Торговый советник Stochastic

Подробности
Категория: Торговые советники
Просмотров: 9780

Может ли программа сама оценивать рынок и принимать решения? Такой вопрос задают себе все, кто пришёл в трейдинг. К сожалению, искусственный интеллект ещё не создан, но полностью автоматизировать уже известный алгоритм можно, и вполне успешно, для этих целей и существуют торговые роботы.

Исходя из моего опыта и круга общения, могу утверждать - новички и опытные трейдеры ищут советников на методах и формулах, которые они уже применяли или хотя бы изучали в теории. Самый яркий пример – множество алгоритмов с общим корнем в названии советник Stochastic, принимающие решения в своей работе на значениях гибкого в настройках одноимённого индикатора. Рассмотрим подробно каждую группу подобных советников.

Работа от границ торгового диапазона и советник Stochastic

Механизм подобных роботов основан именно на природе стохастических колебаний. Предполагается, что когда цена достигнет границ торгового диапазона, рынок начнёт разворот или уйдёт в коррекцию, именно в этот момент робот и открывает сделку.

В качестве сигналов выступает пересечение линии, построенной исходя из параметра %K с границей экстремальных значений. Применяться в данном случае может как быстрый, так и медленный вариант построения, разница в том, что первый при построении не сглаживается, а второй – это результат сглаживания быстрого.

Все эти параметры есть в настройках любого проработанного алгоритма. Если нет никакой возможности настроить индивидуально (ни в окне настроек, и нет кода) – то советник лучше не использовать, потому что он принесёт одни убытки и вообще, сделан наспех.

Ниже рассмотрим, как будет влиять настройка параметров нашей ключевой формулы на результат работы советника, для этого построим два необходимых индикатора на часовом графике евро с периодом расчёта за 24 часа.

Различия очевидны с первого взгляда, поэтому можно рекомендовать следующие методы работы и настройки:

  • быстрый стохастик следует использовать для инструментов, на которых часто проходят импульсы «уколы», с целью ловить откаты;
  • медленный стохастик применим на более спокойных инструментах, где цену часто продавливают длительное время в одном направлении.

Советник Stochastic обладает и недостатками, которые проявляются в торговле от границ:

  • значения формулы могут «залипать», и выдавать ложные сигналы, из-за чего ряд роботов может заключать подряд несколько сделок у границы, если не указано максимальное допустимое число ордеров в настройках;
  • после отбоя от границы значения формулы не всегда доходят даже до середины своего диапазона и начинают вновь стремиться в прежнем направлении.

Единственным вариантом решения этих проблем является использование фиксированного стоп-лосса и тейк-профита. Никогда не используйте советник Stochastic, в котором нет возможности выставлять в настройках эти параметры, поверьте, я такие видел, они автоматически закрывали сделки после касания сигнальной линией середины диапазона, или противоположной границы. Это фатальная ошибка, лучше смиритесь со стопами. Более интересный вариант робота - применяющий локирование, тут можно экспериментировать.

Советник Stochastic на базе пересечения линий индикатора

Ещё одной распространённой группой роботов являются те, которые заключают сделки в момент пересечения сигнальных линий рассматриваемого индикатора. Механизм прост – сделка на покупку заключается в тот момент, когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, условия продажи обратные. Пример момента заключения сделки на рисунке ниже:

Минусы такой работы очевидны, это большое количество ложных сигналов и сильное запаздывание, особенно на крупных таймфреймах. Решается проблема снова обязательной настройкой стопов и дополнительными фильтрами для идентификации тренда. Если робот простейший, то можно его работу регулировать, например, разрешая только продажи или только покупки, в зависимости от направления рынка, которое определяется другими способами, но такой подход исключает круглосуточную работу или использование советника на отдельном сервере. Учитывая это обстоятельство, программисты создали более сложных роботов, которые самостоятельно идентифицируют тренд, как правило, при помощи того же индикатора, но с более крупным периодом расчёта.

Есть ещё один вид советников, которые представляет собой комбинацию вышеназванных. В данном варианте сделки открываются за предельными границами торгового диапазона и только после пересечения сигнальных индикаторных линий. Это один из самых надёжных вариантов, который можно применять как в скальпинге, так и в позиционной торговле. Для настроек используются все вышеизложенные правила.

В заключение напомним, что главный козырь при построении любой стратегии – это анализ статистики и управление риском. В случае автоматизированной торговли, тестер стратегий позволяет в краткие сроки выполнить первую задачу, а решение второй зависит от Вашего капитала. Если вы примите во внимание эти правила, советник Stochastic поможет вам и освободит время. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: