложно рекомендовать этот советник к немедленному приобретению. Сама идея хороша, и реализация достойная, но смущает то, что прибыль крайне неравномерно распределена по месяцам. И ладно бы если хотя бы за год удавалось стабильно выходить на приличный профит, но и это не гарантировано, яркий пример – 2016 год, до конца года осталось 3 месяца, а советник по сравнению с началом года наторговал на -5%.

Абсолютно бесплатный советник – PA Pattern

Есть в маркете и абсолютно бесплатные советники, один из них – PA Pattern. В торговле используется всего 7 разных паттернов: DBLHC&DBHLC, Closing Price Reversal, Outside Bar, Inside Bar, Pin Bar, Engulfing, Pivot Point Reversal.

Есть у этого робота пара особенностей:

  • он очень чувствителен к спрэду, поэтому желательно подобрать брокера с фиксированным спрэдом;
  • оптимизация на глубокой истории не принесет никакого результата. Алгоритм очень чувствителен к изменениям рынка. Поэтому не пытайтесь оптимизировать на отрезках длиной в 1-2 года и больше;
  • торговля ведется исключительно отложенными ордерами;
  • если по любой причине не удалось выставить отложенный ордер, то вторую попытку предпринимать советник не будет. Он будет считать, что паттерн нарушился;
  • не используется трейлинг-стоп.

 

Автор показывает неплохие результаты при тесте в тестере МТ4. 

У трейдеров картина складывается разная, кто-то сливает депозит, кто-то умудряется получать неплохой результат. Дело все в настройках, те, кто гонится за быстрыми деньгами ставят большой риск в параметрах робота, понятно, что нагрузка на депозит растет, отсюда и слив депозита раз за разом.

Например, при тесте с начала года советник торгует весьма активно (на Н4), совершив 270 сделок за 9 месяцев, то есть в среднем 1 сделка в день. Правда, эта активность никак не влияет на прибыльность, за 9 месяцев получили убыток в $40. Это явно не то, чего следует ждать от робота.

В 2015 году ситуация уже была получше, при самых консервативных настройках удалось заработать чуть больше $100, но этот результат был получен с минимальным лотом и при самом консервативном стиле торговли. Если повысить риски, то и прибыль могла быть выше в разы.

В целом проблема та же, что и у платных советников – нестабильность. Если в 2015 можно было рискнуть и получить неплохую прибыль, то в 2016 при тех же условиях получили бы убыток. Так что или постоянно оптимизируйте советник без гарантий нормальной работы, или обратите внимание на какой-нибудь другой алгоритм.

Подведение итогов

Торговля по Price Action – занятие нетривиальное, с одной стороны методика эта работает на всех рынках и практически на всех таймфреймах, с другой – нужно уметь распознавать паттерны и действовать безэмоционально. Не всем это по силам.

Советники тоже не всегда могут помочь в этой ситуации, конечно, многие паттерны можно без проблем описать на языке, понятном компьютеру, но это не всегда спасает. И даже высокая стоимость робота не означает, что он гарантированно будет торговать в плюс.

Из рассмотренных в статье роботов я бы рекомендовал присмотреться к SFE Price Action, если, конечно, вас не отпугнет его стоимость. Даже сложные времена он переживает без слива депозита, аналоги этим похвастать не могут. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: