Торговый советник на основе дивергенции – простой, но прибыльный алгоритм

Подробности
Категория: Торговые советники
Просмотров: 15885

Под дивергенцией понимают ситуацию, когда новым ценовым экстремумам соответствует меньшее значение индикатора. Довольно часто такая ситуация складывается, когда цена замедляется и текущее направление движения может смениться.

Дивергенция сама по себе считается довольно мощным сигналом, который является предвестником если не смены тренда (завершения коррекции), то хотя бы замедления цены. Торговый советник на основе дивергенции использует эту закономерность для входа в рынок.

Несмотря на то, что все подобные роботы используются один и тот же принцип, отличий между ними все же предостаточно. Во-первых, поиск дивергенции может проводится с использованием разных индикаторов (MACD, Stochastic, RSI, AO и т. д.), а во-вторых – довольно часто в алгоритм вводится дополнительный фильтр, что позволяет отсеять ложные сигналы.

Среди советников, которые можно найти в свободном доступе подавляющее большинство приходится на долю роботов, использующих MACD, Stochastic и RSI.

Неплохой советник на основе дивергенции

В качестве примера можно рассмотреть бот Trade Locator, который основан на алгоритме ForexMasterMethod. Принцип работы советника в точности соответствует описанной выше методике – вход в рынок выполняется только после того, как на Стохастике и MACD появится дивергенция.

Этим дело не ограничивается и в качестве фильтра для сделок добавляется 2 скользящие средние с периодами по умолчанию 5 и 2. Помимо дивергенции советник обращает внимание на пересечение быстрой МА медленной.

Кроме того, полученные сигналы классифицируются по значимости, сильными считаются сигналы с дивергенцией одновременно на 2 индикаторах. Из особенностей робота отметить можно и то, что он может выдавать звуковой сигнал при формировании дивергенции одинарной либо двойной. То есть при желании его можно использовать как полуавтоматический советник – то есть искать точку для входа будет сам робот, а принимать решение – человек.

Что касается настроек, то основная часть – блок параметров, отвечающий за настройки Стохастика и MACD, а также размеры лота, максимальное проскальзывание и т. д. Остальная часть настроек непосредственно на торговлю сильно не влияет.

Простейший советник на основе дивергенции

Следующий алгоритм можно рассматривать как неплохую заготовку для дальнейшего добавления условий для входа. В базовой версии используется только 2 скользящие средние и индикатор MACD.

МА используются для идентификации тренда и в качестве первого фильтра поступающего сигнала. Для того, чтобы бот заключил сделку нужно выполнение нескольких условий:

  • МА не должны переплетаться, это говорит о флете и сигналы на таком рынке не берутся во внимание;
  • первая свеча до сигнальной не достигает скользящих средних. Цена ее закрытия должна быть выше/ниже МА для сделок на продажу/покупку соответственно;
  • следующая свеча должна буквально на одном дыхании пересечь обе МА и закрыться ниже/выше них. Это идеальный вариант, он встречается не так уж и часто, поэтому сделки совершаются и тогда, когда цена просто пересекает МА;
  • если предыдущие 2 условия выполнены и на графике есть дивергенция, то советник заключает сделку.

 

Что касается тестирования робота, то за 5 месяцев тестирования стартовый депозит вырос примерно на 80%. Просадка, правда, превышает 30%, но это можно считать нормальным показателем, тем более, что автор подчеркивает, что этот алгоритм стоит рассматривать скорее как прототип реального торгового робота.

Дивергенция и волновой анализ

Волновой анализ подразумевает разбиение ценового графика на отдельные участки – волны. Трендовая часть включает в себя 5 волн, а коррекционная – 3. Довольно часто между экстремумами цены при этом наблюдается дивергенция. Торговый советник на основе дивергенции Volna является примером удачного сочетания волнового анализа и дивергенции.

Большое внимание уделяется именно волновой части. Примечательно, что он не делает на графике полноценную волновую разметку, используется только «усеченная ее часть». Так, строятся только волны 3-4-5 исходя из предположения, что 3-я волна должна быть самой мощной.

Для входа в рынок должны выполняться такие условия:

  • цена должна снизиться ниже 3-й волны примерно на 1/3 расстояния в пунктах между вершинами 4 и 5;
  • вся структура не должна занимать более 80 свечей. Если это происходит, то советник обнуляет разметку и начинает поиск точки для входа заново;

 

  • если условия с волнами выполняются, то бот переходит к анализу показаний индикаторов. На RSI в это время линия индикатора должны находиться ниже синей линии (для сделки на покупку) и пересекать ее снизу-вверх. На АО в это время должна уже сформироваться дивергенция.

 

Что касается результатов тестирования, то в целом отчетный период советник закрывает с прибылью. Но вот график роста депозита далек от идеального, дело в том, что периоды роста сменяются столь же затяжными периодами снижения баланса.

Отметить можно и то, что бот является мультивалютным, а корреляция доходности по разным парам практически отсутствует. Так что, торгуя по нескольким парам одновременно, вполне можно добиться некой стабильности.

Подведение итогов

Торговый советник на основе дивергенции – весьма перспективный тип торговых роботов. Нужно только помнить, что сама по себе дивергенция не гарантирует на 100% то, что цена развернется и пойдет в нужном направлении, так что дополнительные фильтры необходимы.

Что же касается рассмотренных советников, то их можно считать демонстрацией того, что дивергенции действительно могут использоваться в реальной торговле. Волновой советник и вовсе долгое время был платным и может использоваться в торговле на реальном счете. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: